Всем привет, тут будет несколько картинок по сторонним ссылкам..... в общем в основном они и будут)
Скажем есть у нас ТС, что-то мы там по ней делаем и чего-то она нам дает, ну если дает)) И есть такая часть ТС, основная часть, которая контролирует размер того, чем мы рискуем. Так вот, хотел сегодня немного поговорить и стопах и их влиянии на доходность нашей тс. Первая картинка будет так сказать эталонная, то с чем будем сравнивать, это доходность ТС в долларах движения за какой-то период времени.
https://radikal.host/i/fMltxa
Здесь базовый стоп равный 10 USD по всем сигналам, вообще п.х где там и что, стоп 10))))
Как думаете, что будет, если увеличить стоп, т.е. он будет так же базовый и по всем сигналам один, но больше
https://radikal.host/i/fMofvB
Увеличиваем стоп с шагом 5 USD и недовольно наблюдаем как тает доходность ТС на ровном месте))) Почему так происходит надеюсь догадались) Правильно, мы увеличиваем минус от неотработанных ордеров и оставляем плюс от отработанных на том же уровне. В принципе на этом уже можно остановиться, т.к. отсюда возможно понять что нужно сделать, чтобы оставить доходность на том же или почти том же месте..... но я продолжу)))
А теперь давай представим, думаю так и есть в большинстве случаев, что стоп у нас не постоянный, т.е. он меняется от ордера к ордеру или ставим мы его под\над "УРОВНЯМИ", прям так, с большой буквы)))
Для этого возьмем значения стопов с шагом 5 от 10 до 30, прогоним по ним все те же сигналы из первой картинки, только для каждого ордера будем случайным образом выбирать стоп и повторим это дело раз 100, а потом возьмем среднюю доходность по каждому сигналу
https://radikal.host/i/fM2WQa
И получим мы синюю линию, где-то выше наша эталонная доходность, под ней она же, но со стопом не 10, а 15. В итоге, мы на ровном месте, просто ставив стопы под\над уровнями потеряли порядка 20% денех, грустно...
Ну а вдруг нам все же вот прям хочется менять стоп на каждом нашем входе и при этом не терять или почти не терять в доходности или мы хотим увеличить базовый стоп для всех сигналов и так же оставить доходность на прежнем месте?
Конечно можно, нужно всего лишь увеличить базовый объем не некий коэффициент)
https://radikal.host/i/fMITPB
Так например работает коэффициент к базовому стопу для всех ордеров
https://radikal.host/i/fMIB1T
А так для наших стопов под\над уровнями.
Что это за коэффициент, естественно это увеличение базового объема и коэффициент этот вы можете узнать из статистики своей ТС, просто рассчитав доходность для нужных вам значений стопов и взяв их отношение.
Из всего этого такой вывод напрашивается, увеличение стопа, будет вести к снижению доходности, если вы при этом попытаетесь снизить базовый объем, вроде объем меньше, то и риск меньше, то вы еще больше снизите эту доходность.
В общем поиграйтесь со статистикой вашей ТС, посмотрите что вам больше подходит и что вы можете себе позволить и конечно удачи всем))
Скажем есть у нас ТС, что-то мы там по ней делаем и чего-то она нам дает, ну если дает)) И есть такая часть ТС, основная часть, которая контролирует размер того, чем мы рискуем. Так вот, хотел сегодня немного поговорить и стопах и их влиянии на доходность нашей тс. Первая картинка будет так сказать эталонная, то с чем будем сравнивать, это доходность ТС в долларах движения за какой-то период времени.
https://radikal.host/i/fMltxa
Здесь базовый стоп равный 10 USD по всем сигналам, вообще п.х где там и что, стоп 10))))
Как думаете, что будет, если увеличить стоп, т.е. он будет так же базовый и по всем сигналам один, но больше
https://radikal.host/i/fMofvB
Увеличиваем стоп с шагом 5 USD и недовольно наблюдаем как тает доходность ТС на ровном месте))) Почему так происходит надеюсь догадались) Правильно, мы увеличиваем минус от неотработанных ордеров и оставляем плюс от отработанных на том же уровне. В принципе на этом уже можно остановиться, т.к. отсюда возможно понять что нужно сделать, чтобы оставить доходность на том же или почти том же месте..... но я продолжу)))
А теперь давай представим, думаю так и есть в большинстве случаев, что стоп у нас не постоянный, т.е. он меняется от ордера к ордеру или ставим мы его под\над "УРОВНЯМИ", прям так, с большой буквы)))
Для этого возьмем значения стопов с шагом 5 от 10 до 30, прогоним по ним все те же сигналы из первой картинки, только для каждого ордера будем случайным образом выбирать стоп и повторим это дело раз 100, а потом возьмем среднюю доходность по каждому сигналу
https://radikal.host/i/fM2WQa
И получим мы синюю линию, где-то выше наша эталонная доходность, под ней она же, но со стопом не 10, а 15. В итоге, мы на ровном месте, просто ставив стопы под\над уровнями потеряли порядка 20% денех, грустно...
Ну а вдруг нам все же вот прям хочется менять стоп на каждом нашем входе и при этом не терять или почти не терять в доходности или мы хотим увеличить базовый стоп для всех сигналов и так же оставить доходность на прежнем месте?
Конечно можно, нужно всего лишь увеличить базовый объем не некий коэффициент)
https://radikal.host/i/fMITPB
Так например работает коэффициент к базовому стопу для всех ордеров
https://radikal.host/i/fMIB1T
А так для наших стопов под\над уровнями.
Что это за коэффициент, естественно это увеличение базового объема и коэффициент этот вы можете узнать из статистики своей ТС, просто рассчитав доходность для нужных вам значений стопов и взяв их отношение.
Из всего этого такой вывод напрашивается, увеличение стопа, будет вести к снижению доходности, если вы при этом попытаетесь снизить базовый объем, вроде объем меньше, то и риск меньше, то вы еще больше снизите эту доходность.
В общем поиграйтесь со статистикой вашей ТС, посмотрите что вам больше подходит и что вы можете себе позволить и конечно удачи всем))