noro
Обучение

Fast RSI на пальцах

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Как работает Fast RSI на пальцах. А то спрашивают, хоть я и объяснял уже.

Индекс относительной силы

В главе угла стоит индикатор RSI , с него и начнем. На графике ниже внизу стоит встроенный индикатор RSI (он же "Индекс относительной силы") и Вы можете найти в поиске индикаторов. По умолчанию используется период 14 свечек. Некоторые используют период 7 (так называемый "Быстрый RSI") и еще реже период в 2 свечки. Остальные варианты обычно не популярные. Более подробно можно даже на Википедии почитать:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B

Однако, Википедия обычно предпочитает описывать вещи слишком муторно, чтобы никто ничего не понял, а я то обещал "на пальцах".

Мой скрипт индикатора по сути такой же, он выше оригинального на верхнем графике. Как видим линии и цифры у них совпадают. Я там в настройках указываю Fast RSI Period = 7 и для Slow тоже 7. Разница лишь в том что он "подсветку" делает, что просто более наглядно.

Неправильное использование RSI

Часто полагают якобы RSI показывает где дно или топ рынка, что не верно. RSI показывает что цену слишком сильно занесло в какую то сторону. Это не значит что здесь образует топ или дно, это значит что вероятность небольшой коррекции немного выросла. После этой коррекции цена очень даже вероятно продолжит своё трендовое движение, ну а может всё же развернется. То есть RSI не сообщает "Сейчас будет дно", он сообщает "Сейчас немного отскочет обратно, а дальше фиг знает что будет". Так что идея стратегии просто брать эти маленькие отскоки, раз уже вероятность что он будет превышает 50%. Уже не "угадай-ка".

Размер тела свечи

Я много раз пробовал учитывать размер всей свечи (то есть расстояние между low и high свечи), но ничего полезного из этого не разу не вышло. А вот размер тела свечи (расстояние между close и open) почти всегда улучшало результаты стратегии (и не только на тестах). Порой рынок рисует нам одну или даже несколько "плоских" свечек (визуально похожи на плюсик), это когда цена close и open очень близки, или даже равны. Такие свечки создают проблему для любого алгоритма, который должен по идее докупаться. Ведь если свечи плоские (тела маленькие), значит цена особо то не поменялась, и стратегия бессмысленно наращивать позицию по примерно равным ценам. Было бы разумно эти свечи пропускать, игнорировать.

Но как определить какая свеча с большим телом, а какая с маленьким? На глаз мы это легко сделаем, а тут надо алгоритм. Решение вроде как очевидное - нужно измерить а какой длины тела у свечек вообще и сравнить. То есть надо вывести среднее-арифметическое тела свечи у нескольких предыдущих свечек (будущие свечки мы же еще не знаем), и сравнить у текущей свечи тело больше или меньше средней? Если тело маленькое, например вдвое меньше среднего, то игнорировать такую свечу.

А считается так:

Тело = абсолют(открытие - закрытие) //абсолют означает положительное значение, то есть отрицательное значение преобразуется в положительное, модуль числа
Среднее тело = ЕМА из 30 предыдущих тел

ЕМА - это не совсем среднее-арифметическое, в отличии от него ЕМА чуть больше значения придает новым свечам и чуть меньше старым. То есть ЕМА более актуальная чем SMA (просто среднее-арифметическое).

Стратегия

Если RSI с периодом 7 больше чем 70, и одновременно свеча зеленого цвета, и одновременно тело свечи больше чем четверть среднего тела свечи - открыть шорт (либо добавить к шорту, если уже открыт)

Таким образом, стратегия открывает шорт перед предполагаемой (по RSI ) коррекции вниз. Если сигнал ложный и коррекции сразу не произошло, то получается убыточная позиция, и стратегия усредняет убыточную позицию (наращивает позицию), улучшая при этом среднюю цена входа в позицию. То есть цена становится всё лучше и лучше, а шансы закрыть позицию в плюс возрастают. Но цена такого улучшения позиция тоже высока - возрастает размер позиции, и возрастает сумма убытка, если позиция окажется убыточной.
Комментарий: Если открыт шорт и RSI с периодом 7 стал меньше 70 (то есть цена вернулась в норму для текущего тренда) и одновременно свеча красная и одновременно свеча больше половины среднего - закрыть шорт.

Теперь про стрелки и по порядку.

Стрелка 1. Красная. Соблюдаются все условия стратегии - надо открыть шорт.

Стрелка 2. Красная. Падение цены не произошло, цена еще выросла - надо добавить к шорту и продолжать ждать падения.

Стрелка 3. Серая. Пропустим эту свечу. Она не подходит под условия. Она красная, а надо только зеленые, и она плоская (тело маленькое).

Стрелка 4. Красная. Эта свеча подходит к условиям - нужно снова добавить к шорту и ждать падения.

Стрелка 5. Серая. Опять не подходит к условиям.

Стрелка 6. Красная. Подходит, добавляем к шорту.

Стрелка 7. Синяя. Она подходит по условия закрытия позиции. Она красная, длинное тело, и RSI ниже 70 - всё что надо есть, долгожданная коррекция цены случилась и пора выходить.

Все входы:
1) Цена 11405
2) Цена 11438
3) Цена 11450.5
4) Цена 11492

Средняя цена входа = 11446.375

Цена выхода 11310.5. То есть выход из шорта был дешевле среднего входа, а значит позиция оказалась прибыльной.

Разумеется, не все позиции будут прибыльны, но абсолютное большинство. Ниже тест данной стратегии. Обычно, % прибыльных сделок между 70-80% на разных крипто-парах.

Описание выше не учитывает Min/Max-галочку. Если её включить, то появляются дополнительные сигналы. Это я уже описывал в другой статье, не буду повторять.
Неистово плюсую! На каких таймфреймах лучше применять? Классически на часовом? И крипто/фиат лучше или альты к битку?
+1 Ответить
Noro, обратил внимание, что неплохие входы получаются, если использовать среднюю Боллинжера на вход при пересечении. Со стопом вроде тоже понятно. А вот как выходить максимально эффективно... ТФ старшие, хотя бы 4Н. Может уже были какие-то наработки по этому вопросу? Имеется ввиду трендовй рынок, на долгом флете понятно что не эффективно будет
Ответить
noro SarGuN
@SarGuN, средняя BB это простая SMA. У меня в профиле есть скрипт MAs Test, которым можно проверить эту стратегию, ставишь период 20 как и у BB, но она как реверсивная будет.
+1 Ответить
@noro, да да, я знаю что просто SMA Мне просто ВВ визуально больше нравится.Возникла мысль входа при пересечении средней, а выхода возможно по осциллятору или другому индюку. Вот и спросил, может есть подобные наработки. Сам скрипты составлять не умею, чтоб свои мысли протестировать
Ответить
вот вы заморочились, норо!)
Ответить
Очередное моё Вам спасибо!
Если я правильно понял - задача генерировать как можно больше сделок с не очень большой прибылью (охота за антикомиссией)? Так может быть стоит упростить задачу? Тем более если бота делать планируете. Волатильность у Битка большая так что должно сработать. Если размер тела свечи превышает Х, то ставим для зеленой свечи лонг ниже тела на значение У, или для красной свечи ставим шорт выше тела на значение У. Я просто вспомнил, как вы раньше говорили, что по шортам стратегия тоже должна быть выигрышной. Но из скрина в1.3 видно, что основная прибыль в лонгах (хотя и падал биток неплохо).
Ответить
RobErtovich RobErtovich
@RobErtovich, сразу хочу добавить! Для закрытия позы логичнее установить константу какую-нить небольшую.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти