#ES#ES тестирует пробитый вчера уровень 2753, закрепление выше уровня с его ретестом отправить фьючерс на 2792 и 2924, отбой от уровня подтвердит шорты с ближайшими целями 2717, 2634 и основной 2370
Торговые идеи
#ES#ES пробили локальный ап-канал 2767 и тестируем основную поддержку 2750, пробой с ретестом отменяет лонги и ситуация становится шортовой с целью 2370
Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговлиДиапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли
#ES#ES пришли на поддержку 2752 и пока отбиваемся, следующая цель 2921. Отмена сценария пробой поддержки с ретестом отправит фьючерс на 2370
Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли.Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли.
S&P500 ShortS&P500 Short
Целевые отметки, которые я хотела увидеть выше 2635 -2800 выполнены и по факту мы имеет 50% коррекцию индекса. Дальнейший рост будет весьма затруднительным из-за сохраняющегося негатива в глобальной экономике .Хочу также обратить ваше внимание на дневку 7 Апреля. Это пин-бар на бидовой дельте, после которого обычно идет коррекция вниз на дальнейшей распродаже. Но, специфика фьючерсов SP такова, что разворот идет в несколько этапов – первая распродажа и засаживание в шорт, и вторая (и даже 3-4 иногда), после которой уже идет слив выше предыдущего хай. Текущий сетап также мне явно говорит о надвигающихся переменах в локальной тенденции, хотя толпе он наоборот указывает на силу покупателей, которые смогли откупить пин-бар.
Диапазоны поддержи и сопротивления на предстоящую неделюДиапазоны поддержи и сопротивления на предстоящую неделю
#ES#ES пробив локальный нисходящий канал довольно легко добил до первой цели 2748 и пока отваливается, пробой с ретестом отправит фьючерс в район 2920
Продажа S&P500Добрый день
Сегодня кратко
C 23 Марта мы видели внушительную коррекцию индекса, более 430 пунктов
Взглянем на динамику ОИ в эти дни
gyazo.com
Рост в этот период был спровоцирован не открытием новых лонгов, а закрытием шортов по маркету, что и дало ask дельту на всех днях
Есть основания полагать что этот рост подходит к концу и стоит работать от продаж
Стоит отметить важные уровни 2625-2605, где 30 Марта мы увидели внушительный объемный аукцион и лимитное предложение
А также 2500, как уровень контроля покупателей от 30 Марта
Для продажи стоит увидеть импульсное добойное движение в район 2730 на критическом объеме
Или консолидацию в диапазоне 2625-2605 с аккумуляцией объема и выходом вниз
Продажу с текущих цен рассматривать нельзя, отсутствует стоп
Целевыми отметками выступят зоны 2500 и 2435-2405
Идея будет обновляться при появлении интересных ситуаций
Удачной торговли!
Buy S&P 500 ( Среднесрочная сделка )Buy S&P 500 ( Среднесрочная сделка )
Открывается позиция и разбивается на 3 части, например при достижений профита закрывается 1 контракт, остальные 2 контракта остаются в рынке и сопровождаются. Тоесть не ставим тейк профит а закрываем ручками, сопровождение позиций будет в коментариях, Позиция может сопровождаться от нескольких часов до нескольких дней.
S&P 500: долгосрочный технический взгляд (30.03.2020)Американский индекс широкого рынка, после сокрушительного падения на 35% за неполных два месяца, на прошлой неделе отскочил вверх. Рост от минимальной отметки и на текущий момент составляет почти 20%. Столь высокую волатильность можно объяснить сложной и переменчивой ситуацией на мировых рынках, вызванных с одной стороны пандемией коронавируса и обрушением нефтяных котировок, а с другой беспрецендентными по масштабу монетарных стимулов мировых центробанков, пытающихся поддержать рынки.
Несмотря на сильный отскок S&P 500, он составил лишь одну треть от величины предшествующего падения. Индекс по-прежнему находится на медвежьей территории и в любой момент может возобновить свое снижение к новым минимумам.
Уровнями поддержки выступают отметки 2000 и 1800 п. Потенциал падения от текущей цены составляет 22 и 30% соответственно. Однако нельзя исключать то, что рынки могут вырасти еще выше, перед тем как продолжить падать. Уровни сопротивления находятся в области 2700-2800 долл. Маловероятно, что индекс пойдет выше.
Кстати, если обратить внимание на месячный график бенчмарка, то видно, что он торгуется возле своего долгосрочного уровня поддержки, берущего начало еще в 2009 году. Кроме того, можно заметить графическую фигуру "Расширяющийся треугольник", который начал формироваться в начале 2018 года. И нижняя граница этой фигуры как раз проходит возле уровня 2000 п. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что долгосрочный бычий рынок еще окончательно не сломлен и, возможно, что индекс S&P 500 не пойдет сильно вниз - ниже 1800 п.
Долгосрочный тренд: вниз.
Уровни сопротивления: 2700-2800 п.
Уровни поддержки: 2200, 2000, 1800 п.
#ES#ES вчера тестил снизу уровень 2360 и отвалился вниз, следующий уровень 2016, пока шорт, отмена сценария пробой с ретестом 2360, тогда замаячит разворот с первой целью 2740
Покупка SP500Бай лимит 2465
Стоп 2385
Цели 2742-2940
Покупка по паттерну ГиП, вчера и сегодня до американской сессии снижаемся без объемов, ставка делается на отработку американцами противоход европейцам.
По Насдак аналогично
Жив цел орёл. На данный момент S&P500 находится в нисходящем движение и пока даже под действиями ФРС (а это неограниченное QE) про разворот говорить рано, но если пробьём трендовую нисходящую линию, то это будет означать разворот.
Индекс волатильности S&P500 остаётся на максимальных уровнях, а это значит, что если США удаться переломить ситуацию с коронавирусом, то трендовую нисходящую на графике S&P500 пробьём быстро.
В данной ситуации лучше ничего не делать в краткосрок на S&P500, хотя бы до пробития нисходящей линии.
В долгую я продолжаю откупать американский фондовый рынок именно топ компании о которых расскажу позже.
Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день
Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль
!Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей!
Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации
Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни
Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте
Начнем
16 Марта
Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча
20 Марта
Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился
23 Марта
Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно
Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала
Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD
24 Марта
Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов
26 Марта
Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций
Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете
А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
SP500 LongНа рынке ожидается коррекция, связано это с пакетом стимуляции экономики, который примут в ближайшее время, хотя там демократы оттягивают этот процесс. Но тем не менее все это будет приниматься. Поэтому технический отскок можно забрать. Жду я его в зону 2800$. И с этой зону буду искать продажу, но туда еще далеко. Также обратите внимание на зону 2215- 2117 сильная поддержка, которая может тестироваться.
Будет ли падать SP500? — Short SPX 500Локально SP500 конечно может сделать технический откат, но дальнейшего падения не избежать.
Покупать SP500 на длительный срок буду ниже отметок 2000 - 1700, туда уже недалеко.
Фьючерс на S&P 500 продолжает падениеНе смотря на широкие меры поддержки и денежные вливания от ФРС индекс S&P 500 продолжает снижаться.
По фьючерсу видно, что цена движется в нисходящем канале, который образовался после выхода из треугольника (см. предыдущую идею).
Следующие уровни поддержки 2192 и 2110(2105), дальняя цель 1800!!!
Аллокация активов на Март-АпрельДобрый день!
Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля
С места в карьер
Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии
Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?"
Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки
А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп
Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20%
Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц)
А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски
Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд)
В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены
Corporate bonds
SP500 stocks
WTI futures
100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель
Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США
Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном
В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели
P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля
0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
Будет ли падать SP500?Добрый день!
Сегодня я бы хотел выразить свое видение по поводу фондового рынка SP500
В этом обзоре будет несколько фундаментальных факторов мое личное мнение и чуть-чуть техники
Итак, начнем
1.Взглянем на Fear and Greed index, значение 2 из 100, что отображает сильнейших страх и risk-off на рынке
2.Посмотрим на SP500 volatility Index, на отметке 66.89, что также указывает на ожидания падения рынка
3.Обратим внимание на график, где я сравнил SPY с важными секторами экономики и динамикой junk бондов
(заранее приношу извинения за сложную читаемость графика, кто пытался публиковать свои идеи, знает о системе репутации TW)
Мы видим спад по индастриал, финансовому сектору, что означает падение offensive секторов
Но стоит присмотреться к тех. сектору, он стоит особняком и до недавнего времени тянул за уши весь индекс
Junk бонды также шагнули с отвесной скалы, тут комментарии не нужны
Далее моя личная аналитика и мнение
Вспомните, пожалуйста, древнюю мудрость-Покупайте, когда все продают
У нас есть несколько факторов, говорящих о частичном восстановлении SP500 в ближайшее время
1. Индекс VIX(и его бумага VXX) после таких резких колебаний обычно быстро откатывает
2. Объем новой стадии QE просто зашкаливает! И это понятно, Дональд Трамп не сможет избраться на новый срок, если во время срока президента-капиталиста
рынки упадут и повсеместно будут говорить о новом кризисе. Потому рынки будет удерживаться всеми способами, хотя бы до выборов.
3. Обратите внимание на динамику Junk Бондов с 9 марта, они начинают отрастать и это будет для нас первым знаком аппетита к риску
4. Рассмотрим опционную ликвидность с экспирацией 20 июня, и увидим огромный количество Put-опционов по цене 2600, которые, по моему мнения являются
хеджированием риска, но к сроку экспирации в деньги они не войдут (читай- цена будет выше 2600)
5. Динамика открытого интереса на фьючерсе ES1! росла с 4 по 10 Марта на Ask-дельте, что говорит о сильном лимитном предложении
Однако с 10 Марта динамика ОИ начала снижение на Bid-дельте, что говорит уже о лимитном спросе и разгрузке short позиций через страх ритейла и их покупки
Подводя небольшой итог, можно говорить о коррекции SP500, а также Nasdaq100, глядя на динамику тех-сектора
В данном случае стоит работать следующим образом:
Покупать SP500 через ETF (SPY) с текущих цен с целевой отметкой 2700-2750, где в моменте наблюдались активные распродажи, сформировавшие объемный аукцион и импульсно толкнувшие цену вниз
Продавать volatility VIX через бумаги VXX
