Вопрос: Какой процент верных прогнозов должен быть у трейдера/аналитика?
Ответ: Оптимальный
А не "чем больше тем лучше". Ниже наглядно объясняю почему так. Но начнём с наглядного примера, благо скрипты позволяют быть очень убедительным. Ниже тест скрипта стратегии Noro's Ichimoku Strategy v1.0 за 2017-2018 по биткойну. Мы видим доходность 1575% с просадкой -36%, тогда как у торгуемого инструмента доходность за тот же период 841% при просадке -70%. Следовательно, за данный период стратегия является выигрышной и по доходности и по просадке. Но нам сейчас интересно не это, интересно что % прибыльных прогнозов у стратегии всего 41%. Это много.
Я так же пробовал другие методы использования Ишимоку, однако, при настройках где % верных прогнозов превышал 45% стратегия становилась убыточной. Следовательно, % верных прогнозов у этой стратегии нужен менее 45% обязательно. Вы удивлены? Дело в том что % верных прогнозов полностью зависит от соотношения тейк/стоп. И увеличивать % верных прогнозов можно только увеличивая размер стоп (а значит увеличивая убытки), либо уменьшая размер тейка (а значит уменьшая прибыли).
Отсюда есть простой вывод: для одних стратегий выгодно иметь скажем 80% верных прогнозов (а 90% менее выгодно), а для других можно максимум 25% верных (значит 75% остальных прогнозов будут убыточны).
Но перейдем ближе к практике. Стратегии условно делят на 3 типа:
- Трендовые (открывают сделку по направлению тренда)
- Контр-трендовые (открывают сделку против направления тренда)
- Флетовые (открывают сделку когда тренда нет)
Так вот, мой ответ на вопрос - "оптимальный" - означает оптимальный к типу стратегии. Если стратегия контр-трендовая, то трейдер стремиться к 60-70% верных прогнозов. Если у него более 70% верных прогнозом, то ему становится выгодно улучшить соотношение тейк/стоп и снизить процент верных прогнозов ниже 70%. Примером контр-трендовых стратегий могут послужить мои скрипты, например, Fast RSI или Wizard (оба контр-трендовые).
При трендовом подходе - наоборот. Трейдеру выгоднее всего стремиться к 30-40% верных прогнозов, ибо при 50% верных прибыль его очень сильно упадет, а может стать и убыточной. Примером трендовой стратегии могут послужить мои скрипты Trend MAs или Ichimoku.
Что любопытно, я считаю что на самом деле выгоднее всего стремится к соотношению Фибоначчи и это не случайно. Для контр-трендового подхода в идеале иметь 62% верных прогнозов, а для трендового 38%.
В основном я даю именно трендовые прогнозы здесь, и я стремлюсь к соотношению 30-40% прибыльных трейдов (50% верных прогнозов - слишком много и менее выгодно). Поэтому копируя мой прогноз Вы должны понимать что скорее всего по прогнозу Вы получите убыток.
А еще любопытно что по этой же теме пост тут писали, даже про меня :)
Ответ: Оптимальный
А не "чем больше тем лучше". Ниже наглядно объясняю почему так. Но начнём с наглядного примера, благо скрипты позволяют быть очень убедительным. Ниже тест скрипта стратегии Noro's Ichimoku Strategy v1.0 за 2017-2018 по биткойну. Мы видим доходность 1575% с просадкой -36%, тогда как у торгуемого инструмента доходность за тот же период 841% при просадке -70%. Следовательно, за данный период стратегия является выигрышной и по доходности и по просадке. Но нам сейчас интересно не это, интересно что % прибыльных прогнозов у стратегии всего 41%. Это много.
Я так же пробовал другие методы использования Ишимоку, однако, при настройках где % верных прогнозов превышал 45% стратегия становилась убыточной. Следовательно, % верных прогнозов у этой стратегии нужен менее 45% обязательно. Вы удивлены? Дело в том что % верных прогнозов полностью зависит от соотношения тейк/стоп. И увеличивать % верных прогнозов можно только увеличивая размер стоп (а значит увеличивая убытки), либо уменьшая размер тейка (а значит уменьшая прибыли).
Отсюда есть простой вывод: для одних стратегий выгодно иметь скажем 80% верных прогнозов (а 90% менее выгодно), а для других можно максимум 25% верных (значит 75% остальных прогнозов будут убыточны).
Но перейдем ближе к практике. Стратегии условно делят на 3 типа:
- Трендовые (открывают сделку по направлению тренда)
- Контр-трендовые (открывают сделку против направления тренда)
- Флетовые (открывают сделку когда тренда нет)
Так вот, мой ответ на вопрос - "оптимальный" - означает оптимальный к типу стратегии. Если стратегия контр-трендовая, то трейдер стремиться к 60-70% верных прогнозов. Если у него более 70% верных прогнозом, то ему становится выгодно улучшить соотношение тейк/стоп и снизить процент верных прогнозов ниже 70%. Примером контр-трендовых стратегий могут послужить мои скрипты, например, Fast RSI или Wizard (оба контр-трендовые).
При трендовом подходе - наоборот. Трейдеру выгоднее всего стремиться к 30-40% верных прогнозов, ибо при 50% верных прибыль его очень сильно упадет, а может стать и убыточной. Примером трендовой стратегии могут послужить мои скрипты Trend MAs или Ichimoku.
Что любопытно, я считаю что на самом деле выгоднее всего стремится к соотношению Фибоначчи и это не случайно. Для контр-трендового подхода в идеале иметь 62% верных прогнозов, а для трендового 38%.
В основном я даю именно трендовые прогнозы здесь, и я стремлюсь к соотношению 30-40% прибыльных трейдов (50% верных прогнозов - слишком много и менее выгодно). Поэтому копируя мой прогноз Вы должны понимать что скорее всего по прогнозу Вы получите убыток.
А еще любопытно что по этой же теме пост тут писали, даже про меня :)
