TRIX Alligator - интерпретация откатов/консолидаций
Часто спрашивают что за индикаторы использую. Полагаю надо какой то курс обучающих идей по ним сделать. Начнем с основ.
Сама система основана на традициях Profitunity Билла Вильямса и принципиально мало чем отличается, а вот в технических деталях отличия есть существенные. Основное, что серьезно раздражало в системе Б.В. - это чрезмерное количество шумов, плохая масштабируемость, плоское представление волновой структуры. Всего этого удалось избежать применив другие алгоритмы расчета и подход.
Первый и основной элемент: средние которые образуют Аллигатор и контрольная. Все они рассчитываются по тому же алгоритму что и TRIX, только выведены не в окно осциллятора, а на график цены для чего алгоритм отображения был слегка изменен. В свободном доступе есть скрипт для одной средней, через профиль можно найти без проблем и создать любое количество таких средних.
Помимо основных функций которые Аллигатор на TRIX (ATRIХ) традиционно выполняет, те указание тренда или бестрендовости, в том числе его силу и волатильность (по расхождению) он невероятно точно показывает откаты различных порядков.
На графике условно приведены схемы и примеры трех порядков. Разница между ними только в том сколько линий цена успевает изменить за время когда она двигается против тренда и возвращается обратно без пересечения основы. Так как каждая следующая средняя от быстрой (Lips), до медленной (Jaws) имеет больший период расчета, то соответственно для изменения направления средней соответствующего порядка цена должна будет находиться против неё гораздо больше времени чтобы изменить ее направление (смена цвета).
Есть всего три главных принципа на которых построена оценка порядка откатов/консолидаций
Таким образом, до тех пор, пока остается средняя-основание, то есть та, которая не пересекается средними движения, вплоть до самой старшей, контрольной, и экстремум обновляется после контртрендового движения - то такое движение однозначно расценивается как откат, а не смена тренда, но только по отношению с средней-основанию.
Второй очень важный момент - способность системы через время консолидации или время требующееся на разворот средней или средних движения четко и однозначно показывать на текущем масштабе порядок этого движения относительно масштаба. Это в свою очередь может подсказать в какую сторону изменить ТФ для лучшего понимания ситуации. Так например любой откат первого порядка можно более детально рассмотреть на меньшем ТФ. Например:
В итоге всегда можно достаточно уверенно сказать, произошла смена тренда в текущем масштабе или нет. Потому что как только будет откат против предыдущего с другой стороны контрольной средней, на его подтверждение обновлением экстремума уже можно входить в начало следующего движения. Такая ситуация равносильно зеванию Аллигатора с последующим раскрытием пасти в погоне за ценой, в канонической системе Б.В.
Остается добавить, что помимо порядков которые показывают средние, есть еще нулевой порядок - это непосредственно движение цены. В очень быстрых импульсах когда имеется расхождение (нет пересечений или касания) между ценой и средними, этот нулевой порядок так же формирует свои откаты. Определить из просто - это обычный фрактал из пяти свечей/баров по Биллу Вильямсу либо если масштаб крупный и детализация недостаточна - экстремум из трех свечей/баров по Ларри Вильямсу.
Если вы проведете анализ откатов по ATRIX, то увидите закономерность в последовательности порядка откатов, которая позволяет легко идентифицировать волновые структуры. Попрактикуйтесь, а я пока подумаю над следующим слайдом.
Сама система основана на традициях Profitunity Билла Вильямса и принципиально мало чем отличается, а вот в технических деталях отличия есть существенные. Основное, что серьезно раздражало в системе Б.В. - это чрезмерное количество шумов, плохая масштабируемость, плоское представление волновой структуры. Всего этого удалось избежать применив другие алгоритмы расчета и подход.
Первый и основной элемент: средние которые образуют Аллигатор и контрольная. Все они рассчитываются по тому же алгоритму что и TRIX, только выведены не в окно осциллятора, а на график цены для чего алгоритм отображения был слегка изменен. В свободном доступе есть скрипт для одной средней, через профиль можно найти без проблем и создать любое количество таких средних.
Помимо основных функций которые Аллигатор на TRIX (ATRIХ) традиционно выполняет, те указание тренда или бестрендовости, в том числе его силу и волатильность (по расхождению) он невероятно точно показывает откаты различных порядков.
На графике условно приведены схемы и примеры трех порядков. Разница между ними только в том сколько линий цена успевает изменить за время когда она двигается против тренда и возвращается обратно без пересечения основы. Так как каждая следующая средняя от быстрой (Lips), до медленной (Jaws) имеет больший период расчета, то соответственно для изменения направления средней соответствующего порядка цена должна будет находиться против неё гораздо больше времени чтобы изменить ее направление (смена цвета).
Есть всего три главных принципа на которых построена оценка порядка откатов/консолидаций
- Обязательным условием отката является возврат средней к прежнему направлению и проход через предыдущий экстремум.
- Само понятие отката всегда рассматривается относительно более старшей средней которая называется основанием.
- Если младшие средние пересекают более старшую, то такое движение рассматривается как откат более старшего порядка с другой средней-основанием.
Таким образом, до тех пор, пока остается средняя-основание, то есть та, которая не пересекается средними движения, вплоть до самой старшей, контрольной, и экстремум обновляется после контртрендового движения - то такое движение однозначно расценивается как откат, а не смена тренда, но только по отношению с средней-основанию.
Второй очень важный момент - способность системы через время консолидации или время требующееся на разворот средней или средних движения четко и однозначно показывать на текущем масштабе порядок этого движения относительно масштаба. Это в свою очередь может подсказать в какую сторону изменить ТФ для лучшего понимания ситуации. Так например любой откат первого порядка можно более детально рассмотреть на меньшем ТФ. Например:
В итоге всегда можно достаточно уверенно сказать, произошла смена тренда в текущем масштабе или нет. Потому что как только будет откат против предыдущего с другой стороны контрольной средней, на его подтверждение обновлением экстремума уже можно входить в начало следующего движения. Такая ситуация равносильно зеванию Аллигатора с последующим раскрытием пасти в погоне за ценой, в канонической системе Б.В.
Остается добавить, что помимо порядков которые показывают средние, есть еще нулевой порядок - это непосредственно движение цены. В очень быстрых импульсах когда имеется расхождение (нет пересечений или касания) между ценой и средними, этот нулевой порядок так же формирует свои откаты. Определить из просто - это обычный фрактал из пяти свечей/баров по Биллу Вильямсу либо если масштаб крупный и детализация недостаточна - экстремум из трех свечей/баров по Ларри Вильямсу.
Если вы проведете анализ откатов по ATRIX, то увидите закономерность в последовательности порядка откатов, которая позволяет легко идентифицировать волновые структуры. Попрактикуйтесь, а я пока подумаю над следующим слайдом.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.