iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY)EMHY - это биржевой фонд, зарегистрированные в США. Фонд стремится отслеживать показатели индекса Morningstar Emerging Markets High Yield Bond. Капитализация 350 млн.$ что сравнительно немного по сравнению например с HYG, но EMHY "обгоняет на поворотах", т.е при большем росте индекса Emerging Markets (Развивающиеся рынки), показывает более высокую доходность. Доходность за 1 мес. около 5,06% против 4,62% роста индекса С начала года доходность 11,15%, против индекса 10,76% Дивиденды 6,94% в год, с ежемесячными выплатами. Фонд включает в себя суверенные гособлигации 50,3% и корпоративные облигации 49,7% что разделяет риски. Так же имеет хорошую географию размещения: Турция 11,95% / Бразилия 9,55% Нидерланды 9,18% / Мексика 9,07% Каймановы Острова 8,39% / Аргентина 7,01% Южная Африка 3,80% / Египет 2,94% Эквадор 2,92% / Украина 2,77 По сроку погашения облигаций: +10 лет - 23,21%, 7-10 лет - 21,32%, 5-7 лет - 15,62%, 3-5 лет - 23%, 1-3 года - 16,71% Около 44% облигации с рейтингом ВВ, 38,5% с рейтингом В, и 9,5% с рейтингом ВВВ. По секторам: Суверенные - 50,2% Нефть и газ - 15,59% Банки - 10,15% Недвижимость - 6,47% Железо/сталь - 3,13% Телекоммуникации 2,67% и др. Покупка ETF EMHY по текущей цене 47,95$, с целью продажи около 51$. Спекулятивная доходность 6,3%. Инвестиционный горизонт - май 2020г. т.е. 9 месяцев. Доходность с учетом дивидендов почти 11,5% в долл.США, без учета налога. Не более 20% от портфеля. Длиннаяот VladimirRozenshtok2
NUGT_USA_MODELPortfelПокупка золотишко. Вход: 24,95 цель: 30 Доля: 3% котлетойДлиннаяот eas010190Обновлено 0
ETF (IAU) iShares Gold Trust Защитный актив в нестабильное времяiShares Gold Trust - это инвестиционный фонд который выпускает акции, представляющие собой дробные не разделенные доли участия в своих же активах. Активы это в основном золото, которое храниться в депозитарии траста. Траст пытается отобразить общую динамику цены на золото. В Трасте отсутствует активное управление. Он не участвует ни в каких мероприятиях, направленных на получение прибыли от изменений цены на золото, или для уменьшения потерь, вызванных изменением цен на золото. Покупка данного ETF служит как защитный актив в портфеле, с консервативной доходностью в долл.США на среднесрочном периоде до конца года, цель 13,1$ за акцию. Покупка от текущих 12,5$. Волатильность акции за 5 лет ходит в среднем коридоре от 11$ до 12,5$, и сейчас находится в верхней границе. Но все же главная цель покупки данного фонда, это инвестирование в защитный актив. Доля до 30% от портфеля. Доходность к концу 2019 года 4,6% в $Длиннаяот VladimirRozenshtokОбновлено 5
Американские индексы- противоречивая картина. Итак, после вчерашнего подъёма у нас появился неплохой повод проанализировать происходящее с американскими индексами. Во-первых, опять пошли разговоры о том, что можно о чём-то договриться с китайцами, плюс туманные намёки в смысле, что центробанк вновь начнёт скупать госаблигации(пресловутый "план колличественного смягчения"). И то и другое, подтолкнуло трейдеров начать закрывать короткие позиции(short squeeze). В результате, после образования понижательного максимума мы получили к этому ещё понижательный минимум(серые вертикальные стрелки). Если же, к этому добавить большие объёмы торгов на падениях, то можно будет сказать, что у нас уже есть полноценный даун тренд. Тогда, в принципе, тем, кто открылся в районе окончания волны "В", короткие позиции закрывать не стоит, в расчёте на образование новой понижательной вершины. Разумеется, если цена поднимется выше красного пунктира, шорты следует ликвидировать, т.к. нисходящий канал окажется нарушенным. С другой же стороны, волновая разметка и поддержка МА200 указывают на то, что возможно речь идёт о чём-то большем, чем обычные колебания направленного тренда. В этой ситуации, я поступил так: закрыл 3/4 своих коротких позиций по индексам и открыл несколько небольших лонгов по акциям, с прицелом, как минимум, на краткосрочное продолжение подъёма. Разумеется, речь идёт об акциях, показывающих бОльшую волатильность, чем сам индекс, т.к. на нём самом сейчас много не сделаешь- просто, какая-то мышиная возня получится. от RADDAR_IO0
коррекция EM возможна ...на "передышке" в торговых войнах и назревшей вербальной поддержке "припавших" рынков (переговоры и т.д и т.п)от infa3
НАСДАК- две стратегии. Первая стратегия отображена на правом графике и она очень простая: тут мы наблюдаем обычную симметрию: после череды зелёных трендовых свечей, цена не ушла в боковик, как следовало ожидать. А, попросту, пошла вниз, выписывая классические "медвежьи" свечи(без вержней "тени"). Так что, по ним и можно двигаться. На дневном же графике(слева) картина немного посложнее: там мы видим образование "конечного клина". А это значит, что коррекция будет, с одной стороны, помасштабней, а, во-вторых, посложней. Так что, первоначальную трёхволновку "авс"(фиолетовая), я перечеркнул: тут всё будет по другому. Идеальным развитием событий был бы выход цены из клина и разворот в районе пунктирной линии, где, судя по всему, имеется стойкое предложение. Хотя, тут конечно же присутсвет риск упустить основные падения, что в случае следования правому графику, не случится. от RADDAR_IO2
Мак Дональдс и Проктор энд гэмбл' Кока кола летят внизРетеста максимума может и не быть. Интересно доллар рубль сразу вверх выскочит или подождет свистка из за океана? Короткаяот evgeniy-korniloff0
Американские индексы- начинаем двигать стопы. Итак, в своём последнем обзоре я настоятельно рекомендовал открывать короткие позиции и, как делаю, лишь в исключительных случаях, пообещал поставить свои деньги на "медвежье" развитие событий. На данный момент, мы видим, что такая тактика себя оправдала. Тогда, что делать? Разумеется, пододвигать стопы, выводя нашу позицию в безубыточность. Сначала, обратим внимание на недельный график(слева). Предыдущая семидневка оказалась очень волатильная, но закончилась она примерно там же, где и началась. Таким образом, был задан некий "диапазон нерешительности", за пределами которого будем считать, что цена выбрала направление. Поэтому, разумеется, в этот диапазон цена возврачаться не доолжна. Если же, такое случится, шорт придётся закрыть. Теперь же, перенесёмся на правый, дневной график. С моей точки зрения, цена уже сформировала первый понижательный максимум(синий пунктир). Значит, туда-же мы можем пододвинуть наш стоп. После чего, попытаемся представить дальнейшее развитие событий. Скорее всего, первую импульсную пятиволновку цена завершит где-то в районе МА200. После чего, уйдёт на трёхволновую коррекцию. Ориентиры тут- 2/3Фибо(короткая красная) и МА50(серая), которая уже зарекомендовала себя, на давая цене опуститься вниз. Но, самое интересное, что оба эти ориентира расположены ниже нашего стопа, что даёт нам преспективу захватить ещё более продолжительные падения. от RADDAR_IO0
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 290.7/291 - 292.7/293 2. Short ниже 290.7/291 - таргет 290/289.5/288.8 3. Long если цена выше 292.7/293 - таргет 293.7/294.3/295/295.5 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPYот TheHedgedOne2
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 292 - 293.2 2. Short ниже 292 - таргеты 291.5 - если ниже 291,5 то 291/290,5 3. Long если цена выше 293.2 - таргет 294 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPYот TheHedgedOne3
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 290.2 - 291.4 2. Short ниже 292.4 - таргеты 292/291.5 - если ниже 291,5 то 291/290,5 3. Long если цена выше 293.2 - таргет 294 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPYот TheHedgedOneОбновлено 1
2 день в игре, сетапы, идеи: $RBZ $TWTR $MSFT $LYFT $JMIA⚠️📈📊Второй день в игре, сетапы, торговые идеи: $RBZ $TWTR $MSFT $LYFT $JMIA #акциивигре #трейдинг #американскийрынок #акции #сша prntscr.comот TheHedgedOne1
©️Emerging markets FX | CEWВалюты развивающихся рынков демонстрируют довольно интересную динамику укрепления. Поэтому в рамках краткосрочной аллокации активов рекомендую обратить внимание на ETF с тикером CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund), который отслеживает изменение ставок денежного рынка и стоимость валют развивающихся рынков по отношению к доллару США. Стоимость удержания данного фонда – 0.55% годовых, при этом фонда платит дивиденд в размере 1,83% годовых. Вот список разреза активов вложений данного ETF: i.gyazo.com На рынках сохраняется аппетит инвесторов к риску, что продолжает оказывать поддержку развивающимся рынкам и их валютам. Технически график данного ETF также выглядит довольно бычьим. С сентября 2018 года цена продемонстрировала значительный отскок от скопления ликвидности в годовом диапазоне торгов 2016 года, что подчеркивает value данных цен. Заметно, что пружина сжимается и мы может увидеть хороший импульсный рост после пробоя сопротивления 18,70. При этом стоит понимать, что данный сценарий отменится в случае фиксации цены ниже поддержки 18,00! от YuriyIvashchenko111132
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня:За основу анализа были взяты: технический анализ, volume profile analysis и market profile analysis 1.Торговля в пределах уровней 288 - 289 2. Short ниже 287.7/ 288 - таргеты 287.4/287 (если ниже 287, дальше 286,4) 3. Long если цена выше 289 - таргет 289.5/290от TheHedgedOneОбновлено 2
MSCI World vs MSCI EM | Коротко о рынке акцийС начала 2019 года глобальный рынок акций показал отличную динамику +19,54%, при этом акции развивающихся показали +13,86% за аналогичный период. Лидерами роста развивающихся рынков стали Китай и Россия, но динамика акций Турции, Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР значительно замедлили показатели индекса ЕМ. Посмотрите какую динамику демонстрировали ЕМ в период бычьего рынка 2017-2018гг, они обыграли глобальные рынки практически вдвое. Инвесторы были готовы к постоянной покупке риска, а с 2018 года этого не наблюдается. Обратите внимание, что рынки развивающихся рынков упали гораздо раньше, чем обвалились глобальные акции в период октябрь – декабрь 2018 года. Сначала инвесторы ушли от хай риска развивающихся рынков, а потом уже избавились и от акций развитых рынков. Важно понимать, что отстающая динамика акций развивающихся рынков указывает на отсутствие агрессивного спроса инвесторов на риск, что является, скорее, монетой в копилку негатива рынка акций на 2019 год. При этом, текущие глобальные финансовые условия и политика ФРС не способствуют росту развивающихся рынков и их валют. Уплощение кривой доходности по всему миру, торговые войны, замедление экономики Китая, долговые и экономические проблемы в Европе, Brexit – все это не вдохновляет к агрессивной аллокации в рынки акций в 2019 году. от YuriyIvashchenko1136
EWZ - Бразильский ETFДавно наблюдаю за этим фондом. Пересидел выборы и как говорил Элдер - фонд действительно вырос после выборов. Но сейчас время шортить развивающиеся рынки и я встаю в шорт по EWZКороткаяот MarketNeutral3
PPLTPPLT long Дневной диапазон 80,20 - 80,96 52 недели 71,92 - 91,42 объем 74853 Avg. объем 85856 Чистые активы 605.91M СЧА 78,63 Коэффициент PE (ТТМ) N / A Уступать 0,00% Возвращение с начала года 4,53% Бета (3 года в месяц) 0,20 Коэффициент расходов (нетто) 0,60% Дата начала 2010-01-08 Исторически сложилось так, что платина торгуется в 1,2 раза дороже золота, а сейчас торгуется в 0,8 раза дороже золота. Палладий обычно составляет 0,6 или около того цена платины не 1,7 Цены на палладий и связанные с драгоценными металлами ETF подтолкнули к новым высотам, поскольку угроза забастовок в Южной Африке сужает перспективы поставок металла. В понедельник индекс акций ETF ( PALL ) Aberdeen Standard Физические акции палладия вырос на 3,3%, а Фонд физической платины и палладия ( SPPP ) Спротта вырос на 3,8%, в то время как спотовая цена на палладий выросла на 2,7% до 1540,2 долларов за унцию. Вследствие резкого скачка цен на палладий в понедельник, по меньшей мере, 15 горнодобывающих компаний в Южной Африке, где расположены крупнейшие в мире месторождения металлов платиновой группы, на которые приходится более 90% мирового производства, на следующей неделе получили уведомления о забастовках в поддержку коллег по работе в Сибанье. Reuters сообщает, что до сих пор ушел из-за зарплат и сокращений рабочих мест . «Основная проблема с палладием заключается в том, что любая забастовка приведет к росту цен, потому что при нормальном производстве наблюдается дефицит, поэтому любой спад производства будет поддерживать цены», - сказал Рейтер Мигель Перес-Санталла, вице-президент Heraeus Metal Management. «Угроза забастовки южноафриканских шахт, распространяющейся на платиновую промышленность, достаточна, чтобы заставить людей нервничать, и поэтому мы наблюдаем некоторое короткое покрытие из платины и палладия, которое повышает оба металла». Акции ЕФО Абердин Стандартный Платина ( PPLT ) увеличился на 1,1% , а GraniteShares Платиновый Trust ( PLTM) добавляли 1,0% в понедельник в то время как платина цена спот составила 1,2% выше , до $ 852,7 за унцию и завис вблизи самого высокого уровня с ноября. Перебои с поставками из-за широкомасштабных забастовок в Южной Африке сказываются на и без того ограничивающемся прогнозе поставок на 2019 год. Цены на палладий взлетели примерно на 80% с августовских минимумов прошлого года, поскольку растущий спрос на более строгие стандарты выбросов помог поддержать ралли. Палладий является ключевым компонентом, используемым в автомобильной промышленности в каталитических нейтрализаторах, установленных на автомобилях с бензиновым двигателем, для снижения вредных выбросов парниковых газов. Index - P/E - EPS (ttm) - Insider Own - Shs Outstand - Perf Week 2.16% Market Cap - Forward P/E - EPS next Y - Insider Trans - Shs Float - Perf Month 5.61% Income - PEG - EPS next Q - Inst Own - Short Float - Perf Quarter 8.30% Sales - P/S - EPS this Y - Inst Trans - Short Ratio 0.63 Perf Half Y 6.89% Book/sh - P/B - EPS next Y - ROA - Target Price - Perf Year -10.59% Cash/sh - P/C - EPS next 5Y - ROE - 52W Range 71.92 - 91.42 Perf YTD 7.40% Dividend - P/FCF - EPS past 5Y - ROI - 52W High -11.60% Beta - Dividend % - Quick Ratio - Sales past 5Y - Gross Margin - 52W Low 12.36% ATR 1.20 Employees - Current Ratio - Sales Q/Q - Oper. Margin - RSI (14) 58.99 Volatility 0.81% 0.94% Optionable No Debt/Eq - EPS Q/Q - Profit Margin - Rel Volume 0.87 Prev Close 79.02 Shortable Yes LT Debt/Eq - Earnings - Payout - Avg Volume 85.92K Price 80.81 Recom - SMA20 1.91% SMA50 4.05% SMA200 3.09% Volume 74,853 Change 2.27%Длиннаяот A74Alex740
Дивергенция риска на рынке акций | Анализ S&P500Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя. Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций. Рассмотрим три соотношения на графике: 1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500. 2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500. 3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом. Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка! Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы. Объемный анализ Кластерный график S&P500 ES futures D1: i.gyazo.com Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620. Желаю всем успешных инвестиций! от YuriyIvashchenko141460