Скрипт обновлён, все старые возможности скрипта сохранились, добавлено еще 2 типа скользящих средних на выбор: WMA и ALMA. WMA оказалась опять же не лучше вроде бы остальных, но понравилась как ALMA работает, результаты у неё получше. Особенно на тайфреймах 4 часа и дневном.
ALMA: что за зверь
ALMA - это еще один тип скользящей средней. Входит в состав встроенных индикаторов TradingView, кстати. Придумал эту придумку некто Арно Легу, ему и передам слово:
Мы с друзьями-коллегами создали этот новый индикатор в результате попыток создать новый вид скользящей средней. Мы немного устали от неизменного за последние 10 лет набора скользящих средних. Индикатор удаляет небольшие колебания цен и усиливает тренд, применяя расчет скользящей средней дважды, первый раз слева направо и второй раз справа налево. По окончанию этого процесса ценовое отставание, свойственное всем скользящим средним, значительно снижается. Нулевой этап цифровой фильтрации снижает уровень шума в сигнале. Обычная фильтрация снижает уровень шума в сигнале, но добавляют задержку. ALMA может дать отличные результаты, если вы потратите время, чтобы правильно настроить параметры.
Арно Л.
Более подробно про зверя можете повыгугливать в интернетах, если не лень, что не обязательно.
Параметры ALMA
Их обычно 4 штуки. Традиционные: длина (количество свечек) и источник цены (типа OHLC4, например). И дополнительные, которых у других нет. Это offset и sigma. По умолчанию установлено 0.85 и 6, соответственно. Я решил так же и оставить. Игра с этими параметрами ничего толком и не меняла, скорее всего потому что период скользящий средней очень уж маленький (по умолчанию 3), поэтому то игра с параметрами особо заметной разницы и не дает.
Юзер может менять длину (количество свечек) и источник цены как обычно. А вот offset и sigma он менять не может.
По умолчанию в скрипте я оставил самый надежный вариант - SMA. Так что, чтобы использовать ALMA надо поменять тип скользящей средней в настройках скрипта.
Бектесты
Если сравнивать SMA и ALMA то с идентичными настройками ALMA обычно даёт результаты получше чем SMA на разных парах. Но вот на часовом обычно SMA лучше оказалась.
Ниже бектест на 4х часовом графике на битмексе с 1 января 2017 по текущую. Комиссия там 0% стоит, тип средней ALMA, шифты для лонга и шорт по 10%. А всё остальное как обычно. То есть всё так же как в рекомендованных мною параметрах, только ALMA вместо SMA.
На всяких говнофорках с бинанса ALMA оказалась намного лучше остальных, хоть на часовом, хоть на дневном. Подозреваю потому что там на таких парах просто шумов больше, а ALMA от SMA тем и отличается что с шумами борется.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, бесплатный, не перерисовывается никогда, и вообще сильно клёвый.
Тут бы лайки еще поклянчить что ли.
ALMA: что за зверь
ALMA - это еще один тип скользящей средней. Входит в состав встроенных индикаторов TradingView, кстати. Придумал эту придумку некто Арно Легу, ему и передам слово:
Мы с друзьями-коллегами создали этот новый индикатор в результате попыток создать новый вид скользящей средней. Мы немного устали от неизменного за последние 10 лет набора скользящих средних. Индикатор удаляет небольшие колебания цен и усиливает тренд, применяя расчет скользящей средней дважды, первый раз слева направо и второй раз справа налево. По окончанию этого процесса ценовое отставание, свойственное всем скользящим средним, значительно снижается. Нулевой этап цифровой фильтрации снижает уровень шума в сигнале. Обычная фильтрация снижает уровень шума в сигнале, но добавляют задержку. ALMA может дать отличные результаты, если вы потратите время, чтобы правильно настроить параметры.
Арно Л.
Более подробно про зверя можете повыгугливать в интернетах, если не лень, что не обязательно.
Параметры ALMA
Их обычно 4 штуки. Традиционные: длина (количество свечек) и источник цены (типа OHLC4, например). И дополнительные, которых у других нет. Это offset и sigma. По умолчанию установлено 0.85 и 6, соответственно. Я решил так же и оставить. Игра с этими параметрами ничего толком и не меняла, скорее всего потому что период скользящий средней очень уж маленький (по умолчанию 3), поэтому то игра с параметрами особо заметной разницы и не дает.
Юзер может менять длину (количество свечек) и источник цены как обычно. А вот offset и sigma он менять не может.
По умолчанию в скрипте я оставил самый надежный вариант - SMA. Так что, чтобы использовать ALMA надо поменять тип скользящей средней в настройках скрипта.
Бектесты
Если сравнивать SMA и ALMA то с идентичными настройками ALMA обычно даёт результаты получше чем SMA на разных парах. Но вот на часовом обычно SMA лучше оказалась.
Ниже бектест на 4х часовом графике на битмексе с 1 января 2017 по текущую. Комиссия там 0% стоит, тип средней ALMA, шифты для лонга и шорт по 10%. А всё остальное как обычно. То есть всё так же как в рекомендованных мною параметрах, только ALMA вместо SMA.
На всяких говнофорках с бинанса ALMA оказалась намного лучше остальных, хоть на часовом, хоть на дневном. Подозреваю потому что там на таких парах просто шумов больше, а ALMA от SMA тем и отличается что с шумами борется.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, бесплатный, не перерисовывается никогда, и вообще сильно клёвый.
Тут бы лайки еще поклянчить что ли.
А то опять будут спрашивать :) Подчеркну что я тут ниже описываю просто логичные и как бы безопасные, надежные варианты. А не варианты параметров, которые выдадут максимум доходности или минимум просадки. То подогнать параметры получше Вы конечно сможете, вот только менее надежные они будут.
Таймфреймы: лучше всего 1-часовой, 4-часовой и дневной без шорта если. На любых таймфреймах по идее должно работать хуже. Сам скрипт я писал только под эти 3 таймфрейма, на них и тестировалось всегда.
Пары: любые крипто пары. Но есть разница между парам к доллару (типа ETH/USD) и к парам к биткойну (типа LTC/BTC). Если пара к доллару, то шифт для шорта лучше ставить в 2 раза больше. Это чтобы не раззориться на огромном пампе, которые бывает раз в пятилетку. На парах к биткойну таких пампов больших не бывает, так как альткойн растет вслед за биткойном, если памп действительно сильный.
Шорт: на дневном не шортить, а то сольетесь. На остальных можно шортить. Если пара к доллару, то шифт для шорта лучше ставить примерно в 2-3 раза больше чем для лонга. Если пара к биткойну то шифт для шорта лучше ставить такой же как для лонга.
Общий принцип: чем длиннее свечки в процентах на паре или тайфрейме - тем больше надо ставить шифты. Вот почему принцип получается типа "Чем больше таймфрейм - тем больше надо шифты".
Тип MA - ALMA или SMA (можно и другие пробовать)
Для 1 часового пары к доллару:
Лонг -5%
Шорт +10%
Для 1 часового пары к биткойну:
Лонг -5%
Шорт +5%
Для 4 часового пары к доллару:
Лонг -10%
Шорт +10%
Для 4 часового пары к биткойну (такие же):
Лонг -10%
Шорт +10%
Для дневного пары к доллару:
Лонг -20%
Без шорта
Для дневного пары к биткойну:
Лонг -15%
Без шорта