noro
Обучение

Проверка на прочность

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Ниже рассказываю про один хороший приём проверки стратегии на прочность. На графике выше красным прямоугольником выделено падение биткойна с 20к до 6к. С 17 декабря 2017 по 6 февраля 2018. За тот же период запущен бектест на часовом графике. А чтобы ей (стратегии) совсем не сладко было - отключен шорт вообще. То есть можно только в лонг, против тренда. Отключен пирамидинг и нет кредитного плеча. Выкручивайся как хочешь :) Настройки по умолчанию. Так вот, если проигрывает в таких самых жестких условиях, то вероятность что проиграет в будущем уже крайне мала. Но вот рынок меняется, от чего стратегии перестают быть прибыльными со временем. Обычно это происходит не одномоментно, а прибыль постепенно падает. При этом постепенно падает и % прибыльных сделок, что более важный показатель, если мы хотим оценить "работоспособность" стратегии.

Почему % прибыльных сделок для оценки стратегии важнее чем прибыль объяснить не сложно - дело в том что прибыль сильно зависит от волатильности рынка, а не только от точности стратегии. Поэтому если рынок сильно "колбасило" то стратегия якобы работает лучше. Но на самом деле не лучше, если % прибыльных сделок не поменялся.

Снижение прибыли стратегии это сигнал тому что стратегия "перестает" работать. Вполне возможно что просто волатильность упала. "Перестает" работать это когда стабильно снижается % прибыльных сделок, типа каждый месяц всё меньше и меньше. И когда-нибудь от такой стратегии придется отказаться вовсе. И хорошо если она не одна, а много их.

Кстати, именно по этой причине я и делаю галочки Long и Short - чтобы проводить такую вот проверку на прочность за заданный период.

Подбор параметров

Не помню где я это вычитал, но с течением времени убедился. Если мы хотим выбрать оптимальные параметры на следующий месяц, то подгонять параметры надо за 3 предыдущих месяца. Ну или если подбираем на квартал вперед, то тестировать за 3 предыдущих квартала и под них подгонять.

Объяснение этому не сказать что сложное для понимания. Допустим, есть игрок, который начал торговать по какой-то новой для себя системе. Сразу же прийти к выводу работает она или нет он не может. И к бектестам доверие не 100%, а у многих игроков стратегия вообще не формализована, а значит её невозможно проверить программным бектестом в принципе. Следовательно, если его стратегия проигрышная он не прекратит по ней работать в первый же день. Потому как в первый день ему еще не понятно проигрышная она или нет. А с другой стороны он не будет играть по проигрышной стратегии целый год, так как ему уже понятно стало что она проигрышная. Он поймет это быстрее чем за год. Поэтому в среднем он будет следовать своей стратегии несколько месяцев.

Поведение одного игрока нам не важно и знать его не надо, проектировщик стратегии пытается вычислить эдакое "среднее-арифметическое" поведение игроков. Однако, это общее свойство у всех игроков - все они не будут отказываться от стратегии в первый же день, и не будут смотреть как она проигрывает целый год. Поэтому рынок меняется, всегда меняется, но меняется он с заранее известной периодичностью в несколько месяцев.

Рынок не может меняться до неузнаваемости с потерей всех закономерностей каждый день, потому что игроки не будут отказываться от своих стратегий в первый же день работы. Рынок через год будет совсем не таким, какой он сегодня, так через год уже абсолютное большинство сливающих трейдеров сменят свои стратегии на другие. Либо уйдут и придут другие игроки. По идее есть и то и то всегда.

Далее. Чем меньше таймфрейм, тем быстрее игрок придет к выводу работает его стратегия или нет. Проще говоря, игроку с 15-минутного тайфрейма нужно в 4 раза меньше времени чтобы сделать такой вывод, чем игроку с 1часового таймфрейма. Следовательно, чем меньший таймфрейм выбран для подгонки параметров, тем меньший должен выбирать срок для этой подгонки.

Периодически подгонять настройки под рынок имеет смысл. Например, раз в месяц или раз в квартал (тоже зависит от таймфрейма).
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти