В этой идее я расскажу вам о Bitcoin Pi Cycle Top Risk Indicator — инструменте, основанном на известном индикаторе Pi Cycle Top.
К концу мы получим новый инструмент для анализ рыночных циклов
BTCUSD . 👇
Сначала кратко вспомним оригинальный индикатор Pi Cycle Top. Он использует две скользящие средние:
— 111-дневная SMA (111DMA)
— 350-дневная SMA, умноженная на 2 (350DMA × 2)
Бычье пересечение (когда 111DMA пересекает 350DMA×2 снизу вверх) исторически предсказывало вершины BTC с точностью до 3 дней.
Однако, стоит отметить, что в 2021 году сигнал произошёл в апреле (первая вершина), а более высокую вершину в ноябре индикатор не зафиксировал.
Теперь давайте построим отношение 111DMA / (350DMA × 2) → получим Pi Cycle Top Ratio (оранжевая линия). Пересечение этим отношением уровня 1 снизу вверх соответствует оригинальному сигналу Pi Cycle Top (пересечению двух скользящих средних).
Как видно на графике, каждая новая вершина ниже предыдущей. В 2021 году линия едва коснулась единицы. Это может говорить о том, что в текущем цикле скользящие средние могут не пересечься, и оригинальный Pi Cycle Top индикатор не даст сигнала.
Можно ли спрогнозировать следующую вершину этого отношения? (Важно: вершины отношения ≠ ценовым вершинам BTC, но об этом позднее.)
Оказывается, вершины коэффициента хорошо ложатся на логарифмическую кривую — давайте её построим. Минимумы же лежат на прямой. Добавим обе линии и среднюю между ними.
Теперь у нас есть диапазон, в котором отношение имеет тенденцию двигаться — это может помочь предугадывать точки разворота.
Далее нормализуем отношение внутри диапазона:
— нижняя граница = 0
— верхняя граница = 1
Так мы получаем более наглядный Pi Cycle Top Risk Indicator.
Сейчас он находится примерно посередине на уровне 0.45.
Теперь сравним Pi Cycle Top Risk с прошлыми вершинами и минимумами BTC (по дневным закрытиям). За последний рыночный максимум возьмем апрель 2021 года.
Что видно на графике:
— Вершины BTC происходили при Risk ≥ 0.79
— Минимумы — при Risk ≤ 0.24 (или ≤ 0.10, если исключить 2011 год)
Итоги:
Сейчас Pi Cycle Top Risk = 0.45 и уже год колеблется около 0.5.
Это отражает относительно низкую волатильность текущего цикла — биткоин растёт поступательно, с фазами консолидации, без мании и взрывного роста.
Как можно использовать этот индикатор в дальнейшем?
Нельзя предугадать, какую сторону будет двигаться индикатор, как и нет гарантии, что он достигнет верхней или нижней границы в будущем.
Однако, если он когда-либо:
— Поднимется выше 0.9 (ярко-красная зона) → сильный сигнал, чтобы подумать о продаже
— Опустится ниже 0.1 (ярко-зелёная зона) → потенциально хорошая возможность для покупки
Мы продолжим следить за этим индикатором.
К концу мы получим новый инструмент для анализ рыночных циклов
BTCUSD . 👇Сначала кратко вспомним оригинальный индикатор Pi Cycle Top. Он использует две скользящие средние:
— 111-дневная SMA (111DMA)
— 350-дневная SMA, умноженная на 2 (350DMA × 2)
Бычье пересечение (когда 111DMA пересекает 350DMA×2 снизу вверх) исторически предсказывало вершины BTC с точностью до 3 дней.
Однако, стоит отметить, что в 2021 году сигнал произошёл в апреле (первая вершина), а более высокую вершину в ноябре индикатор не зафиксировал.
Теперь давайте построим отношение 111DMA / (350DMA × 2) → получим Pi Cycle Top Ratio (оранжевая линия). Пересечение этим отношением уровня 1 снизу вверх соответствует оригинальному сигналу Pi Cycle Top (пересечению двух скользящих средних).
Как видно на графике, каждая новая вершина ниже предыдущей. В 2021 году линия едва коснулась единицы. Это может говорить о том, что в текущем цикле скользящие средние могут не пересечься, и оригинальный Pi Cycle Top индикатор не даст сигнала.
Можно ли спрогнозировать следующую вершину этого отношения? (Важно: вершины отношения ≠ ценовым вершинам BTC, но об этом позднее.)
Оказывается, вершины коэффициента хорошо ложатся на логарифмическую кривую — давайте её построим. Минимумы же лежат на прямой. Добавим обе линии и среднюю между ними.
Теперь у нас есть диапазон, в котором отношение имеет тенденцию двигаться — это может помочь предугадывать точки разворота.
Далее нормализуем отношение внутри диапазона:
— нижняя граница = 0
— верхняя граница = 1
Так мы получаем более наглядный Pi Cycle Top Risk Indicator.
Сейчас он находится примерно посередине на уровне 0.45.
Теперь сравним Pi Cycle Top Risk с прошлыми вершинами и минимумами BTC (по дневным закрытиям). За последний рыночный максимум возьмем апрель 2021 года.
Что видно на графике:
— Вершины BTC происходили при Risk ≥ 0.79
— Минимумы — при Risk ≤ 0.24 (или ≤ 0.10, если исключить 2011 год)
Итоги:
Сейчас Pi Cycle Top Risk = 0.45 и уже год колеблется около 0.5.
Это отражает относительно низкую волатильность текущего цикла — биткоин растёт поступательно, с фазами консолидации, без мании и взрывного роста.
Как можно использовать этот индикатор в дальнейшем?
Нельзя предугадать, какую сторону будет двигаться индикатор, как и нет гарантии, что он достигнет верхней или нижней границы в будущем.
Однако, если он когда-либо:
— Поднимется выше 0.9 (ярко-красная зона) → сильный сигнал, чтобы подумать о продаже
— Опустится ниже 0.1 (ярко-зелёная зона) → потенциально хорошая возможность для покупки
Мы продолжим следить за этим индикатором.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.