noro
Короткая

Тестируем Fast RSI

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
4286 просмотров
71
Несмотря на то что я считаю биткойн будет расти как минимум до $13.000 в ближайший месяц, это более долгосрочный прогноз. А тут я тестирую скрипт стратегии на живых деньгах в куда более краткосрочной перспективе (несколько часов всего). То есть одно другому не мешает.

С учетом критики в комментариях торжественно сообщаю что все результаты скриптов и эти тесты не имеют никакого отношения к моему фонду, который пока что в минусе. Я это не скрываю. Но и не вижу в этом проблемы. Как и все я работаю с просадками.

"Роботы для фонда" - это отдельная тема. Это будет не ранее весны 2018, а перед этим нам придется "переехать" на BitMEX, так как биржа BitFinex не позволит использовать робота как выяснилось позже, к сожалению. Не позволит не только из-за комиссии, но и из-за ограничения на количество запросов в минуту. Собственно, именно поэтому я и предложу перебраться на BitMEX в ближайшем будущем. За одно и от рисков "USDT" уйдем.

Про комиссию. В большинстве случаев открываю позиции на BitMEX с антикомиссией. То есть комиссия выходит меньше 0% :) То есть неверно заявлять "комиссия погубит такую стратегию".

Ранее я уже делал 2 (всего два), аналогичных теста, их прикладываю ниже.

Тест стратегии Noro's Bands Strategy v1.4 выдал +9.10%
Тест стратегии Noro's Bands Scalper Strategy v1.5 выдал +6.20% (он не отличается по результатам от версии 1.6, кстати)

Заранее отвечу что все стратегии что я выкладываю бесплатны, не перерисовываются, не подглядывают в будущее (не обманывают юзера), работают (сам использую), а исходный код открыт, что позволяет это всё проверить. Обычно такие штуки даром не раздают. Кроме того, я не продаю каких-либо роботов, стратегий, курсов, сигналов и любого другого рода "околорынка" у меня нету и не было.

Кстати, хинт: чтобы проверить скрипт стратегии на вшивость (любой, не только мои), Вы можете запустить режим "симулятора рынка", который тут недавно появился - в этом режиме никакая стратегия не может перерисовываться или в будущее смотреть.


Комментарий: alex2sander пишет:

Норо Привет! спасибо за твои стратегии. Они очень крутые. Тестировал недавно примитивную стратегию (ты хотел обратную связь получить). Но вот с ней что-то не получилось. На 5-ти минутках вручную невозможно успевать. (едва успеешь выставить лонг, так тут же покажет шорт). Всё же Trend MAs и Bands Scalper поинтереснее. Так как можно по дольше подержать позицию, и плюс к этому подумать головой чтобы улучшить вход или выход (у меня почти всегда получается сделать вход лучше, выход лучше делать все же по сигналу) Попробую еще новую с Rsi. Успехов!
Сделка закрыта вручную: Не густо. Ну и не лось. +0,39% и еще +0,05% антикомиссии (там же 2 ордера создаем, на открытие позиции и на закрытие). В сумме +0,44%.

Стратегия не реверсивная. То есть закрывая шорт не нужно сразу открывать лонг.

Потом еще продолжим. Сигналы буду и пропускать, так как почему-то иногда сплю.

Комментарий: Чуть раньше закрытия свечи вошел, так как тут сигнал точно будет

Сделка закрыта вручную: -0.28%

Комментарий: А вообще тут было несколько сигналов для усреднения позиции, и если позицию наращивать (допустим за счет плеча), то закрылась бы с прибылью небольшой.
Сделка активна: Продолжу

Сделка закрыта вручную: Опять напутал с настройками для тестов. Сразу обратно закрыл, сигнала то не было.

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +2.65

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.38%

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.65%

Сделка активна:
Комментарий: Блин. Не выход, а шорт открыл.
Сделка закрыта вручную: +0.79%

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: -0.83%

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.97%

Сделка активна: Второй раз это

Сделка закрыта вручную: Блин, отвлёкся и пропустил сигнал. Человечековый фактор. Но ничего, так даже лучше для чистоты эксперимента :) +0,30%

Комментарий: Этот эксперимент со стратегией Fast RSI 1.2 закончен с результатом +5.05% без учета (анти)комиссии, а с комиссией вышло чуть лучше +5.43%.
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

[реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

Заранее отвечу что все стратегии что я выкладываю бесплатны, не перерисовываются, не подглядывают в будущее (не обманывают юзера), работают (сам использую), а исходный код открыт, что позволяет это всё проверить. Обычно такие штуки даром не раздают. Кроме того, я не продаю каких-либо роботов, стратегий, курсов, сигналов и любого другого рода "околорынка" у меня нету и не было
Не мог пройти мимо этих слов -Большое спасибо за труд ,многие делают эти работу для себя ,и никто не делится ,а вам еще раз спасибо огромное!
+4 Ответить
"alex2sander пишет" вручную пятиминутку вообще ад повторять. У меня скрипт запускается каждые 5 секунд, но я вижу, что TV обрабатывает тики намного быстрее и в итоге у тестера стратегий TV получается +, в то время, как у меня как на 5 минутках, так и на 30 минутках в итоге выходит в -. То есть, стратегия - рабочая, это видно по TV тестеру стратегий. Но нужно очень быстро получать данные, чтобы ею торговать. Я уже настроил websocket соединения как на BitFinex (https://github.com/Crypto-toolbox/btfxwss), так и на BitMex (https://github.com/BitMEX/api-connectors/tree/master/official-ws/python), там нет ограничений на количество соединений и данные получаются в разы быстрее. Но они оба на языке Python. Оказывается, PHP плохо работает с Web Socket.
Пока есть идея импортировать данные, полученные через websocket на python в какой-нибудь файл в режиме реального времени. И параллельно считывать их в PHP, который уже будет делать ордера через HTTP.
+2 Ответить
noro kstka
@kstka, о! большое спасибо. Я как раз хотел с сокетом для битмекс разобраться на днях. Может пригодится мне.
Ответить
kstka noro
@noro, обращайтесь, если что, подскажу что и как. Но, пока я вижу, что официальный websocket тикер от BitMex дает какие-то странные результаты. То есть, цена на TV и BitMex отличается от того, что мне отдает ws от BitMex. В отличии от BitFinex, который четко отдает именно ту цену, которая заявлена на сайте BitFinex и TV. К тому же, ws от BitFinex умеет в динамике отдавать candles, в то время, как BitMex отдает только ticker.
Ответить
noro kstka
@kstka, ок.

Я думаю вот где проблема - у битмекса 2 вида цен. Одна это цена на бирже, а вторая это битмекс-индекс (а он рассчитывается от цен двух других бирж). Цена битмекс-индекс используется для ликвидаций позиций, и это кстати правильно сделано. То есть позицию ликвидирует если цена на других биржах уйдет ниже уровня ликвидации, а не если на самой битмекс - так безопаснее кстати, меньше вероятность что длинной тенью вынесут трейдуна с рынка.
Ответить
kstka noro
@noro, это объясняет ситуацию. А то сейчас, например, ws говорит, что цена btc = 10332, в то время, как на сайте BitMex она 10229. Разница почти 100$. Я пока не понимаю как получить цену битмекс-индекса
Ответить
noro kstka
@kstka, я тоже на грабли эти двух цен наступил ранее. Цена индекса нужно только если уровень ликвидации смотреть. То есть по идее не надо. Если без огромного плеча конечно.
+2 Ответить
kstka noro
@noro, разобрался! :) Теперь получаю тикер через веб-сокет каждые 0.5 секунды. Обновляется быстрее, чем на графике на сайте BitMex. Официальный api клиент от BitMex, почему-то, по умолчанию берет данные от testnet.bitmex.com. Изменил на wss://www.bitmex.com/realtime и он стал отображать реальную цену
Ответить
kstka noro
@noro, TV съел ссылку. "Изменил на http://www.bitmex.com/realtime%22
Ответить
А теперь был открыт шорт,скрипт не закрыв шорт открыл лонг. Это нормально? Часовой Bitmex
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти