Ложный пробой. Как вычислить подделку объёмом и дельтой??

Ложный пробой — это когда цена выходит за важный уровень (хай/лоу/диапазон), но не находит продолжения, возвращается обратно и запускает движение в обратную сторону.
Обычно это:

• ликвидация позиций толпы
  
• "вынос" стопов перед разворотом
  
• набор ликвидности для крупного игрока
  

Как распознать ложный пробой
1) Контекст

• Уровень подтверждён несколькими касаниями
  
• Толпа его видит (максимумы/минимумы, явный диапазон)
  

2) Пробой

• Цена выходит за уровень (обновляет экстремум)
  
• Происходит всплеск объёма
  

В footprint видно:

• Агрессоры входят по рынку
  
• Объём сосредотачивается на хаях/лоях
  
• Дельта максимально положительная (при пробое вверх), но движения нет
  

3. Реакция

• Следующая свеча закрывается внутри диапазона
  
• Объём падает
  
• В кластере появляются обратные имбалансы
  

Это момент смены контекста → можно входить в разворот от ложного пробоя

Поведение цены при ложном пробое
Вверх:

• Хвост сверху
  
• Дельта положительная, но нет прогресса
  
• Возврат под уровень — сигнал на шорт
  

Вниз:

• Хвост снизу
  
• Дельта отрицательная, но цена не закрепляется
  
• Возврат выше уровня — сигнал на лонг
  

Стратегия входа
Условия:

• Ложный пробой уровня подтверждён: объём в хвосте, дельта в противоход, возврат под уровень
  
• Конфирм — закрытие свечи внутри диапазона с уменьшением объёма
  

Вход:

• После подтверждающей свечи (или на ретесте уровня снизу/сверху)
  

Стоп:

• За хвост ложного пробоя (экстремум свечи с выбросом объёма)
  

Цель:

• Противоположная граница диапазона
  
• Или ближайшая зона накопления / POC
  

Пример:

• Уровень сопротивления на 100000 держится 3 раза
  
• На 4 касании — пробой до 100500, объём резко возрастает
  
• Дельта +8000, но следующая свеча — красная и возвращается под 100000
  
• В footprint: объём на 100500, имбаланс продавцов на 100200–100100
  
• Шорт на 99900, стоп за 100400, цель — 98800 (нижняя граница диапазона)
  

Типичные ошибки в ловле ложных пробоев

• Вход до подтверждения возврата — рынок может действительно пробить и пойти дальше
  
• Игнорирование объёма — без всплеска нет выноса
  
• Нет подтверждения дельтой — иногда пробой может быть реальным, но дельта должна совпадать
  
• Заниженный стоп — ставить слишком близко за уровень нельзя, пробой всегда делает тень
  

Итог

• Пробой без объёма — фейк
  
• Пробой с объёмом и отрицательной дельтой — поглощение
  
• Возврат под уровень — сигнал, не пробой сам по себе
  
• Объём в хвосте = "жертвы" остались в ловушке
  
• Смотрим дальнейшее развитие, не торопимся со входом