游资股画像之涨停

25 мая 2022 г.

这两天A股短线情绪大起大落。一方面看出来则是择机对于交易策略的重要影响，另一方面试图通过更多技术分析以外的数据量化市场情绪和交易。从第二点上说，我觉得从量化认知上这几天算是有个比较大的进步，看到更多的机会，但是如何将这些认知变现，并融合到交易系统可能仍需要很长时间的打磨。

今天继续上次游资股画像的话题，比较直接，就是绘制“涨停”。所有样本采用上次提到的规则选取今日A股中这段时间符合条件的样本：3日区间内振幅超过5%，并且换手率大于25%的个股（不包括科创板、 ST、 新股、 北交所股票），总数：280。

比较遗憾的是TradingView绘图不接受外部数据，否则凭借其强大的绘图和分析功能，把很多有特色的数据绘制出来一定效果很棒。我也曾经几次提交相应的需求到官方，但是目前官方没有任何外部数据接口的计划。

第一个画像也是最常见的，就是连板数，画像如下：

可以看出首板占比非常多，换句话说，就是更多的游资股存在日线级别的分歧和一致行为，而能够连续上板的都是极少数的领头羊。例如三板个股两只： ['宇通重工', '10.049', '龙版传媒', '9.984']， 大于三板的个股在游资样本库里面只有： ['中成股份', '9.992']。 这个分析，我自己观察了一些天，首板占比大是游资股的特性，我想像北京炒家这样的高手热衷于首板，肯定是更深层次的理解了首板溢价的一些特征吧。


第二个画像我把样本库从近期游资股换为首板涨停时间样本，因为这个画像是首次涨停时间的分布。值得注意的是出现过首次涨停时间的个股并不一定是今日最终涨停的个股，很可能烂掉了。所以这个首次涨停时间样本库更准确的是最终涨停和曾涨停的总和。

这个画像表现出来的特性是越接近尾盘，出现首次涨停的个股数字越多。这个画像不能独立看，结合九阴真经的分时情绪热度可以看出，它与今日市场情绪正相关。


第三个画像是涨停原因，这个样本总数选择不同于之前两个，选择今日最终涨停的个股，通过涨停家数来确定某个概念是否是资金主要的攻击方向。当然，这并不意味着要买入，只能说明已经有资金大量流入，成为潜在卖家，是继续炒作还是明日撤退需要盘中观察。例如，今日最主要的资金追捧的是汽车概念，涨停数字最多，但是查一下资金流向就发现，虽然涨停家数最多，但是净流出超过5亿元，说明已经有先手资金趁着涨停潮出逃，所以汽车板块明日是否继续要看情况，至少不能追高挨揍，去做接盘侠。


第四个画像是涨停封单量，样本总数是最终涨停家数，通过将封单量分为4档，观察哪些封单量是比较安全的范围，以及资金的追捧程度。

通过数据对比，涨停封单量大于100万小于500万占49.6%，封单量超过500万可以认为是大概率封死的情况，这也是多日观察的一个结果。


第五个画像是封单金额，这个和封单量类似，但是更加直接。

可以看出，涨停封单额大于0.1亿小于1亿占73.5%，封单金额大于1亿是大概率封死的情况，小于1000万封单金额，很可能炸板或烂板的情况。


第六个画像是个股所属市场，根据A股特性，资金选择攻击方向时对于市场会有所不同，例如今日就是主要攻击上海证券市场的个股，这也是上证指数最先红盘的原因。


第七个画像仍旧回到游资股的样本范围内，看下游资股5日涨停次数的画像，

可以看出是很自然地随着次数变大，个股数量减少的情况，而游资股里面 5个交易日有4次以上涨停占1.1%，可谓百里挑一，多数是龙妖的种子选手，例如今日是这三只： ['海源复材', '-10.011', '数源科技', '10.018', '中成股份', '9.992']

好了，今天我们就聊到这里。