Мой топ-3 стратегий для крипты
Обновлено
Подчеркну что тут в топе только мои стратегии, а не любые. А еще добавлю что выводы делал по результату на счёте, а не на одних лишь бектестах, что важно. Кроме того доходность не является единственным критерием оценки, важны еще риски, просадка, как долго стратегия может торговать в минус, и как долго она вообще может прибыльной.
Первое место: ShiftMA
Второе место: ZZ-2
Третье место: SuperTrend
Внизу бектест стратегии с 2017 года на битмексе, с комиссией 0,1%. Прибыль долгосрочного инвестирования в биток за тот же период составила +295% (Вы это сами можете проверить на вкладке "сводка показателей" если что). У стратегии же +2853% (с учётом комиссии). Просадка стратегии в пределах 20%, а просадка биткойна в более 80% за тот же период. Так что стратегия рынок вполне делает. Так же меня радует что у неё прибыль по лонгам и по шортам примерно равна, а это тоже хороший знак, это значит что на падающем рынке тоже будет работать хорошо, но уже шортами.
Описание стратегии SuperTrend
Так как стратегии ZZ-2 и ShiftMA я уже подробно описывал недавно, то повторяться не буду. Кому надо могут найти статьи эти у меня в профиле. Опишу только SuperTrend.
В основе стоит только один индикатор, который придумал не я. Называется он SuperTrend, является весьма популярным у форекс-трейдунов. Кстати, его нет во встроенных индикаторах TradingView, что странно, учитывая его большую популярность. В публичных индикаторах очень многие юзеры выложили этот индикатор в первозданном виде. Например, найти в поиске индикаторов такой Вы можете по строке "Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal" - у этого кстати открытый исходный код.
Мой же вариант немного отличается. Поясню чем и зачем. У стандартного индикатора SuperTrend только одна линия, над ценой или под ценой, смотря какой тренд. В моём варианте линий всегда две. То есть не зависимо от тренда расчитывается и верхняя и нижняя линия. По сути у стандартного индикатора SuperTrend одна из линий просто скрывается от пользователя. Далее возникла идея провести еще и третью линию - центральную. Ровно по середине между двумя линиями индикатора SuperTrend.
По логике индикатора рассчитывается ATR (средний диапазон хода цены), а потом умножается на множитель выбранный пользователем. Если цена улетела за несколько диапазонов, то значит "цену сильно занесло" и "тренд сломан". Вот такая идея заложена в индикатор.
Мой вариант индикатора имеет такие же стандартные настройки (то есть не было подгонки настроек под рынок), и точно так же определяет тренд как обычный индикатор. Тренд у меня еще и цветом выделяется, красный - даунтренд, лаймовый - будем расти.
Далее ход изобретательской мысли придумал еще и облака. Облако рисуется на 25% диапазона. Эту настройку можно менять. Сами облака в стратегии не используются. Но показываются.
Стратегия
Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облаков) и цена ушла ниже середины диапазона - открыть лонг (и закрыть шорт).
Если сейчас даунтренд (красный цвет облаков) и цена ушла выше середины диапазона - открыть шорт (и закрыть лонг).
То если условия для лонга и шорта зеркально-одинаковые. А сама стратегия реверсивная, всё время открыта сделка, лонг или шорт.
Центральная линия нужна чтобы отфильтровать слишком уж дорогие входы в лонг, и слишком уж дешевые входы в шорт. С ней оказалось лучше чем без неё. Эта центральная линия не всегда улучшает вход в сделку, но в большинстве случаев.
Про облака
А с ними получился такой замечательный прием. Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облака) и цена вошла в нижнее облако - то это чаще всего отличный вариант для открытия лонга. Еще лучше чем открывать лонг на цене центральной линии. Верно и обратное, для шорта: если сейчас даунтренд (красный цвет облака) и цена вошла в верхнее облако - то это часто очень выгодный вариант чтобы зашортить.
Собственно, эти облака я для того и сделал (для себя), чтобы вручную вмешиваться.
Примеры где было бы выгодно открыть лонг (или добавить к лонгу):
Примеры где было бы выгодно открыть шорт (или добавить к шорту):
Настройки
Лучше оставить по умолчанию. Настройка % ATR никак не влияет на торговлю - она влияет только на толщину облаков.
Таймфреймы лучше как обычно: 1 час, 4 часа, или 1 день.
Пары годятся любые, и которые к доллару, и которые к биткойну.
Сервис TradingView вышлет по 1 биткойну каждому кто поставит лайк тут. Но это не точно.
Первое место: ShiftMA
Второе место: ZZ-2
Третье место: SuperTrend
Внизу бектест стратегии с 2017 года на битмексе, с комиссией 0,1%. Прибыль долгосрочного инвестирования в биток за тот же период составила +295% (Вы это сами можете проверить на вкладке "сводка показателей" если что). У стратегии же +2853% (с учётом комиссии). Просадка стратегии в пределах 20%, а просадка биткойна в более 80% за тот же период. Так что стратегия рынок вполне делает. Так же меня радует что у неё прибыль по лонгам и по шортам примерно равна, а это тоже хороший знак, это значит что на падающем рынке тоже будет работать хорошо, но уже шортами.
Описание стратегии SuperTrend
Так как стратегии ZZ-2 и ShiftMA я уже подробно описывал недавно, то повторяться не буду. Кому надо могут найти статьи эти у меня в профиле. Опишу только SuperTrend.
В основе стоит только один индикатор, который придумал не я. Называется он SuperTrend, является весьма популярным у форекс-трейдунов. Кстати, его нет во встроенных индикаторах TradingView, что странно, учитывая его большую популярность. В публичных индикаторах очень многие юзеры выложили этот индикатор в первозданном виде. Например, найти в поиске индикаторов такой Вы можете по строке "Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal" - у этого кстати открытый исходный код.
Мой же вариант немного отличается. Поясню чем и зачем. У стандартного индикатора SuperTrend только одна линия, над ценой или под ценой, смотря какой тренд. В моём варианте линий всегда две. То есть не зависимо от тренда расчитывается и верхняя и нижняя линия. По сути у стандартного индикатора SuperTrend одна из линий просто скрывается от пользователя. Далее возникла идея провести еще и третью линию - центральную. Ровно по середине между двумя линиями индикатора SuperTrend.
По логике индикатора рассчитывается ATR (средний диапазон хода цены), а потом умножается на множитель выбранный пользователем. Если цена улетела за несколько диапазонов, то значит "цену сильно занесло" и "тренд сломан". Вот такая идея заложена в индикатор.
Мой вариант индикатора имеет такие же стандартные настройки (то есть не было подгонки настроек под рынок), и точно так же определяет тренд как обычный индикатор. Тренд у меня еще и цветом выделяется, красный - даунтренд, лаймовый - будем расти.
Далее ход изобретательской мысли придумал еще и облака. Облако рисуется на 25% диапазона. Эту настройку можно менять. Сами облака в стратегии не используются. Но показываются.
Стратегия
Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облаков) и цена ушла ниже середины диапазона - открыть лонг (и закрыть шорт).
Если сейчас даунтренд (красный цвет облаков) и цена ушла выше середины диапазона - открыть шорт (и закрыть лонг).
То если условия для лонга и шорта зеркально-одинаковые. А сама стратегия реверсивная, всё время открыта сделка, лонг или шорт.
Центральная линия нужна чтобы отфильтровать слишком уж дорогие входы в лонг, и слишком уж дешевые входы в шорт. С ней оказалось лучше чем без неё. Эта центральная линия не всегда улучшает вход в сделку, но в большинстве случаев.
Про облака
А с ними получился такой замечательный прием. Если сейчас аптренд (лаймовый цвет облака) и цена вошла в нижнее облако - то это чаще всего отличный вариант для открытия лонга. Еще лучше чем открывать лонг на цене центральной линии. Верно и обратное, для шорта: если сейчас даунтренд (красный цвет облака) и цена вошла в верхнее облако - то это часто очень выгодный вариант чтобы зашортить.
Собственно, эти облака я для того и сделал (для себя), чтобы вручную вмешиваться.
Примеры где было бы выгодно открыть лонг (или добавить к лонгу):
Примеры где было бы выгодно открыть шорт (или добавить к шорту):
Настройки
Лучше оставить по умолчанию. Настройка % ATR никак не влияет на торговлю - она влияет только на толщину облаков.
Таймфреймы лучше как обычно: 1 час, 4 часа, или 1 день.
Пары годятся любые, и которые к доллару, и которые к биткойну.
Сервис TradingView вышлет по 1 биткойну каждому кто поставит лайк тут. Но это не точно.
Заметка
Кстати, индикатор еще на недельном очень хорошо работает, с настройками по умолчанию. Но смотрится как то странно он :)
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.