Эллиотт
Сургутнефтегаз П подходит до окончания 3 волныОбучение
По волновому анализу Сургутнефтегаз П подходит до окончания 3 подволны в 5 волне, далее жду коррекцию и заход в 5 подволну в 5 волне. На данный момент ТП стоит на 63,530 но может пойти до 65,305 руб и выше. Зашла в позицию ранее на окончание 2 волны и уже несколько раз фиксировала прибыль и перезаходила повторно, в последний раз зашла на 60,93 руб и жду ТП. Стоп лос в безубытке стоит.
Волновой анализ: Где цифры встречают человеческие эмоции.Я активно использую волновой анализ в работе и хочу поделиться его особенностями.
Волновой анализ открывает новый взгляд на рынок, соединяя цифры с человеческими эмоциями. Это не просто анализ, а погружение в ритмы рынка и психологию участников.
Здесь математика встречает психологию трейдинга. Уровни Фибоначчи – не только числа, но и ключи к пониманию рыночных гармоний. В каждой волне и коррекции скрыта часть общей картины рынка.
На примере компании OZON показываю, как волновой анализ раскрывает скрытые аспекты рынка, объединяя ценовые тренды с рыночной психологией.
Теория волнового анализа Эллиота на примере криптовалюты ОКВНачал записывать видео-идею для иллюстрации теории волнового анализа с использованием ключевых уровней фибонначи на примере макро-структуры криптовалюты ОКВ, но система TadingView запрещает использовать функцию симулятора рынка в процессе записи видео-идеи.
Кому интересно познакомиться с возможностью применения теории в условно реальной среде неопределенности прикладываю две части видео-анализа:
Часть 1: youtu.be
Часть 2: youtu.be
Ниже я опишу, подробно отмеченные в видео, особенности и нюансы волновой теории Эллиота на примере OKB:
1. Когда мы считаем, что первая волна импульса завершилась, мы можем установить идеальную зону поддержки для второй волны коррекции. Она находится внутри уровней 0.382-0.618% от длины всей первой волны.
1.1 Волны коррекции состоят из трех под волн. Говоря о второй волне коррекции (к.2), ее первая под-волна имеет тенденцию останавливаться у уровня 0.382. Затем происходит отскок цены вверх - вторая под-волна, которая, как правило, удерживается внутри диапазона 0.382-0.618/0.764% от первой под-волны, - а после начинается третья под-волна коррекции, которая завершает всю коррекцию (к.2).
2. Имея две точки опоры - волну к.1 и к.2 - мы можем предположить идеальные уровни сопротивления для третьей, четвертой и пятой волн всего импульса.
2.1 Как правило, третья волна имеет тенденции заканчиваться на уровнях 1.382-1.618. от размера первой волны, спроецированной от дна второй волны.
2.2. В этом случае, четвертая волна коррекции, как правило, заканчивается внутри уровней 1.236-1.00%.
2.3. Пятые волны имеют тенденцию заканчиваться внутри уровней 1.764-2.00%.
2.4. Первая под-волна внутри третьей волны (к.3), как правило заканчиваются на уровнях 0.382 или на уровнях 0.618-0.764.
3. Когда первая пол-волна - (1) - внутри третьей волны (к.3) завершилась, мы можем спроецировать идеальную зону для окончания второй под-волны внутри третьей волны. Так как мы делали ранее со второй волной более высокой последовательности (волной к.2). Самое главное при этом, чтобы цена не упала ниже нижней точки более высокой второй волны (в данном примере, нижняя точка волны (2) не должна быть ниже нижней точки волны к.2)
3.1 Использую ту же логику, что при выстраивании зон сопротивления и поддержки для третьей, четвертой и пятых волны общего импульса (к.3-к.4-к.5), мы можем выстроить соответствующие зоны для таких же под-волн внутри третьей (и в перспективе пятой) волны.
Посмотрите как аккуратно цена следует отмеченным нами ранее зонам сопротивления и поддержки как в рамках структуры волн к.1-к.2-к.3, так и в рамках под волн волны к.3: волн (1)-(2)-(3)-(4) и (5). Причем волна (5) заканчивает свое движение возле идеальной для нее зоны 2.00 (39.37) от волн (1)-(2), что близко соответствует идеальной зоне сопротивления для более высокой волны к.3 - уровню 1.618 от волн к.1-к.2 (49.26).
4. Для дополнительной точности измерения идеальной зоны поддержки для четвертой волны коррекции можно спроецировать уровни 0.238-0.382-0.5 от длины всей третьей волны. Именно они дополнительно к уровням 1.00-1.236 общей структуры импульса должны оказать поддержку и сдержать коррекцию четвертой волны.
4.1 Четвертый волны коррекции обычно самые сложно предсказуемые и вариативные из волн. Они могут принимать много различных паттернов и, как правило, имеют обратное отношение к вторым волн коррекции. Если вторые волны коррекции были быстрыми и короткими, то четвертые волны могут иметь тенденцию быть длинными и/или глубокими.
4.2. Имея, что с виду кажется пяти волновой структурой вниз (с пика третьей волны), мы можем сделать предположение, что это лишь первая волна (волна (А)) внутри будущей трех-волновой четвертой волны коррекции (к.4)
4.3 После первой волны коррекции должен следовать отскок цены вверх в рамках второй-под волны (волна (В)), идеальными зонами сопротивления для которого выступают уровни 0.382-618/0.764% от всей длины первой волны коррекции (волны (А)).
4.4. После окончания второй под-волны внутри трех-волновой коррекции наступает третья, завершающая, волна для все коррекции, которая также, как правило носит пяти-волновой характер (волна (С)).
И снова цена уважительно следует выстроенным нами ранее уровням сопротивления и окончательно приземляется внизу долгосрочной зоны поддержки для четвертой волны.
5. После того, четвертая волна завершилась, мы можем спроецировать дополнительные (к зоне 1.764-2.00 от к.1-к.2) уровни сопротивления для окончания пятой волны.
5.1 Иногда пятые волны имеют тенденцию быть равными по своей длине первым волнам импульса (волне к.1) от низов коррекции четвертой волны.
5.2. В случае особенно бычьего сентимента в активе, иногда пятые волны растягиваются до уровня 0.618 от все сумм длин первой и третьей волн (к.1+к.3).
5.3. И так же как в примере расчет уровней под-волн третьей волны, мы можем рассчитать такие же уровни для под-структуры пятой волны, когда ее первая и вторая под-волны завершились. Тем самым у нас уже будет четыре индикаторы наиболее вероятной зоны сопротивления для окончания пятой волны: 1. уровни 1.764-2.00% от волны к.1-к.2; 2. Уровень 1.00% волны к.1 от низов волны к.4; 3. уровень 0.618% от сумму волны к.1+к.3 от низов волны к.4; и 5. Уровень 1.764-2.00 от под волн (1)-(2) внутри волны к.5;
И снова цена послушно следует отмеченным нами ранее зонам поддержки и сопротивления, заканчивая свою третью пол-волну - (3) - и четвертую под-волну коррекции - (4) - там где и им следовало быть.
Задача данной статьи и анализа в первую очередь познакомить читателя с практическим применением волной теории Эллиота с использованием ключевых уровней фибоначчи на реальном примере макро-структуры криптомонеты ОКВ.
Я искренно надеюсь, что данный метод сталь более понятным и, возможно, расположил к его дальнейшему изучению некоторых из читателей.
Если Вы нашли данный анализ полезным для себя, буду глубоко признателен за поддержку "бустом" / репостом и отправкой данной статьи пользователям, которым может быть интересно практическое применением теории одного из видов волнового анализа, а также инвесторам и трейдерам данной криптовалюты.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
P.S. пару слов о возможных перспективах движения монеты ОКВ и возможных торговых рекомендаций: любые sell-сигналы при достижение ценой уровней 70-76-90 имеют основания иметь дополнительный вес, так как это мощная зона сопротивления для потенциального окончания всего импульсного макро-роста с низов 2019 г. и зоной начала долгосрочной и потенциально глубокой коррекции.
В тоже время, пока цена находится в устойчивом восходящем тренде (закрывается выше 10Н средней) есть все основания ожидать возможного растяжения цены вплоть до уровня 140+. Устойчивый выход цены за 144, будет важным индикатором для пересмотра волновой структуры.
________________
🆓 Мой образовательный проект по обучению успешным принципам инвестирования и трейдингу в ТГ: t.me/marketartistry
(пока в начальной фазе по наполнению содержанием и структурированию)
Стабилизированный флэт на этом спредеВ прошлых своих видео и текстовых идеях я касался темы спредов. Даже это не спрды, а скорее синтетические инструменты, в которые входят валюты в различных пропорциях.
На то как подгонять синтетик под тот профиль, который интересен для анализа было снято видео.
Такие синтетики более техничны, не надо ждать пока рынок нарисует ту модель которую можно отторговать, ее можно самому построить
Сейчас я расскажу что такое в моем понимании стабилизированный спред. Искусственно стабилизированный. (синтетик валют более правильно, но пусть будет спред).
Это такое соотношение весовых к-тов некоторой корзины валют, которое в пучке модели на заданном промежутке времени имеет флэтообразную форму в настоящем времени. (Пучок строится в другой программе, кому интересно ищите в связанных видео)
Причем, входу в этот флет предшествовал "правильный тренд"
Исследуя визуально сотню моделей корзин в пучке я выберу самый красивый флэт удовлетворяющий критериям:
- это плоска коррекция (или наклонная в сторону предполагаемого выхода)
- в коррекции одинаковые волны (радиус - вектора Коуэна, про них тоже я снимал видео)
- в этой коррекции можно разместить уровни Фибо, и они лягут как по нотам
Следующий этап оценки "правильный предшествующий тренд".
Тут нельзя ошибиться ни на пипс ))
- тренд должен состоять из кусков (векторов) одинаковой длины, между которыми не должно быть длительного флэта
или
что еще лучше, это тренд двигающейся по внутренней стороне Эллипса вообще без откатов
Далее очень хорошо, если инструмент техничен. В этом понимании техничен, значит имеет хоть один завершенный фрактал (про него я писал в идеи про биткоин). Почему это важно: если я вижу фрактал такой, это значит еще более вероятно, что когда я нанесу, например дуги, окружности, треугольники он более классически отработают
_________________________________________
Так вот, я нахожу такой синтетик и дальше простыми размышлениями и построениями пытаюсь понять куда должен быть выход из флэта. (не будет же он там вечно болтаться). Размышления и техника сходи с теми, что я рассказывал в видео. Если какой то момент не понятен, я без проблем могу пояснить.
Сегодня давайте посмотрим на такой синтетик как на экране.
Предполагаю , что выход из флэта произойдет вниз по причинам:
крайне вероятно ( я почти никогда не говорю "должен", тк рынок никому ничего не должен) образование третьего вектора вниз (на рисунке)
Кроме того последнее движение было вниз, оно характериовалось ровным падением, то в моем понимании это был правильный тренд. Образовано 4(5) коррекционных вершин в спреде, это говорит о том что жить ему не долго и сейчас он в зоне пробоя линии поддержки.
Кроме того для нивилирования влияния мелких колебательных движений я построил график в формате линейного прорыва. Здесь я вижу четкое спираливидное движение вниз по дуге с внутренней стороны. Тогда я мало того что могу предположить что прорыв будет вниз, я могу предположить что падение будет по внешней стороны такой же дуги (желтые дуги на графике)
Теперь о целях.
Главная цель это вектор, который ляжет на окончание желтой проектируемой дуги
Локальная цель - это маленький вектор на 8-ми часовике.
О точке возможного входа. На прорыве флэта. Стоп за линию поддержки не далеко, чтобы соотношение прибыли к убыткам было в пределах 1 к 5 или больше. Для того чтобы влететь здесь надо 5! раз ошибиться и вылететь по стопу прежде чем получится взять движение. Такое крайне маловероятно. При всей дуальности рынков ошибиться можно максимум три раза. Именно в таком соотношении(и выше) можно обеспечить хорошую доходность на длительной дистанции работы с рынком в целом.
В чем можно ошибиться: банально с направлением выхода из флэта. Тогда все цели следует зеркально перевернуть.
Давайте посмотрим с позиции банальной вероятности. Вот, допустим не делать никакой анализ и задаться вопросом куда будет выход из флэта?
50% вверх и 50% вниз. Ведь так же?
Используя только понятные, "красиввые" модели можео эту вероятность СУЩЕСТВЕННО поднять. И, конкретно здесь по результатам анализа сделанного выше (плюс анализа того, про технику которого я еще не рассказывал)следующего вектора пусть самого маленького вниз составит 80%, не меньше.
Какой бы супер график не был - у него в почти всегда (за редчайшим исключением, которое стоит еще вовремя обнаружить и поймать) есть помехи. Это те факты, которые говорят об обратном. В данном случае о развороте вверх. о них я напишу позже в комментариях к этой идеи, а так же может быть расскажу по это "золотое исключение" когда можно обнаружить такой график, где можно с вероятностью 99,9 % говорить о следующей волне движения, и попытаться даже рассчитать приблизительное время его.
Понимая то, что в большинстве пользователи могут смотреть только дневные графики спредов, периодически здесь буду делать скрины часовиков, чтобы можно было наблюдать как идет движение. И конечно, при срабатывании сетапа, открою реальную сделку у своего брокера. Кстати, по всем своим идеям открываю только реальные сделки в соотвествующем терминале. Всем удачи!
Может показаться что все сложно, но нет это не сложно. Но и не Рсишки таскать , сложнее конечно
О мультивалютной торговле-4. сопровождение позицииранее был рассмотрен пример логики построения и использования спредов валют. И в начале месяца была начата серия сделок согласно той логике.
За месяц инструмент вел себя в целом предсказуемо, что позволило провести серию сделок на нем, о чем были обновления в третьей части "О мультивалютной торговле"
следить за изменениями со стороны не потеряв принципы в цепи этих событий достаточно трудно. и может сложиться впечатление, что решения о модификации ордеров принимались импульсивно. Но это не так.
В этом видео я восстановлю хронологию событий начиная от размещения первого ордера до сегодняшнего дня. Смотрите что получилось:
О мультивалютной торговле-3.анализ младшего ТФ.Статистика за майВ этом видео:
Продолжаю рассматривать спред найденный ранее в терминале МТ4
Принято решение зайти пробно в сделку на продажу. Почему и как.
Несколько пояснений по графику .
Несколько коротких пояснений по терминалу МТ4 - как подогнать лоты под свой депозит. Очень очень кратко. Будет интересно отдельно расскажу. нет, сами додумайте
Статистика опубликованных моих идей за май
О мультивалютной торговле -2 Симбиоз Эллиота, Ганна и Коуэна.В этом видео продолжаю рассматривать синтетический инструмент, который нашли в МТ4 в прошлый раз и перетащили его в TV/
В прошлый раз не удалось с ходу определить будет ли восходящее движение дальше, или оно ограничится уровнем 0,78 или все же в силе нисходящее движение.
Для анализа этого графика я применил сначала 5-ти волновую разметку с целью понять - закончилась волна 5 или нет.
В этом видео, я делаю вывод, что закончилась возможно. Но не точно как бы.
Дальше я решаю рассмотреть этот график со стороны формирования гармонических фигур.
Я предполагаю что идет движение по тетраэдру. В видео я забыл отметить, что это предположение - не исключены кубические образования. Но они как правило, образуются на более долговременных циклах.
Учитывая то, что цена не может выйти за пределы фигуры - я отметаю тренд вверх и ищу позиции вниз.
Я вижу максимально возможное движение наверх по построенным эллипсам.
Не успел на видео показать , что радиус этого построенного эллиптического движения (нижнего) - точно равен последнему вектору вниз. Совпадение? Вряд ли. Это говорит о том, что этот вектор пока еще "в строю" и его длину можно использовать для прогнозов
Что может пойти не так?
1. я не правильно выполнил волновую разметку
2. Я не правильно применил модель тетраэдра и надо было брать, например кубическую модель.
Правила и нормы волн Эллиотта. ШпаргалкаУказал основные моменты, которые помогут правильно идентифицировать волны. Отличная шпаргалка, которая упростит работу, особенно для новичка. Надеюсь, что окажется полезной.
Стоит ли использовать теорию Эллиотта в трейдинге ?Волновые модели легко понять на исторических данных. На исторических данных легко и отличить импульсные волны от коррекционных, найти правильно вход в рынок. Однако в реальном времени все обстоит иначе и трудно понять, где начинается одна волна, где заканчивается вторая. Волновой анализ далеко не всегда предполагает единственное развитие событий и один и тот же график , два разных эллиоттчика , разволнуют разными волнами и у каждого она будет своя и у каждого еще будет по несколько разволновок, а по мере развития новых и новых волн у трейдера может возникать необходимость переразметить весь график, что вносит большую путаницу в его работу. Если рынок уходит не по плану, волновик нарисуют уже новую разволновку и пояснит , что он что то упустил или не заметил.
При волновом анализе не возможен грамотный риск менеджмент и мани менеджмент. Вы не можете ставить правильный стоп лосс. Возможно ранее двадцать – тридцать лет назад хорошо получалось прогнозировать финансовые рынки с помощью теории Эллиотта , однако сейчас рынки сильно отличаются от прошлых, когда эта теория создавалась , с тех пор стало больше участников, в том числе непрофессиональных участников , трейдеры стали использовать компьютеры в том числе нейронные сети , Центральные банки и ФРС стали принимать больше участия в рынках вливая ликвидность.
Принимая вышесказанное могу смело утверждать, теория Эллиотта не метод работы на финансовых рынках и не может быть основой для систематической торговли.
«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое». Питер Линч
Если Вам понравилась статья и идея , поставьте лайк.
Волны Эллиотта Доброго времени суток, немного Эллиотта
1. Волновой принцип Эллиотта
Волновый принцип Эллиотта утверждает что психология коллективного инвестора или психология толпы движется между оптимизмом и пессимизмом в естественных последовательностях. Эти перепады настроения создают закономерности, отражающиеся в движениях цен на рынках на любом уровне тренда или времени.
В модели Эллиотта рыночные цены чередуются между импульсивной или растущей, и корректирующей фазой на всех временных шкалах тренда, как показано на рисунке. Импульсы всегда подразделяются на набор из 5 волн более низкой волатильности, снова чередующихся между ростом, и корректирующим характером, так что волны 1, 3 и 5 являются импульсами, а волны 2 и 4 являются меньшими откатами волн 1 и 3. Корректирующие волны подразделяются на 3 волны меньшей степени, начиная с пятиволнового импульса против тренда, отката и другого импульса. На медвежьем рынке доминирующая тенденция имеет нисходящий характер, поэтому модель меняется на противоположную - пять волн вниз и три вверх. Волны движения всегда движутся вместе с трендом, а волны коррекции движутся против него.
2. Волновые правила Эллиотта и руководящие принципы
Правильный счет волн Эллиотта должен соблюдать три правила:
▪️ Волна 2 никогда не восстанавливает более 100% волны 1.
▪️ Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн, а именно волн 1, 3 и 5.
▪️ Волна 4 не перекрывается с ценовой территорией волны 1, за исключением редкого случая формирования диагонального треугольника.
Общее руководство, называемое «чередование», отмечает, что в пятиволновой структуре волны 2 и 4 часто принимают альтернативные формы; например, простое резкое движение в волне 2 предполагает сложное мягкое движение в волне 4. Корректирующие волновые паттерны разворачиваются в формах, известных как зигзаги, плоскости или треугольники. В свою очередь, эти корректирующие паттерны могут объединяться для формирования более сложных коррекций. Точно так же треугольный корректирующий паттерн формируется обычно в волне 4, но очень редко в волне 2, и является показателем окончания коррекции.
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢 Подписывайтесь на наш телеграмм канал, там мы даем бесплатные сигналы, и ведём онлайн торговлю.
❤️ Ваша поддержка очень важна.
Волновая теория Эллиотта. Трендовый импульс. Часть 2 Правило растянутости
В трендовом импульсе одна из импульсных волн должна быть растянутой. Волна считается растянутой, если ее длина больше либо равна чем 161,8 % от длины второй по величине волны.
Растяжение 1-й волны (Рис.1)
В случае растянутой 1-й, ее длинна должна составлять как минимум 1,618 от второй по величине волны, скорее всего это будет 3-я.
5-я волна в такой структуре, как правило, неудавшаяся и не превосходит линии, проведенной через вершины волн 1 и 3.
Визуально структура выглядит как сужающийся клин.
Стоит отметить, что на практике импульс с растянутой 1-й встречается довольно редко.
Растяжение 3-й волны (одна из наиболее распространенных форм развития импульса )
1. 1-я волна очень маленькая (Рис. 3.1)
В этом случае, вероятно, что 5-я волна будет ориентирована на верхнюю границу канала, проведенного через вершину 3-й волны параллельно линии 2-4.
Хотя довольно часто 5-я волна не делает нового максимума или лишь слегка преодолевает вершину 3-й волны
2. 3-я волна составляет 1,618 или чуть более от 1 волны (Рис. 3.2)
5-я волна в этом случае, как правило, стремится к границе канала, проведенного через вершину 1-й волны параллельно линии 2-4.
Волны 1 и 5 обычно близки по длине и длительности или соотносятся с коэф. 0,618 - 1,618
3. волны 1 и 3 примерно равны и составляют 1,618 от 5-й волны (Рис. 3.3)
В данной модели очень высока вероятность неудавшейся 5-й. Часто такая ситуация встречается в пятой волне большего порядка
Растяжение 5-й волны (Рис. 2)
Высокая вероятность растяжения 5-и возникает, когда 3-я не превышает 1,618 от 1-ой, хотя растяжение 5-и возможно и при растянутой 3-и
5-я волна в этом случае достигает как минимум 100% ценового расстояния 0-3 и редко превышает 261,8%
Волновая теория Эллиотта. Трендовый импульс. Часть 1 Основные правила формирования волн трендового импульса
2-я волна никогда не достигает начального уровня 1-й волны. Нормальный ее размер составляет 38,2 - 61,8 % от 1-й
(бывают и исключения, и 2-а волна вполне может откатить на 76-80 %)
4-я волна никогда не перекрывается с 1-й волной. Нормальный ее размер составляет 38,2 - 61,8 % от 3-й
3-я волна никогда не бывает самой короткой из импульсных волн.
Она не обязательно должна быть самой большой, но такое развитие импульса можно считать нормой
5-я волна,как правило, преодолевает хай 3-й волны, но и здесь бывают исключения, и 5-я волна может не сделать нового максимума
Однозначное определение завершения импульса интерпретируется при пробое сигнальной линии 2-4
Волновая теория Эллиотта. Введение
любое трендовое движение состоит из пяти волн: три движущие (импульсные) волны, направленные в сторону основного тренда (Рис.1 волны 1,3,5) (волна обозначается 0-1, 3-4, А-В, но я для удобства буду обозначать ее просто одной цифрой или буквой), и и две коррекционные волны, направленные в противоположную сторону (Рис.1 волны 2,4)
после завершения трендового движения ( импульса ) следует коррекция этого движения, которая состоит из трех волн: две движущие и одна коррекционная (Рис.1 волны А,С и В соответственно)
все волны состоят из других более мелких волн и в тоже время являются частью такой же модели большего временного и ценового масштабов. Так, импульсная волна 1 (выделил её другим цветом, думаю не промахнетесь ;) ) состоит из пяти волн меньшего порядка и в тоже время является частью (первой волной) первой волны более большого порядка (Рис. 2) (зачастую бывает довольно проблематично определить порядок волны, так как обычно одна из импульсных волн в трендовом импульсе (а иногда и две) растянута относительно другой, и ее можно принять за импульс большего порядка)
Если со структурой импульса все понятно (это структура 5-3-5-3-5 - волны 1,2,3,4,5 - три импульсные и две коррекционные), то с коррекций не все так просто. На рисунке 2 представлена классическая коррекция, имеющая вид зигзага со структурой 5-3-5. Однако, не реже встречаются и другие типы коррекций: плоская коррекция со структурой 3-3-5 или сужающийся треугольник , имеющий структуру 3-3-3-3-3. Есть и другие виды коррекций и их сочетаний, но они встречаются довольно редко
