И снова изменения в скрипте. Достаточно нужные. При запуске с настройками по умолчанию работает точно так же как предыдущая версия. Добавлен параметр "Таймфрейм", который позовляет запустить бектест с другим таймфреймом (не с таким же, какой выбран для графика), что позволяет провести эмуляцию торговли на прошлом более точно. И вот это думаю надо объяснять.
Что даёт
1) Можно более точно провести бектест на прошлом
2) Можно выбрать разные ТФ для графика и скрипта, что удобно
Суть проблемы
Как Вы знаете, размер лота можно указывать в процентах (в скрипте тоже), и он пересчитывается постоянно. Однако, у скрипта стратегии он пересчитывается только при закрытии свечи, иначе не сделать, а у бота в режиме реального времени. То есть, несмотря на то что цены открытия и закрытия позиции совпадают у скрипта и робота, результаты получаются разные в том числе и потому что размер лота различается. Если протестировать стратегию на часовом графике, используя дневной ТФ для стратегии, то эмуляция торговли на прошлом будет более точной. Потому что размер лота будет пересчитываться каждый час уже, а не раз в сутки, что несколько ближе к реальным боевым условиям.
Как использовать
У параметра тайфрейм первый пункт в выпадающем списке это "0. Current" - то есть текущий. Оно же по умолчанию. Если ставите этот пункт, то будет работать как раньше, скрипт будет использовать таймфрейм Вашего графика. Если смените таймфрейм графика, то так же сменится и у скрипта. Кстати, цифры в начале нужны чтобы сайт сортировал их именно в таком порядке (по нарастанию), а без них он их сортирует по алфавиту.
Разумеется, исходя из этой логики, альтернативный таймфрейм для стратегии должен быть таким же как на графике или БОЛЬШЕ. Но не меньше. Если таймфрейм стратегии будет больше чем у графика, то линии получат такой "ступенчатый" вид, что можно принять за подсказку "правильно выбрано".
Если Вы возьмете одинаковые периоды (можно ограничивать период датами в настройках, в том числе и для альтернативного таймфрейма) и одинаковые настройки, то результаты будут немного отличаться, если менять таймфрейм Вашего графика. Результаты слегка отличаются потому что меняя таймфрейм графика Вы по сути меняете частоту расчета размера лота. Поэтому несмотря на то что все цены открытия и закрытия позиций совпадают, у Вас будут отличаться размеры позиций. Что можно увидеть во вкладке "Список сделок". Вот поэтому небольшая разница в результатах и образуется.
Подчеркну что использование более мелкого таймфрейма графика чем у таймфрейма скрипта точность эмуляции торговли именно повышает, а не снижает. С альтернативным таймфреймом считает правильнее, точнее.
Прочие мелочи
1) Убрана галка х10000000, которая стала уже не нужной, после того как программисты TradingView добавили возможность настраивать скриптам количество знаков после запятой (На вкладке "Стиль", параметр "Точность")
2) Если отключить лонг или шорт, то соответствующая сигнальная линия не только исчезает, но и не занимает место на графике
Что даёт
1) Можно более точно провести бектест на прошлом
2) Можно выбрать разные ТФ для графика и скрипта, что удобно
Суть проблемы
Как Вы знаете, размер лота можно указывать в процентах (в скрипте тоже), и он пересчитывается постоянно. Однако, у скрипта стратегии он пересчитывается только при закрытии свечи, иначе не сделать, а у бота в режиме реального времени. То есть, несмотря на то что цены открытия и закрытия позиции совпадают у скрипта и робота, результаты получаются разные в том числе и потому что размер лота различается. Если протестировать стратегию на часовом графике, используя дневной ТФ для стратегии, то эмуляция торговли на прошлом будет более точной. Потому что размер лота будет пересчитываться каждый час уже, а не раз в сутки, что несколько ближе к реальным боевым условиям.
Как использовать
У параметра тайфрейм первый пункт в выпадающем списке это "0. Current" - то есть текущий. Оно же по умолчанию. Если ставите этот пункт, то будет работать как раньше, скрипт будет использовать таймфрейм Вашего графика. Если смените таймфрейм графика, то так же сменится и у скрипта. Кстати, цифры в начале нужны чтобы сайт сортировал их именно в таком порядке (по нарастанию), а без них он их сортирует по алфавиту.
Разумеется, исходя из этой логики, альтернативный таймфрейм для стратегии должен быть таким же как на графике или БОЛЬШЕ. Но не меньше. Если таймфрейм стратегии будет больше чем у графика, то линии получат такой "ступенчатый" вид, что можно принять за подсказку "правильно выбрано".
Если Вы возьмете одинаковые периоды (можно ограничивать период датами в настройках, в том числе и для альтернативного таймфрейма) и одинаковые настройки, то результаты будут немного отличаться, если менять таймфрейм Вашего графика. Результаты слегка отличаются потому что меняя таймфрейм графика Вы по сути меняете частоту расчета размера лота. Поэтому несмотря на то что все цены открытия и закрытия позиций совпадают, у Вас будут отличаться размеры позиций. Что можно увидеть во вкладке "Список сделок". Вот поэтому небольшая разница в результатах и образуется.
Подчеркну что использование более мелкого таймфрейма графика чем у таймфрейма скрипта точность эмуляции торговли именно повышает, а не снижает. С альтернативным таймфреймом считает правильнее, точнее.
Прочие мелочи
1) Убрана галка х10000000, которая стала уже не нужной, после того как программисты TradingView добавили возможность настраивать скриптам количество знаков после запятой (На вкладке "Стиль", параметр "Точность")
2) Если отключить лонг или шорт, то соответствующая сигнальная линия не только исчезает, но и не занимает место на графике
Комментарий:
3) Раньше сигналы назывались "L" и "S", теперь называются "Long" и "Short", чтобы понятнее.
