Как работает Fast RSI на пальцах. А то спрашивают, хоть я и объяснял уже.
Индекс относительной силы
В главе угла стоит индикатор RSI, с него и начнем. На графике ниже внизу стоит встроенный индикатор RSI (он же "Индекс относительной силы") и Вы можете найти в поиске индикаторов. По умолчанию используется период 14 свечек. Некоторые используют период 7 (так называемый "Быстрый RSI") и еще реже период в 2 свечки. Остальные варианты обычно не популярные. Более подробно можно даже на Википедии почитать:
ru.wikipedia.org/wik...с_относительной_силы
Однако, Википедия обычно предпочитает описывать вещи слишком муторно, чтобы никто ничего не понял, а я то обещал "на пальцах".
Мой скрипт индикатора по сути такой же, он выше оригинального на верхнем графике. Как видим линии и цифры у них совпадают. Я там в настройках указываю Fast RSI Period = 7 и для Slow тоже 7. Разница лишь в том что он "подсветку" делает, что просто более наглядно.
Неправильное использование RSI
Часто полагают якобы RSI показывает где дно или топ рынка, что не верно. RSI показывает что цену слишком сильно занесло в какую то сторону. Это не значит что здесь образует топ или дно, это значит что вероятность небольшой коррекции немного выросла. После этой коррекции цена очень даже вероятно продолжит своё трендовое движение, ну а может всё же развернется. То есть RSI не сообщает "Сейчас будет дно", он сообщает "Сейчас немного отскочет обратно, а дальше фиг знает что будет". Так что идея стратегии просто брать эти маленькие отскоки, раз уже вероятность что он будет превышает 50%. Уже не "угадай-ка".
Размер тела свечи
Я много раз пробовал учитывать размер всей свечи (то есть расстояние между low и high свечи), но ничего полезного из этого не разу не вышло. А вот размер тела свечи (расстояние между close и open) почти всегда улучшало результаты стратегии (и не только на тестах). Порой рынок рисует нам одну или даже несколько "плоских" свечек (визуально похожи на плюсик), это когда цена close и open очень близки, или даже равны. Такие свечки создают проблему для любого алгоритма, который должен по идее докупаться. Ведь если свечи плоские (тела маленькие), значит цена особо то не поменялась, и стратегия бессмысленно наращивать позицию по примерно равным ценам. Было бы разумно эти свечи пропускать, игнорировать.
Но как определить какая свеча с большим телом, а какая с маленьким? На глаз мы это легко сделаем, а тут надо алгоритм. Решение вроде как очевидное - нужно измерить а какой длины тела у свечек вообще и сравнить. То есть надо вывести среднее-арифметическое тела свечи у нескольких предыдущих свечек (будущие свечки мы же еще не знаем), и сравнить у текущей свечи тело больше или меньше средней? Если тело маленькое, например вдвое меньше среднего, то игнорировать такую свечу.
А считается так:
Тело = абсолют(открытие - закрытие) //абсолют означает положительное значение, то есть отрицательное значение преобразуется в положительное, модуль числа
Среднее тело = ЕМА из 30 предыдущих тел
ЕМА - это не совсем среднее-арифметическое, в отличии от него ЕМА чуть больше значения придает новым свечам и чуть меньше старым. То есть ЕМА более актуальная чем SMA (просто среднее-арифметическое).
Стратегия
Если RSI с периодом 7 больше чем 70, и одновременно свеча зеленого цвета, и одновременно тело свечи больше чем четверть среднего тела свечи - открыть шорт (либо добавить к шорту, если уже открыт)
Таким образом, стратегия открывает шорт перед предполагаемой (по RSI) коррекции вниз. Если сигнал ложный и коррекции сразу не произошло, то получается убыточная позиция, и стратегия усредняет убыточную позицию (наращивает позицию), улучшая при этом среднюю цена входа в позицию. То есть цена становится всё лучше и лучше, а шансы закрыть позицию в плюс возрастают. Но цена такого улучшения позиция тоже высока - возрастает размер позиции, и возрастает сумма убытка, если позиция окажется убыточной.
Индекс относительной силы
В главе угла стоит индикатор RSI, с него и начнем. На графике ниже внизу стоит встроенный индикатор RSI (он же "Индекс относительной силы") и Вы можете найти в поиске индикаторов. По умолчанию используется период 14 свечек. Некоторые используют период 7 (так называемый "Быстрый RSI") и еще реже период в 2 свечки. Остальные варианты обычно не популярные. Более подробно можно даже на Википедии почитать:
ru.wikipedia.org/wik...с_относительной_силы
Однако, Википедия обычно предпочитает описывать вещи слишком муторно, чтобы никто ничего не понял, а я то обещал "на пальцах".
Мой скрипт индикатора по сути такой же, он выше оригинального на верхнем графике. Как видим линии и цифры у них совпадают. Я там в настройках указываю Fast RSI Period = 7 и для Slow тоже 7. Разница лишь в том что он "подсветку" делает, что просто более наглядно.
Неправильное использование RSI
Часто полагают якобы RSI показывает где дно или топ рынка, что не верно. RSI показывает что цену слишком сильно занесло в какую то сторону. Это не значит что здесь образует топ или дно, это значит что вероятность небольшой коррекции немного выросла. После этой коррекции цена очень даже вероятно продолжит своё трендовое движение, ну а может всё же развернется. То есть RSI не сообщает "Сейчас будет дно", он сообщает "Сейчас немного отскочет обратно, а дальше фиг знает что будет". Так что идея стратегии просто брать эти маленькие отскоки, раз уже вероятность что он будет превышает 50%. Уже не "угадай-ка".
Размер тела свечи
Я много раз пробовал учитывать размер всей свечи (то есть расстояние между low и high свечи), но ничего полезного из этого не разу не вышло. А вот размер тела свечи (расстояние между close и open) почти всегда улучшало результаты стратегии (и не только на тестах). Порой рынок рисует нам одну или даже несколько "плоских" свечек (визуально похожи на плюсик), это когда цена close и open очень близки, или даже равны. Такие свечки создают проблему для любого алгоритма, который должен по идее докупаться. Ведь если свечи плоские (тела маленькие), значит цена особо то не поменялась, и стратегия бессмысленно наращивать позицию по примерно равным ценам. Было бы разумно эти свечи пропускать, игнорировать.
Но как определить какая свеча с большим телом, а какая с маленьким? На глаз мы это легко сделаем, а тут надо алгоритм. Решение вроде как очевидное - нужно измерить а какой длины тела у свечек вообще и сравнить. То есть надо вывести среднее-арифметическое тела свечи у нескольких предыдущих свечек (будущие свечки мы же еще не знаем), и сравнить у текущей свечи тело больше или меньше средней? Если тело маленькое, например вдвое меньше среднего, то игнорировать такую свечу.
А считается так:
Тело = абсолют(открытие - закрытие) //абсолют означает положительное значение, то есть отрицательное значение преобразуется в положительное, модуль числа
Среднее тело = ЕМА из 30 предыдущих тел
ЕМА - это не совсем среднее-арифметическое, в отличии от него ЕМА чуть больше значения придает новым свечам и чуть меньше старым. То есть ЕМА более актуальная чем SMA (просто среднее-арифметическое).
Стратегия
Если RSI с периодом 7 больше чем 70, и одновременно свеча зеленого цвета, и одновременно тело свечи больше чем четверть среднего тела свечи - открыть шорт (либо добавить к шорту, если уже открыт)
Таким образом, стратегия открывает шорт перед предполагаемой (по RSI) коррекции вниз. Если сигнал ложный и коррекции сразу не произошло, то получается убыточная позиция, и стратегия усредняет убыточную позицию (наращивает позицию), улучшая при этом среднюю цена входа в позицию. То есть цена становится всё лучше и лучше, а шансы закрыть позицию в плюс возрастают. Но цена такого улучшения позиция тоже высока - возрастает размер позиции, и возрастает сумма убытка, если позиция окажется убыточной.
Теперь про стрелки и по порядку.
Стрелка 1. Красная. Соблюдаются все условия стратегии - надо открыть шорт.
Стрелка 2. Красная. Падение цены не произошло, цена еще выросла - надо добавить к шорту и продолжать ждать падения.
Стрелка 3. Серая. Пропустим эту свечу. Она не подходит под условия. Она красная, а надо только зеленые, и она плоская (тело маленькое).
Стрелка 4. Красная. Эта свеча подходит к условиям - нужно снова добавить к шорту и ждать падения.
Стрелка 5. Серая. Опять не подходит к условиям.
Стрелка 6. Красная. Подходит, добавляем к шорту.
Стрелка 7. Синяя. Она подходит по условия закрытия позиции. Она красная, длинное тело, и RSI ниже 70 - всё что надо есть, долгожданная коррекция цены случилась и пора выходить.
Все входы:
1) Цена 11405
2) Цена 11438
3) Цена 11450.5
4) Цена 11492
Средняя цена входа = 11446.375
Цена выхода 11310.5. То есть выход из шорта был дешевле среднего входа, а значит позиция оказалась прибыльной.
Разумеется, не все позиции будут прибыльны, но абсолютное большинство. Ниже тест данной стратегии. Обычно, % прибыльных сделок между 70-80% на разных крипто-парах.
Описание выше не учитывает Min/Max-галочку. Если её включить, то появляются дополнительные сигналы. Это я уже описывал в другой статье, не буду повторять.