Источники цен OHLC4 и HLC3 оказались гораздо лучше чем источник цены Close, особенно для скользящих средних (которые имеют неприятное свойство запаздывать), и особенно для скользящих средних с малым периодом (а малый период как раз и выгоден для того чтобы снизить это запаздывание). Но в одних случаях лучше работает OHLC4, а в других случаях HLC4. Причем Close, HL2 и все прочие варианты всегда проигрывают в эффективности этим двум. Мне было недостаточно понять какой из двух вариантов эффективнее, мне было сильно интересно понять почему.
Почему OHLC4 и HLC3 лучше чем close
Но сначала напомню. Потому что чем больше цен участвует в расчете средней цены, тем ближе (точнее) будет полученное значение к реальной средней цене. Реальную среднюю цену мы точно никак узнать не сможем, мы можем лишь стремиться к ней. Если у скользящей средней малая длина, скажем всего 3 свечки, например, то при источнике цены Close будет всего лишь 3 цены для расчета средней, что весьма мало, и полученное в результате такого расчета значение можно даже псевдо-случайным назвать. Если же использовать OHLC4, то за те же 3 свечки получается 12 цен, что несколько сглаживает погрешность, результат более точный. Но вот с HLC3 бывает и точнее, особенно на больших таймфреймах. Почему?
Потому что...
Если немного подумать, и посмотреть на дневной таймфрейм у крупной по объёму паре (например биткойн или эфир) то не сложно заметить что цена открытия текущей свечи часто либо равна цене закрытия предыдущей свечи, либо очень уж близкая к ней. Что и не удивительно. Так что используя на дневном ТФ источник OHLC4 у нас O и C почти всегда равны, и образуется эдакий "перевес" в сторону этих значений. Я могу это еще так показывать, получается нечто вроде:
OHLC4 = (O + H + L + C) / 4
Но из-за эффекта почти равенства O и C получается вот чего:
OHLC4 = (H + L + C x 2) / 4
То есть получается что HLC3 логичнее чем OHLC4, так как не образует этого ненужного "перевеса" к ценам закрытия. Но вот почему не всегда?
Разные рынки
Вся разница в том как часто свеча открывается на уровне закрытия предыдущей свечи. То есть, если рынок не круглосуточный (акции, например), то цена открытия будет часто и сильно отличаться от цены закрытия прошлой свечи, и в этом случае источник OHLC4 окажется более правильным и точным, чем HLC3. Тоже самое касается криптовалют с малым объемов торгов, где свечи часто открываются далеко от закрытия прошлых свечей, это даже на глаз хорошо видно. На более мелких ТФ тем более хорошо видно.
А вывод такой: надо просто смотреть насколько близки обычно цены открытия и прошлого закрытия, и если они близки, то использовать HLC3, а если далекие то использовать OHLC4. Тестер не всегда хорошо подскажет какая же цена лучше, так как если сделок в бектесте было мало, то результат тоже псевдо-случайным получается. Я думаю тестер более менее подсказчик будет если количество позиций в бектесте от 100 штук и более.
Для эфира и биткойна надо использовать HLC3 на любом ТФ. Для стратегии ShiftMA. Для мелкой форкоты, особенно не протолкнувшейся в топ-100 крутости капитализации, лучше использовать OHLC4 на любой ТФ. При этом большие ТФ (дневной, недельный и даже месячный) будут более вероятно точнее с HLC3, и наоборот, на мелких ТФ более вероятно лучше будет работать OHLC4.
Можно так же делать типа 3 разных проверки:
1) На глаз - визуально посмотреть большое ли расстояния между открытием свечек и закрытием предыдущих свечек (по идее можно даже измеряющий это индикатор написать, не сложно)
2) По капитализации и/или объему торгов с сайта CoinMarketCap - это тоже косвенный признак. При большой капитализации и торгов больше в среднем. А много торгов - малое расстояние.
3) Тестером стратегии на сайте TradingView
А еще стоит заметить что разница между OHLC4 и HLC3 небольшая, и неверный выбор не факт что заметно навредит стратегии. Так что не факт стоило ли так заморачиваться с этим выбором.
PS: а еще я не могу понять почему обычно есть в выборе "HL2"-цена, но нет "OC2" (типа открытие и закрытия разделить на два, ровно середина тела свечи), но теперь понятно, получается что "OC2"-цена почти никак не отличается от просто close-цены, а потому практического смысла не имеет.
Почему OHLC4 и HLC3 лучше чем close
Но сначала напомню. Потому что чем больше цен участвует в расчете средней цены, тем ближе (точнее) будет полученное значение к реальной средней цене. Реальную среднюю цену мы точно никак узнать не сможем, мы можем лишь стремиться к ней. Если у скользящей средней малая длина, скажем всего 3 свечки, например, то при источнике цены Close будет всего лишь 3 цены для расчета средней, что весьма мало, и полученное в результате такого расчета значение можно даже псевдо-случайным назвать. Если же использовать OHLC4, то за те же 3 свечки получается 12 цен, что несколько сглаживает погрешность, результат более точный. Но вот с HLC3 бывает и точнее, особенно на больших таймфреймах. Почему?
Потому что...
Если немного подумать, и посмотреть на дневной таймфрейм у крупной по объёму паре (например биткойн или эфир) то не сложно заметить что цена открытия текущей свечи часто либо равна цене закрытия предыдущей свечи, либо очень уж близкая к ней. Что и не удивительно. Так что используя на дневном ТФ источник OHLC4 у нас O и C почти всегда равны, и образуется эдакий "перевес" в сторону этих значений. Я могу это еще так показывать, получается нечто вроде:
OHLC4 = (O + H + L + C) / 4
Но из-за эффекта почти равенства O и C получается вот чего:
OHLC4 = (H + L + C x 2) / 4
То есть получается что HLC3 логичнее чем OHLC4, так как не образует этого ненужного "перевеса" к ценам закрытия. Но вот почему не всегда?
Разные рынки
Вся разница в том как часто свеча открывается на уровне закрытия предыдущей свечи. То есть, если рынок не круглосуточный (акции, например), то цена открытия будет часто и сильно отличаться от цены закрытия прошлой свечи, и в этом случае источник OHLC4 окажется более правильным и точным, чем HLC3. Тоже самое касается криптовалют с малым объемов торгов, где свечи часто открываются далеко от закрытия прошлых свечей, это даже на глаз хорошо видно. На более мелких ТФ тем более хорошо видно.
А вывод такой: надо просто смотреть насколько близки обычно цены открытия и прошлого закрытия, и если они близки, то использовать HLC3, а если далекие то использовать OHLC4. Тестер не всегда хорошо подскажет какая же цена лучше, так как если сделок в бектесте было мало, то результат тоже псевдо-случайным получается. Я думаю тестер более менее подсказчик будет если количество позиций в бектесте от 100 штук и более.
Для эфира и биткойна надо использовать HLC3 на любом ТФ. Для стратегии ShiftMA. Для мелкой форкоты, особенно не протолкнувшейся в топ-100 крутости капитализации, лучше использовать OHLC4 на любой ТФ. При этом большие ТФ (дневной, недельный и даже месячный) будут более вероятно точнее с HLC3, и наоборот, на мелких ТФ более вероятно лучше будет работать OHLC4.
Можно так же делать типа 3 разных проверки:
1) На глаз - визуально посмотреть большое ли расстояния между открытием свечек и закрытием предыдущих свечек (по идее можно даже измеряющий это индикатор написать, не сложно)
2) По капитализации и/или объему торгов с сайта CoinMarketCap - это тоже косвенный признак. При большой капитализации и торгов больше в среднем. А много торгов - малое расстояние.
3) Тестером стратегии на сайте TradingView
А еще стоит заметить что разница между OHLC4 и HLC3 небольшая, и неверный выбор не факт что заметно навредит стратегии. Так что не факт стоило ли так заморачиваться с этим выбором.
PS: а еще я не могу понять почему обычно есть в выборе "HL2"-цена, но нет "OC2" (типа открытие и закрытия разделить на два, ровно середина тела свечи), но теперь понятно, получается что "OC2"-цена почти никак не отличается от просто close-цены, а потому практического смысла не имеет.