Ниже тест за 2018, дефолтные настройки, плечо 3к1 (не пирамидинг).
Если подключать кредитное плечо, то для одних стратегий будет выгоднее применять пирамидинг - то есть несколько раз увеличивать позицию, а для других стратегий это не выгодно, там выгоднее сразу же открывать одной большой позицией, и не увеличивать её. Стратегия PriceChannel как раз такой и получилась, от пирамидинга толку почти нет. Поэтому придумал я тут еще один параметр, который теперь тоже станет традиционным (то есть буду добавлять его во все следующие скрипты тоже, как и галки лонг/шорт и даты).
Параметр Leverage
Leverage - это и есть кредитное плечо. Если стоит значение 1, то получается что кредитное плечо не используется, лонг открывается на 100% от капитала, а у шорт плечо 1к1 (шорта без плеча не бывает). Если 2, то уже по 200% от капитала. И так далее. Выкручивается от 1 до 100.
Далее про изменения в стратегии.
Две стратегии
Пошел по привычному пути объединения стратегий. Теперь их там две. Можно включить любую из двух, а можно включить обе.
Color Strategy - тоже самое что и в прошлой версии PriceChannel 1.0. Открывает лонг после двух красных свечек и открывает шорт после двух зеленых.
RSI Strategy - используется самый короткий RSI с периодом всего лишь 2. Если RSI < 25% и тело свечи больше половины среднего тела, и цена выше линии - открыть лонг, если RSI > 75% и тело свечи больше половины среднего тела, и цена ниже линии - открыть лонг.
Закрытие позиции происходит одинаково, не зависимо от того по какой из двух стратегий была открыта позиция. А именно: если тело свечи больше половины среднего и свеча зеленая - закрыть лонг. Если тело свечи больше половины среднего и свеча красная - закрыть шорт.
Тело свечи
Как Вы заметили у меня постоянно используется в стратегиях расчет тела свечи и среднего тела - этот приём нужен чтобы проигнорировать маленькие свечки, всякие "волчки" и "плюсики". Так как стратегия входит и выходит только на закрытиях свеч, то хвосты не важны, важны только тела. А маленькое тело - маленький профит. Вот поэтому тесты показали что маленькие свечки (с маленькими телами) лучше пропускать вовсе.
Расчет среднего тела теперь делается примитивно просто - среднее-арифметическое десяти предыдущих тел свечей. Если тело текущей свечи хотя бы больше половины среднего тела десяти тел предыдущих свечей - то такое тело считается достаточно большим и не будет игнорироваться.
Если подключать кредитное плечо, то для одних стратегий будет выгоднее применять пирамидинг - то есть несколько раз увеличивать позицию, а для других стратегий это не выгодно, там выгоднее сразу же открывать одной большой позицией, и не увеличивать её. Стратегия PriceChannel как раз такой и получилась, от пирамидинга толку почти нет. Поэтому придумал я тут еще один параметр, который теперь тоже станет традиционным (то есть буду добавлять его во все следующие скрипты тоже, как и галки лонг/шорт и даты).
Параметр Leverage
Leverage - это и есть кредитное плечо. Если стоит значение 1, то получается что кредитное плечо не используется, лонг открывается на 100% от капитала, а у шорт плечо 1к1 (шорта без плеча не бывает). Если 2, то уже по 200% от капитала. И так далее. Выкручивается от 1 до 100.
Далее про изменения в стратегии.
Две стратегии
Пошел по привычному пути объединения стратегий. Теперь их там две. Можно включить любую из двух, а можно включить обе.
Color Strategy - тоже самое что и в прошлой версии PriceChannel 1.0. Открывает лонг после двух красных свечек и открывает шорт после двух зеленых.
RSI Strategy - используется самый короткий RSI с периодом всего лишь 2. Если RSI < 25% и тело свечи больше половины среднего тела, и цена выше линии - открыть лонг, если RSI > 75% и тело свечи больше половины среднего тела, и цена ниже линии - открыть лонг.
Закрытие позиции происходит одинаково, не зависимо от того по какой из двух стратегий была открыта позиция. А именно: если тело свечи больше половины среднего и свеча зеленая - закрыть лонг. Если тело свечи больше половины среднего и свеча красная - закрыть шорт.
Тело свечи
Как Вы заметили у меня постоянно используется в стратегиях расчет тела свечи и среднего тела - этот приём нужен чтобы проигнорировать маленькие свечки, всякие "волчки" и "плюсики". Так как стратегия входит и выходит только на закрытиях свеч, то хвосты не важны, важны только тела. А маленькое тело - маленький профит. Вот поэтому тесты показали что маленькие свечки (с маленькими телами) лучше пропускать вовсе.
Расчет среднего тела теперь делается примитивно просто - среднее-арифметическое десяти предыдущих тел свечей. Если тело текущей свечи хотя бы больше половины среднего тела десяти тел предыдущих свечей - то такое тело считается достаточно большим и не будет игнорироваться.
