antipanic

#Question: Как планировать сделку? Ошибки и возможности

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Очередной хороший вопрос от подписчика: я использую теорию, но это мне не помогает заработать, как быть, в чём ошибка? Приведу пример из текущей рыночной ситуации. Постараюсь покороче.


Представь, что есть два трейдера (поэтому и окно графика выше разделено). Трейдер слева и трейдер справа. Один - очень уверен в себе и рынке, знает, как работает восходящий канал. Второй - зануда, который не верит рынку.

Трейдер слева говорит:
- О! Я вижу восходящий канал. Нужно ставить ордер у нижнего края и ждать пока цена вырастет до верхнего края! Это элементарно. Вот мои ордера, держи! Стоп-лосс короткий за край канала, идеальная сделка с соотношением риск/прибыль 1 к 7. Я богат!

Трейдер справа рассуждает иначе:
Окей, рынок. Если ты бычий, докажи мне это: ты не должен надолго уходить под 9177, потому что именно там есть зона поддеркжи. Затем ты начнёшь расти и на этом росте можно будет войти в позицию с коротким стопом. Иначе если это не так, ты, рынок, провалишь мой тест, цена уйдёт под поддержку и там возникнет неопределённость, возникнет вопрос: сможет ли цена выйти снова вверх или бывшая поддержка 9177 станет сопротивлением и цена после её ретеста опустися вниз. Поэтому я буду ждать. А первый профит в случе успеха возьму в районе предыдущего максимума и посмотрю, как цена будет вести себя дальше, вдруг это банальный stop-run и дальше рынок не сможет расти.

Пока я это писал, цена действительно отбилась от зоны 9177 и чуть подросла. Суть в том, что сетап трейдера слева ещё не начался, а правый - уже в позиции. Но главное здесь не это.

Посмотри на длинные тени графика: 9086, 9083, 9040, 8995 - всё это потенциальная ликвидность, где собраны стопы других игроков на повышение. Следовательно, при выходе за 9177 (зона поддержки) действительно возникает неопределённость, не отправится ли цена ниже за этой ликвидностью.

Трейдер слева может лишиться своего короткого стопа, т.к. в его сетапе при работе от края канала стоп-лосс может быть за любым из этих шипов (9086, 9083, 9040, 8995), но ни одно место не даёт хорошей уверенности. Это просто игра в рулетку, повезёт или не повезёт. Фактически, стоп нужно ставить под нижний шип 8995 Вспомни свои случаи, когда именно твой стоп-лосс срабатывал и ровно от него цена уходила вверх. Именно такой случай. Не переживай, не твоя мелкая позиция подбросила в прошлый раз цену, таких, как ты было очень много.

В конце немного посчитаем.

Трейдер слева на самом деле должен был открыть сделку: от 9155 со стопом 8995 и тейк-профитом 9335, что даёт соотношение риска к прибыли как 1 к 1 (я округляю). Т.е. ошибки три: 1) трейдер не убедился, действительно ли рынок готов к росту и просто подставил ему свой стоп, 2) трейдер неверно оценил риск, 3) трейдер неверно оценил потенциал роста (совершенно не факт, что в этот раз цена дойдёт именно до края восходящего канала, иначе так бы зарабатывали все).

Трейдер справа был более консервативен. Он не стал ловить цену, которая пойдёт ниже уровня поддержки, а дождался роста от этого уровня, что позволило ему выставить короткий стоп прямо под эту поддержку, также трейдер не стал переоценивать возможности роста. Итого трейдер справа вошёл от 9190 со стопом на 9160 и частичным тейк-профитом на 9290, что даёт соотношение риска к прибыли как 1 к 3 (я округляю). Кроме того, фактически, трейдер слева до сих пор ждёт, а трейдер справа уже имеет прибыль и стоп в безубытке.

Резюме: не думайте, что самая простая сделка отработает, ведь есть рынок, который хочет вас обыграть.


Кстати, вот предыдущие статьи, которые, несомненно, тебе помогут:
01. Как успешно торговать без знания теории?
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
Ответы #02: Что такое система и как её создать?
Ответы #01: Стакан, Фибоначчи и $70000.
Разбор структуры рынка по Биткоину.
Разбор большого таймфрейма + немного теории про пузыри.
Грааль из прошлого по Биткоину.
Что такое индекс страха VIX .
Криптовалюта, плюсы и минусы.
Все трендовые Биткоина и секретная стратегия.


Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
Комментарий: Смотрим на отработку:
1. Предположение трейдера справа оправдалось, поход вверх был стопраном (охотой за ликвидностью предыдущих экстремумов).
2. Трейдер справа смог взять прибыль от движения с 9190 до ~9240 или закрываться в безубыток (зависит от менеджмента сделки и хитрости).
3. Предположение трейдера слева оказалось неверным, работать от края канала действительно было нельзя, он просто скормил свой стоп рынку, так же, как и другие игроки, которые ставили стопы под иголками 9086, 9083 или 9040.
4. Стоп-лосс на уровне 8995, который был обозначен как фактически безопасный для трейдера слева, снят не был, цена отскочила на ликвидности других трейдеров. Хотя это не меняет сути: сетап трейдера слева оказался плохо рассчитан, а риск превысил его ожидания.
5. Вывод: будь аккуратен и всегда жди подвоха. Береги деньги.


Обновлённый график после движения цены:

Комментарий: В комментариях заметили, что 8995 тоже снят. Я впечатлён наблюдательностью, жаль, лишь это привлекло внимание, а не изначально неверная сделка, и предложенный стоп 8995 рассматривался как последний бастион. "Короткий стоп" по сделке "трейдера слева" - как многие обычно входят - не выдерживает никакой критики.

Я показываю ход мысли: в случае со сделкой "трейдера справа" был шанс полностью сохранить депозит и даже взять небольшую прибыль на чай, т.к. эта сделка была более логична, чем работа от якобы сформированного восходящего канала.

Что касается несработавшего стопа. Если сделка пошла против тебя, и тебе повезло - стоп остался не тронутым, но ситуация явно ухудшилась - выйди на отскоке. Надежда многих погубила: "Вот, цена начала расти, значит я ещё окажусь в плюсе!" - но нет, это лишь отскок и ты оказываешься ещё в большей просадке. Если ты выйдешь, будет возможность без эмоций войти в следующую сделку и, возможно, она отобьёт и убыток, и принесёт прибыль.

Иллюстрация к последнему абзацу: