Начать работу

Look first
/
Then leap.

Только обдуманные инвестиции.

Сначала вы готовитесь, а потом добиваетесь своей цели.

BTCUSD
IMOEX
RTSI
Создавайте графики. Общайтесь. Торгуйте

Присоединяйтесь к 30 миллионам трейдеров и инвесторов, которые принимают более рациональные решения на мировых рынках.

Смотреть возможности

Обзор рынка

Индекс МосБиржиIMOEX
Индекс РТСRTSI
S&P 500SPX
Dow 30 (DJI)DJI
Nikkei 225NI225
Индекс UK 100UKX
СбербанкSBER
ГазпромGAZP
Банк ВТБVTBR
ЛУКОЙЛLKOH
АЛРОСА ПАО АОALRS
ПАО НК РОСНЕФТЬROSN
Рыночная капитализация криптовалютTOTAL
БиткоинBTCUSD
ЭфириумETHUSD
SOL/USDSOLUSD
UniswapUNIUSD
Luna / Доллар СШАLUNAUSD
USD/RUBUSDRUB_TOM
EUR/RUBEURRUB_TOM
EUR/USDEURUSD
USD/JPYUSDJPY
USD/CNYUSDCNY
Доллар СШАDXY
Нефть BrentBR1!
Нефть WTICL1!
ЗолотоGC1!
СереброSI1!
Природный газNG1!
БиткоинBTC1!
Гособлигации США, 10 летUS10Y
Еврооблигации, 10 летEU10Y
Гособлигации Германии, 10 летDE10Y
Доходность 10-летних облигаций ЯпонииJP10Y
Гособлигации Великобритании, 10 летGB10Y
Гособлигации Индии, 10 летIN10Y

Выбор редакции

BTC + индексы. Альты вновь стреляют! Идея будет обновляться.Приветствую! Медведи успели немного зашортить рынок, но им уже нужно было перевести свои стопы в б.у. У быков появились шансы. Продолжим нашу аналитику по индексам. График BTC на дневном ТФ. Есть вероятность (!) закрепления над диапазоном. Мощный блок сопротивления находится на уровне 19-23к. Доминация тезер (крупнейший стейблкоин на данный момент) на дневном ТФ. Появилась вероятность закрепления доминации тезер под уровнем 8% и, соответственно, снижение по крайней мере до скользящих 100 МА и 200 МА. Повторим то, что было в предыдущих идеях. Глобально мы еще над восходящим трендом, который начался с ноября 21 года, когда пошло снижение рынка. Когда будет пробой и закрепление под трендом, можно будет действовать увереннее. Обратите внимание, что в прошлый раз показатель, достигнув отмеченной зоны, развернулся и устремился вверх. Видна глобальная линия, над которой была консолидация в мае, затем резкий рост летом, снижение и отскок в середине августа. В связи с этим, можно ожидать повторный отскок. Взглянем на композитный индекс доминации USDT+USDC. Показатель демонстрирует снижение. Недалеко поддержки 100МА и 200МА на дневном ТФ. Глобально можем видеть восходящий канал. Взглянем на индексы ТОТАЛ Подобную картину можно наблюдать на многих монетах. И на Биткоине тоже. А вот так выглядит капитализация альтов без учета Эфира. Некоторые альты уже достигли 100МА и 200МА. На них происходят откаты и тестирование, например, как на Sushi или ICX. ICX/USDT (1d). Пробой с большим объемом покупателя. Откат и тестирование на 4 часах. Некоторые малоликвиды начали стрелять. И судя по графику Тотал3 с учетом ситуации на Биткоине есть шансы на продолжение позитива. Пока похвастать пампами могут такие токены: WAN DEGO Последнего я отмечал в идее про стреляющие альты (см. на канале). Обратите внимание, что у обоих токенов наблюдались "выстрелы" с объемом покупателя, затем снижение и вот наконец случились пампы. И вот нтересный экземпляр =) Ну и бонусом еще один токен, график которого заинтересовал. Не знаю, что это за фигня, но объемы хороши. Смотрите на графики без лишней жадности. Соблюдайте риск-менеджмент, если собираетесь торговать! Эфир и Биткоин График капитализации Эфира показывает, что показатель уперся в 200 недельную на НТФ. Следует быть осторожнее. Дополнительно стоит учесть ситуацию на паре к Биткоину. Если глобальный тренд длиной почти 3 года будет пробит с закреплением ниже 100МА на недельном ТФ, это будет означать начало перемены тенденции. Доминация Биткоина пока остается низкой, но повторюсь вновь, она находится у зоны глобальной поддержки. ----------------------------------------- Помните, мы работаем с вероятностями! Будьте аккуратны. Если отмеченные важные на индексах сопротивления будут преодолены с закреплением и показатель доминации тезер закрепится под глобальным трендом, тогда можно будет говорить о глобальных лонгах. А пока следует учитывать сложную ситуацию на фондовом рынке. О ситуации на индикаторе волатильности VIX уже писал в обновлении предыдущей идеи. Во время кризисов 2008 и 2020 индикатор демонстрировал импульсы. А пока несмотря на происходящее, подобного не было. Быть может и не будет, обойдется без очередных черных лебедей и прочих птиц, но забывать о сложности ситуации в мировой экономике не стоит. Подпишитесь на идею, чтобы видеть обновления. А заодно и на канал, на нем уже есть полезные материалы, хорошо оцененные многими участниками Tradingview + редакцией платформы. Скоро будут новые. Всем приятной пятницы и хороших выходных =)
Выбор редакции
8
BTC & ETH две монеты в одном обзоре!В этом видео рассмотрел для вас сразу два крипто актива: BTC ETH по той причине, что сейчас у них идет одинаковое направление тренда в локальном понимании рынка. Отметил зону риска на разворот и озвучил цели по тренду на эту торговую неделю. Смоделировал варианты поведения цены на основании волновой теории. Приятного всем вам просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
Выбор редакции
20
Зависимость уровней от ТФ #HOWTOБыстрый способ найти точку входа: рассмотреть сразу несколько таймфреймов и при этом не загромождать график. Открыть чистый, отметить основную поддержку 🔵, основную проблемную зону 🔴 и локальный проблемный уровень 🟠. Действовать по тому ТФ, который комфортнее в плане чтения графика, где кажется, что ты лучше понимаешь поведение цены, но учитывать скорость: чем выше ТФ, тем медленнее отработка. По часовому покупать раньше 15904 не рационально. По дневному - раньше 16184, недельный - раньше 17200, полугодовой - раньше 19891. Позитив начинается: по часовому при закреплении выше 16144, дневка - 16950, неделька - 18210, полугод - 29286. Сверь с более детальными идеями в моём профиле. Лайкни, подпишись. DYOR.
Выбор редакции
4
ВТБ. Без интриг и расследований. ТОП 5 Акций РФ 3/5Здравствуйте, товарищи коллеги! Представляю Вашему вниманию новый выпуск посвященный 5 лучшим акциям всего Фондового рынка РФ в текущих условиях на момент написания статьи. Это 3 обзор и еще 2 написаны ранее (на них закрепил ссылку под статьёй). Как указывал в предыдущих статьях, основной принцип подбора акций - Однозначность в Технической Картине и Математическое Ожидание сделки (при условии входа и выхода по указанным уровням). Каждое место в ТОПе отражает степень привлекательности в момент публикации материала Также в прошлом Выпуске "Приключение Итальянцев в России. ЭнелРос. ТОП 5 акций РФ 2/5" - я указал, что ВТБ проиграл ЭнелРосу в одном пункте - Определенность ТА, но, выиграл в Матожидании. Про это обязательно поговорим в материале. I Внешний Торговый Банк (интересно, поменяют ли название) I Данный актив уже хорошо знаком из публикаций прошлый статей, в которых уже отрабатывались идеи покупок, например здесь: (2020 год) Тут про добор актива, в случае дальнейшего снижения: (2021 год) И вот подходит к концу 2022 год, а Фондовый Рынок РФ вновь предоставляет возможность приобрести прекрасный актив с высоким матожиданием и понятной ТА картиной. И дело здесь вот в чем: После Февральского нисходящего движения был установлен Исторический Минимум 0.015995Р, далее цена отскочила до 0.026366Р и уже через несколько дней был сформирован и закреплен Запертый Объем 0.0218Р (позиция Маркет Мейкера на продажу актива). Дальнейшие 5 месяцев цена ходила в диапазоне между Историческим Минимумом и ЗО. Это была проторговка диапазона и поиск ликвидности, но, Вы уже знаете, что Ликвидности (большого количества открытых позиций и входа/выхода объема) не может быть в указанном диапазоне и нужен выход за его пределы. Если честно, я думал что Исторический Минимум победит в битве с ЗО, но, Запертый оказался сильней. В Сентябре произошел пробой уровня 0.015995Р и был переписан Исторический Минимум, который теперь равен 0.01388Р. И да, это движение вызвало неимоверное количество паники, исполнение СтопЛоссов, закрытие позиций и тотального страха перед будущем. Что произошло далее: А дальше (и это главное) - цена не продолжила падение и не достигла ни 1 копейки, ни уровня Абсолютного 0, как ожидали Участники. Произошел набор объема и как следствие - формирование Источника Тренда (позиция ММ на покупку). Данный ИТ является Малым, т.е. первоначальным в структуре более крупного Источника (который только формируется). Малый ИТ закрепился по цене 0.01595Р. Пока строить Гипотезу о формировании Глобального Источника и как следствие - разворот нисходящей тенденции и дальнейший впечатляющий рост - рано. А когда пора? При закреплении и уходе выше уровня, который был неоднократно проторгован до пробоя 0.015995Р. В классическом ТА в таких ситуациях применяют термин - Поддержка. Здесь он подходит, ведь пробитая поддержка становится Сопротивлением. Это уровень 0.01694Р, но нам он интересен не изза Классического ТА и тем более изза непонятного применения Поддержки и Сопротивления, а по другой причине. При уходе и закреплении на этом уровне будет создаваться ИТ бОльшего порядка (именно Глобальный). Данное действие происходит сейчас. И вот именно сейчас нужно сравнить все происходящее с Героем прошлого выпуска - Энелом. Ранее упоминал - у ВТБ определенности ТА картины меньше. И заключается это вот в чем - у Энела уже сформирован и закреплен Глобальный ИТ, а у ВТБ этот процесс еще впереди. Давайте на скринах графиков всё это увидим: Энел ВТБ Как видите, битва за уровень формирования Глобального ИТ у Энела прошла еще в Октябре (уровень 0.4366Р), а у ВТБ происходит сейчас (0.01694Р). Если Энел уже готов к росту и достижению указанных целей (выпуск закреплен под идеей), то у ВТБ всё это впереди. Какой вывод мы можем сделать сейчас - ВТБ совершит все действия, что и Энел. Значит, можно продумывать Вход в сделку, устанавливать Цели и считать матожидание. I Цели I После закрепления выше уровня 0.01694Р открываются следующие цели (матожидание считается при условии покупки с текущих цен): Ближайшие: + 0.019655Р, тест ближайшего ЗО (с которого началась последняя волна снижения). Считаю, что достижение данной цели будет очень быстрым (вероятно в этом году) и выходить в ней нет какого то смысла. Матожидание составит 16% + 0.02183Р, тест того самого ЗО, сформированного после падения Февраля. Матожидание 28% + 0.0252Р, пробой того самого ЗО. После достижения данной цели открываются Глобальные цели роста и все свечи, оставшиеся ниже создают Глобальный ИТ. Матожидание 48% Глобальные цели: + 0.0322Р, несколько промежуточных уровней и ГЭП. Вполне сильная цель роста, которая может в высокой вероятностью отправить будущее движение в коррекцию. Матожидание 100%, тот самый "Икс" или "Икс два" + 0.04Р, возврат к уровню "докризисных цен". Матожидание Х2.43 + 0.04725Р, тест ЗО с которого последовало снижение Февраля. Матожидание Х2.88 + 0.05477, тест Главного ЗО на всей волне снижения (с ноября 2021г). Матожидание Х3.33 + 0.05748Р, пробой Главного ЗО, итоговая цель для формирующегося ИТ. Матожидание Х3.5 (увеличение изначально вложенных средств в 3.5 раз) I План покупок I Многие спрашивают - как входить от ИТ? Возможно на закреплении, а возможно на тесте формации? Именно пример с ВТБ является лучшим примером самого оптимального входа (я и сам предпочитаю входить в такие моменты и считаю что это одна из лучших точек входа). Но, так как возможно снижение (как такового закрепления еще нет), то план следующий: - По текущим цена (0.01694Р) 60% от имеющихся денег, отведенных для покупки данного актива - В диапазоне цен 0.0163Р - 0.0159Р (от уровня Границы Тенденции до закрепления ИТ) еще 20% - По цене 0.015Р, оставшиеся 10% - При уходе ниже указанных цен необходимо произвести увеличение Капитала под данную акцию из нераспределенных средств. Как указывал ранее - у меня нет свободных средств под покупку активов, но при их наличии произвел бы все действия что указал. Почему деньги кончились, читайте здесь: Внимательно изучаю комментарии и участвую в обсуждениях. Вы правильно отгадали 2 бумаги из ТОП 5 (ВТБ и следующую), но не написали название 5го места. Есть время для новых попыток) ДИСКЛЕЙМЕР : Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Выбор редакции
Длинная
35
BTC/USD. Локально по методу ВайкоффаВсем привет. Прошло практически 3 недели флета и давайте рассмотрим ситуацию по Вайкоффу. График: Снижение волатильности, обновление лоев и уменьшение объемов говорит о том, что скорее всего мы находимся в стадии аккумуляции. По фазам мы находимся в B , так как характер движения и объемы показывают, что в данный момент идет стадия тестов. В таком случае мы должны еще увидеть фазу C , в которой произойдет финальная вытряска. Она может быть в виде Spring или в виде LPS . В случае со Spring цены резким движением должны обновить минимум, финально собирая ликвидность и довольно быстро вернуться обратно выше поддержки. В случае с LPS мы можем не увидеть такого сбора ликвидности, цена не уйдет ниже поддержки, что будет говорить о том, что актив готов к росту даже без спринга, продавцов уже не остается. В любом случае движение к сопротивлению должно быть быстрым и с широким спредом, свечи должны быть полнотелые и уверенные. Пробой сопротивления и закрепление выше (цена не уйдет снова под сопротивление), будет подтверждать сигналы и в таком случае мы увидим продолжение роста с увеличением объемов на зеленых свечах Глобально мы все еще находимся в нисходящем тренде и о развороте пока еще говорить рано, график справа показывает 1час, поэтому ситуация локально очень хорошая. Тем более по RSI мы так же видим подтверждение
Выбор редакции
Длинная
9
Российский рынок. Новые идеиРоссийский рынок очень напряжён, я всё еще не жду от своих лонгов супер-ракет, но всегда удаётся находить короткие интересные идеи. В видео рассказал про свой взгляд на конкретные бумажки и на основные индексы. Пишите комментарии )
Выбор редакции
Длинная
2
Евро готов вернуться к паритетуПо итогам вчерашнего дня мы наблюдали покупки доллара по всему рынку. Индекс DXY с минимумов до закрытия поднимался на 1.35% Соответственно, евро с максимума в почти 1.05 свалился до 1.0330. Дневной график по EURUSD четко показывает, как идут распродажи от уровня 1.05. Когда-то этот уровень выступал поддержкой, теперь же это сильное сопротивление. По дневному тф сформирована медвежья дивергенция. Также 200EMA не пускает покупателей дальше. Продавцы начинают доминировать и готовы двигать цену вниз. Фундаментально - все говорит о дальнейшем росте доллара США. Из вчерашнего выступления члена ФРС Булларда было ясно, что ФРС должно продолжить повышать ставки, а также удерживать их вплоть до 2024 года. Соответственно ставка ФСР будет выше ставки ЕЦБ. Баланс ФРС будет сокращаться быстрее баланса ЕЦБ. Об этом также говорят действия ФРС по изыманию напечатанных долларов ежемесячно. Американская экономика также выглядит лучше европейской. Возврат евро к паритету - вопрос времени. Только вот не думаю, что это будет долго. Вероятно, успеем свалиться еще до нового года. Не забывайте про энергетический кризис, о котором скоро опять начнут говорить так, как на самом пике. Индекс доллара DXY отбился от дневной поддержки, а также 200EMA по дневному тф, что говорит о среднесрочном росте доллара США. Поэтому любое движение вверх по евро рассматриваем как потенциальную точку входа для хорошего шорта.
Выбор редакции
4
◻ LTCUSDT ◻ Диапазон для отката - план сделки🌐 Лайткоин всю прошлую неделю тестировал сопротивление состоящее из трёхмесячного 76.29-76.86 и месячного 73.61-78.27 уровней и наконец пошел вниз. Фактически, это была зона интереса продавцов и потенциального входа в продажи. Эти и последующие уровни определяет Pullback Levels . Теперь открывается возможность подобрать зону покупок, а расположение уровней к этому подталкивает. Первым делом внимание привлекает трёхмесячный уровень 64.03-65.17 . Чуть выше него на дневном графике виден край накопления определенный с помощью MarketProfile HL , который тоже является поддержкой . Но фактическая зона, где можно ожидать реакцию значительно шире, что только удобнее и позволяет грамотно распределить риски и торговый объём. Таким образом её формируют два месячных уровня 62.95-63.30 и 68.28-68.97 . Внутри этого диапазона и расположены вышеупомянутый край и трёхмесячный уровень . Уровень контроля будет чуть ниже ближайшего минимума и месячного уровня 58.98-59.67 , что допускает его тест и возможное обновление. Можно рассмотреть действия рынка более точно с помощью выходящих объемов и отследить реакцию на них. Это поможет сделать InOut Volume . Мелкими красными квадратами на максимуме обозначаются выходы достаточно крупных объемов от продавцов, чтобы остановить рост на сопротивлении и опустить цену. Даже сигнал на продаж у на основе этих данных появился. До этого, рост сопровождался двумя выходами очень больших объемов на покупку - два больших зеленых квадрата . Таким образом, покупателям важно защитить эти объемы , чтобы не получить убытки, но и накопить новый объём для дальнейшего движения вверх. ⚪ Начало зоны покупок от месячного уровня на 69.00. ⚪ Конец на месячном уровне на 63.00. 🔴 Оптимальный уровень контроля на 58.00. При закрытии часовой свечи под ним, рекомендуется выходить из сделки, либо устанавливать стоп-лосс ниже следующей зоны, в зависимости от размера вашей позиции и личного риск-менеджмента. Большое спасибо за поддержку и интерес к публикациям!
Выбор редакции
Длинная
6
Приключение Итальянцев в России. ЭнелРос. ТОП 5 акций РФ 2/5Здравствуйте, товарищи коллеги! Первый выпуск проекта ТОП 5 акций Российского Фондового Рынка, рекомендуемых к покупкам в режиме "прямо сейчас", воспринялся на Ура. Спасибо Вам за эту реакцию и все заданные вопросы. Значит, пришло время для второй серии. Здесь пришлось немного задуматься на тему более подходящей акции со ВСЕГО РФ рынка для второго места. Как упоминал в прошлом выпуске (ссылка будет под статьёй), каждое место в ТОПе отражает степень привлекательности в момент публикации материала. Герой сегодняшнего обзора ничем не уступает своему оппоненту из следующего выпуска и выиграл из-за превосходства всего в одном пункте (хотя значимо перевешивал в другом), об этом будет отдельно отмечено в материале. Итак, презентую Вам второе место среди всех акций РФ рынка, которую выгоднее всего покупать в текущих реалиях I Энел Россия I ENRU - под этим биржевым Тикетом Вы можете найти данную акцию в приложении своего брокера. Как известно, в этом году компания Итальянская компания Энел (энергетика) продала все активы российского рынка, объединенных в компанию "Энел Россия". Данная "сделка" сопровождалась неоднократным переписыванием Исторических Минимумов и активной паникой в СМИ. Почему процесс продажи активов я назвал "сделкой"? Так как этот процесс ни что иное как целенаправленное обрушение цен актива и вынуждение к продаже под прикрытием "последних событий" и накручиванием негатива в СМИ. Подобную ситуацию - обвальное снижение цен на актив (торгуемый на бирже) и выкуп (в реале) доли или цельной компании - я наблюдаю уже не впервые и обязательно напишу статью про эти компании со всеми взаимосвязями и действиями участников таких процессов. Вкратце коснусь лишь Главную тему, которую активно обсуждали СМИ - Энел не нужен в России, так как это "Зеленая энергетика" и, следовательно, "Энел Россия" идет прям путем к банкротству. Конечно, всё чего добивались СМИ - объяснить причины снижения цены (ведь "фундамент" то плохой). Хотя та самая "Зеленая энергия" в разрезе "Энел Россия" состоит из: трех Гидро-Электростанций и двух Ветро-Электростанций, которые выдают 5 739,9 МВт электроэнергии и 1 927 Гкал*ч тепловой энергии. Вся энергия не "пустышка с буклетов", а вырабатываемая и поглощаемая Энергия, которую используют 5 регионов РФ (Тверская область, Ставропольский край, Свердловская область, Мурманская область и Ростовская область). И каким образом данный инфоповод из СМИ должен был объяснить ненужность таких активов на энергетическом рынке - непонятно, от слова совсем. Зато вкупе с падающей ценой (между прочим на прибыльное предприятие) это привело к панике среди участников рынка и продаже акций (конечно же в убыток). Кто то не выдержал и продал на падении ниже 60 копеек, кто то при уходе цены в диапазон 0.43Р - 0.33Р. Безусловно, это неверные действия в ходе набора долгосрочной позиции, но они совершаются. И нет абсолютно никакой вины на тех, кто не выдержал это давление, оно было действительно огромное (еще и совокупность общего Информационного фона этого года). Но, это рынок и он не терпит ошибок, слабостей и неверных действий. Именно по этому цена сейчас 53 копейки. А не потому что Энел неожиданно выкупили структуры Газпрома и Лукойл. I Техническая Картина I Что все эти события создали на графике? Сейчас увидим: Изначально значимым уровнем был 0.436Р, именно эта цена была нижней частью ИТ, до движения Сентября. Движение Сентября пробило нижнюю часть Источника и оставило нам Исторический Минимум 0.3382Р. Затем цена вернулась выше 0.436Р и стала закрепляться. Тем самым сформировала малый ИТ, это основа более Глобального Источника Тренда и именно здесь бОльший объем выкупает Маркет Мейкер (организатор торгов) - именно так выглядит всё, если произойдет закрепление ИТ бОльшего порядка. С пробоем верхней части Источника 0.5Р и закрепление цены выше - закрепился Глобальный ИТ. Это все свечи с Июля по конец Ноября + Исторический Минимум данного актива. Очень мощная комбинация составляющих ИТ. Это внесло Определенность, именно она позволила обойти Энелу компанию из следующего обзора. Именно сформированный ИТ с Историческим Минимумом и малым ИТ позволяют предать высочайшую вероятность отработке данного Источника без какого значимого снижения. Как Вы знаете - у меня нет свободных денег на покупку акций, по этому я не смогу купить Энел в ценах данного обзора. Почему деньги кончились, Вы можете прочитать тут: I План покупок I Но, если бы я обладал свободной суммой средств, то обязательно открыл позицию на покупку Акций "Энел Россия" и вот каким образом: Мы имеем некую сумму средств, отведенную под покупку именно этих акций. Обозначим данную сумму как 100% от запланированных средств. - По ценам открытия торговой сессии 28 ноября, я бы приобрел на 80% от всех выделенных средств - Еще 10% по цене 0.5Р - Оставшиеся 10% в диапазоне 0.5Р - 0.48Р - При движении к 0.44Р необходимо использовать дополнительный свободный капитал (выше 100% первоначальных) Да, может уже не быть цен в 0.5Р и ниже, а может и упасть к уровню 0.44Р. Состояние неопределенности в момент совершения сделок и набора позиций - это то, что никаким образом нельзя снизить или уйти от него. Да и не нужно этого делать. Необходимо знать, какие действия совершать при различных ситуациях на рынке в рамках Торговой Системы. I Цели и матожидание I Как указывал в прошлой статье - имеются два основных принципа формирования данного ТОП 5. Это Определенность Технической картины на момент публикации статей и Матожидание сделки. С первым уже определились, теперь считаем второе. Цели покупок (при условной средней в 0.53Р): + Пробой 0.6Р. Это первая цель растущего движения при достижении которой только начнется Глобальный цикл роста. До данной цели примерно 13% + Достижение диапазона уровней 0.77Р - 0.79Р. Это цели достижения предкризисного уровня. До этой цели около 47% + Тест Запертого Объема 0.86Р (позиции ММ на продажу актива). Это первая значимая цель для будущего роста. До цели 62% + Пробой ЗО 0.89Р. Это предельная цель роста для ближайшей структуры падения (с декабря 2021г). Матожидание 68% По мимо указанных целей есть и более высокие, но их сейчас не берем для восприятия, так как это уже слишком долгосрочная перспектива. Однако, если Вы хотите узнать более высокие цели, то читайте этот обзор: Также Вы можете видеть, на что опирался при составлении плана покупок данной бумаги на тот момент. Какие были предположения и что планировал в случае ухода ниже основных минимумов. В данном обзоре я учел всё, что Вы писали в комментариях к прошлой идее. Это и более продуманный вход и разделение входов позиции. И конечно же я упомяну - термины "покупать на всё", "брать на какой то %" - это все предмет расчетов который должен быть основан на принципе "времени использования денег", нужно учитывать, что срок на который заключается позиция - не определен и может растянуться на несколько лет. ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Выбор редакции
Длинная
25

Все идеи «Выбор редакции» 

Последние новости

Продолжить читатьПродолжить читать

Списки редакции

Уникальные списки котировок, которые выведут анализ рынков на новый уровень.

Все списки 

Популярно у сообщества

СбербанкSBER
МагнитMGNT
Банк ВТБVTBR
ЛУКОЙЛLKOH
ГазпромGAZP
ПАО НК РОСНЕФТЬROSN
ГМК "НОР.НИКЕЛЬ" ПАО АОGMKN
АЛРОСА ПАО АОALRS
ПОЛЮС ПАО АОPLZL
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX

Лидеры по объёму

Нестандартный объём

Лидеры роста

Лидеры падения

Криптовалюты

Рейтинг по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

DeFi по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

Сообщество

Торговые идеи

SFP с перспективой?Приветствую, друзья. Приглянулась монета SFP. Есть активность. Локально имеем восходящую тенденцию. Есть хорошая зона поддержки, от которой можно рассмотреть отскок. Фиксация целей отметил на графике. Риск соблюдаем и не забываем, что это рынок и тут все возможно)
Длинная
15
Большой обзор. Крах FTX и Alameda. Как Binance обрушила FTTВсем привет. Все уже в курсе громких событий, которые случились на крипторынке, а именно падение FTX и Alameda Research. Сейчас статьи про Сэма Бэнкман-Фрида и его высмеивание льется из каждого утюга. Каждый "эксперт" сейчас старается всунуть свои 5 копеек о том, как Сэм плохо управлял компаниями, как он ничего не смыслит в риск-менеджменте и прочее. А особенно, когда в каждой статье про Кэролайн Эллисон упоминают ее увлечение Гарри Поттером и что она однажды "не слишком серьезно" дала интервью (блин, даже я здесь упомянул). Все статьи как на подбор, все претензии и колкости как на подбор, даже на Forbes каждая статья одинаковая: "Гарри Поттер", "дети управляли миллиардами", "запрещенные вещества", "отсутствие стопов", "завышенный риск" и бла-бла-бла. Ну серьезно, то, чем занимались эти "дети", я уверен, не понимает даже и половина "экспертов". А какими суммами ворочали - так таких сумм 99,9% в жизни и не видели даже. Какое огромное количество бирж скамится каждый год, какое огромное количество фондов недобросовестно ведут свои дела и опять же, совершают откровенно мошеннические действия, какое огромное количество крупных мошеннических схем проворачивается и в традиционной финансовой системе. Но сейчас каждый строит из себя знатока и каждая статья журналистов (поэтому ненавижу журналистов) состоит из кучи оскорбительных слов, просто потому, что внешность того же Сэм Бэнкман-Фрида и Кэролайн Эллисон позволяет так над ними глумиться. Простой пример: прочитайте что писали журналисты, когда криптовалютная биржа WEX (бывшая BTC-e) самым наглым образом украла все средства пользователей и ушла в офлайн. Конечно, размеры и влияние на криптоиндустрию сравнивать никак нельзя, но ситуация намного хуже была: чистое мошенничество и воровство, отмывание денег, связь с вооруженными боевыми формированиями на востоке Украины и т.д. Кому интересно - вы можете найти довольно большие статьи в интернете и просто сравните риторику. Я никак не выгораживаю Сэм Бэнкман-Фрида и то, что они вели дела абсолютно недобросовестно - это понятно. Да и Сэм тот еще скользкий тип. Но меня удивляет, что как только какой-то фонд или компания рушится - так все вокруг становятся очень умными и оказывается знали о том, что так будет. И почти всегда эти умники вещают постфактум. А почему тогда не шортили? И сейчас стебут Сэм Бэнкман-Фрида, оценивая всю его биографию и любое его действие в прошлом. Но на секундочку, еще недавно он был самым богатым человеком в криптомире, а ему всего 30 лет! Все его компании по сути были созданы с нуля, с очень небольшими изначальными инвестициями, и честно говоря, я даже не могу представить, как они могли настолько быстро раскачаться. Сэм создает Alameda в 2017 году, по-жесткому арбитражит и превращает компанию в одну из крупнейших маркет-мейкеров криптовалют в мире. При чем за очень (очень!) короткий срок. Alameda довольно успешно занималась арбитражом, на первом этапе своей деятельности, зарабатывая на разнице курсов биткоина в США и Японии. По информации эта разница курсов составляла около 10%. И на пике своей арбитражной работы, компания ежедневно (!) совершала переводы между двумя странами на сумму $15 млн., получая прибыли $1.5 млн. Ну и в итоге арбитраж стал не таким прибыльным, чему способствовал рост популярности криптовалют, поэтому Alameda и Сэм начинают переключать свое внимание с арбитража на создание самого рынка. Всего через 2 года, в 2019 году, создается биржа FTX и опять-таки, очень (очень!) быстро становится одной из самых крупных криптобирж мира. В 2021 году FTX сообщила об объеме спотовой торговли в размере $719 млрд., что на 2400% больше, чем в предыдущем году. А тем временем Alameda расширяет свою экосистему и зарабатывает за год $1 млрд. прибыли, имея в штате всего 30 человек. И в итоге, по данным от The Block на ноябрь 2022 года, FTX Ventures и Alameda Research инвестировали в более чем 250 стартапов криптоиндустрии. На своем пике, состояние Сэма составляло $24 млрд. И в 2022 году он занимал 60 место в списке миллиардеров Forbes. Еще раз хочу напомнить, в данный момент ему всего 30 лет! За исключением Марка Цукерберга, никто в истории не разбогател так рано. Ну в общем, Сэм был гигантом криптовалютного мира, как бы сейчас не говорили, но по сути, он и его команда двигали рынок как хотели и куда хотели. Созданная им Alameda была тем, кого в мире крипты шепотом называют маркет-мейкер (а некоторые даже не верят в их существование) и именно Alameda стояла за многими пампами и громкими проектами. На самом деле FTX была настолько огромная, что никто не мог предположить крах такой биржи. А падают такие гиганты очень громко. Так вот, никто не мог бы проанализировать и сделать соответствующие выводы, не имея доступа к внутренней документации компании и к ее балансам. И каким-то магическим образом, у журналистов Coindesk эта информация появилась. (Кстати интересно, почему никто не задумался ОТКУДА ИМЕННО у них эти документы?) Так вот, всю историю рассказывать не буду, все и так уже много раз читали что и из-за чего произошло. Но углублюсь больше в свои мысли и рассуждения, почему сложилось именно так и какая в этом роль Binance, а конкретно CZ Значит 2 ноября на Coindesk выходит статья, в которой критикуются балансы Alameda Research, состоящие преимущественно из токена FTT. Несмотря на то, что Сэм Бэнкман-Фрид является создателем и владельцем Alameda и FTX, они должны быть разными организациями, с отдельными директорами и балансами. А так как FTT — токен биржи FTX, начали появлять вопросы, насколько эти две компании независимы и самостоятельны. В итоге, по информации, из $14,6 млрд общих активов, $5.8 млрд были в FTT, а это практически 40%. А из чистых активов компании, если убрать займы в $8 млрд, то практически 90% - это неликвидные активы, в основном состящие из FTT. (Так же фигурируют и остальные неликвидные активы в основном состоящие из токенов экосистемы Solana) И главная суть в том, что эти активы, а особенно состоящие из FTT - неликвидны. Alameda не смогла бы продать все токены FTT сохранив их стоимость. Да и вообще, продать все токены она просто-напросто не смогла бы. В итоге такое количество активов в FTT были лишь на бумагах и не обладали реальной стоимостью, а значит у компании проблемы, так как в случае любой потребности в деньгах, у Alameda не было бы финансов. Эта статья запустила механизм продаж FTT, и курс немного начал снижаться, не существенно, но стоимость токена немного просела. Да и в принципе, ничего критического еще не начало происходить. Но тут на сцену выходит СЕО Binance – CZ. Вот с его твитов то и пошла вся жара. В своем твиттере CZ публикует информацию, что Binance продаст свою позицию в FTT, занимаемую с момента выхода Binance из FTX в августе 2021 года. Дело в том, что Binance инвестировала в FTX в 2019 году, но в 2021 году вышла из инвестиций, получив BUSD и FTT на $2.1 млрд. И у них еще сохранялись токены FTT на сумму примерно $584 млн. В ответ на это заявление, СЕО Alameda Research - Кэролайн Эллисон, сообщила, что компания готова выкупить все токены по цене $22, через ОТС, для минимизации влияния на рынок, чтобы не продавливать цену FTT. На что CZ отказался от предложения, добавив, что рынок является свободным и они будут продавать свои FTT в течение нескольких месяцев. То есть по сути хотел слить все токены в стакан. Кстати, изучение данных в сети показало, что маловероятно, чтобы у Alameda была ликвидность для покупки FTT принадлежащих Binance. Хм, интересно... И здесь многие уже начали понимать что начинает попахивать чем-то очень неприятным. Конечно же данное заявление было нацелено на то, чтобы обрушить курс FTT. И курс обрушился практически моментально. Цена токена рушится на 95% в течение следующих нескольких дней, а выводы с бирж начинают набирать существенные обороты. Но обо всем по порядку Дело в том, что криптовалютный рынок слишком молодой и манипулятивный. И когда есть хоть малейшие подозрения в неплатежеспособности или проблемах с активами компании – пользователи, дабы перестраховаться, моментально стараются вывести свои средства, а потому уже задают вопросы. И здесь логика действий CZ может быть рассмотрена как множественный удар по токену FTT и по бирже FTX: во-первых CZ откзывается от OTC сделки, чем уже демонстративно дает понять рынку, что произойдет что-то нехорошее. Так как в таком случае, появляются предположения, что у Alameda возможно есть кредиты под залог FTT, которые будут ликвидированы, если цена опустится ниже $22. Вместе с этим показывает, что они будут продавать довольно существенный объем токена FTT на рынке, тем самым создавая крупное предложение в стакане. Что несомненно снизит цену, ну а в таком случае, пользователи поспешат первыми продать токен, чтобы продать его подороже. Чем и запускается цепная реакция продажи FTT, снижая курс. В третьих, CZ выносит все это в публичное пространство, очень косвенно и непрямо, но очень очевидно, критикуя надежность FTT, а как следствие - FTX. Скорее всего, хотя думаю так и было, CZ был в курсе проблем в балансах FTX и Alameda. Но как вообще цена токена FTT повлияет на Alameda, на биржу FTX и вообще, какая с этим всем связь? Дело в том, что хоть FTX и Alameda являются разными компаниями и, по сути, никак не должны пересекаться. Но на деле происходило все не так. И вот здесь хотелось бы отметить прекрасный отчет от Nansen, который опубликовал взаимосвязь активов FTX и Alameda. Дело в том, что FTX и Alameda были созданы одним человеком – Сэмом Бэнкман-Фридом. И с самого начала Alameda выполняла функции поставщика ликвидности на FTX. Кошельки Alameda взаимодействовали с FTX еще до запуска в мае 2019 года и помимо других адресов, это был единственный четко идентифицируемый контрагент. Но несмотря на относительно небольшой объем средств, примерно $160 тыс., это убедительно свидетельствует о том, что: либо Alameda активно участвовала в создании FTX, либо тогда не было четкого разделения между Alameda и FTX. Понятно, что Alameda была инвестором FTX, но вопрос, насколько они были обособлены? За два дня до официального листинга на FTX, 29 июля 2019 года, Alameda получила 5 млн FTT на свою учетную запись FTX, в трех транзакциях непосредственно от FTX Deployer, который отчеканил FTT. Кроме того, 20 миллионов FTT были депонированы FTX Deployer на депозитный кошелек, связанный с FTX, в день листинга. Это были все FTT, находившиеся в обращении в то время. Примерно через неделю после листинга, 5 августа 2019 года, Alameda отправила 5 млн FTT обратно в FTX Deployer. Alameda технически не должна иметь полностью переводимых токенов в то время. И здесь есть два объяснения этому: Оптимистичной версией было бы то, что Alameda участвовала в создании рынка токенов FTT. Но эта теория, не объясняет, почему средства были отправлены обратно только через несколько дней. Более пессимистичная версия заключается бы в том, что Alameda получала прибыль от участников ICO, продавая токены до того, как токены других инвесторов были разблокированы, и позже выкупая их дешевле на FTX. В итоге из 350 млн общего предложения FTT, 280 млн контролировалось FTX, а это примерно 80%. Alameda и FTX с самого начала владели подавляющим большинством всего предложения FTT, что означает: Фактическое оборотное предложение низкое, по сравнению с общим предложением и, соответственно, плохая глубина ликвидности. На цены можно легко повлиять даже небольшими суммами, чтобы они двигались вверх или вниз довольно крупными движениями Во время бычьего рынка в 2021 году токен FTT стремительно вырос, примерно в 800 раз по сравнению с начальной ценой. Поднялся с $0,1 до $84 на ATH летом 2021 года. Таким образом, рост токена FTT, который находился на балансе, существенно увеличил этот самый баланс. Поэтому компания брала кредиты и займы, а раздутый FTT использовала в качестве обеспечения. Несмотря на то, что токены технически ликвидны, все равно их количество было бы невозможно продать на открытом рынке. Продажа Alameda токенов может привести к резкому падению цены и, в свою очередь, обесценить собственные оставшиеся позиции, а также позиции других держателей, причем FTX является крупнейшим держателем. И вот в этом и заключалась связка FTX-Alameda, в которой падение одного потянет за собой и второго. Поскольку Alameda не может продавать свои активы FTT в больших количествах, а FTT не генерирует достаточно ликвидных доходов, потенциальными вариантами получения ликвидности с помощью FTT для них были: Продажа FTT вне рынка без влияния на цену либо с использованием FTT для инвестиций, например в венчурные сделки или через инкубатор. Либо путем продажи FTT OTC, например через маркет-мейкера, такого как Genesis. Заработок, предоставляя ликвидность для рынков FTT или деривативов, например на FTX. Использование FTT в качестве залога для получения кредита, например на FTX или Genesis. В то время как внебиржевые продажи и предоставление ликвидности являются относительно менее рискованными, заимствование в FTT считается рискованным, поскольку в таком случае, если случится ликвидация, то она окажет большое негативное влияние как на FTX, так и на Alameda. Стратегия FTX и Alameda по использованию FTT Хотя эта стратегия могла хорошо сработать на бычьем рынке 2021 года, она могла испортиться, когда рынки начали снижаться, особенно во время краха в мае и июне 2022 года В период с 9 по 23 июня Alameda получила большой приток FTT от пяти различных организаций: Fund:0xf155, Huobi, Genesis Trading OTC, High Balance, и Found on Avalanche. Так же значительные объемы онлайн-переводов могут свидетельствовать о том, что Genesis потенциально был ключевым кредитором Alameda. В мае и июне, когда крипторынок упал из-за краха Luna, а так же из-за снижения токена FTT, Alameda столкнулась с проблемами возврата кредитов. В итоге Сэм решил направить средства с FTX для спасения Alameda. Поскольку кредиторы в целом проявляли осторожность после кризиса Three Arrows Capital и краха многих других компаний, заимствование напрямую у FTX могло показаться единственным спасением, позволяющим избежать банкротства. Так как Alameda и FTX находятся в определенной связке, то FTX заинтересована в том, чтобы Alameda выжила. Кроме того, что Alameda является крупным маркет-мейкером на FTX, банкротство Alameda означало бы возможную ликвидацию FTT и других активов в токенах, что уничтожило бы активы FTT FTX. И при этом, у FTX был доступ к большим запасам ликвидных активов, то есть средствам пользователей, которые могли бы и спасти Alameda. В середине июня произошел массовый чистый приток FTT из Alameda в FTX, и составило 163 млн FTT на сумму около $4 млрд. По информации, это и был кредит в размере $4 млрд от FTX для Alameda, обеспеченный токенами FTT, акциями Robinhood и другими активами. Так же CEO Alameda Кэролайн Эллисон подтвердила, что весной, примерно в то время, когда криптовалютные рынки рухнули, кредиторы попытались отозвать свои кредиты, но средства, потраченные Alameda, больше не были легко доступны. В результате и случилось так, что Alameda была вынуждена прибегнуть к средствам клиентов FTX для осуществления платежей. 28 сентября Alameda получила 174 млн FTT, это около $4,1 млрд, по контракту FTT ICO и почти сразу же отправила их FTX Deployer. Вероятнее всего это связано либо с займом FTX в мае-июне, либо с тем, что FTX требовала токены FTT через кошелек Alameda из-за взаимосвязанных отношений между FTX и Alameda. Все выплаты по контракту на передачу токенов FTT должны проходить через кошелек Alameda, поскольку он объявлен единственным бенефициаром с самого начала. Alameda находилась на этапе, когда выживание было выбрано приоритетом и если бы она рухнула, то FTX рухнула бы вместе с ней. Это обусловлено тем, что не менее 307 млн токенов из 355 млн токенов, то есть аж 86% всех FTT, изначально контролировались Alameda или FTX. С учетом того, что еще 12 миллионов токенов не распределялись и годами оставались нетронутыми в кошельках с неизвестными владельцами, этот процент может достигать 90%. И вот здесь есть ОЧЕНЬ интересная информация, согласно исследованиям метрик от Coinmetrics. Так как стоимость токена FTT была критически важной и значимой для выживания Alameda и FTX, то нужно было, чтобы эта цена сохранялась и поэтому Alameda ее защищала. Поэтому компания создавала определенную поддержку для цены и не давала ей просесть ниже, тем самым держа стоимость FTT. И после выхода статьи, аналитики обнаружили, что на Binance образовалась крупная поддержка на отметке 23.5$, и по предположениям это сигнализировало о том, что Alameda готова выкупать токен и будет удерживать его стоимость. Но уже 5 ноября на Binance расклад сил немного начинает меняться: начали появляться крупные ордера на продажу. И эти ордера начали появляться 5 числа, а это за день до того, как CZ написал в своем твиттере о желании продавать FTT. И первые изменения в сторону продаж произошли именно на Binance. Таким образом, можно сказать, что именно с Binance началось падение токена FTT и размещение крупных ордеров на продажу. Далее, 6 ноября CZ делает твитт и количество продаж FTT продолжает расти стремительно, но Alameda все еще пытается удерживать цену, создавая крупные заявки на покупку на отметках $20 и $10. В течение дня компания пыталась восстановить цену на FTT, но количество заявок на продажу продолжало увеличиваться и сам крах произошел 8 ноября, когда FTX объявила о приостановке вывода средств. К этому времени Alameda уже ушла с рынка и никакой поддержки у токена не было Вообще, естественно я не знаю как было на самом деле, но могу выдвинуть пару предположений. Здесь стоит подумать, как так случилось, что появилась подобная статья Coindesk в момент максимальной уязвимости Alameda и FTX, и приложил ли Чанпэн Чжао к этому руку? Ну допустим, что он к этому не причастен, но тогда публичное заявление CZ о продаже FTT сразу после того, как появилась статья - это чистая манипуляция и открытый удар по FTX. Глупо было бы думать иначе. CZ, скорее всего, прекрасно знал о состоянии баланса FTX и Alameda, и понимал, чем это обернется для компаний. В итоге ситуация для FTX стала ужасной. В своем обращении к персоналу Бэнкман-Фрид сказал, что фирма столкнулась с гигантским всплеском вывода средств, поскольку пользователи поспешили вывести 6 миллиардов долларов в крипто-токенах с FTX всего за 72 часа. Не имея возможности быстро найти финансы или срочно продать другие неликвидные активы, Сэм Бэнкман-Фрид связался с Чанпэн Чжао, чтобы попытаться спасти ситуацию. Вот тут мне немного непонятно, почему именно с Чжао? Хотя возможно здесь дело в их давних отношениях и в том, что Сэм понимал, что Чжао догадывается о состоянии FTX и готов будет забрать ее задешево, и при этом не раскрывая тех дел, которые наворотил Сэм, а тихонько погасит обязательства и утихомирит толпу. Ну а далее уже расчеты между Alameda и FTX можно будет подкорректировать, восстановить курс FTT и в спокойной обстановке найти средства. Таким образом Сэм хоть и лишится огромного количества своих активов и потеряет биржу, но сохранит лицо. И в тюрьму не сядет. Ну а заработать он всегда сможет. Возможно план и был таков, поэтому Сэм обратился именно к Чжао. Вскоре Сэм Банкман-Фрид опубликовал официальное заявление касательно ситуации вокруг FTX и остановки вывода средств. Ну а после заявления Сэма и Чанпэн Чжао сообщил что компания Binance поможет FTX справиться с обязательствами перед клиентами, чтобы не допустить банкротства, а после ее выкупит. Таким образом хитрый CZ опять в двойном выигрыше: во-первых, понимая всю плачевность FTX он может поглотить биржу и получить себе огромную долю рынка, но скорее всего на это ставки не было, это был просто предлог. А во-вторых, из-за того, что у FTX тупо не было выбора, CZ спокойно получает доступ к документам компании-конкурента, изучает их, но при этом ничто не обязывает его заключать сделку. То есть Binance имеет право в любой момент от нее отказаться. Что и происходит: спустя всего 24 часа проверки, Binance отказывается от приобретения FTX, заявляя, что не смогут никак помочь. Рынки отреагировали моментально: биткоин упал до отметки $15.625, это самый низкий уровень с ноября 2020 года, Такое падение на 14% за день, стало самым большим дневным падением с середины июня. Токены, которые связаны с FTX просели довольно существенно. FTT моментально рухнул до супер-низких значений в $1, снизившись на 95%, токен SOL так же пострадал очень сильно (Alameda была одним из первых и очень крупных инвесторов Solana). Такие токены как SRM - токен децентрализованной биржи Serum (FTX владела большим количеством этих токенов), MAPS, OXY и FIDA и другие, в моменте так же показали за эти пару дней существенные просадки. Вообще все токены, которые хоть как-то могли быть связаны с FTX и Alameda – рушились следом. В итоге эпопея заканчивается тем, что FTX Group объявляет о банкротстве по главе 11 (так же о банкротстве заявляют еще 130 связанных с FTX компаний). Alameda Research так же объявляет о банкротстве. Ну Сэм Бэнкман-Фрид уходит с поста CEO, теряет все свое состояние, которое, за неделю падает с $16 млрд до $1, а так же определенные органы начинают расследование о незаконном использовании средств пользователей, а так же начинаются суды. В общем, на Сэма спускают всех собак. Ну а для Binance здесь больше плюсов, чем минусов: CZ очень громко и безжалостно уничтожает одного из своих главных конкурентов, а за биржей закрепляет позицию крупной и надежной. При этом сразу же делает твитт с инициативой публичного раскрытия резервов бирж, что сделает индустрию "более прозрачной" и должно отсеять ненадежные биржи с плохими резервами. Еще один шикарный ход. При этом Binance довольно уверенно захватывает долю рынка FTX. До краха, на FTX приходилось около 10% дневного объема бессрочных фьючерсов по BTC. Теперь биржи деривативов борются за эту 10% долю объемов, и неудивительно, что выигрывает Binance. С начала ноября Binance увеличила рыночную долю бессрочных объемов BTC на 7%, увеличившись с 56% до 63%, выиграв подавляющую часть объема, оставленного FTX. Bybit выиграл остальные 3% объема, в то время как OKX и Deribit не смогли получить какую-либо долю рынка. Хотя, несомненно, ситуация затронула весь криптовалютный рынок, кроме падения стоимости монет большое количество пользователей начали выводить свои активы с централизованных бирж. Буквально за неделю с бирж ушло не менее 120 тыс. BTC и 1,4 млн. ETH. Так же объемы торгов на ведущих централизованных биржах сократились более чем вдвое, упав до $100 млрд. Huobi и Bitfinex зафиксировали самое большое среднее еженедельное снижение на 82% и 75%. Торговая активность на Gemini упала на 56%. Еженедельные объемы торгов Binance упали на 60%. Но в целом, разрыв между Binance и остальным рынком значительно увеличился в течение года, что говорит о том, что бирже удалось выдержать длительный медвежий рынок лучше, чем ее конкуренты. Еженедельные объемы торгов на Binance за последние несколько месяцев твердо превышали $80 млрд, в основном благодаря агрессивному снижению комиссий. При этом, для самого рынка это не плохо. На дне медвежьих циклов подобные крахи и падения – не редкость. Рынок должен встряхнуться, перезагрузиться, обновиться. И это, опять же, говорит о том, что дно уже близко. Закончить бы хотелось небольшой аллегорией, которая лучше всего опишет то, как работает общество и общественное мнение Представьте что в саванне ходит опасный хищник, крупный и сильный зверь. Когда он идет, то все вокруг прячутся по норам и никто даже и звука не издает, чтобы не попасться ему на глаза. Из этих нор более мелкие зверьки могут лишь безмолвно наблюдать за его величием и мощью, при этом дрожа от страха. Но вот происходит что-то страшное: зверь чего-то зазевался, спотыкается и летит с обрыва. И как только все обнаружили, что хищник окончательно мертв и не представляет больше опасности, то с видом максимальной важности, одевая свои сальные галстучки и расправляя крылышки aka Конор Макгрегор, эти маленькие зверушки начинают выползать из своих норок и подходят к уже мертвому зверю, и с ощущением полного превосходства пинают, унижают и всячески плюют на труп. Ну конечно, опасности теперь ведь уже нет! Самые ушлые становятся рядом и начинают рассказывать, что якобы они все предвидели. Якобы они знали, что вот тот камушек, седьмой слева, о который и споткнулся зверь, был ими обнаружен еще давным-давно и они даже писали об этом в своем блоге целых 4 месяца назад (ну и вставляют ссылочки на свои платные авторские-мастерские-вип-ультра курсы по тому как разбогатеть). Лол В общем мораль вы поняли Думайте своей головой! Удачи
Выбор редакции
27
UNFI восходящий клин сигнализирует о снижении #UNFI short На графике четко сформирована структура восходящего клина , его верхняя граница уперлась в 0.5 по Фибоначчи . Не вижу смысла идти выше , так как в глобальной картине мы уперлись сейчас в сильный уровень сопротивления, который вряд ли будет пробит (В комментариях прикреплю глобальную ситуацию) для понимания контекста . Считаю , что сейчас отличная ситуация взять шорт по данной монете , так как при нисходящей структуре данная формация отрабатывает отлично Теперь ко входу в позицию ; Вход : 4.655$ - 4.400$ Стоп : 5.281$ Тейк : •3.450$(50% позиции) •2.700$(вся позиция) Риск/прибыль в данной сделке 2.6 , однако стоп тут очень надежный . Поскольку щас рынок пилит , приходиться подстраиваться Жду вашей обратной связи в комментариях На канале много свежих и актуальных идей
5
🖌️ Как паланировать сделки и читать график. Скетч-ликбез #BTCРанее уже показывал локальный диапазон (15588-17956, отмечен серой областью). Исхожу из базовой мысли, что пока цена не закрепилась выше или ниже этого ренджа, ничего особо трендового* не произойдёт и мы наблюдаем хождение по ликвидности (стопранинг). Лайкни если тебе откликается то, о чём я пишу. 👀 Как читать график? Очень коротко: 1) нужно обозначить текущий ценовой коридор - это экстремумы прошлого роста/падения, 2) нужно искать локальные проторговки*, выделять их и смотреть, как цена реагировала на них в прошлом, где сформировала блоки поддержки-сопротивления, 3) нужно отметить прошлые пики свечей, которые могут стать целью стопрана (охоты за ликвидностью) внутри текущего диапазона. В нашем случае картина следующая: P - прошлый блок проторговки (розовый), который уже отработал в точке b - цена откатилась вниз и образовала проторговку c. Обычно можно выделить середину проторговки и это будет базовый уровень для ориентира (а ещё на трейдингвью для этого есть инструмент "Фиксированный профиль объёма", но можно и так, на глаз). a - локальная проторговка, её средняя - локальная поддержка, которая совпадает с серединой текущего диапазона m (серый). Ретест проторговки "a" снизу и отбой = шорт к целям прошлых проторговок b1 и c2, а также стопран точки XL3 - лоу 22 ноября (там собраны стопы лонгующих). N - текущая проторговка (жёлтая). Находимся выше зоны "a" = позитив, смотрим вверх, цели = X1, X2 и XH3 - экстремум прошлого роста 10 ноября (там собраны стопы шортистов). 💎 One More Thing *Рынок имеет два основных состояния: 1) трендовое движение и 2) консолидация или распределение (проторговки). Это можно представить себе, как соединённые длинными линиями прямоугольники (см. картинку ниже, оранжевые блоки). Прямоугольники - это состояние 2, линии - состояние 1. Самый простой трейд - войти в одном прямоугольнике, выйти - в другом (отмечено оранжевыми кружками). Действует система фракталов - каждое трендовое движение (Hg) внутри состоит из более мелких блоков (H и h), т.е. нужно уметь читать это на разных таймфреймах. Самое сложное - не побриться внутри прямоугольников, собрав пачку стопов, панические атаки и полное разочарование в своих способностях торговать. Кстати, эти "прямоугольники" могут быть довольно размашистыми по высоте (H), или узкими (h). Узкие самые опасные, т.к. означают сильное зажатие ликвидности, малые объёмы рынка. Из узкого ренджа случаются максимально быстрые и резкие движения, которые вызывают каскадные принудительные закрытия позиций (ликвидации). Поймёшь это - будешь спокойнее торговать. Не является торговой рекомендацией, DYOR, твои деньги - твоя ответственность, но не забывай, что через оплату рынка (стопы) ты покупаешь себе опыт, которого никто не сможет тебе дать - ни одни курсы, тренинги или сигналы. Спасибо, что дочитал 🤝 Лайкни, подпишись. Порисуй, не ленись.
5
EURUSD продажа с текущих 1.0574 и 1.0630EURUSD продажа с текущих 1.0574 и 1.0630. КТ 1.0690. Риск 1%. Продажа от той же месячной зоны верхнего края центра, которую планировал растрорговать в прошлом плане на продажу. Смысл продаж такой же, единственное, зона продажи стала шире. Первая целевая стандартная 50 пунктов. Глобальная целевая не пробить сходу месячную целевую зону и не закрепиться выше 1.0650, ну и вернутся в район основной поддержке на 1.05000.
TRX Шорт!📉!На таймфрейме 1Д сформировался Восходящий Клин , я скинул скрин 4Ч таймфрейма , так ка здесь лучше видно ситуацию , мы видим пробой нижней границы и закрепление цены ,то-есть продавец проявил силу , а так же фигура Восходящий Клин указывает на исчерпание сил покупателя ,всё указал на графике , я открываю шорт📉.
6
BTC/USDT Короткий воскресный обзор + карта ликвидации!🔶 Подготовил для вас короткий обзор по BTC. 🚀 Поставил лайк - получил профит!!! 👋 Добрый вечер друзья! 🔶 Было предположение, что биткойн на выходные закроют в узком дипазоне. Снова треугольник. Давно не было правда. 🔶 Обновил разметку. На мой взгляд биткойн уже не нуждается в коррекции, перекупленность разгрузили в боковике. Для продолжения роста нужно преодолеть блок продавца 17188 - 17324. Для локальной смены тренда на часовых ТФ битку нужно закрыться ниже 16858. 🔶 Куда точно направят рынок мало кому известно. Технический по битку сформирован симметричный треугольник - фигура продолжения тренда. Как он отрабатывает 50/50 мы уже видели на истории. 🔶 С другой стороны ниже в диапазоне 16,2 - 16,7к. расположен привлекательный массив ликвидации. Обновленная карта ликвидации ниже. 🔶 Кульминация близко. Ждем! 📌 Карта ликвидаций BTC биржа Binance. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 📌 Оперативно обновляю торговые идеи в зависимости от рыночной ситуации. Если вам нравятся мои идеи подписывайтесь и следите за обновлениями! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание. Всем профита! ****************************************
2
Россети Северного Кавказа. Нечто большее. ТОП 5 Акций РФ 4/5Здравствуйте, товарищи коллеги! Это предпоследний выпуск из проекта ТОП 5, в котором мы рассматриваем пять лучших акций ВСЕГО Фондового Рынка РФ (на момент публикации статей). Каждое числовое отображение (1-5), является местом данной Акции в рейтинге. Как указывал в предыдущих статьях, основной принцип подбора акций - Однозначность в Технической Картине и Математическое Ожидание сделки (при условии входа и выхода по указанным уровням). Все предыдущие выпуски закрепил под статьёй. По мимо всего уже знакомого, в этой статье будет и новый поворот всей истории. Дело в том, что за всё время от момента обдумывания ТОПа, публикации идей ТА картина изменилась. Такое бывает, и по этому в статье рассмотрим аспект набора позиций с текущей цены. Ведь редко бывает идеальный вход и выход на рынке, в абсолютном большинстве торговля на рынке - это действия в условиях неопределенности. И трейдерам/инвесторам доступно только одно - Торговый План и, как следствие, принятие Торговых Решений. Но, обо всём по порядку. I Техническая Картина I Данная акция уже была разобрана ранее, по этому вспоминать всю Глобальную Картину не будем. Все детально тут: Кстати, я так и покупал, как писал в тот момент. Сейчас для нас интересны последние движения этого года и локальная картина. В Июне был пробит Исторический Минимум 9.3Р, далее обновлялся еще несколько раз, пока не остановился на отметке 8.54Р. И вот сейчас внимательный зритель может возразить - "Так в прошлой статье в качестве Исторического Минимума был указан 4Р! А тут уже 9.3Р и теперь 8.54Р!". Да, всё верно - уровень 4Р есть на графике, но на сегодняшний день есть вопросы к его достоверности. Дело в том, что многие значения не подтверждены объемами или были показаны на сессиях Премаркета и Постмаркета, где могли быть показаны не достоверно точно (тем более в 2008 году). Это очень редкое отступление от правил, но полностью им соответствует, по этому на данный Минимум опираться не будем, берем во внимание Минимумы с 2014 года, в достоверности которых есть уверенность. После пробоя Минимума 9.3Р последовал набор объема. Несколько раз цена штурмовала этот уровень и все время оставалась выше. Такие действия привели к тому, что данный уровень стал восприниматься как Опорным. И вот честно, я думал что его не пробьют и цена постепенно начнет запирать Источник Тренда (позиция Маркет Мейкера на покупку актива), начиная развивать растущую тенденцию. Но, рынок решил по другому. Это никак не отразилось на моих планах и не могло отразиться, ведь для нас главное иметь Торговый План и четко ему следовать. Ну и конечно, деньги на покупку активов кончились. Почему? Можете узнать в этой статье: Как Вам уже известно - Северный Кавказ пробил данный уровень и показал Исторический Минимум, сохраняющий актуальность на сегодняшний день - 8.54Р. После того, как под уровнем 9.3Р начался набор объема, весь процесс очень быстро огранился в рамки 9.3Р - 8.54Р. Какой делаем вывод? Правильно - уровень 9.3Р становится основным и при уходе выше будет создан ИТ. Этот принцип формирования Источника мы уже видели в прошлых выпусках. Где то данный уровень только закрепился, а где то уже пробил ближайший Запертый Объем (позиция Маркет Мейкера на продажу) и перешел в фазу более крупного Импульса. Закрепился ИТ очень быстро - за два дня, и еще через 2 пробил тот самый ближайший ЗО. Далее последовал откат до Границы Тенденции 9.56Р (где его и нужно было подбирать), затем вновь рост выше 10Р. На данный момент формируется ЗО и вот этот момент ставит нашего Героя на 4ое места в хит параде лучших по Рынку. Это также - определенность, ведь при наличии ЗО последует снижение и появится возможность его купить. Возможность купить, да еще и по разумной цене - это тот самый шанс, который дает сейчас рынок и именно в эти моменты в будущем люди тыкают пальцем и говорят - "вот тут над было покупать". I Нечто Большее I Помните, что было вначале статьи? Принятие решений в условиях неопределенности - это те условия, в которых Трейдер/Инвестор всегда принимает Решения. Это, кстати, часть Пути к осознанию Трейдинга в целом и снижении психоэмоциональной нагрузки в процессе - принятие факта, что идеал не нужно преследовать на рынке. Итак, как обещал - Нечто большее. Сейчас мы смоделируем ситуацию формирования позиции не в тех ценах, в которых Вы бы хотели. По различным причинам - не успели, не было денег, понадеялись на Блогера/Аналитика/Друга который не успел с рекомендацией и тд. Первое с чего нужно начинать - выделяем некую сумму средств, свободную от любых обязательств на ближайший год - два. Это ни в коем случае не кредит или займ. И тем более не вот такое - "Машину/Квартиру продал, надо вкинуть на ближайшее время". Такой подход психологически сломает Вас вперед, чем получится какая либо прибыль. Эта сумма средств будет называться в дальнейшем Капитал и на основании её будет создаваться Торговый План. Второе, смотрим на "левую" часть графика. Это как некий Путь, который прошла акция. Далеко Исторические Максимумы и ЗО - прекрасно, близко Исторические Минимумы и последние волны падения были размашистые - еще лучше. Тут важно понимать, что покупка даже по текущим ценам - лучше чем покупка по любым другим цена за последние 3 года (не считая вблизи Исторического Минимума). Тем самым - покупки не являются ошибкой или проигрышем, при том не несут какого то риска. Третье - смотрим на последнюю структуру. Здесь все понятно, есть ИТ с закреплением на уровне 9.3Р и ГТ 9.56Р. Какого то значимого движения еще не было, однако достигнут ближайший ЗО и формируется новый. Значит с бОльшей вероятностью будет коррекция (распределение ЗО). Четвертое - составляем Торговый План. И, если бы я был в такой ситуации, то поступил бы так: - По текущим ценам покупаю примерно 40% от Капитала - По цене 9.8Р еще 15% - Около ГТ 9.6Р еще 15% - При тесте ИТ 9.3Р еще 20% - Оставшиеся 10% на случай захода в ИТ - В случае пробоя ИТ (примерно 8.88Р) необходимо провести пополнение Капитала из сторонних денег или средств, не используемых для торговли. И продолжать покупки. В данном пунктах мы предусмотрели всё для успешного проведения сделки. От планирования Капитала, до Торгового Плана. Все пункты так или иначе влияют на снижение Психоэмоционального напряжения и способствуют доведению сделки до Тейк Профита. I Цели I Продолжим: Пятое - намечаем цели роста. Здесь они будет такие: + 10.76Р, пробой ближайшего ЗО и выход в более Глобальный Импульс + 11.58, ближайшие опорные точки на графике + Диапазон 18Р - 18.9Р + Тест ближайшего ЗО 20Р. Именно с этого объема дошли до Исторического Минимума. Основная цель роста для текущего созданного ИТ И глядя на данные цели, подсчитывая матожидание от сделок Вы можете сказать - да что то мало, не такое как у прошлых активов. И будете правы - матожидание не такое. Оно изначально было не слишком высоко, но больше всего здесь ценно наличие Определенности и возможности совершить покупки вблизи Исторического Минимума и созданного рядом ИТ. Еще есть и неявный плюс - МРКК является низко-ликвидником, это означает то, что события здесь развиваются более стремительно, чем в эшелонах. Если с данного ИТ будет рост, то он произойдет быстро, это плюс. Также есть и минус - МРКК является низко-ликвидником, по этой причине сделать вход и выход быстро не получится, все зависит от бидов и асков. Более Глобальные Цели: + 24Р, следующий ЗО + 28Р, уровень закрепления Основных ЗО последней волны падения, достаточно сильная цель Впереди - интрига, самая ожидаемая акция, которую еще никто не угадал. Уже на стартующей неделе Вы узнаете что это за актив, а главное - Почему. Ведь там мы посмотрим с других углов на термины Определенность и Матожидание. ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Длинная
8

Все популярные идеи 

Скрипты Pine

Smart Money Concepts [LUX]This all-in-one indicator displays real-time market structure (internal & swing BOS / CHoCH), order blocks, premium & discount zones, equal highs & lows, and much more...allowing traders to automatically mark up their charts with widely used price action methodologies. Following the release of our Fair Value Gap script, we received numerous requests from our community to release more features in the same category. "Smart Money Concepts" (SMC) is a fairly new yet widely used term amongst price action traders looking to more accurately navigate liquidity & find more optimal points of interest in the market. Trying to determine where institutional market participants have orders placed (buy or sell side liquidity) can be a very reasonable approach to finding more practical entries & exits based on price action. The indicator includes alerts for the presence of swing structures and many other relevant conditions. Features This indicator includes many features relevant to SMC, these are highlighted below: Full internal & swing market structure labeling in real-time Break of Structure (BOS) Change of Character (CHoCH) Order Blocks (bullish & bearish) Equal Highs & Lows Fair Value Gap Detection Previous Highs & Lows Premium & Discount Zones as a range Options to style the indicator to more easily display these concepts Settings Mode: Allows the user to select Historical (default) or Present, which displays only recent data on the chart. Style: Allows the user to select different styling for the entire indicator between Colored (default) and Monochrome. Color Candles: Plots candles based on the internal & swing structures from within the indicator on the chart. Internal Structure: Displays the internal structure labels & dashed lines to represent them. (BOS & CHoCH). Confluence Filter: Filter non-significant internal structure breakouts. Swing Structure: Displays the swing structure labels & solid lines on the chart (larger BOS & CHoCH labels). Swing Points: Displays swing points labels on chart such as HH, HL, LH, LL. Internal Order Blocks: Enables Internal Order Blocks & allows the user to select how many most recent Internal Order Blocks appear on the chart. Swing Order Blocks: Enables Swing Order Blocks & allows the user to select how many most recent Swing Order Blocks appear on the chart. Equal Highs & Lows: Displays EQH/EQL labels on chart for detecting equal highs & lows. Bars Confirmation: Allows the user to select how many bars are needed to confirm an EQH/EQL symbol on chart. Fair Value Gaps: Displays boxes to highlight imbalance areas on the chart. Auto Threshold: Filter out non-significant fair value gaps. Timeframe: Allows the user to select the timeframe for the Fair Value Gap detection. Extend FVG: Allows the user to choose how many bars to extend the Fair Value Gap boxes on the chart. Highs & Lows MTF: Allows the user to display previous highs & lows from daily, weekly, & monthly timeframes as significant levels. Premium/Discount Zones: Allows the user to display Premium, Discount, and Equilibrium zones on the chart Usage Users can see automatic CHoCH and BOS labels to highlight breakouts of market structure, which allows to determine the market trend. In the chart below we can see the internal structure which displays more frequent labels within larger structures. We can also see equal highs & lows (EQH/EQL) labels plotted alongside the internal structure to frequently give indications of potential reversals. In the chart below we can see the swing market structure labels. These are also labeled as BOS and CHoCH but with a solid line & larger text to show larger market structure breakouts & trend reversals. Users can be mindful of these larger structure labels while trading internal structures as displayed in the previous chart. Order blocks highlight areas where institutional market participants open positions, one can use order blocks to determine confirmation entries or potential targets as we can expect there is a large amount of liquidity at these order blocks. In the chart below we can see 2 potential trade setups with confirmation entries. The path outlined in red would be a potential short entry targeting the blue order block below, and the path outlined in green would be a potential long entry, targeting the red order blocks above. As we can see in the chart below, the bullish confirmation entry played out in this scenario with the green path outlined in hindsight. As price breaks though the order blocks above, the indicator will consider them mitigated causing them to disappear, and as per the logic of these order blocks they will always display 5 (by default) on the chart so we can now see more actionable levels. The Smart Money Concepts indicator has many other features and here we can see how they can also help a user find potential levels for price action trading. In the screenshot below we can see a trade setup using the Previous Monthly High, Strong High, and a Swing Order Block as a stop loss. Accompanied by the Premium from the Discount/Premium zones feature being used as a potential entry. A potential take profit level for this trade setup that a user could easily identify would be the 50% mark labeled with the Fair Value Gap & the Equilibrium all displayed automatically by the indicator. Conclusion This indicator highlights all relevant components of Smart Money Concepts which can be a very useful interpretation of market structure, liquidity, & more simply put, price action. The term was coined & popularized primarily within the forex community & by ICT while making its way to become a part of many traders' analysis. These concepts, with or without this indicator do not guarantee a trader to be trading within the presence of institutional or "bank-level" liquidity, there is no supporting data regarding the validity of these teachings.
Индикатор Pine Script™
279
Volume Profile Volume Delta OI Delta [Kioseff Trading]Hello! This script serves to distinguish volume delta for any asset and open interest delta for Binance perpetual futures. The image above provides further explanation of functionality and color correspondence. The image above shows the indicator calculating volume at each tick level and displaying the metric. The label color outline (neon effect) is configurable; the image above is absent the feature. The image above shows Open Interest (OI) Delta calculated - similar to how the script calculates volume delta - for a Binance Perpetual Future pair. This feature only works for Binance Futures pairs; the script will not load when trying to calculate OI Delta on other assets. Additionally, a heatmap is displayable should you configure the indicator to calculate it. The image above shows a heatmap using volume delta calculations. The image above shows a heatmap using OI delta calculations. Of course, these calculations - when absent requisite data - require some assumptions to better replicate calculations with access to requisite data. The indicator assumes a 60/40 split when a tick level is traded at and only one metric - "buy volume" or "sell volume" is recorded. This means there shouldn't be any levels recorded where "buy volume" is greater than 0 and "sell volume" equals 0 and vice versa. While this assumption was performed arbitrarily, it may help better replicate volume delta and OI delta calculations seen on other charting platforms. This option is configurable; you can select to have the script not assume a 60/40 split and instead record volume "as is" at the corresponding tick level. The script also divides volume and open interest if a one-minute bar violates multiple tick levels. The volume or open interest generated on the one-minute bar will be divided by the number of tick levels it exceeds. The results are, subsequently, appended to the violated tick levels. Further, the script can be set to recalculate after a user-defined time threshold is exceeded. You can also define the percentage or tick distance between levels. Also, it'd be great if this indicator can nicely replicate volume delta indicators on other charting platforms. If you've any ideas on how price action can be used to better assume volume at the corresponding price area please let me know! Thank you (:
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
54
Market sessions and Volume profile - By LeviathanThis script allows you to keep track of Forex market sessions (Tokyo, London and New York), as well as Daily, Weekly and Monthly sessions. All of them are accompanied by Volume Profile options where you can view VP Histogram, Point of Control, Value Area High and Value Area Low. Colors, lines and other design preferences are fully customizable. * Volume Profile of shorter sessions (eg. Tokyo, London, New York) works better when using lower timeframes such as 15min, 5min, etc. ** Use timeframe higher than 15min when viewing Monthly sessions Indicator settings overview: SESSION TYPE - Tokyo session (1:00 - 9:00 UTC/ GMT ) - London session (7:00 - 16:00 UTC/ GMT ) - New York session (13:00 - 22:00 UTC/ GMT ) - Daily session - Weekly session - Monthly session DISPLAY - Show Volume Profile (Show or hide Volume Profile histogram) - Show POC (Show or hide Point Of Control line) - Show VAL (Show or hide Value Area Low line) - Show VAH (Show or hide Value Area High line) - Show Live Zone (Show or hide the ongoing session) VOLUME PROFILE SETTINGS - Resolution (The higher the value, the more refined of a profile, but less profiles are shown on the chart) - Smooth Volume Data (Useful for assets that have very large spikes in volume over large bars, helps create better profiles) APPEARANCE - Up Volume color (Pick a custom color for up/ bullish volume profile nodes) - Down Volume color (Pick a custom color for down/ bearish volume profile nodes) - POC color and thickness (Pick a custom color and thickness for Point Of Control line) - VAH color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area High line) - VAL color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area Low line) - Session box thickness (Pick a custom thickness for the session box. Color is provided automatically with optimal contrast) ** Some VP elements are inspired by @LonesomeTheBlue's volume profile script
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
40
Next Pivot Projection [Trendoscope]Still experimental. Extending further on the divergence backtest results - in this script we try to project next 2 pivots (including one unconfirmed pivot) 🎲 Previous experiments 1. Divergence-Backtester 2. Divergence-Backtester-V2 🎲 Additions Apart from collecting the stats on number of occurrences of HH, HL, LH, LL - this script also keeps track of average ratio for each levels and average bars. Based on these data, we try to calculate the next pivot projections including possible bar and price. Cloud covering the candles indicate historical levels of average HH, HL, LH, LL projections. Hover on projection labels to find more details in tooltips. 🎲 Overall method in a nutshell 🎲 Going bit deeper 🎯 Unconfirmed Pivot and its projection - Last pivot of the zigzag is always unconfirmed. Meaning, it can potentially repaint based on further price movements. But, projection of the unconfirmed pivot will not change as it will be based on previous two pivots - both of which are confirmed. 🎯 Next Pivot Projection - Next pivot is projected based on last two pivots - which include last unconfirmed pivot. Hence, these projections can potentially repaint based on the last pivot repaint. 🎯 Historical projections displayed as cloud - Historical projection values are displayed as cloud around pivots. A cloud above represents area from average lower high range to average higher high range. Cloud color is green if average ratio of pivot high is more than 1. Red Otherwise. A cloud below represents area from average higher low range to average lower low range. Cloud color is red if average ratio of pivot high is more than 1. Green otherwise
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
57
Intrabar Efficiency Ratio█   OVERVIEW This indicator displays a directional variant of Perry​ Kaufman's​ Efficiency​ Ratio​, designed to gauge the "efficiency" of intrabar price movement by comparing the sum of movements of the lower timeframe bars composing a chart bar with the respective bar's movement on an average basis. █   CONCEPTS Efficiency Ratio (ER) Efficiency Ratio ​ was first introduced by Perry Kaufman in his 1995 book, titled "Smarter Trading". It is the ratio of absolute price change to the sum of absolute changes on each bar over a period. This tells us how strong the period's trend is relative to the underlying noise. Simply put, it's a measure of price movement efficiency. This ratio is the modulator utilized in Kaufman's​ Adaptive​ Moving​ Average​ (KAMA​), which is essentially an Exponential​ Moving​ Average​ (EMA​) that adapts its responsiveness to movement efficiency. ER's output is bounded between 0 and 1. A value of 0 indicates that the starting price equals the ending price for the period, which suggests that price movement was maximally inefficient. A value of 1 indicates that price had travelled no more than the distance between the starting price and the ending price for the period, which suggests that price movement was maximally efficient. A value between 0 and 1 indicates that price had travelled a distance greater than the distance between the starting price and the ending price for the period. In other words, some degree of noise was present which resulted in reduced efficiency over the period. As an example, let's say that the price of an asset had moved from $15 to $14 by the end of a period, but the sum of absolute changes for each bar of data was $4. ER would be calculated like so: ER = abs(14 - 15)/4 = 0.25 This suggests that the trend was only 25% efficient over the period, as the total distanced travelled by price was four times what was required to achieve the change over the period. Intrabars Intrabars are chart bars at a lower timeframe than the chart's. Each 1H chart bar of a 24x7 market will, for example, usually contain 60 intrabars at the ​LTF of 1min, provided there was market activity during each minute of the hour. Mining information from intrabars can be useful in that it offers traders visibility on the activity inside a chart bar. Lower timeframes (LTFs) A lower timeframe is a timeframe that is smaller than the chart's timeframe. This script determines which ​LTF to use by examining the chart's timeframe. The ​LTF determines how many intrabars are examined for each chart bar; the lower the timeframe, the more intrabars are analyzed, but fewer chart bars can display indicator information because there is a limit to the total number of intrabars that can be analyzed. Intrabar precision The precision of calculations increases with the number of intrabars analyzed for each chart bar. As there is a 100K limit to the number of intrabars that can be analyzed by a script, a trade-off occurs between the number of intrabars analyzed per chart bar and the chart bars for which calculations are possible. Intrabar Efficiency Ratio (IER) Intrabar Efficiency Ratio applies the concept of ER on an intrabar level. Rather than comparing the overall change to the sum of bar changes for the current chart's timeframe over a period, IER compares single bar changes for the current chart's timeframe to the sum of absolute intrabar changes, then applies smoothing to the result. This gives an indication of how efficient changes are on the current chart's timeframe for each bar of data relative to LTF​ bar changes on an average basis. Unlike the standard ER calculation, we've opted to preserve directional information by not taking the absolute value of overall change, thus allowing it to be utilized as a momentum oscillator. However, by taking the absolute value of this oscillator, it could potentially serve as a replacement for ER in the design of adaptive moving averages. Since this indicator preserves directional information, IER can be regarded as similar to the Chande​ Momentum​ Oscillator​ (CMO​) , which was presented in 1994 by Tushar​ Chande​ in "The New Technical Trader". Both CMO​ and ER​ essentially measure the same relationship between trend and noise. CMO simply differs in scale, and considers the direction of overall changes. █   FEATURES Display Three different display types are included within the script:  • Line : Displays the middle length MA of the IER as a line .   Color for this display can be customized via the "Line" portion of the "Visuals" section in the script settings.  • Candles : Displays the non-smooth IER and two moving averages of different lengths as candles .   The `open` and `close` of the candle are the longest and shortest length MAs of the IER respectively.   The `high` and `low` of the candle are the max and min of the IER, longest length MA of the IER, and shortest length MA of the IER respectively.   Colors for this display can be customized via the "Candles" portion of the "Visuals" section in the script settings.  • Circles : Displays three MAs of the IER as circles .   The color of each plot depends on the percent rank of the respective MA over the previous 100 bars.   Different colors are triggered when ranks are below 10%, between 10% and 50%, between 50% and 90%, and above 90%.   Colors for this display can be customized via the "Circles" portion of the "Visuals" section in the script settings. With either display type, an optional information box can be displayed. This box shows the LTF​ that the script is using, the average number of lower timeframe bars per chart bar, and the number of chart bars that contain LTF​ data. Specifying intrabar precision Ten options are included in the script to control the number of intrabars used per chart bar for calculations. The greater the number of intrabars per chart bar, the fewer chart bars can be analyzed. The first five options allow users to specify the approximate amount of chart bars to be covered:  • Least Precise (Most chart bars) : Covers all chart bars by dividing the current timeframe by four.   This ensures the highest level of intrabar precision while achieving complete coverage for the dataset.  • Less Precise (Some chart bars) & More Precise (Less chart bars) : These options calculate a stepped ​LTF in relation to the current chart's timeframe.  • Very precise (2min intrabars) : Uses the second highest quantity of intrabars possible with the 2min ​LTF.  • Most precise (1min intrabars) : Uses the maximum quantity of intrabars possible with the 1min ​LTF. The stepped lower timeframe for "Less Precise" and "More Precise" options is calculated from the current chart's timeframe as follows: Chart Timeframe Lower Timeframe Less Precise More Precise < 1hr 1min 1min < 1D 15min 1min < 1W ​2hr​ 30min > 1W 1D 60min The last five options allow users to specify an approximate fixed number of intrabars to analyze per chart bar. The available choices are 12, 24, 50, 100, and 250. The script will calculate the LTF​ which most closely approximates the specified number of intrabars per chart bar. Keep in mind that due to factors such as the length of a ticker's sessions and rounding of the LTF​, it is not always possible to produce the exact number specified. However, the script will do its best to get as close to the value as possible. Specifying MA type Seven MA types are included in the script for different averaging effects:  • Simple  • Exponential  • Wilder (RMA)  • Weighted  • Volume-Weighted  • Arnaud Legoux with `offset` and `sigma` set to 0.85 and 6 respectively.  • Hull Weighting This script includes the option to weight IER values based on the percent rank of absolute price changes on the current chart's timeframe over a specified period, which can be enabled by checking the "Weigh using relative close changes" option in the script settings. This places reduced emphasis on IER values from smaller changes, which may help to reduce noise in the output. █   FOR Pine Script™ CODERS  • This script imports the recently published lower_ltf library for calculating intrabar statistics and the optimal lower timeframe in relation to the current chart's timeframe.  • This script uses the recently released request.security_lower_tf() Pine Script™ function discussed in this blog post .   It works differently from the usual request.security() in that it can only be used on LTFs, and it returns an array containing one value per intrabar.   This makes it much easier for programmers to access intrabar information.  • This script implements a new recommended best practice for tables which works faster and reduces memory consumption.   Using this new method, tables are declared only once with var , as usual. Then, on the first bar only, we use table.cell() to populate the table.   Finally, table.set_*() functions are used to update attributes of table cells on the last bar of the dataset.   This greatly reduces the resources required to render tables. Look first. Then leap.
Индикатор Pine Script™
4
WaveTrend 3D█  OVERVIEW WaveTrend 3D (WT3D) is a novel implementation of the famous WaveTrend (WT) indicator and has been completely redesigned from the ground up to address some of the inherent shortcomings associated with the traditional WT algorithm. █  BACKGROUND The WaveTrend (WT) indicator has become a widely popular tool for traders in recent years. WT was first ported to PineScript in 2014 by the user @LazyBear, and since then, it has ascended to become one of the Top 5 most popular scripts on TradingView. The WT algorithm appears to have origins in a lesser-known proprietary algorithm called Trading Channel Index (TCI), created by AIQ Systems in 1986 as an integral part of their commercial software suite, TradingExpert Pro. The software’s reference manual states that “TCI identifies changes in price direction” and is “an adaptation of Donald R. Lambert’s Commodity Channel Index (CCI)”, which was introduced to the world six years earlier in 1980. Interestingly, a vestige of this early beginning can still be seen in the source code of LazyBear’s script, where the final EMA calculation is stored in an intermediate variable called “tci” in the code. █  IMPLEMENTATION DETAILS WaveTrend 3D is an alternative implementation of WaveTrend that directly addresses some of the known shortcomings of the indicator, including its unbounded extremes, susceptibility to whipsaw, and lack of insight into other timeframes. In the canonical WT approach, an exponential moving average (EMA) for a given lookback window is used to assess the variability between price and two other EMAs relative to a second lookback window. Since the difference between the average price and its associated EMA is essentially unbounded, an arbitrary scaling factor of 0.015 is typically applied as a crude form of rescaling but still fails to capture 20-30% of values between the range of -100 to 100. Additionally, the trigger signal for the final EMA (i.e., TCI) crossover-based oscillator is a four-bar simple moving average (SMA), which further contributes to the net lag accumulated by the consecutive EMA calculations in the previous steps. The core idea behind WT3D is to replace the EMA-based crossover system with modern Digital Signal Processing techniques. By assuming that price action adheres approximately to a Gaussian distribution, it is possible to sidestep the scaling nightmare associated with unbounded price differentials of the original WaveTrend method by focusing instead on the alteration of the underlying Probability Distribution Function (PDF) of the input series. Furthermore, using a signal processing filter such as a Butterworth Filter, we can eliminate the need for consecutive exponential moving averages along with the associated lag they bring. Ideally, it is convenient to have the resulting probability distribution oscillate between the values of -1 and 1, with the zero line serving as a median. With this objective in mind, it is possible to borrow a common technique from the field of Machine Learning that uses a sigmoid-like activation function to transform our data set of interest. One such function is the hyperbolic tangent function (tanh), which is often used as an activation function in the hidden layers of neural networks due to its unique property of ensuring the values stay between -1 and 1. By taking the first-order derivative of our input series and normalizing it using the quadratic mean, the tanh function performs a high-quality redistribution of the input signal into the desired range of -1 to 1. Finally, using a dual-pole filter such as the Butterworth Filter popularized by John Ehlers, excessive market noise can be filtered out, leaving behind a crisp moving average with minimal lag. Furthermore, WT3D expands upon the original functionality of WT by providing: First-class support for multi-timeframe (MTF) analysis Kernel-based regression for trend reversal confirmation Various options for signal smoothing and transformation A unique mode for visualizing an input series as a symmetrical, three-dimensional waveform useful for pattern identification and cycle-related analysis █  SETTINGS This is a summary of the settings used in the script listed in roughly the order in which they appear. By default, all default colors are from Google's TensorFlow framework and are considered to be colorblind safe. Source: The input series. Usually, it is the close or average price, but it can be any series. Use Mirror: Whether to display a mirror image of the source series; for visualizing the series as a 3D waveform similar to a soundwave. Use EMA: Whether to use an exponential moving average of the input series. EMA Length: The length of the exponential moving average. Use COG: Whether to use the center of gravity of the input series. COG Length: The length of the center of gravity. Speed to Emphasize: The target speed to emphasize. Width: The width of the emphasized line. Display Kernel Moving Average: Whether to display the kernel moving average of the signal. Like PCA, an unsupervised Machine Learning technique whereby neighboring vectors are projected onto the Principal Component. Display Kernel Signal: Whether to display the kernel estimator for the emphasized line. Like the Kernel MA, it can show underlying shifts in bias within a more significant trend by the colors reflected on the ribbon itself. Show Oscillator Lines: Whether to show the oscillator lines. Offset: The offset of the emphasized oscillator plots. Fast Length: The length scale factor for the fast oscillator. Fast Smoothing: The smoothing scale factor for the fast oscillator. Normal Length: The length scale factor for the normal oscillator. Normal Smoothing: The smoothing scale factor for the normal frequency. Slow Length: The length scale factor for the slow oscillator. Slow Smoothing: The smoothing scale factor for the slow frequency. Divergence Threshold: The number of bars for the divergence to be considered significant. Trigger Wave Percent Size: How big the current wave should be relative to the previous wave. Background Area Transparency Factor: Transparency factor for the background area. Foreground Area Transparency Factor: Transparency factor for the foreground area. Background Line Transparency Factor: Transparency factor for the background line. Foreground Line Transparency Factor: Transparency factor for the foreground line. Custom Transparency: Transparency of the custom colors. Total Gradient Steps: The maximum amount of steps supported for a gradient calculation is 256. Fast Bullish Color: The color of the fast bullish line. Normal Bullish Color: The color of the normal bullish line. Slow Bullish Color: The color of the slow bullish line. Fast Bearish Color: The color of the fast bearish line. Normal Bearish Color: The color of the normal bearish line. Slow Bearish Color: The color of the slow bearish line. Bullish Divergence Signals: The color of the bullish divergence signals. Bearish Divergence Signals: The color of the bearish divergence signals. █  ACKNOWLEDGEMENTS @LazyBear - For authoring the original WaveTrend port on TradingView @PineCoders - For the beautiful color gradient framework used in this indicator @veryfid - For the inspiration of using mirrored signals for cycle analysis and using multiple lookback windows as proxies for other timeframes
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
57
Time & volume point of control (TPOC & VPOC)What are TPOC & VPOC? TPOC (time point of control) and VPOC (volume point of control) are points in price where highest amount of time/volume was traded. This is considered key information in a market profile, as it shows where market participant interest was highest. Unlike full fledged market profile that shows total time/volume distribution, this script shows the points of control for each candle, plotted with a line (time) and a dot (volume). The script hides your candles/bars by default and forms a line in the middle representing candle range. In case of candles, borders will still be visible. This feature can be turned off in the settings. Volume and time data are fetched from a lower timeframe that is automatically adjusted to fit the timeframe you're using. By default, the following settings are applied: Charts <= 30 min: 1 minute timeframe Charts > 30 min & <= 3 hours : 5 minute timeframe Charts > 3 hours & <= 8 hours : 15 minute timeframe Charts > 8 hours & <= 1D: 1 hour timeframe Charts > 1D & <= 3D : 2 hour timeframe Charts > 3D: 4 hour timeframe Timeframe settings can be changed via input menu. The lower the timeframe, the more precision you get but with the cost of less historical data and slower loading time. Users can also choose which source to use for determining price for points of control, e.g. using close as source, the point of control is set to match the value of lower timeframe candle close. This could be replaced with OHLC4 for example, resulting in a point of control based on OHLC average. To identify more profound points of market participant interest, TPOC & VPOC as percentage of total time/volume thresholds can be set via input menu. When a point of control is equal to or greater than the set percentage threshold, visual elements will be highlighted in a different color, e.g. 50% VPOC threshold will activate a highlight whenever volume traded at VPOC is equal to or greater than 50% of total volume. All colors are customizable. VPOC is defined by fetching lower timeframe candle with the most amount of volume traded and using its close (by default) as a mark for point of control. For TPOC, each candle is divided into 10 lots which are used for calculating amount of closes taking place within the bracket values. The lot with highest amount of closes will be considered a point of control. This mark is displayed in the middle point of a lot: How to utilize TPOC & VPOC Example #1: Trapped market participants One or both points of control at one end of candle range (wick tail) and candle close at the other end serves as an indication of market participants trapped in an awkward position. When price runs away further from these trapped participants, they are eventually forced to cover and drive price even further to the opposite direction: Example #2: Trend initiation A large move that leaves TPOC behind while VPOC is supportive serves as an indication of a trend initiation. Essentially, this is one way to identify an event where price traded sideways most of the time and suddenly moved away with volume: Example #3: POC supported trend A trend is healthy when it's supported by a point of control. Ideally you want to see either time or volume supporting a trend:
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
24
Day Trading Booster by DGTTiming when day trading can be everything In Stock markets typically more volatility (or price activity) occurs at market opening and closings When it comes to Forex (foreign exchange market), the world’s most traded market, unlike other financial markets, there is no centralized marketplace, currencies trade over the counter in whatever market is open at that time, where time becomes of more importance and key to get better trading opportunities. There are four major forex trading sessions, which are Sydney , Tokyo , London and New York sessions Forex market is traded 24 hours a day, 5 days a week across by banks, institutions and individual traders worldwide, but that doesn’t mean it’s always active the entire day. It may be very difficult time trying to make money when the market doesn’t move at all. The busiest times with highest trading volume occurs during the overlap of the London and New York trading sessions, because U.S. dollar (USD) and the Euro (EUR) are the two most popular currencies traded. Typically most of the trading activity for a specific currency pair will occur when the trading sessions of the individual currencies overlap. For example, Australian Dollar (AUD) and Japanese Yen (JPY) will experience a higher trading volume when both Sydney and Tokyo sessions are open There is one influence that impacts Forex matkets and should not be forgotten : the release of the significant news and reports. When a major announcement is made regarding economic data, currency can lose or gain value within a matter of seconds Cryptocurrency markets on the other hand remain open 24/7, even during public holidays Until 2021, the Asian impact was so significant in Cryptocurrency markets but recent reasearch reports shows that those patterns have changed and the correlation with the U.S. trading hours is becoming a clear evolving trend. Unlike any other market Crypto doesn’t rest on weekends, there’s a drop-off in participation and yet algorithmic trading bots and market makers (or liquidity providers) can create a high volume of activity. Never trust the weekend’ is a good thing to remind yourself One more factor that needs to be taken into accout is Blockchain transaction fees, which are responsive to network congestion and can change dramatically from one hour to the next In general, Cryptocurrency markets are highly volatile, which means that the price of a coin can change dramatically over a short time period in either direction The Bottom Line The more traders trading, the higher the trading volume, and the more active the market. The more active the market, the higher the liquidity (availability of counterparties at any given time to exit or enter a trade), hence the tighter the spreads (the difference between ask and bid price) and the less slippage (the difference between the expected fill price and the actual fill price) - in a nutshell, yield to many good trading opportunities and better order execution (a process of filling the requested buy or sell order) The best time to trade is when the market is the most active and therefore has the largest trading volume, trading all day long will not only deplete a trader's reserves quickly, but it can burn out even the most persistent trader. Knowing when the markets are more active will give traders peace of mind, that opportunities are not slipping away when they take their eyes off the markets or need to get a few hours of sleep What does the Day Trading Booster do? Day Trading Booster is designed ;   - to assist in determining market peak times, the times where better trading opportunities may arise   - to assist in determining the probable trading opportunities   - to help traders create their own strategies. An example strategy of when to trade or not is presented below For Forex markets specifically includes   - Opening channel of Asian session, Europien session or both   - Opening price, opening range (5m or 15m) and day (session) range of the major trading center sessions, including Frankfurt   - A tabular view of the major forex markets oppening/closing hours, with a countdown timer   - A graphical presentation of typically traded volume and various forext markets oppening/clossing events (not only the major markets but many other around the world) For All type of markets Day Trading Booster plots   - Day (Session) Open, 5m, 15m or 1h Opening Range   - Day (Session) Referance Levels, based on Average True Range (ATR) or Previous Day (Session) Range (PH - PL)   - Week and Month Open Day Trading Booster also includes some of the day trader's preffered indicaotrs, such as ;   - VWAP - A custom interpretaion of VWAP is presented here with Auto, Interactive and Manual anchoring options.   - Pivot High/Low detection - Another custom interpretation of Pivot Points High Low indicator.   - A Moving Average with option to choose among SMA, EMA, WMA and HMA An example strategy - Channel Bearkout Strategy When day trading a trader usually monitors/analyzes lower timeframe charts and from time to time may loose insight of what really happens on the market from higher time porspective. Do not to forget to look at the larger time frame (than the one chosen to trade with) which gives the bigger picture of market price movements and thus helps to clearly define the trend Disclaimer : Trading success is all about following your trading strategy and the indicators should fit within your trading strategy, and not to be traded upon solely The script is for informational and educational purposes only. Use of the script does not constitutes professional and/or financial advice. You alone the sole responsibility of evaluating the script output and risks associated with the use of the script. In exchange for using the script, you agree not to hold dgtrd TradingView user liable for any possible claim for damages arising from any decision you make based on use of the script
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
55
Equity Bond Currency DashboardDepicts demand-flow between Equities, Bonds and Currencies of 6 countries. Useful in tracking the flow of smart money and checking the dynamics of inter-connected markets. Principle: DXY lies at the heart of the diagram with usd-currency pairs of 5 countries connected to it. When demand for a currency increases it strengthens against Dollar. This is depicted by a line from DXY to the currency indicating demand flow from Dollar to the currency (DXY is only an indicative symbol for Dollar, the currency may not be part of the dollar index). Similarly when Dollar strengthens against the currency, demand flow is depicted by a line from the currency to DXY. Currency blocks are connected to Equity and Bond Yields of the respective countries. Equities and Bonds, when bought, takes the demand from the respective currencies and vice versa. Overall, the demand flows in the direction of arrows. The flow is incomplete without commodities, import/export, interest/inflation rates of countries, however, the diagram most of the times explains why an asset class is performing the way it is. Left side bar of each block is very similar to OHLC candles except for the following - Instead of wicks, top and bottom of the bar represents high and low for the selected time-frame Open and close are normalised for high and low Bar border is red if close < prev.close, green if close >= prev.close Other notes: The diagram requires at least 200 bars in the chart to render. Please select the symbol and time-frame that contain at least 200 bars. The diagram requires a live market to render the flow. To check flows on historical bars, set the option from settings. Desired indices could be selected for countries of choice. Default settings point to futures wherever possible to have the markets live simultaneously across the countries.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
10
Minervini QualifierThe Minervini Qualifier indicator calculates the qualifying conditions from Mark Minervini’s book “Trade like a Stock Market Wizard”. The condition matching is been shown as fill color inside an SMA 20day envelope curve. If the envelope color is red, current close price is below the SMA20 and when blue, current close price is above the SMA20. The fill color can be transparent (not matching qualifying conditions), yellow (matching all conditions except close is still below SMA50), green (all conditions match, SMA200 trending for at least one month up) or blue (all conditions match, SMA200 trending up for at least 5 months) As I wanted also to see which of the qualifying conditions match over time, I’ve added add. lines, each representing one conditions. If it matches, line color is blue, or red if not. Use the data windows (right side), so you know what line represents which condition. Can be turned on/off (default:on) In addition, a relative strength is been calculated, to compare the stock to a reference index. It is just one possible way to calculate it, might be different to what Mark Minervini is using. If the shown value (top right) is above 100, stock performs better compared to reference index (can be set in settings), when below 100, stock performs worse compared to reference index. Can be turned on/off (default:on) How to use it: For more details, read Mark’s book and watch his videos. Limitations: It gives only useful information on daily timeframe (No financial advise, for testing purposes only)
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
16

Все популярные скрипты 

Обучающие идеи

Часть 13. Шанс трейдера.В боксерском мире говорят, что у панчера всегда есть шанс. Это значит, что боксер обладающий нокаутирующим ударом способен выиграть даже самый неудачно складывающийся поединок. Такому спортсмену нужно дождаться возможности нанести свой разящий удар и закончить поединок досрочно. В чем заключается шанс трейдера? Абсолютно любой неудачный торговый период можно перекрыть всего одной сделкой, главное ее дождаться! Как пережить неудачи и дождаться "нокаутирующей" сделки? Контролировать риск К моменту, когда нужно входить в сделку, желательно обладать достаточным на то капиталом. Не следуя правилам контроля над риском, можно не иметь нужное количество средств в ключевой момент. Следовать плану Отрабатывая из раза в раз свои торговые приемы не стоит от них отступать. Даже если на каком-то отрезке они не работают. Порядок бьет класс. Следовать своей торговой системе намного выгоднее, чем при малейшей неудаче терять уверенность в себе и делать что-то "как другие"... Быть терпеливым Многим трейдерам намного сложнее психологически переносить периоды без активных сделок, чем череду убытков. За 2-3 месяца подготовительной работы, но без сделок становится невыносимо скучно. Но, лучше не делать ничего, чем терять деньги, "оплачивая" свою скуку. Быть готовым Всегда сохранять концентрацию. Никто не знает, какая именно сделка в течение года принесет максимальную прибыль. Это может быть АБСОЛЮТНО любая сделка. И каждой нужно подходить максимально собранно. Не расстраиваться из-за неудач Главное, чтобы неудачи не наносили фатального ущерба для капитала. Если соблюдать правила контроля над риском, то любой, даже самый неудачный период можно преодолеть без значимых потерь. Психологически терпеть убыток достаточно сложно, но, если ты работаешь по правилам, всегда нужно помнить, что у трейдера есть шанс панчера, один удар (сделка) может изменить даже самый неудачный бой (торговый год) P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за ракету и комментарий!
Обучение
5
Лучшая инвестиционная стратегияВ этой статье расскажем о лучшей инвестиционной стратегии, благодаря которой можно заработать состояние и досрочно выйти на пенсию. Эмоции и желания -Как стать успешным инвестором? Разница между инвестициями и спекуляциями Лучшая инвестиционная стратегия -Кто такой "мертвый инвестор"? -С чем связан успех "мертвых" инвесторов? -Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020) -Выводы -Как выбирать активы для инвестиций? -Инвестиционная диверсификация -Так ли важна диверсификация? -Распределение прибыли -Регулярные инвестиции -Отношение к инвестиционному портфелю -Формирование целей Долгосрочные инвестиции на примере Amazon Несколько цитат Баффета Основные тезисы Заключение Эмоции и желания Если Вы попробуете понаблюдать за собой при длительном просмотре графика, то большинство из Вас обнаружат, что у Вас возникает целый ряд определенных эмоций: страх упустить прибыль, страх потерять деньги, эйфория, слепая вера, неуверенность или излишняя самоуверенность. Люди привыкли считать, что управляют своей жизнью. Но как мы можем управлять своей жизнью, если не можем контролировать свои желания? К любым действиям, например, к покупке автомобиля или мобильного телефона, нас подталкивают желания, которые возникают на основе эмоций, следовательно, именно эмоции контролируют нас. Как стать успешным инвестором? На наш финансовый результат влияют абсолютно все эмоции: как позитивные, так и негативные. Чтобы стать успешным инвестором необходимо научиться контролировать свои эмоции во всех своих действиях, касающихся финансов. Только безэмоциональные действия согласно своей заранее определенной стратегии помогут Вам получить ощутимую прибыль как благодаря трейдингу, так и благодаря инвестициям. Есть множество довольно простых техник, которые при регулярной практике могут сильно повлиять как на Ваш финансовый результат, так и на Вашу жизнь в целом. Разница между инвестициями и спекуляциями Цель инвестиций заключается в размещении капитала на основе фундаментальных данных с целью извлечения прибыли, в то время, как цель спекуляций заключается в молниеносном извлечении прибыли на основе рыночного контекста. Важно понимать и разграничивать эти определения. Говорят, что инвестор - это не состоявшийся трейдер. Возможно, в некоторых конкретных случаях это действительно так, однако, следует понимать следующее: вовсе не обязательно быть только трейдером, либо только инвестором, ровно как не нужно быть только быком или только медведем. Не важно на какой ты стороне, важно лишь то, сколько ты заработал. Инвестиции вместе с трейдингом можно прекрасно совмещать, например, покупая на 20% прибыли от спекуляций избранные активы в долгосрочный портфель. Лучшая инвестиционная стратегия Лучшая инвестиционная стратегия - регулярная покупка фундаментально сильных активов, вне зависимости от текущей цены, царящего sentiment'а и формаций на графике цены. Регулярные покупки на продолжительном отрезке времени покажут отличный результат. Кто такой "мертвый инвестор"? В 2014 году финансовая компания Fidelity решила проверить утверждение с Уолл-Стрит, которое гласило, что "самый лучший инвестор - это мертвый инвестор". Для этого Fidelity провели внутренний анализ эффективности счетов разных категорий инвесторов, после чего выяснилось, что счета с самой высокой доходностью принадлежали умершим и неактивным клиентам. Иными словами, мертвые преуспевают на фондовом рынке лучше живых. С чем связан успех "мертвых" инвесторов? Их успех связан с отсутствием какой-либо торговой активности на протяжении длительного периода времени: отсутствие ребалансировок портфеля, отсутствие покупок под воздействием синдрома упущенной выгоды и отсутствие панических продаж на спадах рынка. Только долгосрочное удержание. Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020) По статистике, активные инвесторы зарабатывают за год меньше, чем растет S&P 500, а средний период владения активами для типичного "инвестора" составляет всего 6 месяцев. В итоге получается, что результат "активных инвестиций" хуже, чем полное бездействие (купил и забыл). Если Вы владеете активами менее года - Вы используете рынок не для инвестиций, а для спекуляций. Стремление избежать периоды спада рынка также плохая затея при долгосрочных инвестициях: если вы пропустили 10 лучших дней на фондовом рынке в период с 1998 по 2017 год - Вы упустили 67% потенциальной прибыли, так как бОльшая часть самых активных дней роста происходила в периоды коррекций фондового рынка в 2002, 2008 и 2009 годах. Выводы - Мертвые инвесторы — самые эффективные инвесторы, ведь когда ты мертв, ты не можешь продавать дешево и покупать дорого, верно? - Нужно начать инвестировать как можно раньше и сосредоточиться на долгосрочной перспективе. - Если не стараешься предугадать будущее, создавая ложные ожидания на основе собственных эмоций - рынок не сможет тебя обмануть. Как выбирать активы для инвестиций? К подбору активов для долгосрочного аккумулирования следует относиться крайне внимательно: нельзя выбирать активы на основе одного только названия и цвета иконки. Необходимо проводить фундаментальный анализ активов, учитывая тенденции развития целой отрасли. Вы можете использовать любые фундаментальные данные для анализа, но не стоит выдавать желаемое за действительное: инвестируйте только во флагманы - нужно ставить на лидеров, а не на аутсайдеров. Хотим мы того или нет - криптовалютный рынок обгонит по капитализации фондовый рынок США и это всего лишь вопрос времени, но это вовсе не означает, что классическая модель инвестирования перестанет существовать. Наверняка крупные компании со временем сделают свой выбор в пользу токенов, вместо привычных акций, которые будут обеспечиваться реальными активами, а не только обещаниями будущего mainnet'а, как это происходит сейчас. При этом следует иметь ввиду, что через 5 лет перестанут существовать больше 90% известных сейчас криптовалют, но этот факт ничего не меняет - исход один, но к выбору криптоактивов для долгосрочного удержания нужно относиться крайне внимательно. Инвестиционная диверсификация Нам говорят, что диверсификация важна, и это действительно так при активном управлении капиталом. Но если Вы выделяете малую часть от своих доходов, с которой Вы готовы распрощаться навсегда, для по-настоящему долгосрочных инвестиций в лидеров рынка, нужна ли Вам эта диверсификация? При долгосрочных инвестициях своих средств Вы нивелируете прибыль, если будете приобретать слишком много акций разных компаний, криптовалют или облигаций. Так ли важна диверсификация? Диверсификация важна для тех, кто хочет сохранить капитал, а не для тех, кто собирается создать его: "Диверсификация сохраняет богатство, а концентрация это богатство создает". Вам не нужно инвестировать в слишком большое количество активов, вместо этого найдите несколько лидеров и планомерно увеличивайте их количество в своем портфеле, но ни в коем случае не покупайте на всю сумму сразу. Распределение прибыли Ключевым моментом стратегии долгосрочного инвестирования является разумное распределение прибыли. Стратегия идеально подойдет для тех людей, у которых есть регулярный источник дохода, так как они смогут грамотно распределять свои ресурсы. Предположим, что у Вас есть три источника дохода: заработная плата, доход от трейдинга и дополнительный источник дохода: В таком случае, было бы крайне логично распределять свои финансы следующим образом: - 40% средств на расходы. - 30% средств на создание новых источников заработка. - 20% средств на инвестиции. - 10% средств на накопления. Например, Ваш ежемесячный доход составляет в среднем 300 000 рублей: Вы откладываете 30 000 рублей на накопления, 60 000 рублей на инвестиции, 90 000 рублей на создание новых источников заработка и оставляете 120 000 рублей на ежемесячные расходы. Регулярные инвестиции Выделите один день в месяц для подсчета и распределения своего ежемесячного дохода. Выберите себе 3-4 актива, в которых Вы будете максимально уверены и не будете переживать о просадках, и просто покупайте эти активы на выделенную сумму один раз в месяц, вне зависимости от цены. Вы будете в выигрыше только при условии регулярного повторения монотонной покупки, при которой не будете пытаться предугадать что будет дальше и не будете желать купить "пониже" / "побольше". Инвестиции - это скучный и рутинный процесс, который у Вас не должен вызывать абсолютно никаких эмоций. Все что вызывает эмоции - рано или поздно обманет Вас. Отношение к инвестиционному портфелю Данная стратегия подходит далеко не для всех, так как необходимо обладать определенным набором качеств: терпением, верой, самоконтролем и самодисциплиной. Если Вы будете на регулярной основе покупать активы и каждый день наблюдать за графиком - Вы не сможете выдержать и рано или поздно сорветесь, слишком рано продав то, что так долго копили. Хотите стать успешным инвестором? Тогда Вам следует тренировать свои эмоции и создавать определенное отношение к деньгам, фактически превосходя человеческую природу. Откажитесь от постоянных проверок цены активов из своего портфеля, просто представьте, что этих денег больше нет. Формирование целей Формирование целей является немаловажной составляющей успеха. Как мы уже писали ранее, без конкретной цели Вы не станете выводить прибыль и останетесь вечным инвестором, словно персонаж Плюшкин из романа Гоголя. Определитесь с целью - целью может являться недвижимость, только не абстрактная, а вполне реальная: с известным адресом и установленной ценой. По достижению цели - фиксируйте прибыль и выводите деньги, не медлите с покупкой - действуйте. Долгосрочные инвестиции на примере Amazon Приведем наглядную демонстрацию стратегии на примере акций Amazon: Если бы Вы покупали по одной акции Amazon раз в месяц с момента старта торгов, то Ваша средняя составляла бы $30,87. Вы бы успели купить 305 акций, с учетом текущей цены за одну акцию в $95,7 Ваша прибыль составила бы 210%: $29 188 (конечная сумма) - $9 415 (вложенная сумма) = $19 773 прибыли. Но вам бы пришлось пережить 8 просадок, при которых акции падали на 85%. "Победители появляются только в экстремальных условиях". Несколько цитат Баффета Приведем несколько цитат самого популярного инвестора на нашей планете - Уоррена Баффета. Проникнитесь этими фразами, прочувствовав их на себе: ___________________________________________________ "В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло". Если бы Вы инвестировали $1 000 в Amazon 22 года назад, сейчас Ваше состояние оценивалось в $1,3 миллиона. Но знаете ли Вы, сколько Amazon будет стоить в 2033 году? Нет, Вы не можете предсказать будущее. Никто не может. За последние 22 года Amazon испытал многочисленные просадки более чем на 50%, и большинство инвесторов в какой-то момент продавали свои активы в панике. ___________________________________________________ "Я всегда знал, что стану богатым. Я не думаю, что когда-либо сомневался в этом хоть на минуту". Это та вера и уверенность в себе, которые Вам нужны для успеха в жизни и бизнесе. Всем нам нужна непоколебимая вера, чтобы двигаться вперед и достигать наших целей. ___________________________________________________ "Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вы скоро будете продавать вещи, которые вам нужны". Учитесь распределению капитала и откладывайте на черные дни. Люди, как правило, разоряются, когда начинают получать большие зарплаты, так как совершают импульсивные покупки. Они покупают вещи, которые им не нужны. Не тратьте свои с трудом заработанные деньги на ненужные вещи. ___________________________________________________ "Вам нужно сделать несколько правильных вещей в жизни, если вы не делаете слишком много неправильных". Всего несколько побед могут сделать Вас невероятно успешным, если Вы не совершаете слишком много ошибок. ___________________________________________________ "Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течение 10 минут". Баффетт говорит, что его любимый период удержания - «навсегда». Эта цитата идет в соответствии с его другой цитатой: "Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет". Он считает, что покупает самые перспективные акции, и держать их в течение длительных периодов - лучшая инвестиционная стратегия. ___________________________________________________ "Лучше общаться с людьми, чем с собой. Выберите партнеров, чье поведение лучше, чем у вас, и вы будете двигаться в этом направлении". Люди, которыми Вы окружаете себя, оказывают огромное влияние на Ваше мышление и Ваши действия. Баффетт предлагает Вам всегда окружать себя людьми, которые умнее и лучше вас, и со временем Вы увидите, как растете, учитесь и двигаетесь вперед. Противоположное случается, когда Вы окружаете себя пессимистичными и ленивыми людьми. ___________________________________________________ "Только когда начинается отлив, вы узнаете кто плавает голым". Когда рынки растут - абсолютно все участники рынка чувствуют себя самыми умными, но, когда времена меняются, а рынки рушатся - Вы видите реальную картину: чья стратегия долгосрочного инвестирования работает, а чья нет. Во время финансового кризиса 2008 года Баффетт заработал миллиарды долларов, купив акции качественных банков с огромными скидками, в то время, как десятки людей покончили с собой, а тысячи обанкротились. ___________________________________________________ "Независимо от того, насколько велик талант или усилие, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не сможете родить ребенка за один месяц, если девять женщин забеременеют от вас". Накопление богатства - это длительный процесс, требующий большого терпения, времени и дисциплины. Большинство из нас хотят быстро разбогатеть и ищут горячие активы, которые могли бы увеличить наш капитал в 100 раз за три месяца, но это так не работает. ___________________________________________________ "Кто-то сегодня сидит в тени, потому что он давно посадил дерево". Планируйте будущее и начинайте закладывать фундамент. Для создания богатства требуется достаточно долгий период времени дисциплинированного инвестирования. Начните инвестировать рано и продолжайте инвестировать на протяжении всей жизни, чтобы Ваше будущее было финансово независимым. Основные тезисы - Откладывайте деньги и не живите одним днем. - Контролируйте свои эмоции и желания. - Грамотно распределяйте прибыль, обязательно записывая все свои действия на бумаге. - Внимательно относитесь к выбору активов для долгосрочного накопления. - Не покупайте активы, которые не готовы держать больше одного года. - Создайте собственную стратегию и никогда не отклоняйтесь от нее. - Начните инвестировать как можно раньше. - Формируйте правильные цели и действуйте. - Создавайте дополнительные источники дохода. - Создание крупного капитала требует достаточно продолжительного периода времени. Заключение Начните создавать фундамент для своего будущего уже сейчас, не нужно откладывать на потом и ждать лучших времен, они не настанут. Не имеет значения размер Вашего капитала: будь он $10 или $1 000 000. Не важно насколько Вы успешный аналитик - без дисциплины и самоконтроля результата не будет. С уважением, команда @gap_capital
Выбор редакции
Обучение
20
3 причины настроить оповещенияВсем привет! 👋 Мы надеемся, что вам нравится неделя черной пятницы , и вы уже воспользовались нашим лучшим предложением, которое доступно только раз в году. Теперь давайте перейдем к сегодняшней теме: оповещения. Хотя оповещения имеют множество потенциальных применений, когда дело доходит до торговли, многие трейдеры не используют все возможности, потому что может потребоваться некоторое время и изобретательность, чтобы создать систему, в которой они могут хорошо работать. Давайте взглянем на некоторые причины, по которым стоит потратить время на настройку алертов. 1. Сделайте ваш трейдинг более системным 💪 Поправьте нас, если у вас никогда такого не было: вы слышите потрясающую инвестиционную историю, а затем сразу же входите на рынок и покупаете актив без какого-либо плана. Хотя это и может иногда сработать, это не очень хорошая стратегия для достижения долгосрочного успеха, потому что это больше похоже на лотерею. Вы можете выйти из позиции просто из-за сиюминутного приступа страха и подобные действия могут помешать стабильности и долгосрочной прибыльности. Оповещения хороши тем, что они могут устранить случайность при входе и выходе из позиции и сделать вашу торговлю более системной. Просто установите оповещения для желаемых цен, а затем разместите сделку и позвольте рынку делать свое дело. Короче говоря, оповещения могут сделать вас намного лучше подготовленными к взлетам и падениям рынка и сделать трейдинг более системным. 2. Уменьшите уровень стресса 🧘 В трейдинге и в жизни есть известный факт: негативные эмоции ощущаются в два раза сильнее, чем позитивные. Даже дэйтрейдеры мирового класса ежедневно сталкиваются с десятками или сотнями негативных ситуаций и резких движениях в своих позициях из-за волатильности, которую они не могут контролировать. Это постоянное напряжение может негативно отразиться на ментальном здоровье и эффективности торговли. Оповещения позволяют хорошо подготовленным трейдерам с некоторым преимуществом абстрагироваться от постоянного отслеживания всех движений на рынках и позволить автоматизировать сделки. 3. Наши оповещения ничего не пропускают ✅ Вы можете настроить оповещения о линиях тренда, технических индикаторах, настраиваемых сценариях и многом другом, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустите. Наши настраиваемые оповещения действительно могут позволить хорошо организованным трейдерам использовать каждую возможность, которую предоставляет рынок. Мы надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
6
Ситуация с финансовым планированием на рынке.😜Начну с того, что повторю такую банальную вещь, как то что данная тема пожалуй самая закрытая из существующих тем, освещающих вопрос:”Как торговать?” Все, что нам известно по данному вопросу, укладывается в некое отношение прибыли к возможным потерям. А это соотношение применяется к определенной точке входа. Т.е. определенная нами точка входа становиться некоей точкой начала отсчета, относительно которой мы либо получим прибыль,либо получим убыток. А вот для поиска этой точки, мы как раз и используем историю. Что мне не нравится в существующих методах? То , что во всех, с которыми я знакомился, соотношение прибыль/риск остается неизменным. И второе, то что объем ,которым я работаю опять же остается неизменным, ну кроме Мартингейла, который с завидной стабильностью обнуляет ваш счет.😁 Почти у всех есть ответ на вопрос, что хотите от рынка? - Денег!!! ☝Вопрос сколько вызывает уже трудности. Не сам цифра сколько. Тут проблем нет. Скажем так,- от 10% за определенный период. А скорее, когда спрашиваешь как именно вы собираетесь заработать эти деньги. Накаких участках рынка? С этого момента большинство людей с которыми я общался теряются. Отчасти, потому что для них ответ очевиден. - С момента как было совершено действие на рынке ( покупка или продажа). цена должна пройти в нужную сторону нужное количество пунктов. Если спросишь согласны ли вы взять не все сразу а частями, то большинство отвечают, что согласны и частями. Но это лишь на словах. Дефакто всем нужно все сразу.😂 ☝Поясню. Допустим вы хотели купить биток по 19 тысяч и продать его по 20, т.е.взять всего то каких нибудь 5% и быть довольным и счастливым, но вам не повезло и после того как вы его взяли биток ушел на 15600, сейчас он в районе 17. Стопы для трусов + вы инвестор, а не какой то спекулянт и не собираетесь опускатья до пипсовки. Поэтому на данный момент вы даже не нервничаете , подумаешь , потерь нет прошел всего месяц , правда вы ждете уже не 20 тысяч, а целых 35. Не важно по каким причинам. Это вариант А. ✌Вариант Б. Заключается в том, что к этому моменту вы должны были заработать 5% от счета. Причем на покупке. Возможно ли это было сделать в принципе? Я считаю, что да. Точно так же как считаю, на данный момент, что то что биток будет 35 это бред. Почему объясню. За последние три месяца, битка не было выше 27. С чего вы взяли, что он станет в этот месчц выше? Британский фунт когда то стоил вдвое дороже чем сейчас и всего месяц назад ему пророчили паритет с долларом или даже еще хуже. У вас нет физических возможностей влиять на спрос/предложение, вы можете отталкиваться лишь от текущей ситуации.А текущая ситуация такова: биток ходит в течении дня скажем так в районе 700 долларов , около 50 долларов это ваша затратная чать спред+комиссия. При этом каждый день у вас есть минимум скажем три движения как вверх так и вниз по 400 долларов сразу. Дальше нужно смотреть позволяют ли ваши правила брать эти движения? С какими результатами вы можете взять эти движения ? Это уже все зависит от вашего мастерства. Но планировать вы можете только на какую то часть от того, что видите, а не от того что хотите. 🚩Для спекулянта с моей точки зрения очень важно понимать эту разницу между тем что дано и тем что хочешь. Это у инвестора есть возможность купить еще станки, расширить производство, государство налогами может облегчить или наоборот угробить почти любой бизнес. Если вы не там, т.е. у вас нет конкретных рычагов воздействия, то все что вам остается это не строить прогнозы сколько оно будет стоить, оставьте эту работу аналитикам, а работать с тем что вы имеете. Т.е. определите свой рабочий временной интервал - время за которое вы хотите получить прибыль. Проверьте этот интервал на волатильность и ликвидность и после этого уже оценивайте свои торговые правила, систему на возможность получения нужных результатов. Помните формула получения прибыль/убытка одна для всех PROFIT/LOSS= (PRICE SELL-PRICE BUY)*(TRADE VOLUME) количество пунктов умноженное на объем сделки. И в результате вы должны понимать в какие моменты вы можете взять нужным объемомо суммарно нужное количество пунктов. Как всегда это лишь мое мнение. С уважением. 🤝
Выбор редакции
Обучение
4
Пишем свой индикатор уровней ФибоВсем привет! Видео по урокам на pine script хорошо заходят, поэтому я решил продолжить эту тематику. В этот раз мы напишем простой индикатор, который будет показывать текущие уровни Фибо за период, я постарался максимально упростить подачу материала, чтобы было доступно для понимания даже для пользователей, которые незнакомы или малознакомы с встроенным в TV языком программирования. Ставьте лайк если понравилось, пишите вопросы если что-то не понятно, предлагайте темы для дальнейших уроков по pine script. Всем удачи!
Выбор редакции
Обучение
25
Каковы наилучшие настройки индикаторов?Таймфреймы и настройки технических индикаторов - вездесущие понятия для технических аналитиков, две вещи, с которыми им придется взаимодействовать в какой-то момент времени. Для некоторых трейдеров они являются частью вопросов на миллион долларов: "Какой таймфрейм лучше всего использовать?". "Какие настройки индикаторов лучше всего использовать?". Где "лучший" относится к таймфрейму/настройкам, которые приводят к наибольшей прибыли. Оба вопроса очень интересны и на них очень трудно ответить, однако трейдеры пытались ответить на оба вопроса. 1. Какой таймфрейм лучше всего использовать? Таймфреймы определяют частоту, с которой цены наносятся на график, и могут составлять от 1 секунды до 1 месяца. Мы можем заметить, что графики цен имеют тенденцию быть похожими друг на друга от одного таймфрейма к другому, имея одинаковые нерегулярные аспекты и одинаковые паттерны, что объясняет фрактальную природу рыночных цен, где более краткосрочные колебания составляют более долгосрочные колебания, обнаруженные на более высоком таймфрейме. Исходя из этой особенности, методы, используемые для определения начала/окончания тренда, могут быть одинаковыми независимо от выбранного таймфрейма, поэтому трейдеры могут выбирать таймфрейм в зависимости от тренда, который они хотят торговать, например, дневные/недельные таймфреймы могут использоваться для торговли основными трендами, в то время как другие могут использовать внутридневные таймфреймы для торговли внутридневными трендами, Обратите внимание, что по-прежнему можно торговать определенным трендом, используя любой таймфрейм, однако использование слишком низкого таймфрейма для торговли долгосрочными трендами может привести к избытку паразитной информации, в то время как использование высокого таймфрейма для торговли краткосрочными трендами приведет к недостатку информации. Важно отметить, что более низкие таймфреймы будут возвращать ценовые изменения меньшей амплитуды, поэтому торговля на колебаниях более низкого таймфрейма сделает трейдера более подверженным влиянию фрикционных процессов, особенно фрикционных издержек, поэтому агрессивная торговля на более низких таймфреймах может потребовать большей точности, поэтому начинающим трейдерам следует придерживаться более высоких таймфреймов. Поэтому "лучший таймфрейм для использования" должен быть выбран на основе тренда, который трейдер хочет торговать, с таймфреймом, дающим нужное количество информации для оптимальной торговли целевым трендом. Целевой тренд будет зависеть от профиля трейдера (склонность к риску, торговый горизонт... и т.д.). 1.1 Мультитаймфрейм Анализ Некоторые трейдеры могут использовать несколько таймфреймов, такая практика называется мультитаймфреймовым анализом и заключается в получении входов на определенном таймфрейме при использовании тренда более высокого таймфрейма для подтверждения. Существуют различные методы выбора обоих таймфреймов, один из которых заключается в выборе таймфрейма таким образом, чтобы тренд младшего таймфрейма был импульсом тренда старшего таймфрейма. 2. Лучшие настройки технических индикаторов При использовании технических индикаторов, уменьшающих бичевые сделки, часто ухудшается время принятия решений, поэтому найти настройки, которые минимизируют бичевые сделки при сохранении приемлемой величины запаздывания, - задача не из простых. Большинство технических индикаторов имеют пользовательские настройки, они могут быть числовыми, буквенными или булевыми и позволяют трейдерам изменять выходные данные индикатора. В целом, основная настройка технического индикатора позволяет принимать решения относительно долгосрочных колебаний цены, поэтому трейдеры должны использовать настройки индикатора, чтобы уловить интересующие их колебания, как это делается при выборе таймфрейма, однако настройки технических индикаторов часто допускают большую степень манипуляции и могут иметь более широкий диапазон значений, поэтому выбор настроек часто осуществляется по-другому. 2.2 Настройки индикатора от оптимизации При использовании технических индикаторов для создания правил входа обычно выбираются настройки, которые приносят наибольшую прибыль. Для достижения оптимизации существуют различные методы, некоторые программы используют грубую силу, тестируя стратегию для каждой настройки индикатора. Также можно использовать более продвинутые процедуры, такие как генетические алгоритмы (GA). ГА выходят за рамки данной статьи, но, проще говоря, ГА - это алгоритм поиска, имитирующий естественный отбор и особенно подходящий для решения многопараметрических задач оптимизации. При использовании ГА настройка осуществляется как гены в хромосоме. Такой метод выбора имеет некоторые ограничения, наиболее очевидным из которых является то, что оптимальные настройки могут меняться со временем, что делает бесполезным процесс оптимизации. Оптимизация также может занять много времени при работе с большим набором данных или при использовании большой комбинации настроек индикатора, поэтому интереснее было бы проанализировать оптимизированные настройки технического индикатора с течением времени и попытаться найти связь с рыночными ценами. 2.3 Период доминирующего цикла для выбора настроек Некоторые технические аналитики выдвинули гипотезу о том, что доминирующий период цикла должен использоваться в качестве настройки для технических индикаторов вместо фиксированного значения, этот метод можно часто увидеть в технических индикаторах Дж. Большинство технических индикаторов, использующих доминирующий период в качестве настройки, являются полосовыми фильтрами, которые сохраняют частоты, близкие к доминирующему периоду. У такого метода выбора есть несколько ограничений, во-первых, он сильно зависит от точности и скорости используемого алгоритма определения доминирующего периода цикла, шумная природа цены делает чрезвычайно трудным точное и своевременное измерение доминирующего периода, в общем, более точные методы будут иметь большее запаздывание в результате. Другой недостаток заключается в том, что это не универсальное решение, технические индикаторы могут по-разному обрабатывать рыночную цену. 3. Заключение Из двух вопросов, выделенных в начале этой заметки, вопрос о технических индикаторах остается самым сложным для ответа, что часто случается с вопросами типа "что лучше...". Несомненно то, что не существует универсальной настройки для каждого индикатора, некоторые настройки могут быть более адаптированы к конкретным условиям рынка (например, диапазон или тренд), а наличие настройки само по себе всегда означает, что в какой-то момент произойдет взаимодействие, поэтому рекомендация настройки индикатора или таймфрейма должна быть тщательно обоснована.
Обучение
4
Правила отбора - метод ЛинчаВ далеком 1977 году известная поныне инвестиционная компания Fidelity Investments доверила управление небольшим фондом в 18 млн. $ этому самому человеку. Последующие 13 лет стали впечатляющими для фонда Magellan и его управляющего - знаменитого Питера Линча. Активы фонда выросли до 14 млрд. $, обгоняя среднегодовой прирост фондового индекса S&P500 более чем в два раза. Перестав активно заниматься управлением активами, Питер поделился своим подходом с остальными. Некоторые его мысли вдохновили меня на создание своего подхода и могут быть полезны и вам. 1. Частный инвестор объективно имеет преимущество перед институциональными инвесторами (например, фондами), так как он более поворотлив. Он не обременен необходимостью согласовывать свои действия с руководством компании, и его заявки на покупку легко удовлетворяются рынком. Согласитесь, купить на 1000$ проще, чем на 1 млрд. $. Таким образом, частный инвестор может ловить цены, которые с трудом получат крупные "игроки". 2. Не тратьте на инвестиции в акции все, что есть у вас за душой. Сделки нельзя будет закрыть "в плюс" просто по вашему желанию. Поэтому для начала обеспечьте себя финансовой подушкой безопасности, стабильной работой и жильем, а затем приступайте к инвестированию. 3. Признайтесь себе: являетесь ли вы терпеливым человеком, который способен принимать самостоятельные решения, глубоко погружаться в анализ и трезво реагировать на изменения со знаком "плюс" и "минус"? Если нет, то тренируйтесь, но на маленьких объемах. 4. Никогда не покупайте акции компании, если не можете объяснить, чем она занимается, и рассказать о ее финансовых показателях. Фондовый рынок - не место для азарта. Для этого есть игровые автоматы и пр. 5. Компания работает ради прибыли и растёт благодаря ей. Поэтому следите за всем, что влияет на прибыль. Оценивайте компанию не в денежных единицах, а в количестве прибылей. 6. Смотрите, куда компания вкладывает свою прибыль. Если это в основном капиталовложения, которые когда-нибудь, в далеком будущем, наверное, принесут прибыль - задумайтесь. Ведь задуманное прекрасное будущее может и не наступить. Если же компания направляет свою прибыль на покупку своих же акций, значит, руководство считает текущую цену на акции достаточно привлекательной. 7. Успех акций может быть не связан с финансовыми успехами компании. Остерегайтесь таких вложений. 8. Финансовые успехи компании могут долго не отражаться на цене ее акций. Однако, чем длиннее рассматриваемый период, тем прямее эта связь. Поэтому если вы отбираете компании на основе анализа финансовых результатов, будьте готовы к долгосрочным инвестициям. По сей день эти мысли помогают мне осознанно смотреть на активы и не поддаваться стихийным решениям. А как вам такой подход?
Выбор редакции
Обучение
3
Индикатор RSI. Секреты торговли.Правила применения.Полный разборПриветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно :) ) Поехали. 1. Небольшой экскурс в историю Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа. Всё, хватит истории. Переходим к сути :) 2. Описание индикатора Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0). Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены. Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора: 🔹 чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100; 🔹чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0 Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? :) Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике. Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода. К примеру, RSI с периодом 3 - в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 - за последние 14 свечей; период 50 - последние 50 свечей и т.д по аналогии.
Обучение
231
4 главных правила любой торговой системыВсем привет! В этой статье хочу больше уделить внимания психологическим и эмоциональным аспектам при торговле на финансовом рынке. Полагаю, всем понятно, что как минимум, у вас должна быть торговая система, с помощью которой вы торгуете. Если вы торгуете интуитивно, то лучше сходить в казино, получите больше удовольствия) При наличии любой торговой системы должно соблюдаться 4 главных правила, отступление от которых, рано или поздно, приведет к сливу вашего депозита. 1 правило: Точка входа. Вы всегда должны знать, где вы зайдете в рынок. Если ваша система не предполагает конкретной точки входа - это плохая система. На примере выше я показал один из вариантов входа по классическому теханализу. Пробили поддержку, отретестировали уровень снизу, зашли в рынок и поехали дальше вниз. Т.е. есть четкое понимание, почему мы зашли в рынок, и где нужно было зайти. Либо у нас была трендовая линия и мы зашли на отбой от трендовой. Разницы нет. Суть только в том, что должно быть четкое понимание в моменте входа в рынок. Четкий и строгий алгоритм. Мы должны конкретно понимать, что вот здесь есть точка входа, потому что ..... 2 правило: Точка выхода. Зайти в рынок - зашли. А где выйти? 90% трейдеров жадничают, постоянно двигают тейки, либо же наоборот, когда цена вышла в небольшой плюс, сразу закрываются или ставят безубыток. В итоге от потенциала сделки ни остается ничего. Банальный пример выше. Классический пробой уровня, и достижение тейка на ближайшем экстремуме. Ваша торговая система должна содержать правила выставления тейк профита. Если такого правила нет, то по классике тейки ставятся на ближайшие экстремумы. В любом случае мы четко должны понимать, где нужно зарыть сделку. Представьте, что мы пожадничали. Подумали, что цена пойдет еще ниже. Что в итоге? В итоге все улетело в обратную сторону и мы в панике закрылись с минусом. Потому что не понимали куда нам нужно поставить тейк, или где нужно закрыть сделку руками. Так делать нельзя. Перед тем, как зайти в рынок, вы уже должны знать, где вы поставите тейк профит либо закроете сделку. 3 правило: Стоп-лосс. Пожалуй, самое ключевое. Соотнесите со вторым правилом, когда мы не забрали тейк и цена улетела в обратную сторону и закрыла нас с минусом. Всегда, всегда, всегда нужно ставить стоп лосс. Сразу после открытия сделки. Точнее даже, как и со вторым правилом. Перед тем, как зайти в рынок, вы должны знать, где вы заберете тейк и где поставите стоп, т.е. застрахуетесь от убытков. Условно, есть у вас красивая разворотная формация, на которой вы зашли в шорт. Но вы не поставили стоп, понадеявшись, что сча цена улетит вниз и вы разбогатеете. В итоге цена улетает вверх и вы либо теряете депозит, либо сидите в большой просадке. Но если бы поставили стоп, условно, за хай, то потеряли бы немного (если правильно соблюдаете риски) и искали бы новые идеи. Такие ситуации встречаются достаточно часто. А потом обращаются за помощью, как вылезти из замков и убрать конскую просадку из-за отсутствия стопов. Поэтому, еще раз. Стоп лосс - обязателен. Это страховка от потери ваших собственных денег. Вы всегда должны знать, где вы поставите стоп, еще до открытия сделки. 4 правило: Умение применить все 3 предыдущих правила. Казалось бы, а что тут такого? А вот все просто. Умение применить все 3 правила - точка входа - точка выхода - стоп лосс - иногда оказывается тот еще квест. Вы можете зайти в рынок и знать где заберете тейк, но не поставить стоп, или начать его двигать. Или начать двигать тейк. Не важно. Суть проста - вы должны четко и твердо понимать, что выставленный стоп не двигается ни при каких обстоятельствах, кроме как в безубыток. Выставленный тейк может двигаться только трейлинг стопом либо в движении цены по тренду. Иначе рискуете не заработать ничего. Итог: Соблюдая простые правила, которые должны быть в любой торговой системе, вы никогда не сольетесь. Сюда же конечно нужно включать систему риска, о которой я писал уже как-то раньше. Но если у вас есть четкое понимание по входу - выходу и стоп лоссу, значит вы будете торговать в плюс. Вопросы пишите в комментариях. Всем удачных трейдов)
Выбор редакции
Обучение
13

Все обучающие идеи 

Видеоидеи

Так что же ждёт криптовалюту? Прогноз обзор на примере #BTC Что ждёт монету #BTC в ближайшую неделю. Напишите в комментариях своё мнение. Заранее благодарю и желаю всем большого прироста депозитов, друзья капиталисты! ДИСКЛЕЙМЕР: Напоминаю, что это лишь анализ и он не даёт гарантий для ваших инвестиций. Вы сами принимаете свои инвестиционные решения согласно полученной информации из любых источников.
Биткоин по 30. Как это будет?Привет! Уже несколько месяцев крипто сообщество мусолит тему коррекции по крипте. Да и признаков все больше и больше. Бакс продавил тренд, индексы выходят из диапазона коррекции. Топ монеты вырисовывают техническое продолжение. Но сомнения всегда с нами, заставляя находить все больше противоречий. Как быть в такой ситуации и как заскочить в вагон уходящего поезда? В этом видео я обратил внимание на то, зачем нужно следить для понимания дальнейших перспектив крипто рынка. Всем добра и профита! Ваша поддержка бесценна!
EURUSD - скоро тест 1,07 - 1,08 сегодня 04/12/2022 Цена преодолела уровень 1,05 предполагаю, что цена направляется на тест ценовой зоны 1,0700 - 1,0900 не забудьте: 14 декабря заседание ФРС о процентной ставке сегодняшняя идея изложена в видео см. также связанные идеи дневной график
Длинная
Ч.1 Обзор 05.12.22 индексы РФ, Ri, BRENT, Si, ETH, BTCRIZ2022 Локально нисходящий тренд, цена идет к перепроданности в нисходящем канале на уровень 109800-109300. Слабость продаж в этом движении находится на уровне 111400-111620 с этих значени можно ожидать дальнейшего развития продаж вплоть до 108400-108000. Лонги рассматриваю только при поглощении продавца 111940 и его обратного теста на 111400-111620, с этой зоны теста поглощенных продаж ожидаю поход цены на верх к 115000 страйку в район 113840-114400 Коридор на неделю в опционах 110000-112500 , если волатильность останется на уровне 37-47 Коридор на неделю в опционах 107500-115000, если волатильность превысит 50 Тренд: вверх Тенденция: вниз Диапазон: 110650-114730 BCOUSD (BRENT) Цена акцептировала манипуляцию в среднесрочном диапазоне, сейчас идет на тест покупок, высвобождение продаж от 02.00 сегодняшнего числа. При продавливании покупок 02.05, цена устремится вниз к 86-85.6 с последующим определение для движения. Поглощая максимум образованный баром от 03.00 сегодня, цена устремится вверх к зоне продаж среднесрочного диапазона. Тренд: вниз Тенденция: вверх Диапазон краткосрок: 83.748-89.164 Диапазон среднесрок: 83.866-99.743 Отмена лонга локально: 86.280
Цены на кофе снижаются, причина рост запасов.Мартовский кофе arabica ( KCH23 ) в пятницу закрылся на уровне -3,15 (-1,90%), а январский кофе ICE robusta ( RMF23 ) закрылся на уровне -4 (-0,21%). Цены на кофе в пятницу умеренно упали на фоне отскока доллара. Кроме того, с медвежьей стороны, запасы кофе ICE arabica резко выросли за 2 месяца и составляют 609 267 мешков от минимума в 382 695 мешков, зафиксированного 3 ноября. Крупные короткие позиции хедж-фондов увеличили вероятность давления на покрытие коротких позиций по фьючерсам на кофе робуста. Опубликованный в прошлую пятницу еженедельный отчет о приверженности трейдеров (COT) показал, что фонды за неделю, закончившуюся 22 ноября, увеличили свои чистые короткие позиции по кофе робуста на 898 до 2-летнего максимума в 29 439 контрактов. Медвежьим фактором для robusta являются обильные поставки кофе из Вьетнама. Главное статистическое управление Вьетнама сообщило во вторник, что экспорт кофе из Вьетнама в ноябре вырос на + 2,6% г / г до 110 000 тонн, а экспорт кофе в январе-ноябре вырос на + 10,2% г / г до 1,54 млн. тонн. Вьетнам является крупнейшим в мире производителем кофейных зерен сорта робуста. В качестве бычьего фактора Служба сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США (FAS) в прошлый вторник снизила прогноз производства кофе в Бразилии на 2022/23 год на -2,6% до 62,6 млн мешков с предыдущей оценки в 64,3 млн мешков. Между тем, бразильское агентство по растениеводству Conab 20 сентября снизило оценку производства кофе в Бразилии в 2022 году до 50,4 млн мешков с майской оценки в 53,4 млн мешков, поскольку неблагоприятные погодные условия ограничили урожай кофе. Предполагалось, что этот год станет самым урожайным годом двухлетнего урожая кофе в Бразилии, но производство кофе в этом году сократилось из-за засухи. Снижение мирового экспорта кофе оказывает поддержку ценам на кофе после того, как Федерация производителей кофе Колумбии 4 ноября сообщила, что экспорт кофе из Колумбии в октябре упал на 5% г / г до 942 000 мешков. Колумбия является вторым по величине производителем зерен арабики в мире. Между тем, Cecafe сообщила 17 ноября, что экспорт зеленого кофе из Бразилии в октябре сократился на 2,9% г / г до 3,18 млн мешков. В качестве негативного фактора Ассоциация зеленого кофе сообщила 15 ноября, что запасы зеленого кофе в США в октябре выросли на + 5,8% г / г до 6 320 157 млн мешков. В качестве негативного фактора Министерство сельского хозяйства США в своем двухгодичном отчете, опубликованном в июне, прогнозировало, что мировое производство кофе в 2022/23 году вырастет на 4,7% в годовом исчислении до 174,95 млн мешков, в основном из-за того, что урожай бразильской арабики входит в годовой цикл двухлетнего производства. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2022/23 мировые конечные запасы кофе вырастут на +6,3% г/г до 34,704 млн мешков.

Все видеоидеи 

Трансляции

Дневник трейдера "ProfitRobot_ru": Прямая трансляция торговлиУчастник конкурса Московской биржи "Лучший частный инвестор 2022" Мой ник в конкурсе биржи ProfitRobot_ru Ссылка на статистику и сделки на сайте биржи https://investor.moex.com/trader2022?user=312947 Больше информации на канале t.me/ProfitRobot_ru

Все трансляции 

Брокеры

TradeStation
TradeStation
Рекомендованный
Акции, Криптовалюты, Фьючерсы
Отлично
Узнать больше
FOREX.com
FOREX.com
Форекс
Отлично
Узнать больше

Все брокеры 

Любовь в каждом #TradingView

Посмотрите, что вдохновляет наше сообщество по всему миру

График TradingView в Instagram @bradfairbridge

@bradfairbridge

График TradingView в Instagram @scott.trades

@scott.trades

График TradingView в Instagram @mytradingsetup

@mytradingsetup

График TradingView в Instagram @jashansilva

@jashansilva

График TradingView в Instagram @tradertristan

@tradertristan

График TradingView в Instagram @tradingview

@tradingview

График TradingView в Instagram @Cenobar

@Cenobar

График TradingView в Instagram @johndollery

@johndollery

График TradingView в Instagram @maurice.method

@maurice.method

График TradingView в Instagram @cenobar

@cenobar

График TradingView в Instagram @paid_with_mark_22

@paid_with_mark_22

График TradingView в Instagram @letstalkstocks_

@letstalkstocks_

График TradingView в Instagram @i_am_mauricee_

@i_am_mauricee_

График TradingView в Instagram Hasnat Ali 🇵🇰❤️@iamhasnatali

Hasnat Ali 🇵🇰❤️@iamhasnatali

График TradingView в Instagram @bitcoin_tradingexpert

@bitcoin_tradingexpert

График TradingView в Instagram GMS @globalsignals_

GMS @globalsignals_

График TradingView в Instagram @garret_duke

@garret_duke

График TradingView в Instagram @sophie.burrell__

@sophie.burrell__

Мир TradingView