Стратегия Colorbox очень похожа на стратегию Whitebox (или стратегию MultiMA), но с одним не большим отличием. Это отличие сильно повлияло на результаты. В отличии от Whitebox позиции закрываются не по цене скользящей средней, а по цене закрытия свечи, с учётом цвета свечи. Открываются позиции так же как и в Whitebox. Поэтому в настройках нет скользящей средней для закрытия, раз уж она не используется.
Идея
У Whitebox наибольшие убытки появлялись при длительном "безоткатном" движении. Чем меньше длина скользящей средней для закрытия позиции - тем более вероятно что цена достигнет её и закроет убыточную позицию раньше. Но всё же бывают случаи когда цена "летит" в одну сторону без малейшего отката. Хотелось как-то обойти эту проблему. Идея в том чтобы закрывать длинные позиции при первой же зеленой свечке. А короткие позиции при первой же красной свечке. Вероятность появления такой свечи очень высокая всегда. Намного выше чем вероятность касания ценой скользящей средней.
Стратегия
Шаг 1. Рисуется обычная скользящая средняя (SMA, синего цвета)
Шаг 2. На несколько процентов ниже рисуется копия линии SMA (ShiftedMA, лаймового цвета)
Шаг 3. На несколько процентов выше рисуется копия линии SMA (красного цвета)
Шаг 4. На линиях для входа (лаймовые и красные) создаются лимитные ордеры для открытия позиции
Шаг 5. Если открыта длинная позиция то при появлении любой зеленой свечи она закрывается по цена закрытия свечи (короткая позиция закрывается при красной свече)
Нюансы
Плоские (бесцветный, когда open = close) свечки игнорируются стратегий. То есть сделки на такой не закрываются.
На таймфрейме 1 час стратегия плохо себя показала, намного лучше работает на таймфрейме 2 часа и более. До дневного.
Биржевые комиссии
Для входа используется мейкер.
Для выхода используется тейкер.
Суммы для мейкера и тейкера всегда равны.
Поэтому для бэктеста нужна средняя комиссия = (maker_fee + taker_fee) / 2
Для примера на Binance
На фьючерсах комиссия мейкера ордера 0.02%, а комиссия тейкера ордера 0.04%. Если не используются скидки, которые там обычно есть.
Тогда средняя комиссия 0.03%.
Однако, с учетом того что может быть проскальзывание, лучше увеличить комиссию в бэктесте чтобы было "с запасом" примерно в полтора раза.
((0,02% + 0,04%) / 2) * 1,5 = 0,045%
Пары
Это очень универсальная стратегия. Она может быть прибыльной на любых торговых парах, на любом классе активов и на любом таймфрейме.
Но для успешной работы ей необходимы правильные параметры (см. рекомендации ниже).
Рекомендации
Чем волатильнее актив, тем лучше работает стратегия.
Чем больше волатильность, тем больше нужно устанавливать шифт для ордеров.
Чем больше временной интервал, тем больший шифт желателен для ордеров.
Короткие позиции менее прибыльны и более рискованны.
Короткие позиции можно вообще отключить, это может быть полезно.
Стратегия хорошо работает для торговых пар типа крипта/крипта (например, ETH/BTC , DOGE/ETH и т.д.).
Но её так же можно использовать для пар типа крипта/фиат или стейблкойн (BTC/USDT, ETH/USD и т.д.).
Скрипт
Скрипт стратегии с открытым исходным кодом на 5-ой версии языка PineScript.
Идея
У Whitebox наибольшие убытки появлялись при длительном "безоткатном" движении. Чем меньше длина скользящей средней для закрытия позиции - тем более вероятно что цена достигнет её и закроет убыточную позицию раньше. Но всё же бывают случаи когда цена "летит" в одну сторону без малейшего отката. Хотелось как-то обойти эту проблему. Идея в том чтобы закрывать длинные позиции при первой же зеленой свечке. А короткие позиции при первой же красной свечке. Вероятность появления такой свечи очень высокая всегда. Намного выше чем вероятность касания ценой скользящей средней.
Стратегия
Шаг 1. Рисуется обычная скользящая средняя (SMA, синего цвета)
Шаг 2. На несколько процентов ниже рисуется копия линии SMA (ShiftedMA, лаймового цвета)
Шаг 3. На несколько процентов выше рисуется копия линии SMA (красного цвета)
Шаг 4. На линиях для входа (лаймовые и красные) создаются лимитные ордеры для открытия позиции
Шаг 5. Если открыта длинная позиция то при появлении любой зеленой свечи она закрывается по цена закрытия свечи (короткая позиция закрывается при красной свече)
Нюансы
Плоские (бесцветный, когда open = close) свечки игнорируются стратегий. То есть сделки на такой не закрываются.
На таймфрейме 1 час стратегия плохо себя показала, намного лучше работает на таймфрейме 2 часа и более. До дневного.
Биржевые комиссии
Для входа используется мейкер.
Для выхода используется тейкер.
Суммы для мейкера и тейкера всегда равны.
Поэтому для бэктеста нужна средняя комиссия = (maker_fee + taker_fee) / 2
Для примера на Binance
На фьючерсах комиссия мейкера ордера 0.02%, а комиссия тейкера ордера 0.04%. Если не используются скидки, которые там обычно есть.
Тогда средняя комиссия 0.03%.
Однако, с учетом того что может быть проскальзывание, лучше увеличить комиссию в бэктесте чтобы было "с запасом" примерно в полтора раза.
((0,02% + 0,04%) / 2) * 1,5 = 0,045%
Пары
Это очень универсальная стратегия. Она может быть прибыльной на любых торговых парах, на любом классе активов и на любом таймфрейме.
Но для успешной работы ей необходимы правильные параметры (см. рекомендации ниже).
Рекомендации
Чем волатильнее актив, тем лучше работает стратегия.
Чем больше волатильность, тем больше нужно устанавливать шифт для ордеров.
Чем больше временной интервал, тем больший шифт желателен для ордеров.
Короткие позиции менее прибыльны и более рискованны.
Короткие позиции можно вообще отключить, это может быть полезно.
Стратегия хорошо работает для торговых пар типа крипта/крипта (например, ETH/BTC , DOGE/ETH и т.д.).
Но её так же можно использовать для пар типа крипта/фиат или стейблкойн (BTC/USDT, ETH/USD и т.д.).
Скрипт
Скрипт стратегии с открытым исходным кодом на 5-ой версии языка PineScript.
