Брокерские позиции: анализ реальных сделок с опционами в Конструкторе стратегий
Конструктор опционных стратегий позволяет загружать позиции, уже открытые у вашего брокера. С его помощью можно анализировать их профиль риска и проводить сценарный анализ на реальных сделках, а не только на гипотетических данных.
Предположим, у вас открыт колл-спред на акции Apple с экспирацией в декабре. Вы хотите узнать, как позиция будет выглядеть через неделю при неизменной цене акции или что с ней произойдёт в случае снижения подразумеваемой волатильности. Вместо того чтобы воссоздавать опционные ноги вручную, можно подключить брокера, после чего позиция автоматически загрузится в Конструктор стратегий, и вы сможете проанализировать её на графике выплат.
Подключённые позиции доступны только для просмотра: они всегда отражают фактически открытые позиции у брокера. Чтобы поэкспериментировать с ними, необходимо создать копию и работать уже с ней.
Подключение брокера
Откройте вкладку «Конструктор стратегий». Над списком стратегий, рядом с кнопкой «Добавить стратегию», нажмите кнопку «Подключить брокера».
Откроется окно со списком доступных брокеров. Выберите брокера, у которого открыты ваши опционные позиции, затем войдите в систему и разрешите подключение. Если вы хотите изучить этот процесс работы без реального счёта, выберите Paper Trading, симулятор брокера от TradingView.
Как только соединение будет установлено, рядом с кнопкой «Добавить стратегию» появится логотип брокера, а ваши открытые опционные позиции начнут загружаться в раздел «Мои стратегии».
Загруженные позиции отображаются на панели «Мои стратегии» и группируются по базовому активу вместе со стратегиями, которые вы создали самостоятельно.
Позиции брокера доступны только для просмотра. Нельзя редактировать поля страйка, экспирации, направления, размера и цены. Также нельзя добавлять и удалять ноги: карточка стратегии в точности отображает позицию в том виде, в котором она существует у вашего брокера.
Копирование стратегии для анализа
Чтобы изменить брокерскую позицию или опробовать на ней разные сценарии, создайте её копию. Нажмите «Копировать» в правом верхнем углу карточки стратегии. В открывшемся окне введите имя для новой стратегии и нажмите «Копировать».
Копия появится в разделе «Мои стратегии» как обычная стратегия. Она полностью доступна для редактирования и совершенно независима от брокера: любые вносимые изменения влияют только на анализ и никак не затрагивают вашу реальную позицию.
С помощью копии можно, например:
- изменять страйки и даты экспирации для сравнения альтернативных вариантов сделки;
- корректировать размер позиции, чтобы увидеть, как масштабируется профиль риска.
Также читайте: