Розничные трейдеры и "умные деньги" (ч2)
Ликвидность
Ликвидность является ключевым элементом концепции "умных денег". В рамках этой концепции ликвидность подразумевает накопление стоп-ордеров и ликвидаций со стороны менее информированных участников рынка, что привлекает движение цены в определённые диапазоны. Стоп-ордер или ликвидация представляют собой противоположную сторону рыночного ордера, с помощью которого была открыта позиция. Например, трейдер, открывший длинную позицию (покупку), для её закрытия должен будет продать актив. В то же время трейдер, открывший короткую позицию (продажу), чтобы закрыть её, должен будет выкупить активы, которые он ранее продал.
Паттерны и ликвидность
Применяя концепцию умных денег, которые используют ликвидность толпы для направления цены в определённые диапазоны, к инструментам технического и графического анализа, становится ясно, почему уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и графические фигуры имеют низкий коэффициент математического ожидания успешного исполнения в соответствии с принципами технического анализа.
ДО
ПОСЛЕ
Когда на графике формируется фигура, например, треугольник, большинство участников рынка открывают позиции, устанавливая стоп-приказы за ценовым уровнем, который они считают значимым. Таким образом, они создают пул ликвидности, необходимый "умному капиталу". Эта ликвидность будет использована для манипуляций с позициями маркет-мейкера или для инициирования волатильного движения, направленного на перемещение цены "умными деньгами" в нужный диапазон.
Согласно техническому анализу, ключевые паттерны формируются на уровнях поддержки и сопротивления, а также на линиях тренда, которые удерживают цену в определённом диапазоне. Торговля этими паттернами осуществляется с помощью входа в позицию "на пробой" уровня или линии тренда, при этом стоп-приказ устанавливается за противоположной стороной паттерна. Проведя несколько бэктестов, можно убедиться, что фигуры технического анализа имеют очень низкий уровень математического ожидания успешного исполнения и часто пробиваются в обе стороны, что нарушает планы розничных трейдеров, независимо от направления их позиций.
В техническом анализе важным инструментом являются ценовые каналы, которые неопытные трейдеры используют для открытия позиций на пробой. Они считают, что выход из канала является разворотным паттерном.
На практике такие формации функционируют аналогично другим фигурам, таким как треугольники, то есть "в обратном направлении". После изъятия необходимого пула ликвидности "умные деньги" направляют цену обратно, используя ликвидность трейдеров, открывших сделки на выходе из канала, чтобы привести цену в желаемую ценовую область.
Наиболее часто встречающимися манипулятивными паттернами являются симметричные треугольники. Основная идея заключается в том, чтобы извлечь ликвидность и побудить розничных трейдеров открывать позиции на пробое или при тестировании границ фигуры. В результате их стоп-ордера устанавливаются за предыдущими максимумами или минимумами свинга, и, когда они срабатывают, это добавляет импульсу дополнительную инерцию.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
Большинство участников рынка, включая трейдеров и инвесторов, опираются на технический и фундаментальный анализ при работе с ценовыми графиками и открытии позиций. Основными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также линии тренда, которые могут комбинироваться в графические фигуры. В совокупности они формируют паттерны для графического анализа.
НЕУДАЧНЫЕ СВИНГИ
Важно уделить внимание "ложным пробоям", которые служат для сбора ликвидности у розничных трейдеров. Это позволяет маркет-мейкеру занять позиции и затем инициировать настоящее движение в противоположном направлении.
Ликвидность является ключевым элементом концепции "умных денег". В рамках этой концепции ликвидность подразумевает накопление стоп-ордеров и ликвидаций со стороны менее информированных участников рынка, что привлекает движение цены в определённые диапазоны. Стоп-ордер или ликвидация представляют собой противоположную сторону рыночного ордера, с помощью которого была открыта позиция. Например, трейдер, открывший длинную позицию (покупку), для её закрытия должен будет продать актив. В то же время трейдер, открывший короткую позицию (продажу), чтобы закрыть её, должен будет выкупить активы, которые он ранее продал.
Паттерны и ликвидность
Применяя концепцию умных денег, которые используют ликвидность толпы для направления цены в определённые диапазоны, к инструментам технического и графического анализа, становится ясно, почему уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и графические фигуры имеют низкий коэффициент математического ожидания успешного исполнения в соответствии с принципами технического анализа.
ДО
ПОСЛЕ
Когда на графике формируется фигура, например, треугольник, большинство участников рынка открывают позиции, устанавливая стоп-приказы за ценовым уровнем, который они считают значимым. Таким образом, они создают пул ликвидности, необходимый "умному капиталу". Эта ликвидность будет использована для манипуляций с позициями маркет-мейкера или для инициирования волатильного движения, направленного на перемещение цены "умными деньгами" в нужный диапазон.
Согласно техническому анализу, ключевые паттерны формируются на уровнях поддержки и сопротивления, а также на линиях тренда, которые удерживают цену в определённом диапазоне. Торговля этими паттернами осуществляется с помощью входа в позицию "на пробой" уровня или линии тренда, при этом стоп-приказ устанавливается за противоположной стороной паттерна. Проведя несколько бэктестов, можно убедиться, что фигуры технического анализа имеют очень низкий уровень математического ожидания успешного исполнения и часто пробиваются в обе стороны, что нарушает планы розничных трейдеров, независимо от направления их позиций.
В техническом анализе важным инструментом являются ценовые каналы, которые неопытные трейдеры используют для открытия позиций на пробой. Они считают, что выход из канала является разворотным паттерном.
На практике такие формации функционируют аналогично другим фигурам, таким как треугольники, то есть "в обратном направлении". После изъятия необходимого пула ликвидности "умные деньги" направляют цену обратно, используя ликвидность трейдеров, открывших сделки на выходе из канала, чтобы привести цену в желаемую ценовую область.
Наиболее часто встречающимися манипулятивными паттернами являются симметричные треугольники. Основная идея заключается в том, чтобы извлечь ликвидность и побудить розничных трейдеров открывать позиции на пробое или при тестировании границ фигуры. В результате их стоп-ордера устанавливаются за предыдущими максимумами или минимумами свинга, и, когда они срабатывают, это добавляет импульсу дополнительную инерцию.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
Большинство участников рынка, включая трейдеров и инвесторов, опираются на технический и фундаментальный анализ при работе с ценовыми графиками и открытии позиций. Основными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также линии тренда, которые могут комбинироваться в графические фигуры. В совокупности они формируют паттерны для графического анализа.
НЕУДАЧНЫЕ СВИНГИ
Важно уделить внимание "ложным пробоям", которые служат для сбора ликвидности у розничных трейдеров. Это позволяет маркет-мейкеру занять позиции и затем инициировать настоящее движение в противоположном направлении.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.