BANKNIFTY INDEX FUTURES
Обучение

Part 6 Learn Institutional Trading

38
Black-Scholes Model

A widely used formula to calculate option prices using:

Stock price

Strike price

Time to expiry

Volatility

Risk-free interest rate

Greeks

Delta: Measures sensitivity of option price to underlying price changes.

Gamma: Measures delta’s rate of change.

Theta: Measures time decay of option.

Vega: Measures sensitivity to volatility.

Rho: Measures sensitivity to interest rates.

Understanding Greeks is critical for managing risk and strategy adjustments.

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.