Конвергенция на малых таймфреймах для прогноза разворота
Конвергенция – это расхождение между показателями индикатора и цены на графике, которое возникает на нисходящем тренде. В этом эксперименте мы решили проверить, можно ли расценивать конвергенцию на малых таймфреймах как сигнал, указывающий на рост цены в скором будущем.
Выбрав таймфрейм на графике в 15 минут, мы отобрали для данного эксперимента 20 различных ситуаций с четко наблюдаемой конвергенцией. Разумеется, ситуации были взяты с графиков нескольких валют.
Мы делали скриншоты, иллюстрирующие движение цены и индикатора, а также выделенную область, где наблюдался рост цены.
Помимо всего этого, было принято решение игнорировать незначительный (<4%) рост цены и трактовать такую ситуацию как неудовлетворительную.
В результате эксперимента, в 85% случаев мы наблюдаем рост цены более 4%, из-за чего можем уверенно утверждать, что конвергенция действительно является сильным сигналом разворота цены.
Есть мнение, что на рост цены после конвергенции влияет такое правило: чем под большим углом сходятся векторы направления цены и индикатора, тем больший рост ожидается. Многие трейдеры действительно руководствуются такой схемой, но работает ли она на деле?
В каждой из ситуаций мы также подсчитали градусную меру между векторами движения цены и индикатора, дабы найти зависимость между этим показателем и процентом последующего роста цены.
Коэффициент корреляции получился (примерно равен 0,33) ближе к 0, чем к 1, а это говорит о том, что зависимости скорее нет.
Таким образом, на основе имеющихся данных можем сделать такие выводы:
Вывод 1: за конвергенцией на малых таймфреймах действительно следует ожидать роста цены больше 4%.
Вывод 2: не имеет смысла прогнозировать сам процент роста по величине угла между векторами направления цены и индикатора, так как зависимость между этими показателями отсутствует.
Выбрав таймфрейм на графике в 15 минут, мы отобрали для данного эксперимента 20 различных ситуаций с четко наблюдаемой конвергенцией. Разумеется, ситуации были взяты с графиков нескольких валют.
Мы делали скриншоты, иллюстрирующие движение цены и индикатора, а также выделенную область, где наблюдался рост цены.
Помимо всего этого, было принято решение игнорировать незначительный (<4%) рост цены и трактовать такую ситуацию как неудовлетворительную.
В результате эксперимента, в 85% случаев мы наблюдаем рост цены более 4%, из-за чего можем уверенно утверждать, что конвергенция действительно является сильным сигналом разворота цены.
Есть мнение, что на рост цены после конвергенции влияет такое правило: чем под большим углом сходятся векторы направления цены и индикатора, тем больший рост ожидается. Многие трейдеры действительно руководствуются такой схемой, но работает ли она на деле?
В каждой из ситуаций мы также подсчитали градусную меру между векторами движения цены и индикатора, дабы найти зависимость между этим показателем и процентом последующего роста цены.
Коэффициент корреляции получился (примерно равен 0,33) ближе к 0, чем к 1, а это говорит о том, что зависимости скорее нет.
Таким образом, на основе имеющихся данных можем сделать такие выводы:
Вывод 1: за конвергенцией на малых таймфреймах действительно следует ожидать роста цены больше 4%.
Вывод 2: не имеет смысла прогнозировать сам процент роста по величине угла между векторами направления цены и индикатора, так как зависимость между этими показателями отсутствует.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.