noro
Обучение

Галки "пересчитывать"

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
397 просмотров
12
397 6
В свойствах скриптов стратегий есть 2 галки "пересчитывать". Спрашивали стоит ли их ставить, и как оно влияет. Да, их лучше ставить, обе. Потому что так чуть точнее считает.

Опишу ситуацию почему эти галки влияют на результат теста и как влияют. Если галки не стоят, то на одной свече может быть только одно срабатывание ордера. То есть, допустим используем часовой таймфрейм, если произошло открытие позиции, то на бектесте без этих галок закрытие позиции (и вообще любая другая сделка) может появиться только на следующей свече (в следующий час), но не может появиться в той же свече. А ведь это не совсем верно. На реальной практике бывает что позиция открылась и закрылась в тот же час, то есть в рамках одной свечи. Чтобы позиция на бектесте могла закрываться в той же свече где открылась нужно поставить обе галки "пересчитывать".
Ещё один вопрос по поводу настроек в бектестах. В строке " Проверка цены для исполнения Лимитовых заявок" нужно чтобы была 1 или 0? результаты бекстестов сильно отличаются при изменении этого параметра
Ответить
noro artemrr
@artemrr, я пока не знаю еще. Вообще нам тестер нужен чтобы оптимальные настройки найти и только. Будущая доходность сильнее всего зависит от волатильности. А в следующем году её будет или намного меньше, или намного больше. В любом случае реальный результат за следующий год будет ну очень сильно отличаться от бектеста за прошлый год. Причем сильно отличаться результат может и в лучшую и в худшую сторону. Поэтому бектестер не отвечает на вопрос "Сколько даст стратегия в следующем году?", но отвечает на вопрос "Оптимальные ли эти параметры?". Ну например, если бектест показывает -100% за прошлый год, то не стоит так же торговать в следующем году :) Я бы еще так сказал, тут бектестер позволяет "измерить типичную волатильность пары". Это для биткойна на часовом ТФ шифт -5% будет хорошим выбором, потому что у него волатильность такая вот, а у большинства пар волатильность сильнее (из-за их более низкой капитализации), поэтому там -5% не оптимально уже, там часто лучше -7% или -10% ставить, смотря какая пара. Поэтому за точностью на бектесте гоняться смысла даже и нет, главное чтобы он волатильность правильно измерил и всё.
Ответить
@noro, судя по выдержке из wiki TW,я считаю ,что этот параметр на бекстесты данной стратегии не влияет
" Также возможно эмулировать очередь заказов. Этот параметр называется «Проверить цену для лимитных ордеров» и может быть найден в свойствах стратегии или задан в самом скрипте: strategy(... backtest_fill_limits_assumption=X, ...). Указанное значение = количество точек / пипсов (минимальное изменение цены), значение по умолчанию = 0. Лимит-заказ заполняется, если текущая цена лучше (выше для ордеров на продажу, ниже для заказов на покупку) за указанное количество очков / пипсов. Цена исполнения по-прежнему соответствует цене лимитного ордера.

Пример:

backtest_fill_limits_assumption = 1. Minimum price movement (Минимальное движение цены) = 0.25.

A buy limit order is placed at price 12.50. Приказ о лимитировании покупки размещается по цене 12.50

Current price is (Текущая цена) 12.50.

Ордер не может быть заполнен по текущей цене только потому, что backtest_fill_limits_assumption = 1. Чтобы исполнить ордер, цена должна стать на 0,25 * 1 ниже. Ордер помещается в очередь.

Предположим, что следующий тик приходит по цене 12.00. Эта цена на 2 пункта ниже, что означает условие “backtest_fill_limits_assumption = 1” , поэтому ордер должен быть заполнен. Заказ заполняется в 12.50 (первоначальная цена заказа), даже если цена больше не доступна."
Ответить
noro artemrr
@artemrr, влияет. Я проверял уже. Если с дефолтными ShiftMA запустить без галок, то на часовом на битмексе XBTUSD будет 82 сделки. А с галками 83 сделки. Я специально нашел эту сделку, из-за которой разница, так как раз тот случай что я описал. Позиция должна была закрыться в той же свече, в которой открылась. То есть так правильнее. Но для этого надо обе галки ставить.
Ответить
@noro, я же не о галках, с ними уже разобрались.
я про " Проверка цены для исполнения Лимитовых заявок"- нужно чтобы была 1 или 0?
если ставлю 0 то нормально настравиваю и хорошая прибыль выходит,а когда ставлю 1 напротив этого параметра то сразу в минуса показывает тестер
Ответить
noro artemrr
@artemrr, как нибудь разберусь с этим, и напишу отдельный пост как это работает и как лучше сделать.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти