Продолжаем выжимать

В прошлом посте (его лучше прочесть до этого, прикрепил ниже) я наглядно показал что учитывать цвет свечи должно быть в среднем выгодно. То есть выгодно покупать после красной свечи, а не после любой. Выгоднее продавать после зеленой свечи, а не любой.

Далее, либо у Вас появился вопрос в голове типа "Так-с... если после красной выгоднее, то может быть после двух красных еще выгоднее?" - то это хорошо, в такой голове есть "трейдунский талант". Если такого вопроса не возникло, то это нормально, и еще не значит таланта там нет. Ну вот у меня такой вопрос как видим возник.

Вот новый скрипт стратегии, "Trend SMA 1.2" (прикрепил ниже). Делает ровно тоже самое что и стратегия "Trend SMA 1.1", но имеет единственное отличие: покупает не после одной красной свечи, а только после двух. Продает тоже только после двух зеленых. Других отличий нет.

Результаты

Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%

Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.1 (нужна 1 свеча):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%

Стратегия Trend SMA 1.2 (нужно 2 свечи одного цвета):
- Доходность +1478%
- Просадка -34%

Действительно, стало лучше. Не только увеличилась прибыль, но еще и просадка уменьшилась. А ведь это важный показатель. Кроме того, увеличился и % верных прогнозов, что с моей точки зрения показатель не важный, однако, процент верных прогнозов повысился с 41% до 47%, что не мало.

Логично было предположить, что две свечи подряд одного цвета встречаются реже чем 1 свеча. Поэтому возможно стоит увеличить период скользящей средней, по идее так должно быть лучше. Так я поменял для версии 1.2 на 30 периодов вместо 15. В целом это можно назвать "подгонкой под данные прошлого", однако, без подгонки у 1.2 всё равно выше доходность и ниже просадка. То есть подгонкой это не объяснить, тут есть рациональное зерно.

Стратегия Trend SMA 1.2 (нужно 2 свечи одного цвета и 30 периодов медленной средней):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%

Как видим, просадка увеличилась, но не значительно, а прибыль увеличилась более значительно. Следовательно, 30 периодов будет лучше чем 15. Стоит проверять и на других парах, типа эфир/бакс например. Надо пары типа крипта/фиат. Пары крипта/крипта - не сойдет, не под них заточено.

Далее. Если у Вас не возник вопрос "А может быть после трех красных еще лучше будет чем после двух?" - то дело дрянь :)

Выводы:
- после красной свечи покупать выгоднее
- после зеленой свечи продавать выгоднее
- а после двух свечей подряд еще выгоднее
- а после трех, четырех или пяти... скажу только в обмен за лайки и завтра :)