Выложил скрипт индикатора (это не стратегия, бэктестить не может) шифта. Называется просто Shift-indicator без слова Robot и без никнейма в начале. Скрипт на 4-ой версии языка, с открытым исходным кодом, прикреплено внизу. Зачем? Позволяет ставить алерты. Для стратегий ShiftMA и MultiMA. То есть Вы можете поставить алерты на сигналы по этим стратегиям, и...
Опубликован скрипт Robot WhiteBox MultiMA. Ссылка на скрипт прикреплена внизу. Открытый исходный код, 4-ая версия языка PineScript. Его так же как и ранее можно использовать при торговле вручную, то есть без робота, либо использовать для подбора настроек роботу, чтобы хотя бы не в слепую их подбирать. Прошлый скрипт остался, но в этом есть изменения. То есть...
Статья о том что такое трейлинг стоп, стоит ли этот приём использовать, если что-то получше, и почему он вообще должен работать. Определимся Думаю, сначала стоило бы подробно написать что я понимают под термином "трейлинг стопа", а то Вы можете что-то другое. Берём, скажем 20 последних свечек (количество может быть и другим, на выбор трейдера), из них находим...
Дорогие друзья, Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка. В прошлом посте мы уже успели разобрать индикатор TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь). В данном посте, первым делом рассмотрим такой индикатор как TD DeMarker I. По своей сущности он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке, а затем, определившись с...
Бота тоже вполне касается, но можно и без бота. Новички данной темы обычно думают что чем меньше ТФ, тем чаще сделки, тем больше прибыль. Но часто это не так. Более большой ТФ хоть и генерит меньше сигналов (меньше сделок будет, реже), но часто даёт именно больше прибыли. То есть стратегия даёт больше времени для того чтобы цена выросла (в случае лонга). А чем...
Вчера писал что будет и более сложный скрипт по этой же системе. Тут добавлено: - короткие позиции - регулировка количества линий (ордеров) от 0 до 3 - возможность отключения лонгов или шортов - выбор диапазона дат Естественно, исходный код стал куда более сложным для понимания, исходный код открытый. Более простой исходный код есть в версии скрипта 1.0 и...
Для биржи Binance.com тоже интересный вариант получается. Если без использования кредитного плеча (и без шорта тоже, значит), то надо лот ставить 33%. Тогда максимальная загрузка депозита будет 33% * 3 ордера = 99%. То есть плечо не надо. Тут комиссия стоит 0.075%. Это если через токен BNB и без скидок. А еще получается что на 99% депозит загружаться будет далеко...
Ранее пытался на PineScript (язык местных погромистов) реализовать нечто подобное, но получалось не совсем то. Думал что просто сам язык слишком ограниченный, но оказалось это просто руки кривы. На третьей версии языка это тоже можно было сделать, но решил сразу на четвертой делать. Исходный код простой и открытый. Что тут у нас. Так же самая ShiftMA, но с...
Обычно я предлагал использовать стратегию ShiftMA в парах либо к доллару (типа "ETH/USD", "BTC/USD", итд) или к биткойну (типа "LTC/BTC", "TRX/BTC", итд). Однако, на криптовалютных биржах не так давно появились пары к эфиру, к "BNB" и к некоторым другим криптовалютам. И что не менее важно - появилась и ликвидность на этих парах. То есть я такие пары не предлагал,...
Начнём с более интересного - с результатов этих прогноз. Они тут отсортированы от лучших к худшим. Комиссия биржи Binance.com в 0,1% учитывается и вычитается правильно дважды (а там можно 0,075% комиссии платить если через их монету BNB). Взяты прогнозы только по ShiftMA, только на дневном ТФ, только те что были мною опубликованы тут на TradingView. То есть не...
Напоминаю что % верных прогнозов ничего не значит вообще, и не показатель, если не брать во внимание соотношение прибыли/убытка от таких прогнозов (ну или соотношения тейк-профит/стоп-лосс). Проще говоря, стратегия может давать 80% верных прогнозов и быть убыточной, а может наоборот, давать лишь 20% верных прогнозов и быть прибыльной. К примеру ZZ-2, которую я тут...
Относится к любым индикаторным стратегиям (и может быть полезно и для некоторых не-индикаторных стратегий). Сделаю на примере стратегии ZZ-2, но годится и для других. Итак, мы хотим повысить точность сигналов, а это следовательно означает не только увеличение дохода, но и уменьшение просадки, да и уменьшение нервотрёпки тоже :) А сделать это есть лишь один способ...
Мне тут стали писать что скрипты стратегии ZZ (и другие) стали показывать совсем другие результаты чем были ранее. Прежде чем обвинять сначала разберитесь :) Действительно, результаты сильно изменились, я начал разбираться почему. Если график на битфайнекс для пары биткойн/доллар промотать до 2013 года, то неожиданно выясняется что нету котировок за 2014-2015...
За последние несколько часов такая свечная модель, что я ранее описывал, появилась еще 2 раза. Индикатор стрелки не нарисовал, так как свечи не достаточно длинные (тело свечи должно быть вдвое или более больше среднего тела). Синие стрелки нарисовал чтобы выделить где это было.
В своей прошлой торговой идее писал что сейчас будет примерно такой отскок, как на снимке графике ниже: А на данный момент движение цены выгляди так: Ну и меня спросили каким образом то? Я это "на глаз" всё время делал, но сейчас решил автоматизировать, добавил скрипт, который находит этот паттерн так же как я. То есть мне этот скрипт не нужен, я этот...
Давно скриптов не писал, а тут повод подкинули - вышла версия местного языка нумер 4, на ней и писал (хотя толком то ничего и не изменилось, что скорее хорошо, меньше переучиваться). Стратегия не сказать что хорошая, но сносно, и опубликовать вполне можно (лайков ради). Исходный код открытый. Стратегия Используются только 2 штуки: SMA = Simple Moving Average...
На бэктесте внизу видно что сделок по ShiftMA с дефолтными изначально рекомендуемыми мною настройками набежало уже 100 сделок. Кстати, в боте дефолтные настройки такие же. Лот я здесь поставил 300%. Рекомендуемый размер лота от 100% до 300% для пары "XBT/USD", но на Ваше усмотрение. Потому как терпимость к риску (размеру просадок) у всех разная. Хотя бы потому что...