noro
Обучение

Стратегии не случайного результата

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Мы говорим слово "Случайно" когда не знаем почему это произошло.
С научной точки зрения случайность невозможна в принципе

Статья и природе случайности и как отличить случайные результаты торговой системы от закономерности.

Зависимость событий

Подкидывая монетку мы не ожидаем что у нас выпадет орёл 100 раз из 100. Мы скорее ожидаем 50 на 50, однако, это иллюзия и не верно. На практике Вы более вероятно получите 70 орлов и 100 или 30 орлов из 100, и менее вероятно 50. Что как бы не сразу укладывается по логике почему так.

Дело в том что каждый бросок монетки никак не зависит от предыдущего броска. То есть, если у Вас 5 раз подряд выпал орёл, то вероятность что в шестой раз тоже выпадет орёл не смешается и остается 50%. Вот почему из 100 бросков у Вас вовсе не должно получаться около 50 орлов. 25 орлов или 75 орлов настолько же вероятно как 50. Но это если речь идёт всё же о независимых событиях, а ведь есть еще и зависимые.

Теория бесконечной обезьяны

Теория гласит, что если посадить бесконечноживущую обезьяну за печатную машинку, где она будет случайным образом долбить по клавишам, то рано или поздно она напишет книгу "Война и мир" без ошибок, несмотря на то что такой цели не ставилось.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85

То есть, если Вы бесконечно долго будете подбирать параметры для прибыльной торговой системы, то рано или поздно (ну допустим через пару миллиардов лет) соберете торговую систему, у которой 1000 сделок из 1000 закрылись в плюс, однако, это еще не исключает что это всего лишь полная случайность, совпадение.

Решение

На самом деле полностью устранить вероятность совпадение невозможно. Однако, можно её снижать настолько сильно, что вероятность того что Ваша стратегия прибыльна лишь по случайным причинам будет где-то один к миллиарду. То есть типа с шансом 99.99999999% положительный результат стратегии не случаен - это было бы здорово. 100% при этом недостижимо в теории.

Практика

Есть в Вашей стратегии учетный период это 1 месяц, то не тестируйте стратегию последний месяц. Тестируйте все предыдущие месяцы, исключая последний. Не знайте результат последнего месяца. Когда стратегия готова - тестируйте только за последний месяц. Если она и там прибыльна, то Вы снизили вероятность того что Ваша стратегия прибыльная по случайным причинам ровно в 2 раза. Если и следующий месяц она тоже окажется прибыльной, то вероятность случайного результата меньше уже в 4 раза. И так далее.

Тестирование на однотипных парах похуже будет. Так как немного то они отличаются, но это тоже метод. Если стратегия работает на 10 разных однотипных парах, пусть и похуже, значит вероятность случайной прибыли тут ниже уже в 10 раз примерно.

Стратегия перестала работать

Любая стратегия эксплуатирует рыночную закономерность. Если закономерность исчезла, то перестает работать стратегия. Однако, проблема в том что она об этом не собирается торжественно сообщать, не вывешивает табличку "Я перестала работать". Вместо этого по началу это выглядит как обычная типичная для неё просадка, счет идет вниз как обычно, и вся проблема в том что счет будет идти вниз бесконечно долго и до нуля :) Поэтому надо бы понимать где её оставить, при каких условиях.

Решение тоже простое - тест на прошлом показывает максимальную просадку стратегии. Если сейчас просадка превысила этот максимум, значит велика вероятность что стратегия работать перестала, и надо хотя бы на время остановиться и посмотреть "на тестах" работает она еще или нет.

Решение второе - стратегия должна эксплуатировать несколько закономерностей. Одновременно они вряд ли исчезнут. При исчезновении одной из закономерностей результаты ухудшатся, но может работать в плюс.

Решение третье - либо использовать несколько стратегий одновременно ("Портфель стратегий", очень удобно для ботоводов), либо чередовать стратегии. Типа неделю на одной интрадейной, вторую неделю на второй, третью на третей стратегии, и так далее.
Комментарий: Решение четвертое - самое сложное в реализации, но при этом и самое грамотное и профитное - регулировать размер капитала в портфеле стратегии в зависимости от результатов. Чем лучше зарабатывает стратегия - тем больший % капитала ей передается, лишая капитала стратегии, которые сейчас работают похуже. Так сливающие стратегии со временем лишаются доступа к капиталу и не успевают наносить больших убытков. Но для реализации такого подхода нужно собирать команду, в которой придется иметь толкового программиста как минимум, в одиночку такую задачу не осилить. Но существуют алгоритмические фонды где используется этот прием.
Правильный подход написан в комментарии. Да, нужен толковый программист.
+2 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти