魔改高灵敏止盈止损策略

4 февр. 2023 г.

**社区反馈**
之前发不过一个脚本“说个高灵敏度跟踪止盈止损算法”，没想到过去了一段时间，无论是国内，还是海外社区多有很多反馈，其中hedan1提出了一个建议：“这个指标可以再优化开发一条迟钝的线配合过滤整体方向，再用灵敏的线做确认信号进入”。事实上，这是典型的双层思路，也就是说内部是快速趋势或者振荡器指标，外层是个趋势指标，两者结合就能保证比较好的性能。也就是通过快慢结合，让策略获得“大局观”。在2019年和一位国外的量化交易者NILX交流时候，他说就是简单一个内圈埃勒斯振荡器，外圈一个超级趋势，就可以在他的冰糖橙合约策略中稳定发挥，他实盘了半年多，一路向东北。后面我自己也做了一个类似的跑起来，但是还是不够稳定，我想是细节上还做的不够好。无论如何，都说明了双层策略思想是有搞头的。


**双层策略思路**

根据hedan1的建议，他提出了一个建议：这个指标可以进一步优化，制定一条慢趋势线来过滤整体方向，然后用敏感线作为确认信号进场。如前作所说，我最喜欢的查看快速趋势的工具之一就是BCL，它简单但功能强大。 我决定用它做为内圈快线。外圈就用大名鼎鼎的超级趋势。买卖进出条件通过内外圈的状态综合决定。所以，这个策略是一个两层结构：内层敏感部分是最好的成本线指标（BCL），外层是控制整体趋势方向的超趋势指标。

具体逻辑细节不说了，请参考如下代码。只是提下一些标识的基本定义：

标签含义和颜色：
L：开多仓，黄色
XL：平多仓，紫红色
S：开空仓，绿色
XS：平空仓，红色

内部看涨：黄色
内部看跌：紫红色
外部看涨：绿色
外部看跌：红色

内部指标：最佳成本线BCL
外部指标：超趋势Supertrend

此外，我改进了显示功能，使用 linebr 功能删除了一些模糊线条， 让视觉效果更加清楚。

这个脚本开源发布在TradingView社区，感兴趣的朋友可以用以下链接查看：

**双层策略源代码**
```c
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//version=4

study("[blackcat] L3 Super Best Cost Line", overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

//functions
xrf(values, length) =>
r_val = float(na)
if length >= 1
for i = 0 to length by 1
if na(r_val) or not na(values)
r_val := values
r_val
r_val

//定义典型价格wcx
wcx = (2*high + low + high + open/2) / 4.5
//3根K线中最高点
hh = highest(high,3)
//3根K线中最低点
ll = lowest(low,3)
//高点创新高并且典型价格上涨
ch1 = (hh > xrf(hh,1) and wcx>xrf(wcx,1))
//低点创新低并且典型价格下跌
ch2 = (ll < xrf(ll,1) and wcx<xrf(wcx,1))
//向上突破K线回溯索引值
k3 = barssince(ch1)
//向下突破K线回溯索引值
k4 = barssince(ch2)
//最近有向上突破或者创新高并且不能有创新低
k5 = (k3<k4 or ch1) and not(ch2)
//最近有向下突破或者创新低并且不能有创新高
k6 = (k3>k4 or ch2) and not(ch1)
//如果向上突破则取最低价作为退出准则（跟踪止损放飞利润），否则取开始向前期低点（做多止损位）
zc = iff(hh>xrf(hh,1) and wcx>xrf(wcx,1),ll,xrf(ll,barssince(hh>xrf(hh,1) and wcx>xrf(wcx,1))))
//如果向下突破则取最高价作为推出准则（跟踪止损放飞利润），否则取开始向前期高点 （做空止损位，A股不需要）
yl = iff(ll<xrf(ll,1) and wcx<xrf(wcx,1),hh,xrf(hh,barssince(ll<xrf(ll,1) and wcx<xrf(wcx,1))))
//如果向上突破，则按算法生成止损退出价格
bcl = iff(k5,zc,yl)

plot(wcx>bcl ? bcl : na, color=wcx>bcl?color.yellow:na, linewidth =1, style=plot.style_linebr)
plot(wcx<bcl ? bcl : na, color=wcx<bcl?color.fuchsia:na, linewidth =1, style=plot.style_linebr)


atrPeriod = input(8, "ATR Length")
factor = input(4.0, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = direction < 0 ? color.green : na, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = direction > 0 ? color.red : na, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

long = (crossover(wcx,bcl) and direction < 0) or (direction[1]>0 and direction<0)
xlong = crossunder(wcx,bcl) and direction < 0 or (direction[1]<0 and direction>0)
short = (crossover(wcx,bcl) and direction > 0) or (direction[1]<0 and direction>0)
xshort = crossunder(wcx,bcl) and direction > 0 and not xlong and not long

l_bs = xlong ?
label.new (bar_index, high, "XL", color=color.fuchsia, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, size=size.small) :
long ?
label.new (bar_index, low, "L", color=color.yellow, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.price, size=size.small) :
na

s_bs = short ?
label.new (bar_index, high, "S", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, size=size.small) :
xshort ?
label.new (bar_index, low, "XS", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.price, size=size.small) :
na
```

一些图说明下：


BTCUSDT行情来自TradingView

黄金行情来自TradingView

同为股份行情来自TradingView

恒久科技行情来自TradingView