Дивергенции. Субъективность/стереотипы/опыт.

29 июл. 2023 г.

//Разбор будет с использованием индикатора RSI с периодом 21
Даже простой шаблон дивергенций все видят по разному. Для примера один и тот же кусок графика:


По сути оба варианта верны, разница лишь в том - как ты будешь это торговать. Можно следить за каждым новым пиком и ты будешь видеть десятки дивергенций(о их качестве мы еще поговорим), а можно смотреть на график раз в несколько дней/недель и не увидеть ни одной. Конечно, все это так же зависит от вашего рабочего таймфрейма.

Виды дивергенций.
Если загуглить слово "дивергенции", вам попадется однообразная информация, о ее видах\классах и т.п. Эта ерунда только засоряет ваш мозг. По факту есть только - обычная(я называю ее "регулярной") и скрытая. Регулярная идет против тренда, скрытая на продолжение тренда. Все. Согласитесь, это намного проще для запоминания.
Пример:


После небольшой тренировки, будете легко их замечать и разделять.

Качество дивергенций.
Упоровшись, можно разглядеть целую гору дивергенций.

Только их количество еще не значит, что ты заработаешь.
В основной массе "обучений дивергенциям" обычно не говорят как определить куда стоит заходить, а куда нет. В основном показывают удобный участок на истории, где все отработало на ура с первого раза, приводят в пример книгу "Самый сильный сигнал в техническом анализе" дедушки Элдера и оставляют вас наедине с графиком. Но мы то знаем - дьявол кроется в деталях.
Есть несколько способов определить валидность дивера и точку входа, расскажу о парочке самых простых, которые сам когда-то использовал:

1. Скользящая средняя на индикаторе.
В стандартном индикаторе RSI, есть встроенная скользящая средняя(фиолетовая линия). Ее можно использовать как для подтверждения дивера, так и для определения точки входа.

Суть - вход на откате к скользящей, после ее пробития (выделил места синими кружками и суть движения красными стрелками). Ложные диверы, как правило не пробивают скользящую. Но этот способ хорошо работает только на трендовых участках, в боковике вы увидите как скользящая пересекает RSI в обе стороны, так же есть и другие сложности (выделил разные примеры по цветам)

Недостатков у такого способа хватает, но при должном риск менеджменте все не так плохо.

2. Трендлайны
Строим на графике трендовую линию по предыдущим максимумам/минимумам, которую в перспективе цена должна пересечь. Вход в момент пересечения линии.

Отметил цифрами какая трендовая к какому диверу принадлежит.
Трендовая работает лучше, но сигналы дает позже, чем в предыдущем способе. Можете попробовать строить трендовые на индикаторе, тоже рабочая штука.
В общем, тут поле для экспериментов. Фильтруйте дивергенции как вам удобно. Для себя я выбрал иной способ валидации диверов, но начинал именно с этих.

Что касается тейков и стопов, тут зависит от вашего опыта, просмотрев пару-тройку сотен диверов, на разных активах и выбрав для себя удобный способ валидации, вы сами сможете определить куда лучше ставить тейки и стопы, опять же - экспериментируйте, пока не найдете что то подходящее именно вам.

Так же пару слов о разнице в диверах. Большинство хоть раз слышало фразу "trend is your friend"(тренд твой друг), она актуальна и для дивергенций. Скрытые диверы легче и более предсказуемы в торговле, так как ты не ловишь ножи, пытаясь подловить high или low, а просто следуешь за ценой.
Я бы рекомендовал новичкам, в первую очередь, смотреть именно на скрытые дивергенции. Т.к. регулярные частенько делают по 2-3 захода, прежде чем цена развернется.


Еще, бытует мнение о "разгрузке" индикатора, по достижении уровня 50 по RSI. Но мой личный опыт не подтверждает данное суждение.

Выбор индикатора для определения диверов - вкусовщина. Если вам не нравится излишняя "задиристость" RSI, попробуйте его сглаженную версию (только без фанатизма). Ничего не имею против MACD или OsMa, если удобно с одним из них, то RSI вам и не нужен. Собственно, большинство осцилляторов будут рисовать диверы в том или ином виде, так уж они устроены.

Надеюсь, мои наблюдения вам пригодятся.