BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Прибыль выше, % профитных сделок выше, просадка ниже. Изменений много, что делает скрипт куда более сложным и в настройке и в понимании его. Поэтому надо объянять.

Ниже тест скрипта за 2018 год, где настройки выкручены в сторону "побольше % профитных сделок", а не в сторону макси-доходности.

Две стратегии

В старой версии Fast RSI 1.3 можно было отключить стратегию Min/Mix, но нельзя отключить стратегию Fast RSI . В новой версии 1.4 можно отключить любую из двух. Можно включить обе. Отключать обе не нужно, так как сигналы исчезнут вовсе. Должна быть включена любая из двух, либо обе. Галки называются:

- Use Fast RSI Strategy
- Use Min/Max Strategy

Отключать их должно быть полезно с целью выкрутить оптимальные настройки для каждой из двух стратегий в отдельности. Типа сначала настроить одну оптимально, а потом вторую оптимально, и уже потом включать обе одновременно.

SMA Filter

Добавлена обычная SMA , как фильтр. Её период можно менять в настройках, но толку мало от этого. Как фильтр она работает только для стратегии Min/Max. Стратегия Fast RSI игнорирует этот фильтр, не неё не влияет. Так же есть галка "Show SMA Filter", чтобы показать где это SMA проходит. Так вот, если галка стоит, тогда сигналы на лонг появляются только над линией SMA , а сигналы на шорт только под линией SMA . То есть это следование за трендом. То есть почти что запрет входить против тренда. Почти :) Так как SMA тренд определяет очень плохо.

Включенная галка SMA Filter увеличит % прибыльных сделок (если включена стратегия Min/Max), но снизит прибыль.

Min/Max Bars

Тут указывается количество баров необходимых для сигнала стратегии Min/Max. Обычно у меня было 1 бар, но теперь можно повысить строгость до 5 баров. Если честно, рекомендую всё равно один бар :) Но Вы можете попробовать больше. Чем больше баров в этом параметре, тем больше % прибыльных сделок, тем меньше прибыль, как обычно. Работает по аналогии с параметром RSI Bars.

Кроме этого параметр RSI Bars теперь можно выкручивать до 20, а ранее было 5 максимум. Вообще больше 5 лучше не ставить, а то слишком уж редкий сигнал будет.

А ниже у теста такие настройки:
- пирамидинг до 10 заявок
- RSI Bars = 3
- Min/Max Bars = 3
- SMA Filter включен
- Обе стратегии включены
- Остальное дефолтное

Как видим, получается очень уж гладкий график эквити, с довольно большим доходом при этом. Тест за 2018 год. За 2017 тоже очень хорошо с этими настройками. 83% прибыльный трейдов должно быть весьма комфортно, но реально и до 90% выкрутить.

А для максимальной доходности надо всё наоборот настроить: RSI Bars = 1 и Min/Max = 1 и отключить SMA Filter - то есть минимальные требования к качеству сигнала, тогда сигналов становится дофига, потому то и прибыль выше, раз уж сделок в разы больше, вопреки тому что снижается % прибыльных сделок.

Как юзать

Сначала включить только стратегию Fast RSI (убрать галку Use Min/Max Strategy) и выкрытить настройки куда надо (в сторону макси-дохода или в сторону минимум-риска, сами решаете)
Потом наоборот, отключаете Fast RSI и вкючаете Min/Max стратегию и так же настраиваете её.
Далее включаете обе и можно юзать сигналы.
Так же можно юзать только одну из двух стратегий, не обязательно обе.
Убедитесь что в тесте профитны и шорты и лонги, даже если Вы не планируете шорт, это всё равно надо смотреть. Если стратегия сливает на шорте и плюсует на лонге, то очень вероятно что для данной пары это лишь совпадение, которое вовсе не обязано работать в будущем. Не юзайте там где сливает на шортах, в том числе если будете только лонги открывать.

Лайков.
Комментарий: Ах да, для снижения риска можно не только параметры "RSI Bars" и "Min/Max Bars" увеличивать, можно еще и снизить параметр "RSI Limit" ниже 30.

Связанные идеи

А что значит 100% акционерного капитала? Входить всей катлетой в заявку? А как же пирамидинг?
Ответить
root.gidra root.gidra
@noro Или в исходный капитал нужно ставить размер одной заявки и выставлять 100% от акционерного капитала (т.е. от размера одной заявки). Например, я хочу выставлять ордера по 20$ и я выставляю исходный капитал 20$ и 100% акционерного капитала, тогда вроде в списке сделок адекватные значения
Ответить
@noro, такой вопрос, а не легче ли парсить данные напрямую со списка сделок tradingview через какой-нибудь chromedriver ?
Ответить
kripton 4budab1
@4budab1, не иимеет смысла, т.к. запись в списке на вход в сделку появляется после закрытия сделки
Ответить
Что-то не получается настороить на минимальную просадку, сегодня-вчера по тесту стратегия жутко сливает, не получается график доходности как тут
Ответить
dmitryminsk dmitryminsk
@dmitryminsk, теперь ясно, такие приблемы при тайфрейме 5м, при 15 все нормально.
Ответить
Неистово лайкаю все посты!
На каких таймфреймах оптимально использовать? по прежнему 1h? И btc/usd и alt/btc одинаково хорошо?
Ответить
noro root.gidra
@root.gidra, 1h для любой моей стратегии. Второй по эффективности будет 15 минут, можно пробовать, некоторые там не хуже (даже лучше из-за того сделок больше). на 5 минут просто не успеть руками, а больше часа уже сливает. ALT/BTC гораздо хуже, а многие там не работают. Комиссия сильно мешает к тому же. Лучше только с долларом пары.
Ответить
Один вопрос: лонг по риплу закрыт? Который был по 1,3
Ответить
noro 1qwerfdsa
@1qwerfdsa, пока не вижу смысла закрывать, вся крипта скоррелировалась сильно, если биткойн будет расти как я ожидают, то и риппл тоже. Ориентировочно 2 доллара за риппл ожидаю в марте-начале апреля.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти