noro
Обучение

Кредитное плечо BitMEX

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Судя по перепискам видно что многие не понимают как будет учитываться плата за кредитное плечо на бирже BitMEX. Например, фраза "Я хочу чтобы вообще без кредитного плеча" смысла не имеет, так как там вообще любая сделка будет как с плечом. То есть, если Вы имеете счет на 1000 долларов и в сделку загружено только 500 долларов, то с Вас уже будут взимать плату за кредитное плечо, либо наоборот, будут Вам доплачивать.

Кстати, к сожалению тестер на TradingView эту плату или премию за кредитное плечо никак не учитывает, и это еще одна причина почему реальные результаты будут отличаться от результатов тестера. Впрочем не обязательно в худшую сторону.

Биржа BitMEX либо взимает с Вас плату за использование кредитного плеча (даже если Вы загружаете в позицию менее 100% своего депозита), либо наоборот доплачиваем Вам за открытую позицию. В зависимости от того лонг у Вас или шорт. Причем премия платится то за лонг, то за шорт, смотря что бирже сейчас нужно. Комиссия за плечо всегда равна премии за противоположное плечо, таким образом, биржа на кредитном плече и вовсе не зарабатывает. У них на официальном сайте (в том числе и на русском) механизм подробно описан, и можно посмотреть текущие ставки по этой ссылке:

https://www.bitmex.com/app/fees

Второй подводный камень, который можно не сразу заметить - комиссия берется (или выплачивается премия) каждые 8 часов, а не раз в сутки, как некоторые подумали.

Сейчас открыв ссылку я вижу за финансирование лонгов комиссия 0.0100%, а за открытый шорт премия -0.0100%. Напомню что они всегда равны. Напомню, что когда Вы откроете ссылку комиссия/премия может быть другой.

Для нас это означает что наши расходы за взятие кредитного плеча в среднем должны перекрываться премией за открытую позицию, при условии что у нас количество и время лонгов примерно равно количеству и времени шортов. Примерно. Но даже если посчитать если мы всегда будем платить только комиссию, и никогда не будем получать премию, то выходит вовсе не печально:

0,01% х 3 раза в день х 366 дней = 10,98% в год (простой суммой, а не сложным процентом)

Но на 11% не набежит. Во-первых, потому что при торговле по данной стратегии Fast RSI большую часть время деньги не в сделке, а простаивают. Во-вторых, чтобы взяли комиссию (или дали премию) нужно чтобы была открыта позиция в это время отсечки, а оно бывает 3 раза в сутки: в 00:00 часов, в 08:00 часов и в 16:00 часов по времени UTC (время биржи), а значит что в большинстве случаев позиции открыто не будет. Ну и в третьих, мы же еще и премию равноценную получаем примерно в половине случаев. Таким образом, можно сказать комиссии для плечо для нас просто нет. Либо на результат она повлияет так крайне слабо, что было бы разумно просто пренебречь.

Ну а ниже тест с настройками, что мне сегодня прислали (читатель подобрал такие) за 2017-2018 годы с комиссией 0,1%. Пирамидинг 3 и лот 200%, это значит в сумме загрузка депозита до 600% максимум. Кстати, закончил лог наконец, на скрине есть. Пока еще не скачать демку. Скрин настроек такой:

https://hkar.ru/UbsG

У него еще фильтр по телу свечи отключен, кстати, иногда без него лучше, зависит от настроек RSI .
Объясните пожалуйста зачем нужно кредитное плечо?
Я сегодня зашёл на $1000 с плечом x25. Вышел в +21%. и заработал $6. Если бы было -21% я потерял бы по настоящему, а не $6.
С ним можно только больше потерять, а заработать больше оно не даст?
Ответить
Noro, очень интересен твой робот!

Но есть пять вопросов,, которые имеют очень большое значение, и , думаю, будут интересны и полезны не только мне, а и другим заинтересованным в роботе покупателям:

1. Скажи,пожалуйста, почему если посмотреть в тестере стратегий отдельно (поставить только эту галочку) чистую прибыль по длинной или короткой торговле и сложить самому, то этот результат никогда не равен показываемой общей чистой прибыли (по длинной и короткой торговли вместе)? Причем разница очень большая, в разы!

2. Почему при увеличении капитала в 2 раза, прибыль может увеличиться в 3 раза, а при определенных настройках при увеличении капитала - наоборот, стать отрицательной?

3. Почему если установить капитал в $1000, то прибыль = 0, а если $5000 - то сразу очень большая?

4. При тесте стратегии вижу, что в списке сделок прибыль рассчитывается как будто в каждом лоте было куплено не на 5000 USD (к примеру), а 1 BTC?

5. Если в свойствах (при бэктестинге) в "Объеме заявки" поменять вариант "% акционерного капитала" на "USD" или на "Контракт", то ничего не меняется. Почему?
Ответить
noro turr1
@turr1,

1. Потому что "магия сложного процента". А именно 100 долларов + 10% + 10% = 121 доллар, а не 120 долларов.

2. Потому что тоже "магия сложного процента".

3. Потому тестер TradingView не может покупать/продавать биткойны долями. Он может купить 1 биткойн или 2 биткойна, но не может купить 1.3 биткойна. Потому что на биржа нельзя купить полторы акции например. Когда ставите 1000 долларов то на покупку одного биткойна просто не хватает денег, потому тестер и не покупает. Короче говоря, для большей чистоты эксперимента теста ставьте 100.000 долларов или больше. Робот может, кстати, может покупать/продавать дробные части биткойны, минималка там около 25 долларов на лот, и эта минималка ограничена самой биржей, а не мной.

4. Тоже самое, потому что тестер не покупает дробные части биткойна, а только целые числа, 1, 2, 5 и так далее, но не 4.345 битка.

5. Потому что я так сделал специально. Тестер TradingView не позволяет устанавливать более 100% капитала на лот, а в реальной торговле возможно ставить например 200% на лот. Из-за этого ограничения тестера нельзя было протестировал торговлю на сумму свыше 100% капитала. Поэтому я эту фишечку вообще отключил и сделал свою альтернативную.
+1 Ответить
@noro,

Спасибо за объяснения!

Но по второму вопросу:

"2. Потому что тоже "магия сложного процента". "

Как это взаимосвязано? Например, был капитал $100. В приведенном вами примере 100 долларов + 10% + 10% = 121 доллар. Ок, увеличиваем капитал в три раза до $300, и получаем: 300 долларов + 10% + 10% = 363 доллар, то есть, ровно в три раза больше и прибыль. При чем здесь магия ложного процента? Но в стратегии разница получается как в плюс, так и в минус, причем намного.
Ответить
Заранее извини за глупые вопросы. Когда ты пишешь "лот 200%", подразумевается лот с плечом х2? Если так, то пирамидинг соответственно из оставшегося депо?
Я не очень просто понимаю. Все депо делится на лот + n-частей пирамидинга, к которым сверху прикручивается плечо?
Ну и не совсем по теме, какое плечо будет наиболее приемлемо использовать с роботом по данной стратегии? Понимаю, у каждого свои риски, и тем не менее.
P.S. Может все же можно забронировать штучку?))
Ответить
noro t.g.frey19
@t.g.frey19,

Лотом называется любая первая покупка и все докупки. Так же с шортом. То есть допустим была такая позиция:

Сначала была одна первая покупка на 100% капитала
Потом был еще 3 сигнала на покупку и по стратегии закупились еще 3 раза
В итоге у нас 4 лота (первая покупка + 3 докупки) и загрузка на 400% капитала
Потом была продажа, закрытие позиции, а она сразу закрывается только на всю сумму, а не частями. Потому было сразу продано на 400% капитала. В итоге позиций нет.

Это всё называется "позиция". Она была открыта на первой покупке и закрыта на последней продаже. Внутри позиции получается 5 сделок. Первая покупка + 3 докупки + 1 продажа.

Лот указывается в % от капитала. И у скрипта на TradingView и у робота. Там всё одинаково у них. Специально идентично. Если на счету 1500 долларов и указан лот 50%, это значит что первая покупка будет на 750 долларов, потом будет 3 докупки тоже по 750 долларов каждая. В сумме позиция на 3000 долларов. На 200% капитала. Потом она продается.

Надеюсь понятно. В мануале на русском это всё в подробностях опишу + позже сделаю FAQ на основе вопросов юзеров. + буду консультировать немного если в мануале и в FAQ ответа не нашлось, но консультировать только купивших уже. На всех просто времени не хватит.
+2 Ответить
@noro, т.е. если на счету 1500$ и они по сути ушли в первую покупку и первую докупку, остальное берется у биржи в долг через плечо? Извини, за столь гениальные вопросы, просто самый щекотливый момент, это необходимое депо для комфортной торговли. Просто исходя из выше написанного тобой, то "позиция на 3000 долларов", это изначальное депо с плечом х2? Все эти заморочки про плечо от того, что сам я никогда с плечом не торговал :)
Спасибо за все ответы и пояснения. Удачи во всем.
Ответить
noro t.g.frey19
@t.g.frey19," т.е. если на счету 1500$ и они по сути ушли в первую покупку и первую докупку, остальное берется у биржи в долг через плечо? "
- Нет, не верно. Плечо абсолютно всегда берется. Если на счету 1500 и открыта позиция на 50 долларов - то уже берется плечо на эти 50 долларов. То есть там без плеча вообще нет возможности открыть сделку.

"это необходимое депо для комфортной торговли"
- думаю от 100 до 10.000 долларов разницы не будет (там вон по миллиону долларов ордеры появляются и их за минуту съедают). От 10к до 100к может немного снижаться прибыль, из-за того что больше времени уходит на открытие позиции. Свыше 100к долларов рекомендую использовать только часовой ТФ (чем больше ТФ тем меньше эта проблема). Думаю верхний предел для стратегии это 500к долларов с учетом текущей ликвидности на бирже. Ликвидность с годами имеет свойство расти, так что через год может быть можно и больше. Менее 100 долларов нежелательно, у биржи лимит на минимальный ордер это где-то 25 долларов (если меньше, то может сработать спам-фильтр их).

Так же могу предложить если сумма очень крупная то может имеет смысл выбрать нестандартные настройки, чтобы не мешались остальные пользователи робота - тогда сделки будут в разное время и не придется "толкаться локтями". Собственно поэтому есть ограничение в 500 копий (по моим подсчетам проблемы начались бы если бы было 1500 копий). Это ограничение не в маркетинговых целях, и кол-во копий увеличено никогда не будет. Мне было выгоднее продать 1000 копий, а не 500, но это было бы уже в ущерб интересам покупателя. Таким образом, я делаю ограничение копий в ущерб своим интересам, но в пользу интересов покупателей. Это как бы говорит о том что мне важно какой результат будет у покупателей. Ну а если еще честнее - мне скорее важно какие отзывы будут писать :) А то с плохими отзывами этот бизнес у меня ведь не пойдет :)
+3 Ответить
@noro, мне кажется, @t.g.frey19 интересовался вот чем. Если на счету 1500 долларов и лот указан 200%, то это 3000 долларов. Но на счету их нет. Так как же сделать хотя бы одну покупку, если лот 200%?
Ответить
noro t.g.frey19
@t.g.frey19, "оптимального плеча" или "оптимального риска" быть не может. У разных людей будут разные ощущения от просадки. Это зависит и от его суммы, и от его дохода в жизни вообще. Ну вот разные ощущения если капитал 1000 долларов и 100.000 долларов. При просадке в 40% первый слегка понервничает, а второй может уже успеть разосраться с женой и уйти в запой :) Ну и одни люди более нервные, другие менее нервные еще. Тестер позволяет подобрать для себя приемлемый размер просадки. Для того и надо.

Забронировать никак нельзя будет. И не надо. Тут 5000 подписчиков, и будет 500 копий аж. Не может такого быть чтобы каждый десятый купил. Да и полюбому половина подписчиков это "мёртвые аккаунты". Так что я думаю полгода продаваться еще будет.
+2 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти