Начать работу

Look first
/
Then leap.

Только обдуманные инвестиции.

Сначала вы готовитесь, а потом добиваетесь своей цели.

BTCUSD
IMOEX
RTSI

Результативность: успех через подготовку

Создавайте графики. Общайтесь. Торгуйте.

Присоединяйтесь к 30 миллионам трейдеров и инвесторов, которые принимают более рациональные решения на мировых рынках.

Все функции

Учитесь

Станьте частью самого большого инвестиционного сообщества в мире. Учитесь у лучших и делитесь своими идеями.

Обзор рынка

Индекс МосБиржиIMOEX
Индекс РТСRTSI
S&P 500SPX
Dow 30 (DJI)DJI
Nikkei 225NI225
Индекс UK 100UKX
СбербанкSBER
ГазпромGAZP
Банк ВТБVTBR
ЛУКОЙЛLKOH
АЛРОСА ПАО АОALRS
ПАО НК РОСНЕФТЬROSN
Рыночная капитализация криптовалютTOTAL
БиткоинBTCUSD
ЭфириумETHUSD
SolanaSOLUSD
UniswapUNIUSD
Luna / Доллар СШАLUNAUSD
USD/RUBUSDRUB_TOM
EUR/RUBEURRUB_TOM
EUR/USDEURUSD
USD/JPYUSDJPY
USD/CNYUSDCNY
Доллар СШАDXY
Нефть BrentBR1!
Нефть WTICL1!
ЗолотоGC1!
СереброSI1!
Природный газNG1!
БиткоинBTC1!
Гособлигации США, 10 летUS10Y
Еврооблигации, 10 летEU10Y
Гособлигации Германии, 10 летDE10Y
Доходность 10-летних облигаций ЯпонииJP10Y
Гособлигации Великобритании, 10 летGB10Y
Гособлигации Индии, 10 летIN10Y

Торговые идеи

🔥ПОЛНЫЙ разбор БИТКОИНА и АЛЬТОВ! Что сейчас покупать!?Друзья, всем привет! Записал для вас пятнадцати минутный обзор по рынку, где рассказал свои дальнейшие мысли по биткоину и альтам, раскрыл часть своих сетапов! Рекомендую всем посмотреть!
Выбор редакции
Длинная
1
Обзор BTC: Варианты развития ситуацииНа фоне падения индекса доллара и роста фондовых индексов, цена Биткоина вновь пришла к ретесту уровня 20000, от результатов которого будет зависеть ее дальнейшее движение. На уровне 20700 находится зона Дисбаланса 1Ч, куда цена в ближайшее время может сходить для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Для продолжения роста, цене Биткоина необходимо закрепиться над глобальной нисходящей трендовой линией и преодолеть уровень сопротивления 21000-20000, где по анализу биржевых стаканов находится крупный блок ордеров. Закрепление над данным уровнем будет означать, что цена не просто откорректировала последний импульс падения до 0.78 уровня Фибоначчи, а готова двигаться в следующую зону Дисбаланса 23000. В противном случае, Биткоин ожидает ретест предыдущего минимума 17500. А в случае закрепления под ним и продолжение отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, в диапазон 12500-16000, что соответствует 0.78-0.85 уровням коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов. Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 20. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 925 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина укрепился до 41.70. По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях: Зона покупок: 12500 - 16000 Зона продаж: 21000 - 30000 📊 Фундаментальный анализ В конце сентября с криптобирж было выведено максимальное количество биткоинов за последние три месяца 34 723 BTC. Это показывают что ходлеры верят в рост, а согласно историческим данным, а объем активов на торговых платформах имеет тенденцию резко сокращаться перед началом роста цены. Но, индикатор социальных объемов в новостях Twitter просел до минимального с апреля уровня. Падение показателей социальных объемов и настроений являются указанием на то, что интерес публики к BTC в целом снизился. Цена Биткоина тесно коррелирует фондовыми индексами и индексом доллара DXY, который отскочил от верхней граници канала и опустился к его середине, как мы и писали в прошлом обзоре. Индекс S&P500 наоборот отскочил от уровня поддержки 3600, что способствовало текущему оживлению на криптовалютном рынке. 🌐 Ближайшие события в мировой экономике: ➤ 7 октября 15:30 - будет обнародовано количество безработных и уровень безработицы в США за Сентябрь. ➤ 13 октября - станет известен базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь. ➤ 2 ноября 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC. ⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены? 1. Если цене удастся преодолеть уровень сопротивления 20000 закрепиться над глобальной нисходящей трендовой линией, ожидаем движение к уровням дисбаланса 20700 и 23000. 2. В противном случае, если цена обновит минимум 17500, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок. 📈 Также, хочу поделиться отработкой сигналов нашего торгового индикатора по Биткоину за Сентябрь. Наш индикатор дал 7 сигналов по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря последним обновлениям, 100% сигналов стали прибыльными, а по некоторым максимальные уровни тейк-профитов превышены в несколько раз, несмотря на то, что на рынок долго находился во флете. - Общее движение цены по сигналам за месяц на споте: + 46.94% - Максимальное движение цены по одному сигналу: + 14.8% - Среднее движение цены по сигналам: 6.7% Ближайшие уровни сопротивления: 20000 - 21000 21000 - 22000 24000 - 25000 Ближайшие уровни поддержки: 18500 - 19000 16000 - 17500 12000 - 14000 Зоны дисбаланса: Дисбаланс 4Ч - 23000 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19200 Индекс страха и жадности - 20 Всем хорошего вечера и профитной торговли!
Выбор редакции
🍂 Ожидания от крипторынка в октябре 💫Вот и наступил новый месяц октябрь и все рынки планеты закрылись в прошлом месяце не очень хорошо. На фоне огромной неопределенности в завтрашнем дне людей во всем мире. Геополитика продолжает накалять обстановку, а экономики всех стран планеты находятся в очень тяжелом положении. Англия уже сдалась и пошла ва-банк, тем самым сделав отсрочку от неизбежного на неопределённый период времени. Многие аналитики думают, что ФРС в ближайшее время тоже сменит свою риторику, но мы в это не верим. В США еще не все так критично как в других странах и явно сейчас не время регуляторам давать слабину и разворачиваться на полпути. 🤷 Сейчас наступило время когда Биткоин и стейблкоины могут доказать всему миру, что они те самые активы, которые спасут средства многих людей. Скорее всего в ближайшее время многие банки планеты будут массово банкротиться и конечно же замораживать средства своих клиентов. Мы думаем, что подписчики нашего канала прекрасно понимают, что деньги, которые лежат в банке уже не ваши деньги. До тех пор пока вы их оттуда не выведите. Поэтому, если человека волнует именно полное сохранение своих средств от любых возможных блокировок или заморозок, то выбор должен пасть на Биткоин. Цена сохранения своих средств это высокая волатильность и большая просадка в моменте. Если же человеку нужно просто выехать из страны и забрать с собой все свои накопления. В таком случае лучшим вариантом будет вывод всех наличных средств в стейблкоины. Поверьте, в каждой стране можно довольно легко найти способ вывода стейблкоинов в наличные. Давайте перейдем к графикам и разберемся в дальнейших перспективах крипторынка. В этом посте мы рассмотрим только график Биткоина, главного мамонта крипторынка, который и задает направление всем остальным криптовалютам: 🙈 Месячный таймфрейм Сентябрьская месячная свеча закрылась ниже хаев прошлого бычьего рынка. Такого в истории торговли Биткоина не было не разу! Также, долгосрочная восходящая трендовая была пробита вниз, но тут нужно дожидаться закрепления. Индикатор тоже впервые в истории торгов опустился ниже 44,4 пунктов, но перепроданность он еще не показывает. 🙉 Недельный таймфрейм Прошлая недельная свеча закрылась тоже негативно показав полное поглощение покупок. Последние недели Биткоин торгуется на очень высоких объемах и многие воспринимают эту информацию как накопление. Однако, среднесрочная трендовая так и не была пробита не говоря уже об закреплении над ней. Поэтому, пока мы ниже нее приоритет отдается падению, а не росту. 📚 Вывод Картинка конечно страшная, но мы основываемся же на старых данных во время которых ни разу не было крупных финансовых кризисов и потрясений. Сейчас все финансовые активы показывают отрицательную динамику и единственным растущим и надежным активом является доллар США. Поэтому, смотреть прошлые исторические данные не очень корректно, так как сейчас совсем другие условия на рынках. Зато мы уверены, что осталась последняя волна сильных продаж и далее будет уже консолидация в боковике. А боковик это друг трейдера и в нем можно будет стабильно и хорошо зарабатывать. Не говоря уже о долгосрочных покупках по очень вкусным ценам. 🤟 Понравился обзор или хотите лучше разбираться в криптовалютах и техническом анализе? ✔️ Тогда подписывайся на канал и ставь лайк!
Выбор редакции
5
SOL - глобальный и локальный обзор в деталяхВ этом видео я детально разобрал монету SOL для вас по уровням, трендовым и волновой теории. Смоделировал много разных сценариев для понимания того, почему именно важны уровни на поддержку и сопротивление, которые отмечены в этом видео обзоре. Приятного всем вам просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
Выбор редакции
18
◼ XMRUSDT ◼ Зона покупок под минимумом🌐 Фактически, Monero уже протестировала локальный минимум , который остался после предыдущего отбоя от месячного уровня . Сейчас этот уровень перестроился ниже и у покупателей есть возможность с его тестом добрать объём для дальнейшего роста. Уровни определяются индикатором Pullback Levels . В дополнение к этому, чуть выше расположился край накопления , который также видно на дневном графике - зеленая линия от индикатора MarketProfile HL . Это говорит о том, что при его тесте, покупателям важно его защищать и не давать цене закрепляться ниже накопления . Сама зона покупок сформирована комбинацией месячного уровня 130.8-131.9 и двух недельных - 123.9-125.2 и 128.5-131.0 . Для распределения сделок и контроля рисков такой диапазон достаточно удобен, а расположение дальнего недельного ниже месячного уровня дает возможность широкого движения во время которого можно будет ожидать выходы крупных объемов и сигналов на покупки , о которых сообщит InOut Volume . ⚪ Начало зоны покупок от месячного уровня на 132.0. ⚪ Конец на недельном уровне на 124.0. 🔴 Оптимальный уровень контроля на 116.0. При закрытии свечи под ним, рекомендуется выходить из сделки, либо устанавливать стоп-лосс ниже следующей зоны, в зависимости от размера вашей позиции и личного риск-менеджмента. Большое спасибо за поддержку и интерес к публикациям!
Выбор редакции
Длинная
8
🏊 4View. Мысли по биткойну, SPX500, DXY. Доброго воскресного дня, друзья. Давно не выкладывали идей, так как с 20-23 сентября ничего интересного не происходило. Что мы имеем на текущий момент: 1. В тот момент, как DXY закрывает недельную свечу пин-баром (открывает возможность таким путем для покупательского движения по всем рисковым активам) 2. SPX500 до сих пор в нисходящем движении (пятничное закрытие + недельное по прайсэкшену медвежье (progressive close)) 3. BTC/USD также в контроле медведей (неудачи 27 сентября + 30 сентября (неплохие продажи + большие верхние тени)) Что думаете по поводу нынешней формации на 1д тф по биткойну, spx? Когда по вашему мнению начнется бычьи свинги на этих активах? Пишите в комментарии, подискутируем.
Выбор редакции
3
⚡️ #XRP (Ripple): приближаемся к хорошим уровням для покупки!Доброго дня, Коллеги криптоэнтузиасты и просто хорошие люди! С точки зрения фундаментума, #Риппл с середины сентября воспрял духом и вырос более чем в 1,5 раза на фоне позитивных слухов и новостей о его судебных тяжб с американским регулятором SEC: По слухам, криптокиты начали скупaть XRP вмecтo ETH после того, как SEC и Ripple Labs ходатайствовали о рассмотрении своего судебного дела в ускоренном порядке. Также 30 сентября Суд обязал SEC раскрыть внутренние документы в деле против Ripple. Речь идет о тексте выступления экс-директора отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана от 2018 года. Тогда он заявил, что по различным причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. SEC утверждала, что речь бывшего чиновника отражала его личные взгляды. Обнародование этого выступления позволит значительно ускорить судебный процесс и даст понять, что иск был во многом инициирован не всем SEC, а по личной инициативе бывшего директора (возможно аффилированным с блокчейном Ethereum). Решение суда в пользу #XRP позволит последнему заметно упрочить позиции на рынке и продолжить свой рост к новым вершинам. НО: Мы по-прежнему считаем, что настоящая "весна" на крипто рынок придет, когда в США начнут снижать ставки - пока это +\- начало 2024 года. Подробно цикла крипто рынка и их зависимости от процентных ставок США разбирали здесь: 👈 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 📈На данный момент времени цена находится в коррекционной фазе восходящего тренда. Ближайшая зона продолжения импульсного движения вверх -зона накопления + психологический уровень ~ 0.40 🎯При наличии рядом с данной зоной разворотного паттерна* (123 / Зигзаг〽️) можно рассматривать покупки с целями - 0.58 , 0.68 и 0.90. Плюс для подтверждения покупок - желательно пробивать и закрепляться выше текущего пивотного уровня - 0.47-0.48 ! ⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!). P.S. * - об авторском паттерне ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ, Вы можете узнать в нашем видеообзоре, ссылки в профиле канала. Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях!
Выбор редакции
Длинная
7
BTC|Bitcoin. Обоснование глобальных ценовых ориентировBINANCE:BTCUSDT BITSTAMP:BTCUSD Постепенно, обсуждая биткоин, также постепенно продолжаем движение к нашим глобальным ценовым ориентирам, которые обозначали еще в начале весны. Моя точка зрения остается неизменной и считаю, что в конечном итоге данный актив достигнет уровня 13500 (1-ый глобальный ценовой ориентир),а также уровней ниже 8000. Конечно, это будет не сразу, а через неплохие обратные движения! Свое мнение обосновал и буду обосновывать дальше в видео, которыми буду делиться в своем канале и здесь! На данный момент при всей привлекательности дневной картины в сторону снижения ожидаю небольшой отскок до уровней 20 450,основным аргументом которого для меня является очевидность сложившейся негативной ситуации. Обо всех изменениях буду сообщать!
Выбор редакции
2

Все идеи «Выбор редакции» 

Популярно у пользователей прямо сейчас

АЛРОСА ПАО АОALRS
ПОЛЮС ПАО АОPLZL
ПИК СЗ (ПАО) АОPIKK
СбербанкSBER
СЕВЕРСТАЛЬ (ПАО)АОCHMF
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО АОMTSS
СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПАО АКЦИИ ОБSNGS
ГДР X5 RETAILGROUP N.V.ORD SHSFIVE
ЛУКОЙЛLKOH
СПБ БИРЖА АОSPBE

Обучающие идеи

Что делать если взломали аккаунт на TradingView?Всем привет 👋 Что делать, если вы не можете войти в свой аккаунт на TradingView? Для начала следует успокоиться и не волноваться. Возможно, вы просто забыли логин/пароль? В этом случае пройдите процедуру восстановления доступа. Подробнее . Если все же вы не можете войти в аккаунт, то нужно попытаться восстановить доступ, а не создавать новый аккаунт, так как дубликаты запрещены и блокируются модераторами. Как восстановить доступ к аккаунту? 1. Необходимо открыть заявку на восстановление учетной записи через форму. Подробнее . 2. Все поля важно заполнить максимально правильно, чтобы у сотрудника, который с вами свяжется по почте, не возникло дополнительных вопросов, которые займут время для проверки. Укажите почту, которая была привязана к вашему профилю, а также почту, по которой с вами можно связаться (если эти адреса разные). 3. С вами свяжется сотрудник службы поддержки по почте. Обратите внимание, что письмо письмо придет с домена @tradingview.com. При общении с сотрудником отвечайте на все вопросы четко и развернуто, предоставляйте всю информацию, которую у вас просят, особенно фото с документом, удостоверяющим личность. 4. После получения всех инструкций и восстановления доступа, не забудьте защитить аккаунт, чтобы предотвратить повторные взломы. Советы по защите аккаунта Бывает, что та почта, которой вы пользуетесь, оказывается взломана и через неё хакер получает доступ к аккаунту. В таком случае, под угрозой оказываются ваши письма и все другие аккаунты, привязанные к этой почте, поэтому важно менять пароль на почте при любых подозрениях на взлом. Если у вас есть доступ к вашему аккаунту, но вы заметили подозрительную активность Следует остановить все другие сессии поменять пароль и включить 2ФА. ( подробнее как это сделать ). Если заметили, что было изменено имя пользователя, куплена ненужная подписка, пропали графики или другие настройки — обращайтесь в справочный центр. Надеемся, эта статья была полезной, ну а если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в Справочный центр ( подробнее о том, как это сделать ). Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
1
Хеджирование как способ увеличить прибыльВ данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно. - Хеджирование рисков - Хеджирование рисков при вероятностной торговле - Суть стратегии - Три варианта развития событий - Зачем хеджировать маржинальные позиции? - Условия использования стратегии - Применение стратегии - Демонстрация стратегии - Открытие сделки - Появление новой рыночной возможности - Открытие хедж-позиции - Результат - Еще одна демонстрация стратегии - Пирамидинг - Открытие позиции - Добор позиции пирамидингом - Результат - Заключение Хеджирование рисков Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации рисков на другом рынке. Слово "хеджирование" произошло от английского "hedge", которое в переводе означает "страховка", "гарантия" и "ограничивать". Хеджирование рисков при вероятностной торговле При вероятностной торговле появляется весьма гибка возможность использования хедж-позиций: Вы можете одновременно удерживать открытыми лонг-позицию и шорт-позицию, при этом забирая с рынка больше прибыли. Суть стратегии Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции. Например, у Вас уже активна лонг-позиция, в которую Вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин". Цена направилась к цели, Вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции. "Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» - всегда нужно принимать правильную сторону." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" Три варианта развития событий 1. Цена актива растет. 2. Цена актива падает. 3. Цена актива консолидируется. Во всех трех случаях Вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для Вас сценарием будет являться третий - консолидация: • В случае роста цены Ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей лонг-позиции нивелирует убыток. • В случае падения цены Ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток. • В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, Вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, Вы сможете забрать ощутимую прибыль. Зачем хеджировать маржинальные позиции? Ваша задача как трейдера - действовать системно не смотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях Вы будете демонстрировать прибыль на дистанции. Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit, позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции. "Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются: 1 - торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности. 2 - восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени. 3 - предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей. 4 - способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата." @Отрывок из книги "Зональный трейдинг". Условия использования стратегии Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются: • Наличие системных точек входа. • Наличие стратегии по защите прибыли. • Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток. • Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций. • Своевременное реагирование на изменение рыночных условий. Если у Вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии Вы просто увеличите риски, сократив свою прибыль. Применение стратегии Применение стратегии довольно простое: 1. Открытие позиции по системной точке входа. 2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток. 3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа. 4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток. 5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу - добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа. Демонстрация стратегии Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн "равносторонний треугольник" и Вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию. Вы вошли в сделку и цена пошла по направлению к Вашей цели. Цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно стратегии по защите прибыли. Вы видите, что на графике образовалась свечная формация "бычье поглощение", которая является Вашей системной точкой входа. Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток. Далее Вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1. На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь Вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3%-4%, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной. Риск-ревард по Вашей сделке получился 10 к 1. Еще одна демонстрация стратегии Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, Вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии "пирамидинг". На графике BTCUSDT образовался графический паттерн "медвежий клин" и Вы открыли шорт-позицию. Цена пришла к Вашей цели и Вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены. Далее на графике образовалась свечная формация "медвежье поглощение", после чего Вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария. Цена пошла вниз и Вы "поймали" крупное движение на рынке. Заключение Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу Вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом Вы вдвое увеличиваете свои шансы "поймать" крупное движение. С уважением, команда GAP capital
Выбор редакции
Обучение
16
Как процентные ставки могут сделать трейдинг более эффективнымПривет всем! 👋 Мы продолжаем рассказывать о том, как знания о процентных ставках могут помочь вам лучше понимать различные рынки и создавать эффективные торговые стратегии. Это наш третий пост о процентных ставках. Если вы пропустили предыдущие два, советуем сначала прочитать их. В первом посте мы рассказывали, как найти информацию о процентных ставках на TradingView и почему они могут расти или падать . А во втором — как можно применять эти данные . В новом посте мы покажем вам конкретные примеры, которые помогут разбираться в процентных ставках ещё лучше. Поехали! В прошлый раз мы уже упоминали, что есть три основных пункта, на которые надо обращать внимание в первую очередь: 1. Риск изменения базовой ставки центробанком 2. Риск инфляции 3. Кредитный риск Начнём с последнего, то есть с кредитного риска 💥💥 Его мы уже разбирали подробнее, поэтому кратко напомним: кредитным называют риск, что вы не получите назад деньги, которые одолжили какой-то организации. Другими словами, сможет ли выпустившая облигацию компания вернуть вам деньги в срок погашения. Поскольку в наших постах мы рассматриваем гособлигации, то речь о том, сможет ли выпустившее облигацию государство вернуть вам долг. Главное: помните, чем выше доходность облигации при прочих равных, тем менее стабильна компания или страна в глазах инвесторов. Следующий важный момент — инфляционный риск 💸💸 Инфляционный риск происходит, когда возникают опасения, что ваша основная сумма может со временем потерять покупательную способность из-за темпов инфляции, быстрее, чем процентная ставка. Например, посмотрите на этот график: Белая линия — это доходность турецких 1-летних облигаций, зелёная — американских облигаций на тот же срок. Кажется, что турецкие облигации — куда более выгодное предложение, чем американские: 14% доходности против всего 3%. Но такая разница объясняется тем, что американская экономика куда более крупная и развитая — то есть у неё меньше кредитный риск. Кроме того, уровень инфляции в США обычно куда меньше, чем в Турции. Именно уровень инфляции и показывают красная (США) и жёлтая (Турция) линии. Чем выше инфляция, тем быстрее «дешевеет» национальная валюта и тем меньше товаров и услуг можно купить. Поэтому инвесторы выбирают бо́льшую доходность, чтобы компенсировать потерю покупательной способности. Важно: движение процентных ставок подсказывает, что, по мнению инвесторов, будет происходить с инфляцией в регионе. И наконец, риск изменения базовой ставки центробанком 🏦🏦 Центробанки по всему миру периодически изменяют базовые ставки (они же — ключевые ставки). И это влияет на местный рынок. Давайте посмотрим на ещё один график: Это тот же график, но вместо уровня инфляции на нём отмечен уровень базовых ставок центральных банков. Помните, что ставка ЦБ — это ставка, по которой коммерческие банки могут получать кредиты от государства. Ставки центробанков играют ключевую роль в доходности облигаций. Когда базовая ставка повышается, увеличивается и доходность новых выпусков облигаций. Особенно заметно это, если смотреть на доходности 1-летних облигаций (больше об этом вы узнаете в следующем посте — в нём мы посмотрим на кривую доходности). Как правило, повышение и понижение ставок ЦБ связано с инфляцией. Если инфляция высокая, центробанк повышает ставку. Вот как это работает в максимальном упрощении: базовая ставка повышается —> банки получают кредиты от ЦБ под больший процент —> увеличиваются ставки кредитов для населения —> у населения становится меньше возможностей —> падает потребительский спрос —> замедляется рост цен. При этом иногда центробанки запаздывают с повышением ставок — и тогда они отстают от инфляции. Главное: базовая ставка отражает политику центрального банка — она зависит от нескольких факторов и варьируется от региона к региону. Другими словами — ключевые ставки показывают, насколько здорова экономика страны. Слишком высокая ставка говорит о том, что ЦБ близок к потере контроля. Слишком низкая — о вероятной стагнации экономики. Конечно, это обобщения, но они же являются базисом, на основе которого можно сравнивать экономику разных регионов. Теперь вы знаете больше. И можете определять по графикам, что происходит с экономикой в регионе. Понимание этой динамики может быть очень полезным при разработке торговой стратегии. Например, если вы торгуете на рынке Форекс, крайне важно знать, что сейчас происходит с экономикой разных стран. Точно так же вы анализируете какую-то компанию перед тем, как приобрести её бумаги. В следующий раз мы расскажем, что такое кривая доходности и как она может помочь прогнозировать цены и движение экономики в целом. - Команда TradingView ❤️❤️
Выбор редакции
Обучение
1
Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убыткаВ данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию. Содержание - Funding rate -Как рассчитывается комиссия за финансирования? -Пример расчета комиссии на инверсном контракте -Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? -Пример расчета прибыли за месяц -Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) -Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) -Инструкция -Убыток и ликвидация -Убыток по открытой против тренда позиции -Пример расчета прибыли / убытков -Ликвидация позиции -Индекс страха и жадности -Перед тем, как открыть позицию -Заключение Funding rate Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке. Как рассчитывается комиссия за финансирования? Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле: Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону: - При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции. - При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции. Пример расчета комиссии на инверсном контракте Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%: Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями. Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции. Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции. Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям. Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции). Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года: Пример расчета прибыли за месяц Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле: Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000: 1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%). 2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%). Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900. Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000. Инструкция Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо: 1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью. 2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь. 3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC). 4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию. 5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование). 6. Закрыть свою шорт-позицию. 7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины. 8. Подсчитать прибыль. Убыток и ликвидация При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса: 1. Что делать с убытком по контр-позиции? 2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции? Убыток по открытой против тренда позиции Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование). Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе: - Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. - Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. Пример расчета прибыли / убытков - Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT. - Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000. - Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%. - Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование. - За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000. - Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование). - Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования). Ликвидация позиции За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет. Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования. Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование. Индекс страха и жадности Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива. Перед тем, как открыть позицию Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок. Следует запомнить несколько вещей: - Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы. - Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально. - Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC). - Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах). - Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс. - При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация. - Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы. - Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL". Заключение Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит. С уважением, Команда GAP capital
Выбор редакции
Обучение
15
Торговый риск - залог профитного трейдингаВсем привет! Умеете ли вы рассчитывать риски в торговле? Хочу рассказать как правильно это делать и что будет, если вы котлетите или бездумно входите в рынок. Не буду заострять внимание на технических точках входа, а остановлюсь только на риске. Классический консервативный риск входа в рынок составляет 1-2% от депозита. Идеальное соотношение риск/прибыль составляет 1:3. Таким образом, рискуя 2% от депозита в идеале мы должны заработать 6%. Конкретный пример: После пробоя минимума и подтвержденного ретеста заходим в рынок со стопом за локальный экстремум и тейком в соотношении 1:3. Тейк, в данном случае, совпадает с уровнем, на котором мы и забрали профит. Ситуаций, при которых есть идеальное соотношение риск/профит 1:3, если честно, не так уж и много. Но они есть. Зачастую это идеи по старшим тф от н1 и выше. Даже если взглянуть на недельный график eurusd: Профит по соотношению 1:3 забрали гораздо раньше, чем цена нарисовала минимум. Чем старше ТФ, тем глобальней тренд, тем больше шансов забрать хорошее движение с хорошим потенциалом. Наоборот же, при торговля внутри дня и краткосрочно, на младших тф идеи для 1:3 и выше очень мало. Зачастую это либо 1:1 либо 1:2. Локальная идея, при которой профит составил чуть больше риска. С другой стороны, существует так называемое "правило сейфа", при котором можно пробовать держать любую идею максимально, сколько даст рынок, с обязательным условием фиксации части прибыли в соотношении 1:1. Мы зафиксировали половину позиции после того, как цена прошло ровно столько, сколько был наш риск. Здесь же можно использовать и трейлинг стоп, оставив позицию рынку. Либо контролировать вручную и забирать самостоятельно хорошее соотношение по профиту. С этим, думаю, все понятно. Теперь другой вопрос - как рассчитать объем входа в рынок? Это важно! Многие бездумно входят фиксированными объемами либо вообще на котлету. Все максимально просто. Допустим, ваш депозит 1000$. Риск на сделку 2%. Нужно количество пипсов от точки входа до стоп лосса разделить на риск. Например: От точки входа до стопа 361 пипс (36.1 пункта). Делим риск 20$ (2% от 1000$) на 361 = 0,05 лот Таким образом, максимальный объем входа в рынок с риском в 2% будет составлять 0.05 лот. Запомните - количество пипсов делим на сумму риска! Профит - это уже ваше желание) Никогда не торгуйте бездумно, без стопов и с большим риском. Это все в конечном итоге приводит к сливу в 99.9% Получив стоп лосс, у нас есть возможность обдумать свои действия, оценить ситуацию в рынке, понять, все ли мы делаем правильно. Потом находим новую точку входа и отбиваем полученный стоп и еще остаемся в плюсе. Набор сетки ордеров - это уже тема для разгона. Ее тоже разберу, но чуть позже. Пишите ваши вопросы в комментариях, а также идеи для следующих обучающих материалов. Всем профита:)
Выбор редакции
Обучение
9
Bitcoin WhitepaperBitcoin Whitepaper. Биткоин: система цифровой пиринговой наличности. Подготовили материал о "белой книге" Bitcoin'a для тех, кто хочет разобраться в принципе его работы. В техническом документе описывается принцип работы одноранговой платежной системы, которая произвела революцию в мире финансовых технологий. Аннотация Полностью одноранговое устройство системы электронных денег позволяет совершать электронные транзакции между участниками напрямую, минуя любые финансовые институты. Частично, эту задачу решает использование цифровых подписей, но необходимость доверенного лица для контроля за двойной тратой лишает этот подход основных преимуществ. Мы предлагаем децентрализованное решение проблемы двойной траты с использованием одноранговой (пиринговой) сети. Сеть ставит метки времени на транзакции, соединяя их в цепочку доказательств проделанной работы на основе хэширования. Сформированные таким образом записи невозможно изменить, не выполнив заново всего объема вычислений. Самая длинная версия цепочки служит не только подтверждением очередности событий, но и доказывает, что над ней произвел работу самый большой вычислительный сегмент сети. До тех пор пока большая часть вычислительных мощностей контролируется узлами, не объединенными с целью атаковать сеть, они будут генерировать самую длинную цепочку, опережая любых злоумышленников. Устройство самой сети очень простое: сообщения рассылаются на основе принципа «наименьших затрат», а узлы могут покидать сеть и снова подключаться к ней в любой момент, принимая самую длинную версию цепочки для восстановления пропущенной истории транзакций. 1. Введение Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших транзакций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И определенный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае cделок с бумажной наличностью, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует. Необходима платежная система, основанная на криптографии, а не на доверии, которая позволила бы любым двум участникам осуществить перевод средств напрямую, без участия посредника. Вычислительная дороговизна отмены транзакций оградила бы продавцов от мошенничества, а легко осуществимые механизмы эскроу защитили бы покупателей. В данной работе мы предлагаем решение проблемы двойной траты, основанное на распределенном одноранговом сервере меток времени, который своей вычислительной мощностью подтверждает хронологический порядок транзакций. Система находится в безопасности, пока под совокупным контролем ее честных участников находится больше вычислительной мощности, чем под контролем группы действующих совместно злоумышленников 2. Транзакции Определим электронную монету как последовательность цифровых подписей. Очередной владелец отправляет монету следующему, подписывая хэш предыдущей транзакции и публичный ключ будущего владельца и присоединяя эту информацию к монете. Получатель может проверить каждую подпись, чтобы подтвердить корректность всей цепочки владельцев. Проблема, разумеется, в том, что получатель не может определить, сколько раз бывший владелец потратил эту монету. Традиционное решение заключается в проверке центральным доверенным лицом («монетным двором» или эмитентом) каждой транзакции. После любого платежа монета возвращается к эмитенту, который выпускает новую ее версию; и только напрямую полученным таким образом монетам можно доверять. Недостаток этого подхода в том, что от компании-эмитента зависит судьба всей денежной системы, так как она подобно банку контролирует каждую проходящую через нее транзакцию. Адресат должен знать, что никто из предыдущих владельцев не подписал транзакцию, предшествующую по времени той, что находится в цепочке отправленной ему монеты. Для наших целей лишь первая транзакция из нескольких является истинной, поэтому мы не должны беспокоиться о поздних попытках двойной траты. В централизованной модели эмитент знал обо всех транзакциях и решал, в каком порядке они идут. Чтобы избавить схему от посредника, участникам необходимо открыто публиковать транзакции , а также уметь приходить к согласию относительно единого порядка их следования. Получателю нужно доказательство того, что для каждой транзакции из цепочки большинство пользователей согласны считать ее первой. 3. Сервер меток времени Начнем описание нашего решения с сервера меток времени. Его работа заключается в хэшировании блока данных, на который нужно поставить метку, и открытой публикации этого хэша, как в газете или Usenet-постах . Метка времени показывает, что в данный момент конкретные данные существовали и потому попали в хэш блока. Каждый хэш включает в себя предыдущую метку: так выстраивается цепь, где очередное звено укрепляет все предыдущие. 4. Доказательство работы Чтобы реализовать распределенный одноранговый сервер меток времени, мы используем схему «доказательства работы», подобную системе Hashcash Адама Бека . Суть заключается в поиске такого значения, чей хэш (например, SHA-256) начинался бы с некоторого числа нулевых битов. Требуется выполнить объем работы, экспоненциально зависящий от числа нулей, но для проверки найденного значения достаточно вычислить лишь один хэш. В нашем сервере меток времени поиск значения с нужным хэшем происходит путем перебора значения итерируемого поля-добавки (nonce) в блоке данных. Как только блок, удовлетворяющий условию, найден, его содержимое нельзя изменить, не выполнив заново всей работы. И если он не является последним в цепочке, эта работа включает в себя и перевычисление всех блоков, следующих за ним. Доказательство работы через хэширование также решает вопрос об определении версии, поддерживаемой большинством. Если голосом считается один IP-адрес, то такую схему можно скомпрометировать, если контролировать большой диапазон адресов. Наша схема основана на принципе «один процессор — один голос». Самая длинная из хэш-цепочек выражает мнение большинства, которое вложило в нее наибольшее количество ресурсов. Если более половины вычислительной мощи принадлежит честным узлам, то цепочка честных транзакций будет расти быстрее и опередит любую конкурирующую цепь. Чтобы внести изменения в любой из прошлых блоков, атакующему придется выполнить заново работу над этим блоком и всеми последующими, а затем догнать и перегнать честных участников по новым блокам. Ниже мы покажем, что вероятность такого успеха у злоумышленника, обладающего меньшими ресурсами, экспоненциально убывает в зависимости от числа блоков. Для компенсации возрастающей вычислительной мощи процессоров и колебания числа работающих узлов в сети, сложность хэширования должна изменяться, чтобы обеспечивать равномерную скорость генерации блоков. Если они появляются слишком часто — сложность возрастает, и наоборот. 5. Сеть Система работает по следующим правилам: 1. Новые транзакции рассылаются всем узлам. 2. Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок. 3. Каждый узел пытается подобрать хэш блока, удовлетворяющий текущей сложности. 4. Как только такой хэш найден, этот блок отправляется в сеть. 5. Узлы принимают блок, только если все транзакции в нем корректны и не используют уже потраченные средства. Свое согласие с новыми данными узлы выражают, начиная работу над следующим блоком и используя хэш предыдущего в качестве новых исходных данных. Участники всегда считают истинной самую длинную версию цепочки и работают над ее удлинением. Если два узла одновременно опубликуют разные версии очередного блока, то кто-то из остальных пиров получит раньше одну версию, а кто-то — другую. В таком случае каждый начнет работать над своей версией цепочки, сохранив другую на случай, если она окажется продолжена раньше. Двойственность исчезнет, как только будет получен новый блок, который продолжит любую из ветвей, и те узлы, что работали над конкурирующей версией, переключатся на нее. Новые транзакции не обязательно должны достигать всех узлов. Если о них будет знать достаточно много узлов, вскоре они попадут в один из блоков. Правила рассылки блоков тоже не являются строгими в отношении потерянных сообщений. Как только узел, пропустивший один из блоков, получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, чтобы заполнить очевидный пропуск. 6. Стимулы По умолчанию, первая транзакция в блоке является специальной, создающей новую монету, которая принадлежит создателю блока. Такая схема поощряет честных участников сети, стимулируя их поддерживать работу сети, а также решает вопрос о начальном распределении денежной массы в отсутствие центрального эмитента. Равномерное увеличение числа монет в обращении можно сравнить с добычей золота, в которую золотоискатели тоже вкладывают свои ресурсы. В роли последних в нашем случае выступают процессорное время и электричество. Другим способом стимулирования может быть комиссия за транзакции. Если входная сумма платежа больше выходной, то разница является комиссией за перевод и прибавляется к базовому значению награды за найденный блок в первой транзакции. Как только суммарный объем денежной массы достигнет заранее установленного максимума, единственным источником поощрения работы над блоками останутся комиссии, при этом избавленные от инфляции. Такая форма стимулирования может также способствовать уменьшению случаев мошенничества. Если жадный злоумышленник способен выделить больше вычислительных мощностей, чем все честные участники, он может обманывать продавцов, аннулируя свои транзакции и возвращая средства, или же направить свои ресурсы на генерацию новых блоков и монет. Более выгодным для него является вариант «игры по правилам», который обеспечивает получение более половины всех новых денег, чем вариант «саботажа системы» и поддержания своего капитала на постоянном уровне. 7. Экономия дискового пространства Как только последняя транзакция в монете-цепочке окажется внутри достаточно старого блока, все предшествующие ей транзакции в цепочке могут быть удалены в целях очистки дискового пространства. Чтобы хэш блока остался неизменным, все транзакции в блоке хранятся в виде хэш-дерева Меркла и лишь его корень включается в хэш блока. Размер старых блоков может быть уменьшен за счет удаления ненужных ветвей этого дерева, хранить промежуточные хэши необязательно. Заголовок пустого блока будет составлять около 80 байт. Из расчета скорости генерации блока раз в десять минут получаем 80*6*24*365=4.2 Мб в год. Для среднестатистического на 2008 год компьютера с 2 Гб оперативной памяти с учетом закона Мура, предсказывающего рост на 1.2 Гб в год, хранение данных не будет проблемой, даже если все заголовки блоков будут находиться в памяти 8. Упрощенная проверка платежей Верификация транзакций возможна без запуска полнофункционального узла. Пользователю необходимо лишь хранить заголовки блоков самой длинной цепочки, которую он получил от других узлов, и запрашивать хэш-поддерево для необходимой транзакции. Он не может проверить корректность транзакции самостоятельно, но получив ссылку на блок, в котором она находится, он может убедиться в том, что этот блок и все последующие приняты и подтверждены сетью. На такой метод проверки можно полагаться, пока сеть хотя бы наполовину находится под контролем честных участников, то есть пока злоумышленник не завладеет большими ресурсами. Обычные узлы могут проверять транзакции самостоятельно, но если нападающий генерирует самую длинную цепь блоков, то своими сфабрикованными транзакциями он может скомпрометировать упрощенную схему. Одной из стратегий противодействия этому может быть рассылка сигналов тревоги от обычных пиров, которые получают «ложный» блок. Такой сигнал будет заставлять программу-клиент загружать блок полностью, чтобы самостоятельно подтверждать некорректность данных. Компании, часто принимающие платежи, возможно, будут подключаться к сети в обычном режиме для большей независимости, безопасности и быстроты проверки. 9. Соединение и разделение сумм Несмотря на то, что можно оперировать отдельными монетами, создавать специальную транзакцию для каждого цента было бы слишком неудобно. Для поддержки разделяемых и объединяемых сумм транзакции содержат несколько входов и выходов. Обычная транзакция будет выглядеть так: либо один вход от предыдущего крупного платежа, либо несколько входов, аккумулирующих небольшие суммы, и не более двух выходов: один является собственно платежом, а другой, если необходимо, возвращает «сдачу» обратно отправителю. Необходимо отметить, что увеличение связей, когда транзакция зависит от нескольких, а те в свою очередь зависят от еще большего числа, не является проблемой, поскольку нет необходимости получать полную и независимую копию истории транзакции. 10. Конфиденциальность Традиционная банковская модель поддерживает необходимый уровень конфиденциальности, предоставляя доступ к информации лишь сторонам-участницам и доверенному третьему лицу. Необходимость открытой публикации транзакций исключает такой подход, однако приватность по-прежнему можно сохранить, если публичные ключи будут анонимными. Открытой будет информация о том, что кто-то отправил кому-то некоторую сумму, но без привязки к конкретным личностям. Столько же данных раскрывается и на фондовых биржах, которые публикуют время и объем частных сделок, не указывая, между кем именно они были совершены. Дополнительной защитой будет являться генерация новой пары «открытый/закрытый ключ» для каждой транзакции: это предотвратит связывание различных платежей с их общим отправителем или адресатом. Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции с несколькими входами доказывают, что эти суммы принадлежат одному лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций. 11. Оценка Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генерировать более длинную цепь блоков, чем честные участники. Даже если он преуспеет, это не приведет к тому, что можно будет создавать деньги из воздуха, присваивать себе чужие монеты или вносить иные произвольные изменения. Узлы никогда не примут некорректную транзакцию или блок, ее содержащий. Атакующий может лишь пытаться изменить одну из своих транзакций, чтобы возвратить себе деньги. Гонку между честными участниками и нападающим можно представить как биномиальное случайное блуждание. Успешное событие, когда «хорошая» цепь удлиняется на один блок, приводит к увеличению отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоумышленник, — к его сокращению. Вероятность атакующего наверстать разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении игрока». Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с некоторым дефицитом и у него есть бесконечно много попыток, чтобы отыграться. Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышленника догнать честных участников, вычисляется следующим образом : В случае p > q вероятность уменьшается экспоненциально с ростом числа блоков, на которое отстает злоумышленник. Поскольку все ставки против него, без удачного рывка в начале его шансы на успех становятся ничтожно малы. Рассмотрим теперь, как долго получателю платежа стоит ждать, прежде чем он будет полностью уверен, что бывший владелец не сможет отменить транзакцию. Мы предполагаем, что злоумышленник-отправитель позволяет адресату некоторое время верить, что платеж был проведен, после чего возвращает деньги себе. Получатель узнает об этом, но мошенник надеется, что будет уже слишком поздно. Адресат создает новую пару ключей и сообщает свой публичный ключ отправителю прямо перед подписанием транзакции. Это не позволит отправителю заранее начать работать над цепочкой и провести транзакцию в тот момент, когда он будет достаточно удачлив, чтобы совершить рывок вперед. После отправки платежа мошенник начинает втайне работать над параллельной версией цепочки, содержащей альтернативную транзакцию. Получатель ждет, пока транзакция не будет добавлена в блок и пока тот не будет продолжен еще z блоками. Ему неизвестен прогресс злоумышленника, но если средняя скорость генерации честных блоков — известная величина, то число блоков нападающего подчиняется распределению Пуассона с математическим ожиданием. Чтобы получить вероятность того, что атакующий обгонит честных участников, мы умножаем значение случайной величины (число созданных им блоков) на вероятность того, что он сможет наверстать оставшуюся разницу. Код программы на языке Си выглядит так: #include double AttackerSuccessProbability(double q, int z) { double p = 1.0 - q; double lambda = z * (q / p); double sum = 1.0; int i, k; for (k = 0; k <= z; k++) { double poisson = exp(-lambda); for (i = 1; i <= k; i++) poisson *= lambda / i; sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); } return sum; } Запустив программу, мы видим, что вероятность экспоненциально падает с ростом z: q=0.1 z=0 P=1.0000000 z=1 P=0.2045873 z=2 P=0.0509779 z=3 P=0.0131722 z=4 P=0.0034552 z=5 P=0.0009137 z=6 P=0.0002428 z=7 P=0.0000647 z=8 P=0.0000173 z=9 P=0.0000046 z=10 P=0.0000012 q=0.3 z=0 P=1.0000000 z=5 P=0.1773523 z=10 P=0.0416605 z=15 P=0.0101008 z=20 P=0.0024804 z=25 P=0.0006132 z=30 P=0.0001522 z=35 P=0.0000379 z=40 P=0.0000095 z=45 P=0.0000024 z=50 P=0.0000006 Решая относительно P < 0.1%, получаем: P < 0.001 q=0.10 z=5 q=0.15 z=8 q=0.20 z=11 q=0.25 z=15 q=0.30 z=24 q=0.35 z=41 q=0.40 z=89 q=0.45 z=340 12. Заключение В данной работе нами была предложена система электронных транзакций, не основанная на доверии. Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в идентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования. Материал подготовлен @gap_capital
Выбор редакции
Обучение
2
Риск-менеджмент и защита прибылиРиск-менеджмент и защита прибыли Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания. - Риск-менеджмент - Наш подход отличается от “классического” - Классический подход - Подход команды GAP capital - Для чего было создано кредитное плечо? - На что влияет кредитное плечо? - Аллокация средств для сделок команды GAP capital - Как рассчитать объем для сделки? - Защита прибыли - Наша стратегия фиксации прибыли - Всегда оставляйте часть позиции в сделке - Перевод позиции в безубыток - Маржинальная торговля - Спотовая торговля - Спотовая торговля альткоинами - Оставляйте "запас" - Заключение Риск-менеджмент Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли. Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту, и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу. При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой. Наш подход отличается от “классического” Разберем на примере сделки различия между нашим и "классическим" подходами, исходя из следующих параметров: BTCUSDT. Long Депозит: $100 000 Точка входа: $25 000 Цель: $30 000 (+20%) Стоп-лосс: $22 500 (-10%) Риск-ревард: 2 к 1 Объем позиции: 2% от депозита Классический подход “Классический” подход подразумевает, что Вы выделяете под сделку 2% от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10%, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу Ваш убыток составит $200 (-0,2% от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту Вы заработаете $400 (+0,4% к депозиту). Таким образом Ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного депозита, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль. Подход команды GAP capital Мы подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы, которую мы приведем ниже, таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2% от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный. Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20% от депозита, но, убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2% от депозита. Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4% к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита). Больше риска, но это не важно, если Ваш “Win Rate” (отношение прибыльных сделок к убыточным сделкам) равен 70% прибыльных сделок к 30% убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке - Вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно. Для чего было создано кредитное плечо? Сейчас мы откроем Вам сакральную тайну вселенной: Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка. Шутка. Кредитное плечо было создано для уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции. Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы Вы не замораживали в одной сделке 15-30% от депозита используя вышеописанный подход. На что влияет кредитное плечо? Кредитное плечо не влияет ни на Вашу прибыль, ни на Ваши убытки, оно влияет только на объем Ваших личных средств в сделке и цену ликвидации. На Ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более. Аллокация средств для сделок команды GAP capital Мы используем следующие объемы для сделок: - 1% от депозита для рисковых сделок. - 2% от депозита для системных сделок. - 5-10% от депозита для инвестиционных позиций. Как рассчитать объем для сделки? Объем для каждой сделки считается по следующей формуле: Объем средств = (депозит / стоп в процентах / цена актива) * Ваш процент риска Например, Ваш депозит составляет $100 000, а Вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами: BTCUSDT. Short Точка входа: $30 000 Стоп-лосс: $33 000 (-10%) Цель: $24 000 Исходя из точки входа получается, что: $100 000 / 10% / $30 000 * 2% от депозита = 0,6 BTC Полученный результат необходимо вписать в графу "количество" при открытии маржинальной позиции. Риск (убыток в случае закрытия позиции по стоп-лоссу) в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии Вы будете в плюсе на дистанции. Защита прибыли Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но, в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а трейдер остался без прибыли. Благодаря торговой стратегии с регулярной "защитой" прибыли, Вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола. "Во время бумов большие деньги сначала делает публика - на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к Вашим целям. Запомните это. Наша стратегия фиксации прибыли В нашей стратегии по защите прибыли мы используем "шаг цены". Шаг цены - это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции. Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой: Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены. Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку: BTCUSDT. Short Точка входа: $39 000 Стоп-лосс: $42 000 (-7,69%) Цель: $33 000 Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены: Из формулы мы получили шаг цены, равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях: 1. Первый тейк-профит - $38 250. 2. Второй тейк-профит - $37 500. 3. Третий тейк-профит - $36 750. 4. Четвертый тейк-профит - $36 000. 5. Пятый тейк-профит - $35 250. 6. Первый тейк-профит - $34 500. 7. Седьмой тейк-профит - $33 750. 8. Восьмой тейк-профит - $33 000. Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены. Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5% от позиции. 12,5% от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены. Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5% от позиции, а 12,5% от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального. Всегда оставляйте часть позиции в сделке Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции, на случай "ТуЗеМуна" или "ТуЗеДна". По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему. Например, объем Вашей позиции составляет 1 BTC и Вы решили, что будете фиксировать 20% от позиции каждые 2% движения цены. Получается, что Вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10% движения цены зафиксируете последние 20% позиции: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 4%, остаток 0,6 BTC 3. Третья фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 6%, остаток 0,4 BTC 4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 8%, остаток 0,2 BTC 5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 10%, остаток 0 BTC Предположим, что после того, как Вы зафиксировали последнюю часть позиции цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется. Как избежать компульсивных действий? Ответ прост! Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема. Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC и мы решили, что будем фиксировать 20% от остатка позиции каждые 2% движения цены: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 4%, остаток 0,64 BTC 3. Третья фиксация 0,128 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 6%, остаток 0,512 BTC 4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 8%, остаток 0,327 BTC 5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 10%, остаток 0,262 BTC Используя данную стратегию фиксации прибыли, которой придерживается команда трейдеров @gap_capital, Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле. Со временем каждый из Вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью. Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии "пирамидинг", если, конечно, позволяет рыночная ситуация. Перевод позиции в безубыток Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью Вашей личной торговой стратегии. Маржинальная торговля При маржинальной торговле рекомендуем Вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла от Вашей точки входа 3-5%. Спотовая торговля Что касается спотовых позиций - рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10-15%. Спотовая торговля альткоинами Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли в 15-20%, так как торговые объемы у них на порядок меньше и они более волатильны. Оставляйте "запас" При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки. Заключение Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой стратегии, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания. Желаем Вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы. С уважением, Команда GAP capital
Выбор редакции
Обучение
1
Как сделать крутую обложку идеи: вставляем картинку на графикВсем привет 👋 Один из способов сделать обложку вашей идеи ярче – вставить картинку вместо графика. Это особенно актуально для обучающих идей, например, про психологию трейдинга. Мы записали для вас короткое обучающее видео и наглядно показали как можно легко вставлять картинку на график, как перемещать картинку и как сделать хорошую обложку для вашей идеи. Так как это наш первый видеообзор мы хотели бы услышать ваше мнение – интересен ли вам такой формат коротких видео? Ставьте ракеты, если интересен и пишите в комментариях про что бы вы хотели узнать в следующих видео. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
11
Ликбез: Solana. Фундаментальный обзор блокчейнаВсем привет. Небольшое вступление: появилась идея сделать такой эксперементальный материал, в котором очень подробно и фундаментально будет рассмотрен определенный проект, начиная от создателей, технических особенностей и заканчивая новостями, и перспективами. В общем, все что нужно знать о проекте - будет в этом материале. В будущем планируется более подробно и глубоко разбирать подобные темы, поэтому напишите в комментах, наколько зашел или не зашел такой материал. А так же, что добавить или убрать. Всем спасибо. Начнем Несмотря на то, что Bitcoin продолжает безраздельно господствовать на криптовалютном рынке, он также проложил путь для тысяч других цифровых активов. Новые криптовалюты продолжают выходить на рынок, пытаясь решить проблемы, которые другие активы еще не смогли. И Bitcoin, и Ethereum сыграли важную роль в росте индустрии блокчейнов, будучи первыми во многих современных сценариях использования технологии. Однако у них тоже есть недостатки в определенных областях по сравнению с более новыми платформами. Масштабируемость остается самой острой проблемой для них обоих. Казалось бы, бесконечный поток все новых сетей и протоколов породил множество решений проблемы масштабирования, но ни одна из них не смогла достичь этой цели во всей полноте. Так называемая трилемма блокчейна давно преследует распределенные сети, поскольку новые проекты пытаются создать децентрализованную сеть, которая одновременно является масштабируемой и безопасной. Проблема заключается в достижении всех трех аспектов трилеммы: децентрализации, безопасности и масштабируемости. Существуют проекты, которые смогли успешно построить сети, решающие один или два аспекта проблемы, но лишь немногие смогли приблизиться к реализации всех трех. 1. Что такое Solana Solana — это блокчейн третьего поколения, который поддерживает множество решений DeFi, включая разработку децентрализованных приложений и смарт-контрактов. В отличие от других блокчейнов, Solana использует гибридный алгоритм консенсуса, который сочетает Proof-of-History (PoH) с Proof-of-Stake (PoS), что позволяет сети выполнять до 50 000 транзакций в секунду. Создатели Солана ставили перед собой цель получить платформу, которая обеспечит другим пользователям максимальную децентрализацию, высокий уровень безопасности и легкий процесс масштабирования сети. При этом исходный код блокчейна традиционно остается открытым. И разработчики могут тестировать новые решения в сфере децентрализованных приложений. 2. История создания проекта Базовая сеть была создана в 2017 году, а запуск первой версии тестового блокчейна произошел в 2018-м. Основали Solana три партнера: Грег Фицжеральд, Эрик Уильямс и Анатолий Яковенко. В 2017 году Яковенко опубликовал черновик white paper, в котором представил алгоритм синхронизации блокчейна Proof-of-History (PoH). Позже Яковенко совместно со своим бывшим коллегой по Qualcomm Грегом Фицжеральдом создал блокчейн на языке программирования Rust, использующий PoH в качестве «внутренних часов». В феврале 2018 года Яковенко и Фицжеральд опубликовали официальную версию white paper проекта и запустили первую внутреннюю тестовую сеть. В white paper Яковенко описал главную цель Solana — сокращение количества времени, которое требуется узлам блокчейна для синхронизации, или достижения консенсуса. Высокая скорость должна помочь разработчикам в масштабировании своих децентрализованных приложений и обеспечить для них быстрый рост пользовательской базы. В 2018 году Яковенко и Фицжеральд основали компанию, ныне известную как Solana Labs. Команда проекта включает бывших программистов Google, Microsoft, Qualcomm, Apple, Intel и Dropbox. Кстати, основатели проекта изначально назвали его Loom, но впоследствии переименовали в Solana во избежание путаницы с решением второго уровня Loom Network. Проект назван именем Солана-Бич — городка в тридцати минутах езды от Сан-Диего, где живет Анатолий Яковенко. С апреля 2018 года по июль 2019 года проект привлек более $20 млн венчурных инвестиций в ходе нескольких закрытых токенсейлов. В третьем квартале 2020 года заработала публичная тестовая сеть проекта Tour de SOL. В марте 2020 года стартовала бета-версия основной сети. В июне 2020 года была создана организация Solana Foundation. Ее основной целью является грамотное и эффективное содействие развитию экосистемы проекта. Компания Solana Labs передала Solana Foundation 167 миллионов токенов SOL и права на всю интеллектуальную собственность. Спустя месяц компания сумела привлечь внимание большого количества инвесторов и пользователей. Итогом стало решение биржи FTX создать на основе блокчейна Солана децентрализованную биржу Serum. В октябре 2020 года разработчикам Солана удалось запустить кроссчейн-мост с блокчейном Ethereum. Основное преимущество такой технологии заключается в обеспечении возможности перевода активов между двумя отдельными блокчейнами. Все эти годы команда работала над решением сложной задачи — обеспечить равновесие между тремя параметрами: 1. Децентрализация 2. Безопасность 3. Масштабируемость Именно последнего пункта не хватало всем другим блокчейнам. Они были децентрализованы, надежны и безопасны, но их было сложно масштабировать: чем больше развивалась экосистема блокчейн, тем сложнее было обеспечивать приемлемую скорость работы системы. Но Солана задумывалась именно как альтернативная платежная система, поэтому скорость имела не меньшее значение, чем безопасность. Эта проблема была решена - смогли обеспечить высокую скорость работы, не принося в жертву безопасность. Чтобы достичь максимальной масштабируемости, Solana использует то, что она называет восемью «ключевыми инновациями» , которые делают ее первой в мире экосистемой блокчейнов веб-масштаба. Эти вычислительные технологии поддерживают тысячи операторов узлов, что позволяет пропорционально масштабировать пропускную способность транзакций с пропускной способностью сети. Пиковая пропускная способность Solana ранее составляла 400 000 TPS. 3. 8 ключевых инноваций Соланы Чтобы ускорить работу системы, Solana использует алгоритм собственной разработки Proof of History (PoH) вместе с алгоритмом Proof of Stake (PoS). Proof of History довольно важная и, даже в каком-то роде, революционная технология. Поэтому уделим этому алгоритму больше внимания Одна из проблем криптовалют — синхронизация узлов. Скорость синхронизации влияет на пропускную способность блокчейна. Чем она быстрее, тем больше транзакций в секунду обрабатывает сеть. Чтобы использовать синхронизацию по времени, нужны часы. В криптовалютах есть свои часы и внутреннее время — timestamp. Оно не точное, потому что нет центральных часов, с которыми можно свериться. Такая синхронизация неидеальна: если ориентироваться на timestamp, новый блок может появиться раньше предыдущего. Протокол Proof-of-History — не механизм достижения консенсуса, а способ оптимизации затрат времени для подтверждения операции при организации порядка транзакций. Он используется в тандеме с Proof-of-Stake. Это децентрализованные часы, решающие проблему синхронизации. Пример: Например, в блокчейне Bitcoin, использующем алгоритм консенсуса Proof of Work (PoW), блоки представляют собой массивные группы неупорядоченных операций. То, какую дату и время добавит майнер к полученному блоку, зависит от местного часового пояса. В итоге временные данные разных нод различаются и в некоторых случаях являются неверно указанными. Этот нюанс делает необходимой проверку корректности временных отметок. Такие процессы занимают мощность и замедляют функционирование сети. Размещение транзакции в цепочке Solana избавляет валидаторов от массивных проверок, затягивающих процесс обработки операции. Поэтому все происходит ощутимо быстрее, чем в случае с ВТС. В итоге: PoH позволяет Solana решать сразу несколько задач: Снижать время создания блоков. Оптимизировать процесс воспроизводства блоков. Повышать пропускную способность сети. PoH также отвечает за хранение данных в реестре. В итоге можно сказать, что в блокчейне реализовано все для обеспечения максимально высокой скорости проведения транзакций без потери эффекта децентрализации. Solana утверждает, что блокчейн способен поддерживать более 50 000 транзакций в секунду (TPS) при пиковой нагрузке, что делает его, пожалуй, самым быстрым блокчейном работающим в настоящее время. Для сравнения: у Bitcoin примерно 5-7 TPS, у Ethereum примерно 15 TPS. Разработчики утверждают, что в будущем Solana сможет достичь скорости более 700 000 транзакций в секунду. Более того, Solana утверждает, что среднее время блока составляет от 400 до 800 миллисекунд, а средняя комиссия за транзакцию составляет 0,000005 SOL. Это, в сочетании с огромной масштабируемостью, делает его подходящим для обслуживания децентрализованных приложений, которые могут потенциально поддерживать десятки тысяч одновременных пользователей, не прогибаясь под нагрузкой. Solana достигает такой масштабируемости, не прибегая к технологиям второго уровня или решениям вне цепочки, и не использует никаких форм сегментирования. Это делает его одним из немногих блокчейнов первого уровня, способных достигать более 1 000 TPS. В отличие от некоторых платформ, практически любой может запустить валидатор Solana и помочь защитить сеть. Этот процесс полностью лишен разрешений, хотя пользователям потребуется поддерживать некоторое базовое оборудование для участия, а именно сервер, соответствующий минимальным спецификациям. В настоящее время, сеть может похвастаться более 1 000 валидаторами, что делает ее одной из наиболее широко распространенных блокчейнов. Более подробно о ключевых технических решениях Соланы: Помимо Proof-of-History , высокую скорость Solana обеспечивает ряд дополнительных инструментов: 1. Tower BFT. Это алгоритм, который использует PoH в качестве криптографических часов, чтобы помочь ему достигнуть консенсус без необходимости отправлять поток сообщений между нодами (сетевыми узлами). 2. Gulf Stream. Техническое решение для сокращения пула неподтвержденных транзакций. Gulf Stream позволяет платформе выполнять 50 000 транзакций в секунду. 3. Turbine. Инструмент «упаковывает» данные, которые нужно передавать между сетевыми узлами, в более мелкие «пакеты». Так, Turbine помогает сети повысить пропускную способностью и увеличить скорость обработки операций. 4. Sealevel. Движок, благодаря которому сеть может параллельно обрабатывать несколько транзакций. 5. Pipelining. Инструмент для оптимизации процесса обработки входных данных, с целью повышения скорости работы сети. 6. Cloudbreak. База данных аккаунтов. Инструмент оптимизирует процессы параллельного прочтения данных и обеспечивает их запись в SSD-накопители. 7. Archivers. Хранилище данных распределенного реестра. Хранением данных в проекте занимаются так называемые архиваторы. При этом они не участвуют в процессе достижения сетью криптовалюты консенсуса. Используя этот разнообразный набор технологий, сети Solana не нужно полагаться на сегментирование (шардинг) или какой-либо другой тип решений второго уровня (layer 2) для поддержания скорости и масштабируемости. Это позволяет разработчикам создавать приложения непосредственно на блокчейне, что в тысячи раз быстрее, чем при работе с Ethereum или Bitcoin. 4. Экосистема и токен SOL SOL Большая часть блокчейнов имеет свои токены, которые используются как средство для оплаты комиссии за транзакции. Сеть Solana не стала исключением. Она имеет свой utility-токен SOL. Комиссия за использование умных контрактов и проведение транзакций внутри блокчейна Солана оплачиваются именно этой монетой. Стандарт SOL обозначается как SPL. Это аналог ERC-20 в блокчейне Ethereum. У держателей этого токена есть возможность стать валидаторами сети. Солана стремится сохранять дефляционный эффект и для нейтрализации инфляции постоянно сжигает определенное количество SOL. Доля токена SOL называется лэмпорт (lamport), в честь американского ученого в области информатики Лесли Лэмпорта, чьи исследования заложили основы теории распределенных систем. Один лэмпорт равен 0,0000000000582 SOL. Существуют три сценария использования SOL: Стейкинг; Комиссии за транзакции; Управление. Дефляционная модель Solana предусматривает сжигание токенов SOL. SOL является одним из ключевых альткойнов на рынке. Торгуется на всех ведущих криптовалютных биржах. В этом материале не будем рассматривать сам график SOL, так как цель статьи немного другая. Но стоит упомянуть, что монета за 2021 год показала невероятный рост - поднявшись меньше чем за год, с 1.5$ до своего ATH на отметке 260$, в ноябре. По сути, все знают, что за подобным пампом стоит компания Alameda Research, которая инвестировала в монету на ранних стадиях (примерно на отметке 1.5$-2.5$), а потом очень успешно манипулировала ценой, откупая и толкая стоимость вверх. Так же Сэм Банкман-Фрид постоянно манипулировал интересом своими провокационными твитами и заявлениями. В итоге монета достигла довольно высокой цены, а с приходом медвежьих настроений на рынок - так же быстро и спустилась внизу. И в данный момент торгуется на отметке 33$ Экосистема Solana уже стала обширной и прогрессивной экосистемой, включающей в себя многие передовые биржи, децентрализованные приложения и другие сервисы. Заглянув в экосистему Solana, вы обнаружите, что многочисленные ведущие блокчейн- и криптопроекты используют открытый протокол Solana. Давайте посмотрим на самые известные такие проекты. DEFI Serum - это децентрализованная биржа экосистемы Solana, известная своим высокоскоростным потоком заказов. Что выделяет Serum, так это его децентрализованный, хорошо масштабируемый механизм сопоставления, позволяющий управлять всей экосистемой взаимосвязанных бирж. Любое децентрализованное приложение в экосистеме Solana может подключаться и предоставлять ликвидность в Serum, а также получать ликвидность от всех других децентрализованных приложений, подключенных к DEX. Он также поддерживает обмен активами между блокчейнами, стейблкоины и децентрализованные оракулы. Serum стремится децентрализовать весь стек DeFi экосистемы Solana, сделав его быстрее, дешевле и надежнее. Симбиотический дизайн Serum важен для экосистемы Solana, и его собственный токен SRM набирает популярность среди энтузиастов DeFi - отчасти потому, что он был разработан FTX и Alameda Research. Raydium - это AMM, (автоматический маркет-мейкер) и он-чейн поставщик ликвидности для Serum Raydium напрямую связан с центральной книгой лимитных ордеров Serum, а поставщики ликвидности также имеют доступ к ликвидности и потоку ордеров Serum. В обмен на предоставление ликвидности Raydium получает 20%-ную скидку на комиссию DEX. Raydium и его собственный токен RAY необходимы для объединения новых проектов с Serum и экосистемой Solana. Его можно использовать для доходного фарминга, стекинга и обмена токенов. Mango Markets - это платформа для торговли, заимствования и кредитования с открытым исходным кодом, ориентированная на максимальное повышение эффективности использования капитала, предлагающая первую полностью встроенную книгу бессрочных фьючерсных заказов и спотовую маржинальную торговлю на основе Serum. У Mango самые низкие комиссии в экосистеме Solana. Mango Markets имеет уникальный механизм управления рисками, благодаря которому каждый актив получает перекрестное обеспечение и может использоваться в качестве обеспечения для открытия позиций с кредитным плечом. Открытые проценты, депозиты и залог также приносят проценты, а это означает, что трейдеры могут получать проценты по своим открытым позициям. Торговый инструмент призван объединить ликвидность и удобство использования CeFi с открытыми инновациями DeFi. Собственный токен Mango Markets представляет собой токен управления, который предоставляет держателям права голоса в структуре управления DAO Mango Markets. Кошельки Phantom - это универсальный кошелек экосистемы Solana, не связанный с хранением и обеспечивающий безопасные криптографические транзакции, обмен токенов и стейкинг. Solflare - еще один из трех самых популярных кошельков экосистемы Solana. Кошелек, не связанный с хранением, доступен для пользователей ПК и Mac как расширение браузера и как приложение для пользователей смартфонов. Sollet - это веб-кошелек с открытым исходным кодом для разработчиков и продвинутых пользователей экосистемы Solana. Sollet позволяет пользователям безопасно отправлять и получать средства, а также взаимодействовать с dApps на Solana. Стейблкоины Tether (USDT) - самый популярный и самый крупный по рыночной капитализации стейблкоин, интегрируется с экосистемой Solana, чтобы обеспечить своим пользователям непревзойденную скорость транзакций и экономическую эффективность. USD Coin от Circle (USDC) - второй по величине стейблкоин по рыночной капитализации, изначально интегрирован в основную сеть Solana, что обеспечивает быстрые и рентабельные транзакции через блокчейн Solana. NFT Solanart стремится стать первой полноценной торговой площадкой NFT в экосистеме Solana. Благодаря удобству в использовании, Solanart позволяет пользователям подключать свои кошельки SPL и легко исследовать, покупать и продавать цифровые предметы коллекционирования. Solsea утверждает, что является первой торговой площадкой NFT, которая позволяет создателям выбирать и встраивать лицензии на авторские права при выпуске NFT. Solsea извлекает выгоду из тех же недорогих и высокоскоростных транзакций, что и остальная часть экосистемы Solana. FTX - Solana также интегрирована в NFT-маркетплейс биржи FTX, где невзаимозаменяемые токены можно купить напрямую за SOL. Magic Eden – это децентрализованное приложение, построенное на блокчейне Solana. Оно позволяет пользователям создавать и управлять NFT на блокчейне. Эти NFT могут быть использованы для различных целей, включая цифровые предметы коллекционирования и игровые активы. Metaplex - это протокол с открытым исходным кодом, созданный на основе Solana, который призван помочь творческим людям чеканить и продавать NFT на аукционах Игры Star Atlas - это игра для заработка, основанная на блокчейне, многопользовательская онлайн-метавселенная, построенная на экосистеме Solana. Игра на космическую тематику имеет двойную экономику токенов с ATLAS в качестве игровой валюты и POLIS, используемым в качестве токена управления для структуры DAO игры. Игроки награждаются за свои усилия токенами ATLAS и NFT. Star Atlas создает настоящую метавселенную с открытой экономикой, где игроки имеют абсолютную свободу и зарабатывают деньги, играя. Полноценная игра со всеми функциями все еще находится в разработке, но облегченная версия Star Atlas должна выйти примерно в четвертом квартале 2021 года. Aurory - это игровой проект с игровой механикой, основанный на экосистеме Solana, с внутриигровой торговой площадкой, работающей на Serum. Игра в жанре фэнтези все еще находится в разработке, но она будет включать в себя режим игры PvP (игроки против игрока) и PvE (игроки против окружающей среды), в котором игроки будут вознаграждаться NFT и Aury - внутриигровой валютой, которая должна стать токеном SPL. Помимо вышеупомянутых самых популярных игровых проектов, в экосистеме Solana есть множество менее популярных игр. 5. Проблемы сети На фоне явных преимуществ у этого блокчейна есть определенные минусы. Основная проблема сводится к периодическим сбоям. Только с начала 2022 года пользователи несколько раз замечали нарушения в работе Солана. Причина сбоев (отключений) — в одновременном воздействии на сеть двух факторов: Быстро растущей нагрузки на блокчейн Хакерских атак Пару громких проблем из новостей: Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов Согласно подсчетам специалистов Elliptic, в ходе атаки хакеры похитили более $5,2 млн в токенах SOL, свыше 300 монет на базе Solana, а также NFT. По некоторым сведениям, больше всего пострадали кошельки, которые были неактивны более полугода. В Solana произошел сбой из-за ошибки в обработке нишевых транзакций 1 июня 2022 года, сеть Solana более четырех часов не производила новые блоки из-за сбоя в обработке «долгосрочных нецелевых транзакций», который привел к нарушению консенсуса. Разработчики отключили данный тип операций и попросили валидаторов перезапустить блокчейн. Огромное число входящих транзакций и интенсивный трафик привели к приостановке работы сети Solana в ночь с 30 апреля на 1 мая. Простой сети был связан с активностью ботов, которые соревновались за минтинг NFT, выпущенных с использованием инструмента Candy Machine. Спам-транзакции возникли в результате отказа от голландского аукциона в пользу продажи токенов по фиксированной цене. Это создало стимул для отправки пользователями и ботами огромного числа транзакций в надежде опередить конкурентов. В итоге у валидаторов закончилась память и произошел сбой. Общее количество форков, которое должны были оценить валидаторы, превысило их возможности сделать это автоматически. В результате возникла необходимость ручного вмешательства для устранения проблемы. Пользователи пожаловались на отключение сети Solana на 48 часов Представители криптосообщества сообщили в Twitter о недоступности сети Solana на протяжении 48 часов. Разработчики Solana обвинили в падении сети спам-ботов, которые начали массово отправлять запросы на транзакции. Из-за высокой нагрузки валидаторы давали сбои, не отфильтровывая дубликаты операций. 6. Перспективы и прогнозы из новостей: Команда Solana представила ориентированный на Web3 смартфон Saga Компания Solana Labs представила смартфон Saga на базе операционной системы Android. Ожидается, что устройство поступит в продажу в начале 2023 года по цене $1000. Смартфон позволит хранить цифровые активы и NFT, подписывать транзакции, а также расплачиваться за покупки через Solana Pay. Устройство будет поддерживать приложения на базе Solana и получит собственный dapp Store. В Bank of America предсказали Solana статус Visa в мире криптовалют Solana может обойти Ethereum и обрести статус «платежной системы Visa для экосистемы цифровых активов». Об этом говорится отчете аналитиков Bank of America. Подобные выводы эксперты сделали на основании оценки масштабируемости, транзакционных комиссий и степени простоты использования. У Solana есть шансы вытеснить Visa и Mastercard Solana способна подорвать рынок традиционных финансовых услуг, бросив вызов платежным гигантам Visa и Mastercard. Об этом заявил основатель венчурной компании Social Capital Чамат Палихапития. У Solana есть все шансы стать следующим биткоином Благодаря своей масштабируемости Solana может не только стать ведущим блокчейн-протоколом, но и превратиться в новый Ethereum или биткоин. Об этом заявил глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид Выводы: На самом деле, сейчас мир настолько быстро развивается в сфере децентрализованных решений, что очень интересно увидеть, что же будет дальше. Мы сейчас, по сути, на бессознательном уровне пользуемся всеми благами цивилизации и даже не задумываемся, как и что работает. Готовя материал по Солане и изучая ее, я сильно задумался о практических перспективах вообще всей технологии и того, как она реализуется в будущем и изменит привычное восприятие мира. И это я еще не углублялся в материал по метавселенным! (Там я вообще наверное высажусь от перспектив))) В общем, прочь лирику и вернемся к Солане: Я специально не разбирал в обзоре монету SOL на графике, так как ни для кого не секрет, что за всем пампом монеты стоит биржа FTX и Alameda Research. И это не спроста, они выжали из самой монеты огромное количество бабок, но тем не менее, сама технология, на которой работает Солана, представляет огромную ценность. И ушлые ребятки, во главе с Сэмом Бэнкман-Фридом, поняли это сразу же. (Манипуляции Alameda Research на рынке хочу как-нибудь подробно разобрать в своей статье, вот там и распишу подробно о их взаимодействии с Соланой). Не зря даже на просторах интернета, Солану называют "убийцей Ethereum". Так ли это или нет - покажет время, но то, что Solana способна составить весомую конкуренцию - вообще без вопросов. "Выводы получены из отчета технологической инвестиционной компании Telstra Ventures, опубликованного 2 августа: исследователи активности разработчиков обнаружили, что у Соланы был самый значительный годовой прирост числа ежемесячно активных контрибьюторов, совокупный годовой темп роста которого составил 173% с 1 января 2018 года. Контрибьюторы — это разработчики, которые размещают обновления кода на сайте GitHub. Эфириум был вторым с совокупным годовым ростом ежемесячных контрибьюторов на 24,9% с 2018 года, а Биткойн был третьим с «медленным и устойчивым» годовым ростом на 17,1%." У Соланы есть много важных преймуществ: Солана имеет лучшую скорость и намного дешевле того же Эфириума (В начале 2022 года комиссия за транзакцию в Ethereum составляла 32,95$. Внутри Solana пользователи оплачивали 0,00025$ за перевод). Солана имеет огромную экосистему, которая становится все больше и к ней добавляются все больше проектов, особенно Солана является очень удобной для NFT-сектора. Так же одно из важнейших преймуществ, то, что у Solana, возможно, самая масштабируемая экосистема блокчейнов на рынке на данный момент, благодаря своему протоколу. Текущая дорожная карта компании предусматривает в будущем 1 миллион TPS и 150 мсек. Конечно, есть и негативные моменты, как например те сбои, которые были описаны в материале. Но стоит заметить, что Солана - по сути еще очень молодой проект, запустивший свою основную сеть только в марте 2020 года. Здесь важнее смотреть на то, как именно команда устраняет косяки и ошибки. И сейчас Солана с этими сбоями справляется довольно грамотно. Отмечу то, что многие еще выделяют у Соланы проблему с децентрализацией, что по сравнениют с Эфириумом, где валидаторов в разы и разы больше. Но здесь я бы не видел столь огромной проблемы, так как количество валидаров у Соланы постоянно растет и пока с этим никаких проблем не возникает. В итоге можно сказать, что ни у одной сети, которая есть на рынке, нет идеальной структуры, которая бы работала без ошибок и была бы идеальна со всех сторон. Но со временем мы видим все новые и новые решения, которые усовершенствуют всю структуру работы блокчейна и, рано или подно, это все прийдет к идеально работающему механизму. Всем спасибо. Напишите плиз комменты, как вам материал, если понравился - круто. Если нет - будем исправлять и дорабатывать) Всем удачи
Выбор редакции
Обучение
14

Все обучающие идеи 

Скрипты Pine

Sector RotationThis script is attempt to create and observe the real-time and historical performance of the all major sectors of Indian Market in one screen. for Data Presentation I used Short sector names so that I can manage to get space and efficient presentable data. Short Names and Actual Sector Names BNF : CNX-BANKNIFTY IT : CNX-IT PRMA : CNX - PHARMA FMCG : CNX-FMCG AUTO : CNX-AUTO MTAL : CNX-METAL MDIA : CNX-MEDIA RLTY : CNX-REALTY IFRA : CNX-INFRA ENGY : CNX-ENERGY PSU-B : CNX-PSU-BANK PVT-B : NIFTY-PVT-BANK F-SRV : CNX-FINANCE CONSM : CNX-CONSUMPTION C-DUBL : NIFTY_CONSR_DURBL You can use this script in 30-min, Daily, Weekly and Monthly Time Frames. The green Square denotes the current Symbol Performance. The Blue Border boxes are created when one sector intersects other sector .
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
16
Black Scholes Option Pricing Model w/ Greeks [Loxx]The Black Scholes Merton model If you are new to options I strongly advise you to profit from Robert Shiller's lecture on same . It combines practical market insights with a strong authoritative grasp of key models in option theory. He explains many of the areas covered below and in the following pages with a lot intuition and relatable anecdotage. We start here with Black Scholes Merton which is probably the most popular option pricing framework, due largely to its simplicity and ease in terms of implementation. The closed-form solution is efficient in terms of speed and always compares favorably relative to any numerical technique. The Black–Scholes–Merton model is a mathematical go-to model for estimating the value of European calls and puts. In the early 1970’s, Myron Scholes, and Fisher Black made an important breakthrough in the pricing of complex financial instruments. Robert Merton simultaneously was working on the same problem and applied the term Black-Scholes model to describe new generation of pricing. The Black Scholes (1973) contribution developed insights originally proposed by Bachelier 70 years before. In 1997, Myron Scholes and Robert Merton received the Nobel Prize for Economics. Tragically, Fisher Black died in 1995. The Black–Scholes formula presents a theoretical estimate (or model estimate) of the price of European-style options independently of the risk of the underlying security. Future payoffs from options can be discounted using the risk-neutral rate. Earlier academic work on options (e.g., Malkiel and Quandt 1968, 1969) had contemplated using either empirical, econometric analyses or elaborate theoretical models that possessed parameters whose values could not be calibrated directly. In contrast, Black, Scholes, and Merton’s parameters were at their core simple and did not involve references to utility or to the shifting risk appetite of investors. Below, we present a standard type formula, where: c = Call option value, p = Put option value, S=Current stock (or other underlying) price, K or X=Strike price, r=Risk-free interest rate, q = dividend yield, T=Time to maturity and N denotes taking the normal cumulative probability. b = (r - q) = cost of carry. (via VinegarHill-Financelab ) Things to know This can only be used on the daily timeframe You must select the option type and the greeks you wish to show This indicator is a work in process, functions may be updated in the future. I will also be adding additional greeks as I code them or they become available in finance literature. This indictor contains 18 greeks. Many more will be added later. Inputs Spot price: select from 33 different types of price inputs Calculation Steps: how many iterations to be used in the BS model. In practice, this number would be anywhere from 5000 to 15000, for our purposes here, this is limited to 300 Strike Price: the strike price of the option you're wishing to model % Implied Volatility: here you can manually enter implied volatility Historical Volatility Period: the input period for historical volatility ; historical volatility isn't used in the BS process, this is to serve as a sort of benchmark for the implied volatility , Historical Volatility Type: choose from various types of implied volatility , search my indicators for details on each of these Option Base Currency: this is to calculate the risk-free rate, this is used if you wish to automatically calculate the risk-free rate instead of using the manual input. this uses the 10 year bold yield of the corresponding country % Manual Risk-free Rate: here you can manually enter the risk-free rate Use manual input for Risk-free Rate? : choose manual or automatic for risk-free rate % Manual Yearly Dividend Yield: here you can manually enter the yearly dividend yield Adjust for Dividends?: choose if you even want to use use dividends Automatically Calculate Yearly Dividend Yield? choose if you want to use automatic vs manual dividend yield calculation Time Now Type: choose how you want to calculate time right now, see the tool tip Days in Year: choose how many days in the year, 365 for all days, 252 for trading days, etc Hours Per Day: how many hours per day? 24, 8 working hours, or 6.5 trading hours Expiry date settings: here you can specify the exact time the option expires The Black Scholes Greeks The Option Greek formulae express the change in the option price with respect to a parameter change taking as fixed all the other inputs. ( Haug explores multiple parameter changes at once .) One significant use of Greek measures is to calibrate risk exposure. A market-making financial institution with a portfolio of options, for instance, would want a snap shot of its exposure to asset price, interest rates, dividend fluctuations. It would try to establish impacts of volatility and time decay. In the formulae below, the Greeks merely evaluate change to only one input at a time. In reality, we might expect a conflagration of changes in interest rates and stock prices etc. (via VigengarHill-Financelab ) First-order Greeks Delta: Delta measures the rate of change of the theoretical option value with respect to changes in the underlying asset's price. Delta is the first derivative of the value Vega: Vegameasures sensitivity to volatility. Vega is the derivative of the option value with respect to the volatility of the underlying asset. Theta: Theta measures the sensitivity of the value of the derivative to the passage of time (see Option time value): the "time decay." Rho: Rho measures sensitivity to the interest rate: it is the derivative of the option value with respect to the risk free interest rate (for the relevant outstanding term). Lambda: Lambda, Omega, or elasticity is the percentage change in option value per percentage change in the underlying price, a measure of leverage, sometimes called gearing. Epsilon: Epsilon, also known as psi, is the percentage change in option value per percentage change in the underlying dividend yield, a measure of the dividend risk. The dividend yield impact is in practice determined using a 10% increase in those yields. Obviously, this sensitivity can only be applied to derivative instruments of equity products. Second-order Greeks Gamma: Measures the rate of change in the delta with respect to changes in the underlying price. Gamma is the second derivative of the value function with respect to the underlying price. Vanna: Vanna, also referred to as DvegaDspot and DdeltaDvol, is a second order derivative of the option value, once to the underlying spot price and once to volatility. It is mathematically equivalent to DdeltaDvol, the sensitivity of the option delta with respect to change in volatility; or alternatively, the partial of vega with respect to the underlying instrument's price. Vanna can be a useful sensitivity to monitor when maintaining a delta- or vega-hedged portfolio as vanna will help the trader to anticipate changes to the effectiveness of a delta-hedge as volatility changes or the effectiveness of a vega-hedge against change in the underlying spot price. Charm: Charm or delta decay measures the instantaneous rate of change of delta over the passage of time. Vomma: Vomma, volga, vega convexity, or DvegaDvol measures second order sensitivity to volatility. Vomma is the second derivative of the option value with respect to the volatility, or, stated another way, vomma measures the rate of change to vega as volatility changes. Veta: Veta or DvegaDtime measures the rate of change in the vega with respect to the passage of time. Veta is the second derivative of the value function; once to volatility and once to time. Vera: Vera (sometimes rhova) measures the rate of change in rho with respect to volatility. Vera is the second derivative of the value function; once to volatility and once to interest rate. Third-order Greeks Speed: Speed measures the rate of change in Gamma with respect to changes in the underlying price. Zomma: Zomma measures the rate of change of gamma with respect to changes in volatility. Color: Color, gamma decay or DgammaDtime measures the rate of change of gamma over the passage of time. Ultima: Ultima measures the sensitivity of the option vomma with respect to change in volatility. Dual Delta: Dual Delta determines how the option price changes in relation to the change in the option strike price; it is the first derivative of the option price relative to the option strike price Dual Gamma: Dual Gamma determines by how much the coefficient will changedual delta when the option strike price changes; it is the second derivative of the option price relative to the option strike price. Related Indicators Cox-Ross-Rubinstein Binomial Tree Options Pricing Model Implied Volatility Estimator using Black Scholes Boyle Trinomial Options Pricing Model
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
5
TPO Market Profile [Kioseff Trading]REPOST; SCRIPT WORKS!! Due to technical error, this script was republished! Thank you for your support (: Hello! This indicator comprises a real time TPO Market Profile! The script works on any timeframe 1 second or greater - the script calculates relative to the timeframe selected for your chart. The image above shows the 1-minute BTCUSD chart; 650 +/- tick levels are set. To see the script in full functionality - try using bar replay on a cryptocurrency 1-minute chart (start at the beginning of a regular hours session). Be sure to adjust the tick spread if necessary (: So far, the script's held up in real time - I've not had any array loop errors or timeouts. The TPO profile updates accordingly with changes in time / high and low prices. Letters are appended to the profile in real time. The image above shows configurations for the indicator. I plan to update the indicator quite a bit over the coming days - more to come. You can select the timeframe change the indicator accounts for. For instance, you can have set the indicator to reset every day, every 30 minutes, every 5 minutes, every week, month, etc. In the image above, I configured the indicator to recalculate every 3 months. Consequently, the indicator will record a TPO profile for three consecutive, reset, then record a TPO profile for the next 3 months. This setting makes the indicator compatible with any timeframe greater than 1 minute. You can also use a drag & drop time-start bar to modify the starting point for the market profile TPO calculation. The indicator hosts an option to auto calculate the tick spread between levels. However, as you switch timeframes and assets, sometimes, you'll have to manually set the tick range (: Thanks for checking it out; more to come! Sep 4 Release Notes: UPDATE: The indicator can work on seconds-based charts. The image above shows the indicator working on the 1-second chart. (Screenshot is old; characters are now numbered instead of strange unicode) Release Notes: Added value area + vah + val. Font update. Changed characters to numbered once the alphabet is exhausted. POC, VAH, and VAL label located left of the first bar of the interval. Initial balance range can be toggled. Spaced the characters (more legible). Quite a bit of aesthetic changes so check it out! Soon, I'll release a version of the script that shows VAH, POC, VAL, and TPO letters from previous sessions. I coded this feature into this indicator; however, it was removed due to load time complications. This feature will be its own script (: If the script has trouble loading please let me know (:
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
8
Tick StatisticsTick Statistics: I have seen many questions/queries related to tick data in TV telegram channels. This script will help pine scripts to understand how ticks work, how to capture and process tick data. This is an educational indicator script for pine scripters. The indicator shall work only on real time candles. Tick data capture is initiated as soon as indicator is loaded on the chart. You might not get correct statistics on 1st candle in case indicator is loaded when real time candle is in progress, in such case you can monitor the statistics generated for subsequent candles. Generated statistics is shown on the chart by placing 2 diamond shapes above and below the candle. Diamond shape below the candle will have candles ‘tick data’ listed in a table. This can be view by placing mouse pointer on the diamond shape. Refer to point 1 below for more details. Diamond shape above the candle will have statistics as mentioned in point no 2 onwards. To view the statistics place the mouse point on the diamond shape. The shape will appear in green color when both tick price and tick volume are both moving in the same direction. The diamond shape in red color means tick price and tick volume are moving in opposite direction. The script captures tick by tick data and generate statistics below: 1. List of tick data with details below: (this is stored in the diamond shape placed below the candle) a. Tick no b. Tick type – Up tick (Up), Down tick (Dn), No change (--) c. Tick price d. Volume e. Price difference (as compared to previous tick price) f. Volume difference (as compared to previous tick volume) 2. Tick statistics a. Total ticks b. Number of up ticks c. Number of down ticks d. Number of No change ticks 3. Volume Statistics a. Total volume b. Up tick volume c. Down tick volume d. Volume associated with ticks where there is no change e. Candle volume (just for reconciliation purpose) 4. Max-min statistics a. Max volume = <> at price = <> at tick no = <> b. Min volume = <> at price = <> at tick no = <> c. Max price = <> at volume = <> at tick no = <> d. Min price = <> at volume = <> at tick no = <> 5. Candle summary a. Price << Up >> (if price is up as compared to 1st tick <> otherwise b. Volume <> (if up tick volume is more than down tick volume <> otherwise
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
15
Strength of Divergence Across Multiple IndicatorsOverview: One-stop shop for all your divergence needs, including: (1) A single metric for divergence strength across multiple indicators. (2) Labels that make it easy to spot where the truly strong divergence is by showing the overall divergence strength value along with the number of divergent indicators. Hovering over the label shows a breakdown of each divergent indicator and its individual divergence strength value. (3) Fully customizable, including inputs for pivot lengths, divergence types, and weights for every component of the divergence strength calculation. This allows you to quickly and easily optimize the output for any chart. Don't worry, the default settings will have you covered if you're not interested in what's going on under the hood. The Divergence Strength Calculation: The total divergence strength value is the sum of the divergence strengths of all indicators for which divergence was detected at a given bar. Each indicator's individual divergence strength is comprised of two basic components: (1) |ΔPrice| - the magnitude of the change in price over the divergence period (pivot-to-pivot), and (2) |ΔIndicator| - the magnitude of the change in indicator value over the divergence period. Because different indicators' scales and volatility can vary greatly, the Δ values are expressed in terms of standard deviation to ensure that the values are meaningful and equitable across all indicators and assets/instruments/currency pairs, etc: |ΔIndicator| = |indicator_value_1 - indicator_value_2| / 2 * StDev(indicator_series,100) Calculation Weights: All components of the calculation are weighted and can be modified on the Inputs page in settings (weights are simply multipliers). For example, if you think hidden divergence should carry less weight than regular divergence, you can assign it a lesser weight. Or if you think RSI divergence is worth more than OBV divergence, you can adjust their weights accordingly. List of weights: Regular divergence weight - default = 1 Hidden divergence weight - default = 1 ΔPrice weight - default = 0.5 (multiplied by the ΔPrice component) ΔIndicator weight - default = 1.5 (multiplied by the ΔIndicator component) RSI weight - default = 1.1 OBV weight - default = 0.8 MACD weight - default = 0.9 STOCH weight - default = 0.9 Development for additional indicators is ongoing, as is research into the optimal weight configuration(s). Other Inputs: Pivot lengths - specify the number of bars before and after each pivot high/low to consider it a valid candidate for divergence. Lookback bars and Lookback pivots - specify the number of bars or the number of pivots to look back across. Price sources - specify separate price sources for bullish and bearish divergence Display settings - specify how lines and labels should display, including which divergence strength values should show the largest labels. Include/exclude specific divergence types and indicators. Please report any bugs, or let me know if you have any enhancement suggestions or requests for additional indicators. @reees
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
53
RSI Past Can Turn RSI Into a Directional ToolThe Relative Strength Index was created by J. Welles Wilder to measure overbought and oversold conditions. It’s also found popularity as an overall measure of direction because upward-trending stocks often hit overbought conditions. The opposite can be true with underperformers. Today’s custom script, RSI Past, attempts to capture this secondary use of RSI as a directional indicator. RSI Past achieves this by comparing how many bars have passed since RSI's most recent overbought and oversold readings. It then plots a simple difference between those two numbers. Stocks with “bullish” signals will have positive readings that will increase each time RSI hits an overbought condition. “Bearish” readings are just the opposite, growing more negative as oversold conditions occur. An examination of some individual stocks may show the usefulness of this approach. Meta Platforms , for example, hit an oversold condition almost exactly one year ago, and has remained under heavy selling pressure since: Exxon Mobil , on the other hand, flipped to a bullish reading last October and has trended higher since: This raises some interesting questions for Apple, shown on the main chart above. AAPL’s RSI Past has maintained a bullish reading for over a year -- unlike most other big technology stocks and the broader Nasdaq-100. Could this reflect bigger directional strength, especially with prices holding the $150 level that’s had relevance several times mid-2021? TradeStation has, for decades, advanced the trading industry, providing access to stocks, options, futures and cryptocurrencies. See our Overview for more. Important Information TradeStation Securities, Inc., TradeStation Crypto, Inc., and TradeStation Technologies, Inc. are each wholly owned subsidiaries of TradeStation Group, Inc., all operating, and providing products and services, under the TradeStation brand and trademark. You Can Trade, Inc. is also a wholly owned subsidiary of TradeStation Group, Inc., operating under its own brand and trademarks. TradeStation Crypto, Inc. offers to self-directed investors and traders cryptocurrency brokerage services. It is neither licensed with the SEC or the CFTC nor is it a Member of NFA. When applying for, or purchasing, accounts, subscriptions, products, and services, it is important that you know which company you will be dealing with. Please click here for further important information explaining what this means. This content is for informational and educational purposes only. This is not a recommendation regarding any investment or investment strategy. Any opinions expressed herein are those of the author and do not represent the views or opinions of TradeStation or any of its affiliates. Investing involves risks. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss equal to or greater than your entire investment regardless of which asset class you trade (equities, options, futures, or digital assets); therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. Before trading any asset class, first read the relevant risk disclosure statements on the Important Documents page, found here: www.tradestation.com .
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
4
ABC 123 Harmonic Ratio Custom Range Interactive█ OVERVIEW This indicator was designed based on Harmonic Trading : Volume One written by Scott Carney. This is about harmonic ratios which expanded through retracement and projection. Derivation is pretty much explained here such as Primary, Primary Derivation, Secondary Derivation and Secondary Derivation Extreme. Derivation value depends on minimum retracement or maximum projection. This derivation value utilize Fibonacci value which later expand to Harmonic Ratio. █ INSPIRATION Inspired by design, code and usage of CAGR . Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here . Credits to TradingView. This build is based and visualized upon Harmonic Trading Ratios. This build also was stripped down from XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive . █ CREDITS Scott Carney, Harmonic Trading : Volume One (Page 18) █ FEATURES Table can positioned by any position and font size can be resized. Labels can be either changed to alphabets or numbers. █ HOW TO USE Draw points from Point A to Point C. Dont worry about magnet, point will attached depends on High or Low of the candle. █ USAGE / TIPS EXAMPLES (Description explained in each image)
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
3
Machine Learning: kNN (New Approach)Description: kNN is a very robust and simple method for data classification and prediction. It is very effective if the training data is large. However, it is distinguished by difficulty at determining its main parameter, K (a number of nearest neighbors), beforehand. The computation cost is also quite high because we need to compute distance of each instance to all training samples. Nevertheless, in algorithmic trading KNN is reported to perform on a par with such techniques as SVM and Random Forest. It is also widely used in the area of data science. The input data is just a long series of prices over time without any particular features. The value to be predicted is just the next bar's price. The way that this problem is solved for both nearest neighbor techniques and for some other types of prediction algorithms is to create training records by taking, for instance, 10 consecutive prices and using the first 9 as predictor values and the 10th as the prediction value. Doing this way, given 100 data points in your time series you could create 10 different training records. It's possible to create even more training records than 10 by creating a new record starting at every data point. For instance, you could take the first 10 data points and create a record. Then you could take the 10 consecutive data points starting at the second data point, the 10 consecutive data points starting at the third data point, etc. By default, shown are only 10 initial data points as predictor values and the 6th as the prediction value. Here is a step-by-step workthrough on how to compute K nearest neighbors (KNN) algorithm for quantitative data: 1. Determine parameter K = number of nearest neighbors. 2. Calculate the distance between the instance and all the training samples. As we are dealing with one-dimensional distance, we simply take absolute value from the instance to value of x (| x – v |). 3. Rank the distance and determine nearest neighbors based on the K'th minimum distance. 4. Gather the values of the nearest neighbors. 5. Use average of nearest neighbors as the prediction value of the instance. The original logic of the algorithm was slightly modified, and as a result at approx. N=17 the resulting curve nicely approximates that of the sma(20). See the description below. Beside the sma-like MA this algorithm also gives you a hint on the direction of the next bar move.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
18
Delta Volume Channels [LucF]█  OVERVIEW This indicator displays on-chart visuals aimed at making the most of delta ​volume information. It can color bars and display two channels: one for delta ​volume, another calculated from the price levels of bars where delta ​volume divergences occur. Markers and alerts can also be configured using key conditions, and filtered in many different ways. The indicator caters to traders who prefer chart visuals over raw values. It will work on historical bars and in real time, using intrabar analysis to calculate delta ​volume in both conditions. █  CONCEPTS Delta Volume ​The ​volume delta concept divides a bar's ​volume in "up" and "down" ​volumes. The delta is calculated by subtracting down ​volume from up ​volume. Many calculation techniques exist to isolate up and down ​volume within a bar. The simplest techniques use the polarity of interbar price changes to assign their ​volume to up or down slots, e.g., On Balance Volume or the Klinger Oscillator . Others such as Chaikin Money Flow use assumptions based on a bar's OHLC values. The most precise calculation method uses tick data and assigns the ​volume of each tick to the up or down slot depending on whether the transaction occurs at the bid or ask price. While this technique is ideal, it requires huge amounts of data on historical bars, which usually limits the historical depth of charts and the number of symbols for which tick data is available. This indicator uses intrabar analysis to achieve a compromise between the simplest and most precise methods of calculating ​volume delta. In the context where historical tick data is not yet available on TradingView, intrabar analysis is the most precise technique to calculate ​volume delta on historical bars on our charts. TradingView's Volume Profile and CVD - Cumulative ​Volume Delta Candles indicators use it. Other ​volume delta indicators such as my Realtime 5D Profile use realtime chart updates to achieve more precise ​volume delta calculations. Indicators of that type cannot be used on historical bars however; they only work in real time. This is the logic I use to assign intrabar ​volume to up or down slots:  • If the intrabar's open and close values are different, their relative position is used.  • If the intrabar's open and close values are the same, the difference between the intrabar's close and the previous intrabar's close is used.  • As a last resort, when there is no movement during an intrabar and it closes at the same price as the previous intrabar, the last known polarity is used. Once all intrabars making up a chart bar have been analyzed and the up or down property of each intrabar's ​volume determined, the up volumes are added and the down volumes subtracted. The resulting value is ​volume delta for that chart bar, which can be used as an estimate of the buying/selling pressure on an instrument. Delta ​Volume Percent (DV%) This value is the proportion that delta ​volume represents of the total intrabar ​volume in the chart bar. Note that on some symbols/timeframes, the total intrabar ​volume may differ from the chart's ​volume for a bar, but that will not affect our calculations since we use the total intrabar ​volume. Delta ​Volume Channel The ​​DV channel is the space between two moving averages: the reference line and a DV%-weighted version of that reference. The reference line is a moving average of a type, source and length which you select. The DV%-weighted line uses the same settings, but it averages the DV%-weighted price source. The weight applied to the source of the reference line is calculated from two values, which are multiplied: DV% and the relative size of the bar's ​volume in relation to previous bars. The effect of this is that DV% values on bars with higher total ​volume will carry greater weight than those with lesser ​volume. The ​DV channel can be in one of four states, each having its corresponding color:  • Bull (teal): The DV%-weighted line is above the reference line.  • Strong bull (lime): The bull condition is fulfilled and the bar's close is above the reference line and both the reference and the DV%-weighted lines are rising.  • Bear (maroon): The DV%-weighted line is below the reference line.  • Strong bear (pink): The bear condition is fulfilled and the bar's close is below the reference line and both the reference and the DV%-weighted lines are falling. Divergences In the context of this indicator, a divergence is any bar where the slope of the reference line does not match that of the DV%-weighted line. No directional bias is assigned to divergences when they occur. Divergence Channel The divergence channel is the space between two levels (by default, the bar's low and high ) saved when divergences occur. When price has breached a channel and a new divergence occurs, a new channel is created. Until that new channel is breached, bars where additional divergences occur will expand the channel's levels if the bar's price points are outside the channel. Prices breaches of the divergence channel will change its state. Divergence channels can be in one of five different states:  • Bull (teal): Price has breached the channel to the upside.  • Strong bull (lime): The bull condition is fulfilled and the ​DV channel is in the strong bull state.  • Bear (maroon): Price has breached the channel to the downside.  • Strong bear (pink): The bear condition is fulfilled and the ​DV channel is in the strong bear state.  • Neutral (gray): The channel has not been breached. █  HOW TO USE THE INDICATOR Load the indicator on an active chart (see here if you don't know how). The default configuration displays:  • The ​DV channel, without the reference or DV%-weighted lines.  • The Divergence channel, without its level lines.  • Bar colors using the state of the ​DV channel. The default settings use an Arnaud-Legoux moving average on the close and a length of 20 bars. The DV%-weighted version of it uses a combination of DV% and relative ​volume to calculate the ultimate weight applied to the reference. The DV%-weighted line is capped to 5 standard deviations of the reference. The lower timeframe used to access intrabars automatically adjusts to the chart's timeframe and achieves optimal balance between the number of intrabars inspected in each chart bar, and the number of chart bars covered by the script's calculations. The Divergence channel's levels are determined using the high and low of the bars where divergences occur. Breaches of the channel require a bar's low to move above the top of the channel, and the bar's high to move below the channel's bottom. No markers appear on the chart; if you want to create alerts from this script, you will need first to define the conditions that will trigger the markers, then create the alert, which will trigger on those same conditions. To learn more about how to use this indicator, you must understand the concepts it uses and the information it displays, which requires reading this description. There are no videos to explain it. █  FEATURES The script's inputs are divided into four sections: "DV channel", "Divergence channel", "Visuals" and "Marker/Alert Conditions". DV Channel Here, you specify what you want to use as a reference line: its MA type, source and length. This is the ​DV channel's baseline. The DV%-weighted line will use the same settings, except that it will be calculated from the DV%-weighted source. By default, the DV%-weighted line is capped to five standard deviations of the reference line. You can change that value here. This section is also where you can disable the relative ​volume component of the weight, and choose the selection mode of the lower timeframe used to access intrabars. Divergence Channel This is where you configure the key price values to use in determining the channel's levels and breaching conditions. These choices have an impact on the behavior of the channel. More generous level prices like the default low and high selection will produce more conservative channels, as will the default choice for breach prices. In this section, you can also enable a mode where an attempt is made to estimate the channel's bias before price breaches the channel. When it is enabled, successive increases/decreases of the channel's top and bottom levels are counted as new divergences occur. When one count is greater than the other, a bull/bear bias is inferred from it. Visuals You can control here the display and appearance of most of the script's visuals: the reference line, the DV%-weighted line, the ​DV channel, the divergence channels and its levels, bar colors, a divergence mark, the color of markers and the information box which by default appears in the lower left of the chart. Marker/Alert Conditions Here, you specify the conditions that will trigger up or down markers. The trigger conditions can include a combination of state transitions of the ​DV and the divergence channels. The triggering conditions can be filtered using a variety of conditions. Configuring the marker conditions is necessary before creating an alert from this script, as the alert will use the marker conditions to trigger. Markers only appear on bar closes, so they will not repaint. Keep in mind, when looking at markers on historical bars, that they are positioned on the bar when it closes — NOT when it opens. Raw values The raw values calculated by this script can be inspected using a tooltip and the Data Window. The tooltip is visible when you hover over the top of chart bars. It will display on the last 500 bars of the chart, and shows the values of ​DV, DV%, the combined weight, and the intermediary values used to calculate them. █  INTERPRETATION The aim of the ​DV channel is to provide a visual representation of the buying/selling pressure calculated using delta ​volume. The simplest characteristic of the channel is its bull/bear state. One can then distinguish between its bull and strong bull states, as transitions from strong bull to bull states will generally happen when buyers are losing steam. While one should not infer a reversal from such transitions, they can be a good place to tighten stops. Only time will tell if a reversal will occur. One or more divergences will often occur before reversals. The nature of the divergence channel's design makes it particularly adept at identifying consolidation areas if its settings are kept on the conservative side. A gray divergence channel should usually be considered a no-trade zone. More adventurous traders can use the ​DV channel to orient their trade entries if they accept the risk of trading in a neutral divergence channel, which by definition will not have been breached by price. If your charts are already busy with other stuff you want to hold on to, you could consider using only the chart bar coloring component of this indicator: At its simplest, one way to use this indicator would be to look for overlaps of the strong bull/bear colors in both the ​DV channel and a divergence channel, as these identify points where price is breaching the divergence channel when buy/sell pressure is consistent with the direction of the breach. I have highlighted all those points in the chart below. Not all of them would have produced profitable trades, but nothing is perfect in the markets. Also, keep in mind that the circles identify the visual you would be looking for — not the trade's entry level. █  LIMITATIONS  • Because this script uses intrabars at a lower timeframe than the chart's, its realtime values will only update when a new intrabar completes.   You can see which lower timeframe is used in the script's information box.  • The script will not work on symbols where no ​volume is available. An error will appear when that is the case.  • Because a maximum of 100K intrabars can be analyzed by a script, a compromise is necessary between the number of intrabars analyzed per chart bar   and chart coverage. The more intrabars you analyze per chart bar, the less coverage you will obtain.   The setting of the "Intrabar precision" field in the "DV channel" section of the script's inputs   is where you control how the lower timeframe is calculated from the chart's timeframe. █  NOTES Volume Quality If you use ​volume, it's important to understand its nature and quality, as it varies with sectors and instruments. My Volume X-ray indicator is one way you can appraise the quality of an instrument's intraday ​volume. For Pine Script™ Coders  • This script uses the new overload of the fill() function which now makes it possible to do vertical gradients in Pine. I use it for both channels displayed by this script.  • I use the new arguments for plot() 's `display` parameter to control where the script plots some of its values,   namely those I only want to appear in the script's status line and in the Data Window.  • I wrote my script using the revised recommendations in the Style Guide from the Pine v5 User Manual. █  THANKS To PineCoders . I have used their lower_tf library in this script, to manage the calculation of the LTF and intrabar stats, and their Time library to convert a timeframe in seconds to a printable form for its display in the Information box. To TradingView's Pine Script™ team. Their innovations and improvements, big and small, constantly expand the boundaries of the language. What this script does would not have been possible just a few months back. And finally, thanks to all the users of my scripts who take the time to comment on my publications and suggest improvements. I do not reply to all but I do read your comments and do my best to implement your suggestions with the limited time that I have.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
20
HSV and HSL gradient Tools ( Built-in Drop-in replacement )Library "hsvColor" HSV and HSL Gradient Tool Alternatives and helpers. Demo'd is built-in in the middle with HSL/HSV gradients on top/bottom TODO: Solve for #000000 issue rgbhsv(_col)   RGB Color to HSV Values   Parameters:      _col : Color input (#abc012 or color.name or color.rgb(0,0,0,0))   Returns: values rgbhsv(_r, _g, _b, _t)   RGB Color to HSV Values   Parameters:      _r : Red 0 - 255      _g : Green 0 - 255      _b : Blue 0 - 255      _t : Transp 0 - 100   Returns: values hsv(_h, _s, _v, _a)   HSV colors, Auto fix if past boundaries   Parameters:      _h : Hue Input (-360 - 360) or further      _s : Saturation 0.- 1.      _v : Value 0.- 1.      _a : Alpha 0.- 1.   Returns: Color output hue(_col)   returns 0-359 hue on color wheel   Parameters:      _col :   Returns: 360 degree hue value hsv_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)   Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents   Parameters:      signal : Control signal      _startVal : start color limit      _endVal : end color limit      _startCol : start color      _endCol : end color   Returns: HSV calculated gradient hsl_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)   Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents   Parameters:      signal : Control signal      _startVal : start color limit      _endVal : end color limit      _startCol : start color      _endCol : end color   Returns: HSV calculated gradient
Выбор редакции
Библиотека Pine Script™
13

Все скрипты «Выбор редакции» 

Видеоидеи

BTC - трется пузиком по донышку...В этом видео пояснил больше, чем необходимо! Отметил локально важные уровни по BTC на эту торговую неделю. Смотрите внимательно и фиксируйте для себя все самое необходимое. Все остальное - на ваше личное усмотрение. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
29
🔥ПОЛНЫЙ разбор БИТКОИНА и АЛЬТОВ! Что сейчас покупать!?Друзья, всем привет! Записал для вас пятнадцати минутный обзор по рынку, где рассказал свои дальнейшие мысли по биткоину и альтам, раскрыл часть своих сетапов! Рекомендую всем посмотреть!
Выбор редакции
Длинная
1
Не влетай в Биткоин, пока не посмотришь это видео!Привет, друзья. Сегодня я записал, скорее, видео-предупреждение о том, что необходимо быть крайне осторожны при принятии торгового решения! Да, биток пробил медвежий тренд, но еще не было ни закрепления выше 20180, ни ретеста нашего глобального даунтренда, ни какой-то понятной структуры для того, чтобы мы могли смело сказать, что биток может спокойно пойти еще выше. Будьте аккуратнее и DYOR!
2

Все видеоидеи 

Трансляции

The Merge наступил. Что дальше? | Подкаст15 сентября в сети Ethereum произошло долгожданное обновление, после которого Ethereum перешел от механизма консенсуса с доказательством работы (PoW) к консенсусу с доказательством доли (PoS). Этот переход помог сети сократить количество углеродных выбр
Анализ и торговые планы на неделю 03-10.10.22- Подведем итоги предыдущих планов, посмотрим какие реализовались, а какие отменились. - Анализ текущей ситуации по многочисленным активам, фондовая секция, срочный рынок, валюты, крипта. - Планирование торговли на следующую неделю.

Все трансляции 

Брокеры

TradeStation
TradeStationРекомендованные
4.46
Подробнее

Анализируйте

Следите за рынками в реальном времени и читайте новости о самых важных событиях.

Лидеры по объёму

Нестандартный объём

Лидеры роста

Лидеры падения

Криптовалюты

Рейтинг по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

DeFi по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

Последние новости

Продолжить читатьПродолжить читать

Списки редакции

Уникальные списки котировок, которые выведут анализ рынков на новый уровень.

Все списки 

Любовь в каждом #TradingView

Посмотрите, что вдохновляет наше сообщество по всему миру

График TradingView в Instagram @tradingview

@tradingview

График TradingView в Instagram @johndollery

@johndollery

График TradingView в Instagram @mytradingsetup

@mytradingsetup

График TradingView в Instagram Investing with Mike @michael_b_wang

Investing with Mike @michael_b_wang

График TradingView в Instagram @jasmineeevn

@jasmineeevn

График TradingView в Instagram @zuko_carmona

@zuko_carmona

График TradingView в Instagram @smart_traderx

@smart_traderx

График TradingView в Instagram @ketoryfx

@ketoryfx

График TradingView в Instagram @mhd_azhar

@mhd_azhar

График TradingView в Instagram @ale.brovelli

@ale.brovelli

График TradingView в Instagram @maurice.method

@maurice.method

График TradingView в Instagram @aleshkenderoficial

@aleshkenderoficial

График TradingView в Instagram @Cenobar

@Cenobar

График TradingView в Instagram @mariodelpo

@mariodelpo

График TradingView в Instagram @trading.is.mylife

@trading.is.mylife

График TradingView в Instagram @kryptoshroom

@kryptoshroom

График TradingView в Instagram @azp.fx

@azp.fx

График TradingView в Instagram @anybodycanshine

@anybodycanshine

Мир TradingView