Бэктест: построение выигрышной торговой стратегии!
Доброго дня!
Многие интересуются, как правильно и сколько времени нужно уделить бэктесту своей торговой стратегии
Давайте разбираться)
Начнем с основ.
Торговля без предварительного тестирования подобна азартной игре: возможно, вам посчастливится выиграть пару раз, но в долгосрочной перспективе вы понесете убытки.
Прежде чем начать рисковать своим капиталом, необходимо провести достаточно времени тщательной настройке торговой стратегии, пока она не покажет достаточно стабильную эффективность в различных рыночных условиях
Что такое бэктест?
Бэктест (англ. backtest) — это дословно «тестирование назад».
В этом и состоит его смысл: анализ проводится на основе исторических данных.
Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска.
Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.
Суть тестирования на истории заключается в цикличности поведения цены. Путём анализа больших пластов исторических данных вы сможете выявить, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом.
Имея на руках итоги тестирования, вы можете проанализировать свою торговую стратегию.
Улучшить или выявить, что не подходит по вашему таймингу.
Бэктест дает ответы на такие важные вопросы:
- какие торговые сетапы наибольшим образом соответствуют потребностям и целям?
- каков отпимальный уровень риска на сделку?
- на каких рынках стратегия работает лучше всего?
- насколько точны триггеры на вход и выход?
Как проводить тестирование?
Для начала нужно выбрать программу. Лично использую симулятор trading view. Вы можете пользоваться любым удобным сервисом, для анализа нужны исторические данные, временной промежуток сможете выбрать самостоятельно (например, провести тестирование только в растущем тренде, выбрать любой ТФ и т.д.)
Вот несколько пунктов, которые для себя должны определить при составлении начальной инструкции:
- определить стиль торговли
- правила для сигналов на вход
- процентный размер риска в сделке
- где следует размещать ордер стоп-лосс
- где следует размещать ордер тейк-профит
- как управлять своей сделкой
- используемые индикаторы с их настройками
* к данным пунктам можно добавить графические изображения примеров сделок, чтобы их было проще искать на графиках
** соответственно, в процессе теста, параметры будут меняться
Этапы, через которые будет проходить любая стратегия:
1. Фильтрация. Формирование гипотезы сратегии, которую хотите проверить на работоспособность. Это можно делать
хоть на бумаге.
2. Моделирование. Формирование выбранной гипотезы уже в стратегию, используя доступные программы и методы.
3. Отпимизация. Использование дополнительных параметров - от различных индикаторов, до уровней стоп-лосса и тейк-профита
4. Выявление. Результаты стратегии на истории и выбирать наиболее оптимальные параметры и настройки.
Сколько нужно уделять времени?
У каждого результат времени бэктеста будет отличаться
Когда ваше мат. ожидание покажет прибыльный результат, тогда можете торговать уже на демо-счете или пробовать торговать на реальном депозите
Не стоит пренебрегать правилами выполнения уже отработанной стратегии. Это может негативно отразиться на торговле в дальнейшем.
Когда вы уже будете находится "в рынке", рекомендую проводить анализ открытых/закрытых позиций и записывать их результат в дневник сделок
*также советую анализировать прошедшую торговую неделю
Всем профита и качественных сделок!
Многие интересуются, как правильно и сколько времени нужно уделить бэктесту своей торговой стратегии
Давайте разбираться)
Начнем с основ.
Торговля без предварительного тестирования подобна азартной игре: возможно, вам посчастливится выиграть пару раз, но в долгосрочной перспективе вы понесете убытки.
Прежде чем начать рисковать своим капиталом, необходимо провести достаточно времени тщательной настройке торговой стратегии, пока она не покажет достаточно стабильную эффективность в различных рыночных условиях
Что такое бэктест?
Бэктест (англ. backtest) — это дословно «тестирование назад».
В этом и состоит его смысл: анализ проводится на основе исторических данных.
Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска.
Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.
Суть тестирования на истории заключается в цикличности поведения цены. Путём анализа больших пластов исторических данных вы сможете выявить, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом.
Имея на руках итоги тестирования, вы можете проанализировать свою торговую стратегию.
Улучшить или выявить, что не подходит по вашему таймингу.
Бэктест дает ответы на такие важные вопросы:
- какие торговые сетапы наибольшим образом соответствуют потребностям и целям?
- каков отпимальный уровень риска на сделку?
- на каких рынках стратегия работает лучше всего?
- насколько точны триггеры на вход и выход?
Как проводить тестирование?
Для начала нужно выбрать программу. Лично использую симулятор trading view. Вы можете пользоваться любым удобным сервисом, для анализа нужны исторические данные, временной промежуток сможете выбрать самостоятельно (например, провести тестирование только в растущем тренде, выбрать любой ТФ и т.д.)
Вот несколько пунктов, которые для себя должны определить при составлении начальной инструкции:
- определить стиль торговли
- правила для сигналов на вход
- процентный размер риска в сделке
- где следует размещать ордер стоп-лосс
- где следует размещать ордер тейк-профит
- как управлять своей сделкой
- используемые индикаторы с их настройками
* к данным пунктам можно добавить графические изображения примеров сделок, чтобы их было проще искать на графиках
** соответственно, в процессе теста, параметры будут меняться
Этапы, через которые будет проходить любая стратегия:
1. Фильтрация. Формирование гипотезы сратегии, которую хотите проверить на работоспособность. Это можно делать
хоть на бумаге.
2. Моделирование. Формирование выбранной гипотезы уже в стратегию, используя доступные программы и методы.
3. Отпимизация. Использование дополнительных параметров - от различных индикаторов, до уровней стоп-лосса и тейк-профита
4. Выявление. Результаты стратегии на истории и выбирать наиболее оптимальные параметры и настройки.
Сколько нужно уделять времени?
У каждого результат времени бэктеста будет отличаться
Когда ваше мат. ожидание покажет прибыльный результат, тогда можете торговать уже на демо-счете или пробовать торговать на реальном депозите
Не стоит пренебрегать правилами выполнения уже отработанной стратегии. Это может негативно отразиться на торговле в дальнейшем.
Когда вы уже будете находится "в рынке", рекомендую проводить анализ открытых/закрытых позиций и записывать их результат в дневник сделок
*также советую анализировать прошедшую торговую неделю
Всем профита и качественных сделок!