USD/JPY: укрепление доллара ожидается от Y110.40
Обновлено
Торговые возможности по валютной паре: С начала января доллар находится в коррекционной фазе. Цена скорректировалась на 38,2% до Y112,05 от роста с Y101,19 до Y118,66.
За последние 12 дней сформировалось четыре снижающихся минимума. Перед дальнейшим снижением цена может повторно вернуться к трендовой линии на Y114,05, или как у меня по прогнозу – до Y113,50 к 13.02.17.
К 8 марта ожидается снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» - 110,40/50. Не исключен прокол канала до уровня Y109,99, который является 50%-м уровнем от восходящего движения с Y101,19 до Y118,66. После 8 марта по циклам должна начаться фаза восстановления курса доллара до Y113,45. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше Y 114,50.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 21 ноября 2017. На момент публикации обзора за доллар США давали Y110,86. За две недели цена восстановилась с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). По циклам на недельном ТФ вырисовывалась нисходящая коррекция от зоны сопротивления Y111,00-Y111,50 до Y107,52 к 02.01.17, с последующим укреплением доллара до Y115,52.
По факту американский доллар укрепился против японской валюты до Y118,66 (+780 пунктов) без единой коррекции. Нисходящая коррекция началась после шести недель роста на 1747 пунктов.
Текущая ситуация
Напомню, трейдеры стали активно покупать американский доллар после победы на президентских выборах Д.Трампа на фоне роста доходности американских облигаций. Трмап обещал усилить налогово-бюджетное стимулирование. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, инвесторы стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок.
Доходность 10-летних бумаг выросла на 49,1%, до 2,64%, 30-летние – на 23,9%, до 3,21%. Прекратились продажи облигаций, остановилось падение курса японской йены.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 03.02.2017. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 25.01.17 по 31.01.17 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): за минувшую неделю Long-позиции увеличились на 5475, до 27365 контрактов. Short-позиции уменьшились на 3288, до 89470 контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 8763, до 62105 контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): длинные позиции выросли на 2109 контрактов, до 19452. Короткие позиции снизились на 3177 контрактов, до 43820. Чистая короткая позиция уменьшилась на 5284, до 24368 контрактов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они увеличили одновременно длинные и короткие позиции. Long-позиции увеличились на 3095, до 190434 контрактов, Short-позиции – на 17143, до 103961 контрактов. Открытый интерес вырос на 12003, до 268999 контрактов.
Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView
Ослабление японской валюты против американского доллара завершилось около фибоуровня 76,4% от нисходящего движения с Y123,76 до Y 98,79. После прорыва верхней границы канала «А-А» (Y109,01), цена продвинулась вверх на ширину диапазона канала.
После восстановления цен на американские облигации в паре доллар/йена началась коррекционная фаза. К настоящему времени цена скорректировалась на 38,2% от роста с Y101,19 до Y118,66. Несмотря на снижение к фибоуровню 38,2%, высока вероятность теста канала «А-А» на уровне Y110,5. Прогноз смотрите ниже на дневном графике.
За последние 12 дней сформировалось четыре снижающихся минимума. Перед дальнейшим снижением цена может повторно вернуться к трендовой линии на Y114,05, или как у меня по прогнозу – до Y113,50 к 13.02.17.
К 8 марта ожидается снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» - 110,40/50. Не исключен прокол канала до уровня Y109,99, который является 50%-м уровнем от восходящего движения с Y101,19 до Y118,66. После 8 марта по циклам должна начаться фаза восстановления курса доллара до Y113,45. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше Y 114,50.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 21 ноября 2017. На момент публикации обзора за доллар США давали Y110,86. За две недели цена восстановилась с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). По циклам на недельном ТФ вырисовывалась нисходящая коррекция от зоны сопротивления Y111,00-Y111,50 до Y107,52 к 02.01.17, с последующим укреплением доллара до Y115,52.
По факту американский доллар укрепился против японской валюты до Y118,66 (+780 пунктов) без единой коррекции. Нисходящая коррекция началась после шести недель роста на 1747 пунктов.
Текущая ситуация
Напомню, трейдеры стали активно покупать американский доллар после победы на президентских выборах Д.Трампа на фоне роста доходности американских облигаций. Трмап обещал усилить налогово-бюджетное стимулирование. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, инвесторы стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок.
Доходность 10-летних бумаг выросла на 49,1%, до 2,64%, 30-летние – на 23,9%, до 3,21%. Прекратились продажи облигаций, остановилось падение курса японской йены.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 03.02.2017. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 25.01.17 по 31.01.17 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): за минувшую неделю Long-позиции увеличились на 5475, до 27365 контрактов. Short-позиции уменьшились на 3288, до 89470 контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 8763, до 62105 контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): длинные позиции выросли на 2109 контрактов, до 19452. Короткие позиции снизились на 3177 контрактов, до 43820. Чистая короткая позиция уменьшилась на 5284, до 24368 контрактов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они увеличили одновременно длинные и короткие позиции. Long-позиции увеличились на 3095, до 190434 контрактов, Short-позиции – на 17143, до 103961 контрактов. Открытый интерес вырос на 12003, до 268999 контрактов.
Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView
Ослабление японской валюты против американского доллара завершилось около фибоуровня 76,4% от нисходящего движения с Y123,76 до Y 98,79. После прорыва верхней границы канала «А-А» (Y109,01), цена продвинулась вверх на ширину диапазона канала.
После восстановления цен на американские облигации в паре доллар/йена началась коррекционная фаза. К настоящему времени цена скорректировалась на 38,2% от роста с Y101,19 до Y118,66. Несмотря на снижение к фибоуровню 38,2%, высока вероятность теста канала «А-А» на уровне Y110,5. Прогноз смотрите ниже на дневном графике.
Заметка
На дневной график я нанёс три даты: 13.02.17, 08.03.17, 21.03.17. Они являются разворотными днями. За последние 12 дней сформировалось четыре снижающихся минимума. Перед снижением цена может повторно вернуться к трендовой линии на Y114,05, или как у меня по прогнозу – до Y113,50 к 13.02.17.К 8 марта ожидается снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» - 110,40/50. Не исключен прокол канала до уровня Y109,99, который является 50%-м уровнем от восходящего движения с Y101,19 до Y118,66. После 8 марта по циклам должна начаться фаза восстановления курса доллара до Y 113,45.
Ежедневные комментарии по рынкам в Telegram! t.me/avladfx
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.