Supply & Demand System Back Testing

17 авг.

Saya mencoba untuk backtesting secara manual menggunakan teknik price action supply & demand dengan periode waktu kurang lebih 5 tahun sejak Juni 2019 - Agustus 2024 (saat ini).

Timeframe yang saya gunakan adalah Daily & Weekly Timeframe, artinya, jika ada momentum di supply (untuk open short-sell) maupun momentum di demand area (untuk open long-buy), baik itu di daily ataupun weekly timeframe, maka akan buka posisi sesuai momentum tersebut.

Reward Risk Ratio yang saya gunakan adalah 3 : 1

Maksudnya adalah, jika saya me-risiko-kan risk-per-trade nya sejumlah Rp 10jt dalam tiap open posisi, maka jika saya loss, akan hilang senilai Rp 10jt tersebut. Namun jika saya profit, maka reward yang saya dapatkan adalah 3x nya, yaitu 3x Rp 10jt senilai Rp 30jt.

Berikut ini hasil ilustrasi backtesting dengan modal awal Rp 100jt, saya menggunakan risiko 10% yaitu Rp 10jt per trade, artinya saya tidak boleh consecutive loss 10x berturut-turut, dan bagusnya dalam backtesting ini, saya hanya menemukan paling banyak 4x loss berturut-turut.

Hasil menggunakan Daily Timeframe :
78x open posisi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, dengan :
+ 36x profit (dikali rewardnya 3x) = Rp 1,08 Milyar
- 42x loss (hanya dikali 1x saja) = Rp 420jt
Net Profit = Rp 660jt
Win Rate = 46.2%
ROI 5 tahun = 660%
Annual Return = 132%
Kurang lebih menghasilkan Rp 11jt/bulan selama 5 tahun dengan modal Rp 100jt

Hasil menggunakan Weekly Timeframe :
6x open posisi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, dengan :
+ 5x profit (dikali rewardnya 3x) = Rp 150jt
- 1x loss (hanya dikali 1x saja) = Rp 10jt
Net Profit = Rp 140jt
Win Rate = 83.3%
ROI 5 tahun = 140%
Annual Return = 28%
Kurang lebih menghasilkan Rp 2.3jt/bulan selama 5 tahun dengan modal Rp 100jt

Saya sudah sebutkan bahwa baik momentum Daily dan Weekly timeframe saya open posisi, maka dalam 5 tahun itu digabung dengan hasil :
84x open posisi
+ 41x profit = Rp 1.23 Milyar
- 43x loss = Rp 430jt
Net Profit = Rp 800jt
ROI 5 tahun = 800%
Annual Return = 160%
Kurang lebih menghasilkan Rp 13.3jt/bulan selama 5 tahun dengan modal Rp 100jt

Jika mau boost return nya, ada 2 cara, yaitu :
+ Perbesar Modal Awal, atau.......
+ Trading di Timeframe yang lebih kecil, di 4H atau bahkan 1H sekalian :-)

Menurut kalian gimana guys, perlu di backtest manual lagi untuk timeframe 4H dan 1H?

Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yah :-)

p.s : backtest ini dikerjakan hampir 1 harian dari pagi sampe malam :p