Живые уровни.
Суть проблемы:
- Сложность с корректным определением уровней поддержки/сопротивления;
- Психологически-важные уровни (круглые значения) оправдывают теорию о своём существовании с переменным успехом. С историческими уровнями – то же самое;
- Поиск корректного понимания взаимодействия Цена/уровень;
Суть идеи: – построение актуальных уровней поддержки/сопротивления. «Актуальными» я их назвал, потому что они действуют сейчас и время их действия будет в некоторой степени ограничено.
1. Для нахождения уровней нужно взять какой-то период (количество баров/свечей).
2. Я считаю – этот период должен быть не менее 30 (я в своих экспериментах выбрал другое значение) свечей.
3. В выбранном периоде (последние N свечей) на каком-либо тайм-фрейме находим минимум и максимум, и проводим через эти точки горизонтальные линии, которые и будут уровнями поддержки/сопротивления для этого тайм-фрейма до тех пор, пока заданный экстремум остаётся в заданном диапазоне (N последних свечей).
4. Проделываем эту же операцию для всех тайм-фреймов. И получаем массив уровней. C закрытием каждой новой свечи, диапазон N будет смещаться вправо и после того как ранее найденный экстремум останется вне диапазона, находим новый экстремум в новом диапазоне.
Скопление и свидание уровней
В случае, когда котировки в течение продолжительного времени идут в бок, и не обновляют экстремумы – мы сталкиваемся с тем, что для некоторого ряда тайм-фреймов становятся актуальными одни и те же или близкие по значению экстремумы и построенные по их значениям уровни.
Немного введённой мной терминологии. М будем использовать следующие понятия:
- Скопление уровней – расположенные в непосредственной близости друг от друга уровни поддержки или уровни сопротивления нескольких тайм-фреймов.
- Свидание уровней – Совпадение значений уровней нескольких тайм-фреймов
Именно свидания являются наиболее сильными уровнями.
Скопления – это чаще всего не оформившееся свидание.
Ещё одна интересная деталь - «свидания» и «скопления» кроме поддержки/сопротивления одновременно являются чем-то вроде аттракторов (англ. attract — привлекать, притягивать). На мой взгляд они каким-то образом притягивают цену, либо заставляют участников рынка толкать к ним цену, чтобы протестировать.
Рассмотрим пример на графике GBP/USD:
- Цена находится между двумя «Свиданиями» - одно "поддержка 1" 1,34861, второе "сопротивление 1" 1,36057.
- 1,34861 – Более сильный уровень так как является свиданием большего количества уровней чем 1,36057.
- Выше есть ещё одно свидание – "сопротивление 2" 1,36434, более сильное чем 1,36057.
Предположительное развитие событий:
- "Поддержка 1" 1,34861 вероятно будет ещё раз протестирована. Если так, то "сопротивление 1" 1,36057 изменится и сместится вниз. После этого цена будет тестировать "сопротивление 1 1,36057" или его изменившийся аналог и скорее всего пробьёт его и направится к "сопротивлению 2" 1,36434. К моменту, когда она дойдёт до "Сопротивления 2" 1,36434 – снизу образуются другие скопления и свидания с каким-то потенциалом. Здесь, в зависимости от разницы в потенциалах мы сможем предположить в какую сторону и к какому уровню пойдёт цена далее.
Приведённый метод анализа имеет смысл только на нетрендовых участках рынка.
С удовольствием пообщаюсь в комментариях.
Суть проблемы:
- Сложность с корректным определением уровней поддержки/сопротивления;
- Психологически-важные уровни (круглые значения) оправдывают теорию о своём существовании с переменным успехом. С историческими уровнями – то же самое;
- Поиск корректного понимания взаимодействия Цена/уровень;
Суть идеи: – построение актуальных уровней поддержки/сопротивления. «Актуальными» я их назвал, потому что они действуют сейчас и время их действия будет в некоторой степени ограничено.
1. Для нахождения уровней нужно взять какой-то период (количество баров/свечей).
2. Я считаю – этот период должен быть не менее 30 (я в своих экспериментах выбрал другое значение) свечей.
3. В выбранном периоде (последние N свечей) на каком-либо тайм-фрейме находим минимум и максимум, и проводим через эти точки горизонтальные линии, которые и будут уровнями поддержки/сопротивления для этого тайм-фрейма до тех пор, пока заданный экстремум остаётся в заданном диапазоне (N последних свечей).
4. Проделываем эту же операцию для всех тайм-фреймов. И получаем массив уровней. C закрытием каждой новой свечи, диапазон N будет смещаться вправо и после того как ранее найденный экстремум останется вне диапазона, находим новый экстремум в новом диапазоне.
Скопление и свидание уровней
В случае, когда котировки в течение продолжительного времени идут в бок, и не обновляют экстремумы – мы сталкиваемся с тем, что для некоторого ряда тайм-фреймов становятся актуальными одни и те же или близкие по значению экстремумы и построенные по их значениям уровни.
Немного введённой мной терминологии. М будем использовать следующие понятия:
- Скопление уровней – расположенные в непосредственной близости друг от друга уровни поддержки или уровни сопротивления нескольких тайм-фреймов.
- Свидание уровней – Совпадение значений уровней нескольких тайм-фреймов
Именно свидания являются наиболее сильными уровнями.
Скопления – это чаще всего не оформившееся свидание.
Ещё одна интересная деталь - «свидания» и «скопления» кроме поддержки/сопротивления одновременно являются чем-то вроде аттракторов (англ. attract — привлекать, притягивать). На мой взгляд они каким-то образом притягивают цену, либо заставляют участников рынка толкать к ним цену, чтобы протестировать.
Рассмотрим пример на графике GBP/USD:
- Цена находится между двумя «Свиданиями» - одно "поддержка 1" 1,34861, второе "сопротивление 1" 1,36057.
- 1,34861 – Более сильный уровень так как является свиданием большего количества уровней чем 1,36057.
- Выше есть ещё одно свидание – "сопротивление 2" 1,36434, более сильное чем 1,36057.
Предположительное развитие событий:
- "Поддержка 1" 1,34861 вероятно будет ещё раз протестирована. Если так, то "сопротивление 1" 1,36057 изменится и сместится вниз. После этого цена будет тестировать "сопротивление 1 1,36057" или его изменившийся аналог и скорее всего пробьёт его и направится к "сопротивлению 2" 1,36434. К моменту, когда она дойдёт до "Сопротивления 2" 1,36434 – снизу образуются другие скопления и свидания с каким-то потенциалом. Здесь, в зависимости от разницы в потенциалах мы сможем предположить в какую сторону и к какому уровню пойдёт цена далее.
Приведённый метод анализа имеет смысл только на нетрендовых участках рынка.
С удовольствием пообщаюсь в комментариях.