Результаты улучшились. Настройки не изменились, всё так же. Исправлена большая ошибка. Ниже тест за 2018 год на часовом, пирамидинг 10. Поэтому лучше юзать 1.6, а не старые, так как в старых ошибка.
Ошибка
По моей изначальной задумке если у скрипта сейчас уже есть лонг-позиция например на 2 лота (ну 2 раза уже купил), то он должен был полностью закрыть лонг-позицию, и открыть шорт-позицию на 1 лот. Я думал так и работает. А оказывается не так :) Я не верно понял PineScrypt.
Оказывается в этой ситуации, скрипт не закрывал лонг-позицию, а просто уменьшал её на 1 лот. А это вообще не то что я задумывал то. Так что после исправления ошибки результаты улучшились.
Третья стратегия
Ранее я выкладывал стратегию BarColor, оказалась она совместима с той мешаниной, которая получилась в Fast RSI, и я её еще и туда прикрутил до кучи. Но оказалась что она даже более совместима чем Min/Max, не ожидал.
Все три включенные стратегии (галки Use *** Strategy стало три штуки) максимизируют доходность.
Диверсификации
Иметь 3 стратегии в одном боте очень прикольно, так как если одна из трех вдруг перестанет работать (исчезнет закономерность, которую эксплуатирует бот - когда-нибудь это обязательно произойдет), то по крайней мере продолжат работать две оставшихся. А какая из стратегий перестала работать легко и удобно определить просто выключая галочки Use *** Strategy.
Закономерности
Скрипт стратегии юзает 4 закономерности, которые есть на рынке крипты. 4, если все галки стоят.
1) Тело свечи. Если тело свечи больше половины среднего тела свечи, то вероятность разворота больше чем 50/50. Где среднее тело свечи - это простое среднее-арифметическое из 10 предыдущих свечей. То есть говоря погромистски abody = sma(body, 10).
2) Fas RSI. Обычный RSI с периодом 7, вместо классического периода в 14. Лимит 30%. Если RSI просел ниже 30, то вероятность роста больше чем 50/50.
Стратегию интересуют сочетание этих двух закономерностей одновременно на одной свече. То есть и RSI должен просесть ниже 30, и тело свечи должно быть длиннее половины среднего - тогда это годная свеча чтобы открывать на лонг, так как на одной свече висит сразу 2 закономерности.
3) Min/Max, если низ тела свечи ниже предыдущего низа тела свечи, то вероятность роста больше чем 50/50. Так же и для шорта верно обратное.
4) Цвет двух свечей подряд. Проще говоря, после двух красных свечек вероятность появления зеленой свечки (роста) чуть-чуть выше чем 50/50.
Ну вот от этого всего и пляска.
Ошибка
По моей изначальной задумке если у скрипта сейчас уже есть лонг-позиция например на 2 лота (ну 2 раза уже купил), то он должен был полностью закрыть лонг-позицию, и открыть шорт-позицию на 1 лот. Я думал так и работает. А оказывается не так :) Я не верно понял PineScrypt.
Оказывается в этой ситуации, скрипт не закрывал лонг-позицию, а просто уменьшал её на 1 лот. А это вообще не то что я задумывал то. Так что после исправления ошибки результаты улучшились.
Третья стратегия
Ранее я выкладывал стратегию BarColor, оказалась она совместима с той мешаниной, которая получилась в Fast RSI, и я её еще и туда прикрутил до кучи. Но оказалась что она даже более совместима чем Min/Max, не ожидал.
Все три включенные стратегии (галки Use *** Strategy стало три штуки) максимизируют доходность.
Диверсификации
Иметь 3 стратегии в одном боте очень прикольно, так как если одна из трех вдруг перестанет работать (исчезнет закономерность, которую эксплуатирует бот - когда-нибудь это обязательно произойдет), то по крайней мере продолжат работать две оставшихся. А какая из стратегий перестала работать легко и удобно определить просто выключая галочки Use *** Strategy.
Закономерности
Скрипт стратегии юзает 4 закономерности, которые есть на рынке крипты. 4, если все галки стоят.
1) Тело свечи. Если тело свечи больше половины среднего тела свечи, то вероятность разворота больше чем 50/50. Где среднее тело свечи - это простое среднее-арифметическое из 10 предыдущих свечей. То есть говоря погромистски abody = sma(body, 10).
2) Fas RSI. Обычный RSI с периодом 7, вместо классического периода в 14. Лимит 30%. Если RSI просел ниже 30, то вероятность роста больше чем 50/50.
Стратегию интересуют сочетание этих двух закономерностей одновременно на одной свече. То есть и RSI должен просесть ниже 30, и тело свечи должно быть длиннее половины среднего - тогда это годная свеча чтобы открывать на лонг, так как на одной свече висит сразу 2 закономерности.
3) Min/Max, если низ тела свечи ниже предыдущего низа тела свечи, то вероятность роста больше чем 50/50. Так же и для шорта верно обратное.
4) Цвет двух свечей подряд. Проще говоря, после двух красных свечек вероятность появления зеленой свечки (роста) чуть-чуть выше чем 50/50.
Ну вот от этого всего и пляска.
Вот я заскринил график, не меняя шкалу, как есть:
А вот тут я сделал график более узким по вертикали:
На предпоследней свече на второй графике видно что есть сигнал на шорт. А на первом не видно :) Ну и вывод: надо график делать поуже. А то можно прощёлкать :)