noro

Fast RSI 1.6: прикручен ракетный двигатель

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Результаты улучшились. Настройки не изменились, всё так же. Исправлена большая ошибка. Ниже тест за 2018 год на часовом, пирамидинг 10. Поэтому лучше юзать 1.6, а не старые, так как в старых ошибка.

Ошибка

По моей изначальной задумке если у скрипта сейчас уже есть лонг-позиция например на 2 лота (ну 2 раза уже купил), то он должен был полностью закрыть лонг-позицию, и открыть шорт-позицию на 1 лот. Я думал так и работает. А оказывается не так :) Я не верно понял PineScrypt.

Оказывается в этой ситуации, скрипт не закрывал лонг-позицию, а просто уменьшал её на 1 лот. А это вообще не то что я задумывал то. Так что после исправления ошибки результаты улучшились.

Третья стратегия

Ранее я выкладывал стратегию BarColor, оказалась она совместима с той мешаниной, которая получилась в Fast RSI , и я её еще и туда прикрутил до кучи. Но оказалась что она даже более совместима чем Min/Max, не ожидал.

Все три включенные стратегии (галки Use *** Strategy стало три штуки) максимизируют доходность.

Диверсификации

Иметь 3 стратегии в одном боте очень прикольно, так как если одна из трех вдруг перестанет работать (исчезнет закономерность, которую эксплуатирует бот - когда-нибудь это обязательно произойдет), то по крайней мере продолжат работать две оставшихся. А какая из стратегий перестала работать легко и удобно определить просто выключая галочки Use *** Strategy.

Закономерности

Скрипт стратегии юзает 4 закономерности, которые есть на рынке крипты. 4, если все галки стоят.

1) Тело свечи. Если тело свечи больше половины среднего тела свечи, то вероятность разворота больше чем 50/50. Где среднее тело свечи - это простое среднее-арифметическое из 10 предыдущих свечей. То есть говоря погромистски abody = sma (body, 10).

2) Fas RSI . Обычный RSI с периодом 7, вместо классического периода в 14. Лимит 30%. Если RSI просел ниже 30, то вероятность роста больше чем 50/50.

Стратегию интересуют сочетание этих двух закономерностей одновременно на одной свече. То есть и RSI должен просесть ниже 30, и тело свечи должно быть длиннее половины среднего - тогда это годная свеча чтобы открывать на лонг, так как на одной свече висит сразу 2 закономерности.

3) Min/Max, если низ тела свечи ниже предыдущего низа тела свечи, то вероятность роста больше чем 50/50. Так же и для шорта верно обратное.

4) Цвет двух свечей подряд. Проще говоря, после двух красных свечек вероятность появления зеленой свечки (роста) чуть-чуть выше чем 50/50.

Ну вот от этого всего и пляска.
Комментарий: Нюанс

Вот я заскринил график, не меняя шкалу, как есть:



А вот тут я сделал график более узким по вертикали:



На предпоследней свече на второй графике видно что есть сигнал на шорт. А на первом не видно :) Ну и вывод: надо график делать поуже. А то можно прощёлкать :)

Связанные идеи

@noro, в коде стратегии изменения по сравнению с оригинальной MinMax? Должна быть предыдущая свеча тоже красная для лонга и зеленая для шорта?
minsignal = min < min and bar == -1 and bar == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max and bar == 1 and bar == 1 ? 1 : 0
Ответить
Noro, здравствуйте!
Допустим я не хочу каждый раз заходить всем капиталом в сделку.
Может ли стратегия высчитывать прибыль исходя из фиксированной ставки?
Ответить
Почему-то в версии 1.6 на 1Н графике все ок, а на 15-минутном графике ругается на достижение лимита в 2000 ордеров. И перестает показывать стрелки. В предыдущей версии у меня не было такого.
Ответить
4budab1 strel123
@strel123, двигай время начала теста 2018 год 3 месяц 15 число
Ответить
Приветствую. До сих пор мучает вопрос,почему когда на рынке просадка на пару процентов,как было на вчерашнем падении, итоговый показатель скрипта меняет прибыльност на сотни или даже тысячи процентов? Вроде как до падения вчерашнего,показатель был 4к+ процентов,сейчас это уже 2400. Не говорит ли это о том,что вся эта прибыльность эо просто красивые цифры и к реальности отношения не имеют?
Ответить
Noro, добрый день!
Вопрос к вам технического характера.
Тестировал ваши стратегии на TW, менял вводные, возвращался к предыдущим и т.д. и результаты совпадали.
Сегодня, на тех же параметрах, скрипт дал абсолютно другие результаты. Сталкивались вы с таким?
Ответить
Вывод нормальный с Bitmex ,или с проблемами?
Ответить
strel123 Artur007
@Artur007, норм
Ответить
@noro, я правильно понимаю, что если я хочу использовать пирамидинг на Bitmex, я вместо каждой последующей покупки/продажи ордерами увеличиваю плечо (x2, x3...) для текущей позиции?
+1 Ответить
root.gidra root.gidra
@root.gidra, ...для текущей позиции на 100% акционерного капитала, если работаю всей выделенной суммой (котлетой)
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти