Управление позицией
Разные авторы текстов по трейдингу могут вкладывать в словосочетание "Управление позицией" разный смысл. Из-за чего может быть путаница и критика по типу "Ты не правильно понял что такое управление позицией". В данном тексте, и вообще с моей точки зрения, управление позицией это абсолютно ЛЮБЫЕ действия по увеличению или уменьшению позиции до того как она была закрыта. По любым причинам. То есть если трейдер измерял размер позиции (в большую или меньшую сторону) - значит он занимался управлением позиции. Я это понимаю так. Может быть текст придется прочитать дважды, чтобы дошло, а то обычно не сразу доходит эта идея.
Допустим, Вы торгуете по строгой выверенной торговой системе, Вы ей доверяете, считаете её прибыльной в долгосрочной перспективе, и всегда делаете входы и выходы только по сигналу. Допустим, Ваша система дала Вам 2 разных сигнала. Сначала был сигнал на открытие длинной позиции, и он был очень убыточным. А потом был сигнал на открытие короткой позиции, и он был прибыльным. Черным цветом (стрелки и надписи) будут для длинной позиции (лонг), а красным цветом для короткой позиции (шорт).
Вот такой у Вас был сигнал на длинную:
И вот такой на короткую:
Следует обратить внимание что сигнал на шорт был ДО того как длинная позиция была закрыта. Что делают большинство людей в такой ситуации? А ничего не делают :) У него же сделка уже открыта, всё деньги заняты. То есть большинство людей просто будут продолжать высиживать свой убыточный лонг. И проигнорят сигнал на шорт (а он то прибыльный был).
Вот что почится если наложить оба сигнала на 1 график:
Однако, в этой ситуации можно поступить умнее. Что если мы "закроем глаза" на наш открытый лонг? Как будто его нет открытого. Допустим мы торгуем позициями на 1000 долларов ровно. Если у нас был сигнал на лонг то мы открыли длинную позицию на +1000 долларов. А потом у нас возник сигнал на шорт, где надо открыть на -1000 долларов. Но ведь 1000 - 1000 = 0 :) То есть для объединения обоих сигналов надо просто закрыть наш лонг, посидеть без позиции, не открывая шорт. Тогда у нас это выглядело бы так:
В последнем примере у нас 2 длинных позиции получается. И нет коротких. Первая длинная позиция дала нам убыток -27% (у нас, дураков, стопов не стояло), а вторая длинная позиция уже прибыльная, и дала нам +15%. Если у нас лот всегда был равный по 1000 долларов, значит наш результат -27% + 15% = -12%. Да, убыток, плохо. Но какой был бы убыток без всей этой пляски с бубном?
Если действовать без управления позицией, как большинство и делают, то у нас был бы только один лонг, как на самой первой картинке. И это убыток -29,6%. Какой результат лучше? -12% или -29,6% ?
Управление позицией может не просто сделать уменьшить убыток убыточной позиции, или увеличить прибыль прибыльной позиции - оно вполне может превратить убыточную позицию в прибыльную.
Думаю Вы уже догадались что вообще то ничего не мешает внутри одного длительного трейда совершить не один более краткосрочный трейд, а десятки/сотни таких. То есть можно стремиться управляя позицией вытаскивать убыточную позицию до прибыльной, или хотя бы в безубыток.
Вы, конечно, можете покритиковать данный подход, но не можете поспорить с математикой. Трейдер, который отреагировал на сигнал на шорт в данном примере как я написал уменьшил был убыток довольно сильно.
Очень важное замечание: в отличии от таких глупых методов как мартингейл, в данном примере кредитное плечо трейдера НЕ ВЫРОСЛО. Это важно. То есть загрузка депозита не превышала 1000 долларов, как в случае без управления позиции, так и в случае с управлением позицией. Это значит что такой манёвр позволяет увеличивать прибыль, при этом не увеличивать риски (не увеличивать плечо). Разумеется, можно пойти дальше и плечо всё-таки увеличить, риск так будет больше, но и прибыль больше.
Данным приемом я регулярно пользуюсь, я не редко бывают ситуации что я сделал убыточный прогноз (и опубликовал), а потом пару дней управлением позиции я выруливал эту позицию в плюс. В итоге получил прибыль. Но получили ли прибыль те кто просто скопировал прогноз? Нет, увы. То есть публикующие прогнозы на TradingView авторы зачастую делают что-то еще, о чём они не пишут обычно. Поэтому слепо копировать их часто будет приводить к убыткам для тех кто их просто копирует. Ибо Вы не копируете полностью всё то что они делают, а они всё и не пишут.
В принципе метод управление позицией позволяет использовать 2 абсолютно разных стратегии на одном счете и одной паре. Если одна стратегия дала сигнал на шорт, а другая на лонг - значит сидеть без позиции. Если обе дали сигнал на лонг - у Вас будет лонг двойного размера. Аналогично с шортом (которые можно и вовсе не использовать). И три стратегии можно использовать так одновременно, вот только запутаетесь :)
Допустим, Вы торгуете по строгой выверенной торговой системе, Вы ей доверяете, считаете её прибыльной в долгосрочной перспективе, и всегда делаете входы и выходы только по сигналу. Допустим, Ваша система дала Вам 2 разных сигнала. Сначала был сигнал на открытие длинной позиции, и он был очень убыточным. А потом был сигнал на открытие короткой позиции, и он был прибыльным. Черным цветом (стрелки и надписи) будут для длинной позиции (лонг), а красным цветом для короткой позиции (шорт).
Вот такой у Вас был сигнал на длинную:
И вот такой на короткую:
Следует обратить внимание что сигнал на шорт был ДО того как длинная позиция была закрыта. Что делают большинство людей в такой ситуации? А ничего не делают :) У него же сделка уже открыта, всё деньги заняты. То есть большинство людей просто будут продолжать высиживать свой убыточный лонг. И проигнорят сигнал на шорт (а он то прибыльный был).
Вот что почится если наложить оба сигнала на 1 график:
Однако, в этой ситуации можно поступить умнее. Что если мы "закроем глаза" на наш открытый лонг? Как будто его нет открытого. Допустим мы торгуем позициями на 1000 долларов ровно. Если у нас был сигнал на лонг то мы открыли длинную позицию на +1000 долларов. А потом у нас возник сигнал на шорт, где надо открыть на -1000 долларов. Но ведь 1000 - 1000 = 0 :) То есть для объединения обоих сигналов надо просто закрыть наш лонг, посидеть без позиции, не открывая шорт. Тогда у нас это выглядело бы так:
В последнем примере у нас 2 длинных позиции получается. И нет коротких. Первая длинная позиция дала нам убыток -27% (у нас, дураков, стопов не стояло), а вторая длинная позиция уже прибыльная, и дала нам +15%. Если у нас лот всегда был равный по 1000 долларов, значит наш результат -27% + 15% = -12%. Да, убыток, плохо. Но какой был бы убыток без всей этой пляски с бубном?
Если действовать без управления позицией, как большинство и делают, то у нас был бы только один лонг, как на самой первой картинке. И это убыток -29,6%. Какой результат лучше? -12% или -29,6% ?
Управление позицией может не просто сделать уменьшить убыток убыточной позиции, или увеличить прибыль прибыльной позиции - оно вполне может превратить убыточную позицию в прибыльную.
Думаю Вы уже догадались что вообще то ничего не мешает внутри одного длительного трейда совершить не один более краткосрочный трейд, а десятки/сотни таких. То есть можно стремиться управляя позицией вытаскивать убыточную позицию до прибыльной, или хотя бы в безубыток.
Вы, конечно, можете покритиковать данный подход, но не можете поспорить с математикой. Трейдер, который отреагировал на сигнал на шорт в данном примере как я написал уменьшил был убыток довольно сильно.
Очень важное замечание: в отличии от таких глупых методов как мартингейл, в данном примере кредитное плечо трейдера НЕ ВЫРОСЛО. Это важно. То есть загрузка депозита не превышала 1000 долларов, как в случае без управления позиции, так и в случае с управлением позицией. Это значит что такой манёвр позволяет увеличивать прибыль, при этом не увеличивать риски (не увеличивать плечо). Разумеется, можно пойти дальше и плечо всё-таки увеличить, риск так будет больше, но и прибыль больше.
Данным приемом я регулярно пользуюсь, я не редко бывают ситуации что я сделал убыточный прогноз (и опубликовал), а потом пару дней управлением позиции я выруливал эту позицию в плюс. В итоге получил прибыль. Но получили ли прибыль те кто просто скопировал прогноз? Нет, увы. То есть публикующие прогнозы на TradingView авторы зачастую делают что-то еще, о чём они не пишут обычно. Поэтому слепо копировать их часто будет приводить к убыткам для тех кто их просто копирует. Ибо Вы не копируете полностью всё то что они делают, а они всё и не пишут.
В принципе метод управление позицией позволяет использовать 2 абсолютно разных стратегии на одном счете и одной паре. Если одна стратегия дала сигнал на шорт, а другая на лонг - значит сидеть без позиции. Если обе дали сигнал на лонг - у Вас будет лонг двойного размера. Аналогично с шортом (которые можно и вовсе не использовать). И три стратегии можно использовать так одновременно, вот только запутаетесь :)
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.