Теория вероятности, закон трех сигм и трейдинг
Обновлено
I.ВВЕДЕНИЕ:
1. Стоимость любого фьючерса на рынке определяется, ценой сделки здесь и сейчас. Но сам фьючерсный контракт есть договор, заключающийся на понижение цены или на ее повышение, поэтому остается важный вопрос - как изменится цена через минуту, день и месяц. То есть появляется некий диапазон ожидания цены. Каждая "японская" свеча или бар, не зависимо от таймфрейма, имеет цену открытия, цену закрытия, меридианную цену (средняя цена), то есть тоже некое математическое ожидание всего рынка.
2. Рынок состоит из множества трейдеров: крупных, средних и мелких. Крупных трейдеров на рынке не одна сотня, поэтому предугадать их настрой, отношение к информации и соответственно предугадать их намерения практически не реально, но его можно увидеть на графике используя закон трех сигм.
II. Применения закона трех сигм, для определения возможного диапазона цены.
Среднеквадратическое отклонение (сигма) измеряется в единицах измерения самой случайной величины и используется при расчёте стандартной ошибки среднего арифметического, при построении доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами. Определяется как квадратный корень из дисперсии случайной величины.
Правило трёх сигм — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале ( среднее арифметическое+- 3*сигма). Более строго — приблизительно с вероятностью 0,9973 значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что величина среднеарифметическая истинная, а не полученная в результате обработки выборки).
Среднее квадратическое отклонение доходности портфеля отождествляется с риском портфеля.
В техническом анализе среднеквадратическое отклонение используется для построения линий Боллинджера, расчёта волатильности.
На графике оранжевая линия - линия цены.
Красная - сигма 1,
Зеленая - сигма 2,
Синяя - сигма 3.
ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Рынок в консолидации:
Это сужение расстояния между сигмами (уровнями вероятности) и практически ровный канал:
1. Стоимость любого фьючерса на рынке определяется, ценой сделки здесь и сейчас. Но сам фьючерсный контракт есть договор, заключающийся на понижение цены или на ее повышение, поэтому остается важный вопрос - как изменится цена через минуту, день и месяц. То есть появляется некий диапазон ожидания цены. Каждая "японская" свеча или бар, не зависимо от таймфрейма, имеет цену открытия, цену закрытия, меридианную цену (средняя цена), то есть тоже некое математическое ожидание всего рынка.
2. Рынок состоит из множества трейдеров: крупных, средних и мелких. Крупных трейдеров на рынке не одна сотня, поэтому предугадать их настрой, отношение к информации и соответственно предугадать их намерения практически не реально, но его можно увидеть на графике используя закон трех сигм.
II. Применения закона трех сигм, для определения возможного диапазона цены.
Среднеквадратическое отклонение (сигма) измеряется в единицах измерения самой случайной величины и используется при расчёте стандартной ошибки среднего арифметического, при построении доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами. Определяется как квадратный корень из дисперсии случайной величины.
Правило трёх сигм — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале ( среднее арифметическое+- 3*сигма). Более строго — приблизительно с вероятностью 0,9973 значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что величина среднеарифметическая истинная, а не полученная в результате обработки выборки).
Среднее квадратическое отклонение доходности портфеля отождествляется с риском портфеля.
В техническом анализе среднеквадратическое отклонение используется для построения линий Боллинджера, расчёта волатильности.
На графике оранжевая линия - линия цены.
Красная - сигма 1,
Зеленая - сигма 2,
Синяя - сигма 3.
ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Рынок в консолидации:
Это сужение расстояния между сигмами (уровнями вероятности) и практически ровный канал:
Заметка
Заметка
Рассмотрим что такое линия цены (оранжевая линия) на нашем графике - это среднеарифметическая цена с учетом n - периодов назад. Одна из функций описывающая данный параметр это скользящая средняя. Скользящая средняя (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки, и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов. Более подробное описание функций можно посмотреть здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Скользящая_средняя
Заметка
Что такое математическое ожидание? Математическое ожидание — среднее значение случайной величины (распределение вероятностей)
Исходя из понятия математического ожидания и понятия лини цены на нашем графике можно сделать вывод, что линия цены это некое математическое ожидание стоимости нашего продукта (ценной бумаги) всем рынком вне зависимости от места проведения торгов.
Заметка
Понимание математического ожидания цены не дает нам представления о картине рынка, о том в каком он состоянии находится и стоит ли в него "прыгать". Многие разработчики индикаторов, трейдеры на основе МА, АМА, ЕМА, ТЕМА, КАМА разных периодов, их наклона и пересечений разрабатываю торговые сигналы и свои торговые стратегии. Предлагаю рассмотреть отличный вариант восприятия "мира".Заметка
Математическое ожидание цены (линия цены) у нас есть. Применяя закон (правило) трех сигма. Мы понимаем что Вероятность того, что случайная величина (цена) отклонится от своего математического ожидания (линия цены) на большую величину, чем утроенное среднее квадратичное отклонение (синяя линия на графике), практически равна нулю.
То есть мы теперь понимаем, что в настоящее время на данном таймфрейме наша фактическая цена не выйдет (практически не выйдет с вероятностью 99%) за сигма 3. Примечание: чем больше период математического ожидания (например 34, а не 13), тем реже будут проскакивать пробои сигма 3.
Заметка
Пока рынок находится без давления крупных трейдеров, как правило ими идет "набор позиции" или ее переворот, то есть рынок находится в консолидации -цена не то что не выходит за линию сигма 3, она как правило до нее не доходит, и колебания происходят в рамках сигма 2 (зеленая линия). Выход цены за сигма 2 в торону сигма 3 это уже сигнал о появлении "агрессивности на рынке. Если "давление" нарастает, то происходит не пробой сигма 3, а ее разжатие, Рынок меняет границы вероятности происходит расширение его границ. Заметка
И это происходит на любом таймфрейме, вот например М5Заметка
Заметка
Долго собирался продолжить все не хватает времени. Начну тогда почему именно периоды 13, 21 и 34. В трейдинге часто встречается понятие периоды Фибоначчи, уровни, каналы, клинья, спирали и прочие чудеса основанные на золотом сечении Фибоначчи. Ряд Фибоначчи известен многим 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 .....
3+5= 8 используется в волновом анализе 5 импульсных волн + 3 коррекционных
13+21=34 это первый основной период
55+89=144 второй основной период
233+377 =610 третий основной период.
В своей торговле использую все индикаторы ТОЛЬКО с приведенными периодами.
Заметка
Заметка
Так выглядит построенные среднеквадратичные отклонения всех трех основных периодов 34, 144 и 610. Движение линий цены, или средних скользящих или МА (как правило SMA) с тремя отклонениями, позволяют понять состояние рынка, и его настрой, силу давления на рынок и даже его перепроданность и перекупленность не прибегая к индикаторам осцилляторам, но об этом немного позже.
Заметка
Заметка
На графике наклонный веер, уровни Фибоначчи и Канал SМА,Принцип использования (в том числе как считаются уровни Фибоначчи) буду излагать постепенно.
Заметка
Принцип поведения цены между отклонениями (сигмами):1.Линия цены - сигма 1 (или +-1 отклонение) ценник "самопроизвольно" тянет к линии цены;
2. Сигма 1 - Сигма 2 ( или +-1 - +-2 отклонение) - самое комфортное состояние и ценник старается находиться в данном диапазоне;
3. Сигма 2- Сигма 3 Это давление на рынок с попыткой изменения "картины мира" В данном диапазоне действует правило 4-хсвечей. (остановлюсь подробнее позже)
4. Сигма 3- Сигма 4 ( это состояние пограничное с перепроданность/перекупленностью)
5. Сигма 4 - Сигма 5 (это собственно максимальная перепроданность/перекупленность) или как я иногда выражаюсь непристойно дешево/дорого, безотказно действует на 610 периоде - МА (610) М5 обработка свыше 90%
Заметка
ru.tradingview.com/chart/tk3nAt0H/ так наверное будет удобнее смотреть.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.