После серии постов по этой теме у других авторов, тоже поддался хайпу и решил раскрыть этот вопрос, но уже со своей кодерской точки зрения. Полезно ли оно. Далее годнота без воды.
Полезно ли
Если рассуждать логически, то эта информация не может быть полезной для трейдера, так как является одновременно и общедоступной информацией, и хорошо понятной всем участникам, и, как Вы понимаете, Вы эту информацию получаете не раньше других, то есть не становитесь инсайдером. Так по логике вещей информация об открытом интересе по лонгам и шортам на битфайнексе должна быть бесполезна. Но давайте проверим, то есть попробуем пользу всё таки извлечь, и разными методами.
Скрипт стратегии
А чтобы не было субъективного восприятия информации, когда каждый понимает информацию по своему, нам потребуется беспристрастный скрипт, чтобы информация эта для всех голов оказалась одинаковой, а не субъективной.
Скрипт устроен очень просто: лаймовая линия показывает лонги, красная - шорты. Если лонгов больше (лаймовая выше красной), то это сигнал для открытия длинной позиции. Верно и обратное (зеркально), если шортов становится больше лонгов, то как бы надо открыть короткую позицию.
Бектест произведен БЕЗ комиссии и на 100% капитала. С августа 2017 года (то есть 1 год + 1 месяц), так как ранее эта информация была недоступна на TradingView. Как видим, имеем около 50% точность сигналов и убыток по итогу.
Тут можно возразить, мол, ну это уж совсем тупой и примитивный подход, такое точно бы не сработало. Тут я даже соглашусь, однако, идею проверить всё равно надо было. Ну вот интересно же (не только мне) сработал бы такой тупой подход. Ну теперь знаем что не сработает, успокоились. Можно пробовать что-то посложнее.
А где сигналы
Если подумать то мы вообще то не обязаны дожидаться сигнала на шорт, не обязаны шорт открывать, не обязаны не ставить тейки и стопы и так далее. То есть можно думать как это применить иначе. Тогда на первом этапе исследования самое интересный вопрос будет: "А где вообще обычно появляются такие сигналы?". Где сигнал у нас это пересечение лонговой линии и шортовой (то есть кого-то стало больше).
На это скрине видно что обычно лонг предлагается открывать довольно близко к дну рынка, а не где попало. Если же не на дне, то обычно после сигнала имеет сразу же довольно бурный рост в несколько свечек (тут дневных). Для наглядности добавил синие стрелки еще.
И кстати, на свече сегодня этот сигнал есть. То есть проверить теорию "на будущем" мы сегодня можем от кассы не отходя, что удобно, воспользуемся. По данной логике с завтрашнего дня (1 октября 2018) цена будет расти несколько дней подряд. Ну посмотрим.
Если же мотнуть график еще немного назад, то в прошлом картина аналогичная. Вновь, после превышения объема лонгов над шортам обычно рост.
Мне лично в глаза бросилось отсутствие сигналов "открой лонг" на протяжении всего длительного даунтренда биткойна.
Применение
Бездумно торговать используя это как один единственный индикатор окажется убыточной стратегией вероятнее всего. Это подтверждает проведенный бектест. Однако, превышение объема лонгов над шортам может быть хорошей дополнительной подсказкой образования рыночного дна. Причем не обязательно именно первый такой сигнал окажется на дне. Как видим на скринах на дне чаще всего несколько таких сигналов, и большинство из них как бы ложные, то есть не указывают в аккурат на дно. Такая череда сменяющих друг друга сигналов на шорт и лонг похоже на некую борьбу быков и медведей, кто-то получит перевес, но вот получит не факт что сразу и с первой попытки.
Полезно ли
Если рассуждать логически, то эта информация не может быть полезной для трейдера, так как является одновременно и общедоступной информацией, и хорошо понятной всем участникам, и, как Вы понимаете, Вы эту информацию получаете не раньше других, то есть не становитесь инсайдером. Так по логике вещей информация об открытом интересе по лонгам и шортам на битфайнексе должна быть бесполезна. Но давайте проверим, то есть попробуем пользу всё таки извлечь, и разными методами.
Скрипт стратегии
А чтобы не было субъективного восприятия информации, когда каждый понимает информацию по своему, нам потребуется беспристрастный скрипт, чтобы информация эта для всех голов оказалась одинаковой, а не субъективной.
Скрипт устроен очень просто: лаймовая линия показывает лонги, красная - шорты. Если лонгов больше (лаймовая выше красной), то это сигнал для открытия длинной позиции. Верно и обратное (зеркально), если шортов становится больше лонгов, то как бы надо открыть короткую позицию.
Бектест произведен БЕЗ комиссии и на 100% капитала. С августа 2017 года (то есть 1 год + 1 месяц), так как ранее эта информация была недоступна на TradingView. Как видим, имеем около 50% точность сигналов и убыток по итогу.
Тут можно возразить, мол, ну это уж совсем тупой и примитивный подход, такое точно бы не сработало. Тут я даже соглашусь, однако, идею проверить всё равно надо было. Ну вот интересно же (не только мне) сработал бы такой тупой подход. Ну теперь знаем что не сработает, успокоились. Можно пробовать что-то посложнее.
А где сигналы
Если подумать то мы вообще то не обязаны дожидаться сигнала на шорт, не обязаны шорт открывать, не обязаны не ставить тейки и стопы и так далее. То есть можно думать как это применить иначе. Тогда на первом этапе исследования самое интересный вопрос будет: "А где вообще обычно появляются такие сигналы?". Где сигнал у нас это пересечение лонговой линии и шортовой (то есть кого-то стало больше).
На это скрине видно что обычно лонг предлагается открывать довольно близко к дну рынка, а не где попало. Если же не на дне, то обычно после сигнала имеет сразу же довольно бурный рост в несколько свечек (тут дневных). Для наглядности добавил синие стрелки еще.
И кстати, на свече сегодня этот сигнал есть. То есть проверить теорию "на будущем" мы сегодня можем от кассы не отходя, что удобно, воспользуемся. По данной логике с завтрашнего дня (1 октября 2018) цена будет расти несколько дней подряд. Ну посмотрим.
Если же мотнуть график еще немного назад, то в прошлом картина аналогичная. Вновь, после превышения объема лонгов над шортам обычно рост.
Мне лично в глаза бросилось отсутствие сигналов "открой лонг" на протяжении всего длительного даунтренда биткойна.
Применение
Бездумно торговать используя это как один единственный индикатор окажется убыточной стратегией вероятнее всего. Это подтверждает проведенный бектест. Однако, превышение объема лонгов над шортам может быть хорошей дополнительной подсказкой образования рыночного дна. Причем не обязательно именно первый такой сигнал окажется на дне. Как видим на скринах на дне чаще всего несколько таких сигналов, и большинство из них как бы ложные, то есть не указывают в аккурат на дно. Такая череда сменяющих друг друга сигналов на шорт и лонг похоже на некую борьбу быков и медведей, кто-то получит перевес, но вот получит не факт что сразу и с первой попытки.
Комментарий:
Выложил этот скрипт
Нужно игнорировать сигналы на шорт (это когда шортов стало больше чем лонгов), потому как цена после этого идёт вниз не достаточно часто.
Интерес представляют только сигналы на лонг (то есть лонгов стал больше чем шортов), так как они достаточно регулярно на дне или перед неплохим ростом.
Причем, сигнал это именно день пересечения, а не любой день. То есть если лонгов сегодня больше чем шортов, то это вообще ничего не значит, и не значит что будет расти. Тут нам важно а когда лонгов стало больше чем шортов. Если сегодня-вчера стало - тогда это нам интересный сигнал. Если это случилось пару недель назад, то это уже ничего не значит.