ID#2_BR-2.20_v1 - Часовой график

На праздниках нефть упала на 4%. Соответственно завтра будет открытие на нашем рынке с гэпом, который может напугать массы и вызвать дальнейшие продажи.

OBV разрывает от дивергенции плюс пробой линии тренда на индикаторе.

Открываю медвежий пут спред со стайками 62 - 67 после. Стоп при достижении БА 69,1. Тейк при достижении БА 64,31 большей частью позиции. Небольшое количество оставлю в путах.

Комментарий:

Неожиданный возврат на предыдущие уровни.
Сейчас разворот тенденции можно рассматривать после пробоя вниз линии тренда и линии зоны поддержки 68.17.
В случае отскока цены от линии тренда и пробоя локального максимума 3 января буду рассматривать, как продолжение восходящей тенденции, что по моему мнению в ближайшее время маловероятно.

Сделка активна:

Перед праздниками в РФ решил рискнуть и открыть позицию.
4 контракта медвежий пут спред
1. Длинная позиция пут 70 по цене 2,58. ГО 1726 руб.
2. Короткая позиция пут 63 по цене 0,3. ГО 236 руб.

Цена БА 68,89.
Погашение 28.01.20
Тейк профит при цене БА 67,39.
Стоп по цене пут 70 - 1,68

Сделка активна:

Увеличена позиция.
+ 11 контрактов медвежий пут спред.
1. Длинная: пут 70 по цене 3,27. ГО 2025 руб.
Средняя цена открытия 2,93
2. Короткая: пут 63 по цене 0,38. ГО 236 руб.
Средняя цена открытия 0,34

Цена БА 67,70.
Погашение 28.01.20
Тейк профит при цене пут 70 - 4,86.
Стоп: цена БА 69,28 или цена пут 70 - 1,68

Сделка активна:

Поправочка.
Такое падение упускать нельзя, поэтому меняю тейк и установлю точку набора позиции до 20 контрактов.

Тейк: цена БА 64,31 (уровень 38,2%. Возможно цена уйдет дальше, но лучше не жадничать)
Увеличение позиции: первый откат

Комментарий:

Увеличение позиции: достижение ценой БА 67,39

Сделка активна:

Не удержался и каюсь.
Увеличена позиция.
+ 5 контрактов медвежий пут спред.
1. Длинная: пут 70 по цене 4,95. ГО 3048 руб.
Средняя цена открытия 3,6

Цена БА 65,65.
Погашение 28.01.20
Тейк: цена БА 64,31
Стоп: цена БА 69,28 или цена пут 70 - 1,68

Комментарий:

+ 5 контрактов медвежий пут спред.
2. Короткая: пут 63 по цене 0,77. ГО 474 руб.
Средняя цена открытия 0,48

Сделка закрыта вручную:

09.01.2020 - идея отработана.
Достигнута цель в деньгах. Также увидел молот на часовом графике и решил больше не сидеть + на дневном фрейме планируется коррекция нисходящего тренда или боковик до линии тренда.

P&L
1. Длинный пут 70 - +54% на размер позиции в рублях.
2. Короткий пут 63 - -99,3% на размер позиции в рублях.
ИТОГО: +47% на размер позиции в рублях.

Ошибки:
- не дождался установленного тейка.
- хаотично выбран момент первого увеличения позиции, второе увеличение было не по плану.
- неправильно изначально определил профит в деньгах и цель по цене опциона (вообще с этим у меня проблема, не понимаю, как планировать профит в деньгах по опционам).

Есть над чем работать...