Работает ли свечная модель поглощения на крипте? Нет. Но я не могу объяснить почему не работает, так как сам не знаю почему.
Тут сразу можно возразить, типа "Надо поглощение плюс что-то там еще", но я бы тогда ответил: "Значит работает связка поглощения плюс что-то там ещё, а вот одно лишь поглощение без ничего - не работает". Проверялось это на разных парах крипты, в том числе к доллару и к биткойну, и на разных таймфреймах. Результаты всё время колеблются между 40-60% прибыльных сделок, и выглядело это как 50 на 50 на любой паре крипты и ТФ. А проверялось следующим образом:
Что будем считать поглощением
У меня получились такие условия в коде (на примере бычьего поглощения):
1) Текущая свеча должна быть зеленой (и не плоская свеча-дожи)
2) Предыдущая свеча должна быть красной (и тоже не свеча-дожи)
3) Закрытие текущей зеленой свечи должно быть выше или равно открытию прошлой красной свечи
4) Открытие текущей зеленой свечи должно быть ниже или равно закрытию прошлой красной свечи
Для медвежьего поглощения ровно обратное.
Как выходили
Ну а выход просто на следующей свече. Без всяких дополнительных условий. На абсолютно любой. То есть каждая позиция открывается на 1 свечу. Если дневной ТФ ну значит все позиции на 1 день.
50 на 50 в результате
Тут конечно много за что можно поругать чистоту эксперимента, но вот я уверен что если бы поглощения как-то влияли, то всё равно хотя бы на некоторых парах точность таких прогнозов оказывалась бы выше 60% или хотя бы наоборот ниже 40%. То есть должно было выбираться за эти пределы.
Но может и работать
Я думаю это всё-таки может работать при некоторых дополнительных условиях. На глаз на графике бывает видно что если свечи были очень длинные-большие и случилось поглощение, то после этого часто разворачивает. В идеале это должно быть как можно дальше от скользящей средней с большим периодом (это значит что цена где-то в пампе или дампе, и из-за этого разворотная свечная модель более вероятно станет сигналом для разворота рынка). То есть имхо поглощения имеют какую силу где на вершинках больших пампов или на дне большого дампа. А во всех остальных местах они ничего не значат.
Прибыльную стратегию на основе свечой модели поглощения у меня сделать никак не получилось. Поэтому никаких скриптов по этой теме не выкладываю.
Тут сразу можно возразить, типа "Надо поглощение плюс что-то там еще", но я бы тогда ответил: "Значит работает связка поглощения плюс что-то там ещё, а вот одно лишь поглощение без ничего - не работает". Проверялось это на разных парах крипты, в том числе к доллару и к биткойну, и на разных таймфреймах. Результаты всё время колеблются между 40-60% прибыльных сделок, и выглядело это как 50 на 50 на любой паре крипты и ТФ. А проверялось следующим образом:
Что будем считать поглощением
У меня получились такие условия в коде (на примере бычьего поглощения):
1) Текущая свеча должна быть зеленой (и не плоская свеча-дожи)
2) Предыдущая свеча должна быть красной (и тоже не свеча-дожи)
3) Закрытие текущей зеленой свечи должно быть выше или равно открытию прошлой красной свечи
4) Открытие текущей зеленой свечи должно быть ниже или равно закрытию прошлой красной свечи
Для медвежьего поглощения ровно обратное.
Как выходили
Ну а выход просто на следующей свече. Без всяких дополнительных условий. На абсолютно любой. То есть каждая позиция открывается на 1 свечу. Если дневной ТФ ну значит все позиции на 1 день.
50 на 50 в результате
Тут конечно много за что можно поругать чистоту эксперимента, но вот я уверен что если бы поглощения как-то влияли, то всё равно хотя бы на некоторых парах точность таких прогнозов оказывалась бы выше 60% или хотя бы наоборот ниже 40%. То есть должно было выбираться за эти пределы.
Но может и работать
Я думаю это всё-таки может работать при некоторых дополнительных условиях. На глаз на графике бывает видно что если свечи были очень длинные-большие и случилось поглощение, то после этого часто разворачивает. В идеале это должно быть как можно дальше от скользящей средней с большим периодом (это значит что цена где-то в пампе или дампе, и из-за этого разворотная свечная модель более вероятно станет сигналом для разворота рынка). То есть имхо поглощения имеют какую силу где на вершинках больших пампов или на дне большого дампа. А во всех остальных местах они ничего не значат.
Прибыльную стратегию на основе свечой модели поглощения у меня сделать никак не получилось. Поэтому никаких скриптов по этой теме не выкладываю.