Чтобы отвечать на подобные вопросы (скорее отвечать для себя) я пишу скрипты на TradingView или другой софт. Выложенный мною скрипт MAs Tests (прикреплен внизу) для этого и задумывался - сравнивать полезность разного вида скользящих средних на данных прошлого. Вообще скрипт "понимает" 7 видов скользящих средних, потому что мне больше было не надо, но рассмотрим только SMA и EMA. Ну а понимая принцип Вы и сами сможете сравнить другие виды средних. В скрипте можно выбирать тип скользящей средней от 1 до 7:
1 = SMA = Simple Moving Average
2 = EMA = Exponential Moving Average
3 = VWMA = Volume-Weighted Moving Average
4 = DEMA = Double Exponential Moving Average
5 = TEMA = Triple Exponential Moving Average
6 = KAMA = Kaufman's Adaptive Moving Average
7 = Price Channel
Далее можно поставить период, для скользящих средних обычно рекомендуется ставить период побольше, и часто рекомендуется 200-дневный период (не раз попадалось в книгах). Кстати, на часовом на биткойне тоже 200 периодов показали себя лучше всего, а значит возможно и не совпадение.
На тесте ниже за 2017-2018 годы с комиссией 0.1% средняя EMA показывает вот такой результат. Если просто поменять тип средней на SMA, то результат сразу хуже. Так можно сделать вывод что EMA в 200 периодов на биткойне работает лучше чем SMA в 200 периодов.
1 = SMA = Simple Moving Average
2 = EMA = Exponential Moving Average
3 = VWMA = Volume-Weighted Moving Average
4 = DEMA = Double Exponential Moving Average
5 = TEMA = Triple Exponential Moving Average
6 = KAMA = Kaufman's Adaptive Moving Average
7 = Price Channel
Далее можно поставить период, для скользящих средних обычно рекомендуется ставить период побольше, и часто рекомендуется 200-дневный период (не раз попадалось в книгах). Кстати, на часовом на биткойне тоже 200 периодов показали себя лучше всего, а значит возможно и не совпадение.
На тесте ниже за 2017-2018 годы с комиссией 0.1% средняя EMA показывает вот такой результат. Если просто поменять тип средней на SMA, то результат сразу хуже. Так можно сделать вывод что EMA в 200 периодов на биткойне работает лучше чем SMA в 200 периодов.
