Пробойная торговая система

25 авг. 2017 г.

Элементарная понятная торговая система. Официально "не работает", но на криптовалютах почему-то работает.

Всё просто

Когда цена превышает предыдущий максимум (тем более если это исторический максимум), то как правило она сильно растет. Почти всегда растет хотя бы до конца дня (по Гринвичу если говорим о криптовалютах).

Исторический максимум - это самая большая цена которая была за всю историю существования актива. Однако, тут есть криптовалютные нюансы: когда крипто-актив добавляют на новую крупную биржу то часто случается "памп добавления", из-за которого цена может уйти крайне высоко. И вот этот памп не нужно учитывать. Я для себя эту проблему просто решил - я не учитываю первые 10 дней существования пары на бирже.

Смотрим

Чтобы выборка была без нареканий я возьму топ-5 крипто-активов по капитализации (по данным CoinMarketCap на сегодня) и самые последние движения цены, а не только "подходящие". Исключение пришлось сделать только для "BCH" ("Bitcoin Cash"), так как он появился относительно недавно (25 дней назад), то его смотрим на часовом графике, а остальные на дневном.

"BTC/USD" на BitFinex, D1:



Синии линии проводятся от предыдущего максимума (high какой-то свечи), а синие стрелки показывают свечу которая "пробила" этот максимум. После чего цена как правило растет весь день (конец дня по времени Гринвича), и как правило растет и несколько последующих дней. Конечно, случается это редко, далеко не каждый день, но пар то много.

"ETH/USD" на BitFinex, D1:



"BCH/USD" на BitTrex, H1:



"XRP/USD" на Poloniex, D1:



"LTC/BTC" на Poloniex, D1:



Как видим в последний раз "система не сработала", там грустный смайлик. Но мы же понимаем что не бывает штук работающих вообще в 100% случаев, да и 100% не обязательно. Если Вы подсчитаете сколько раз сработала данная штука на графиках выше, то увидите что в 22-ух случаях был рост, а в одном случае из 23 "ложный пробой". Ну ведь хорошая же вероятность то.

Сигнализация

Можно поставить сигнализацию и отслеживать пробои на множестве пар. На TradingView на бесплатном аккаунте только один алерт можно поставить, кстати. А еще он SMS умеет высылать. Есть также бесплатные сервисы в сети, но без SMS-ок уже.

Вмешательство двигателя прогрессов

Анализировать много графиков мне довольно скоро стало надоело. Далее вмешался двигатель прогрессов и я для себя решил написать программу, которая бы отслеживала пробои вместо меня и "пиликала" когда цена подходит близко к уровню предыдущего максимума.

Логика программки такая (а программисты смогут повторить кстати, не сложно):

Шаг 1. Берется топ-100 крипто-активов с сайта CoinMarketCap
Шаг 2. Выкачиваются по ним все исторические котировки
Шаг 3. Ищется максимальная цена за всю историю (исключая первые 10 дней - там "памп добавления" часто)
Шаг 4. Получает текущие цены (лучше тоже с сайта CoinMarketCap)
Шаг 5. Сравнивает насколько процентов текущая цена каждого актива близка к своему историческому максимуму
Шаг 6. Выводит список отсортированной по этой "близости"

На данный момент это у меня выглядит так (скрин):

s015.radikal.ru/i332/1708/8c/f38fc250cc80t.jpg

PS: В далёком прошлом я бы погроммистом, что в делах трейдунских теперь весьма помогает.

25 авг. 2017 г.

Заметка

И еще нюанс, забыл написать. Чем более старый максимум (по количеству баров) - тем более вероятно что сработает. То есть максимум недельной давности будет хуже максимума трех-месячной давности.

А еще бывает "стопка уровней". Это когда чуть выше уровня есть еще один уровень, более старый. Тогда обычно более сильный рост. При пробое первого уровня тарятся первые "пробойщики" (ну и стопятся шортисты если есть), и этого заряда часто хватает чтобы сразу долететь до следующего уровня, а там новая порция покупок и стопов шортистов.

25 авг. 2017 г.

Заметка

Вот пример "стопки уровней". Если цена пересекла нижний уровень, то очень вероятно что средний тоже пересечет, так как он очень близко, а верхний тоже не так уж далеко.