FootPrint - Новый взгляд на рынок. Часть - 2Bid-Ask Profile
Bid-Ask Profile отображает объем торговли на стороне покупок (Bid) и продаж (Ask) на каждом ценовом уровне. Это наложение помогает точнее понять, как распределяются ордера на покупку и продажу, и где цена встречает наибольшее сопротивление или поддержку.
Volume Profile
Volume Profile отображает общий объем, который был проторгован на определенных ценовых уровнях внутри свечи. Его концепция аналогична Market Profile, но вместо времени (как в Market Profile) Volume Profile ориентируется на объем, то есть на количество проторгованных контрактов на определенной ценовой отметке.
Volume Cluster
Volume Cluster выполняет функцию, аналогичную Volume Profile, но вместо узлов отображает объем в виде кластеров. Цвет кластера отображает количество объема на каждом ценовом уровне: чем больше объем, тем темнее цвет, чем меньше — тем светлее.
Delta Profile
Delta Profile визуально похож на Volume Profile, но вместо общего объема отображает разницу между покупками и продажами на каждом ценовом уровне в пределах свечи. Чем больше узел, тем больше разница между покупками и продажами на данном уровне. Это позволяет увидеть, где была проявлена наибольшая агрессия со стороны покупателей или продавцов.
Delta Cluster
Delta Cluster работает аналогично Delta Profile, но вместо узлов отображает разницу между покупками и продажами в виде кластера. Это позволяет визуально оценить, на каком уровне цена была "затронута" покупателями и продавцами с учетом объема.
Delta-Ladder Cluster
Delta-Ladder Cluster работает как Delta Cluster, но отображает данные в два столбца: слева показываются продажи (красный цвет), а справа — покупки (синий цвет). Это позволяет более наглядно разделить покупки и продажи, визуализируя наибольшую активность по обеим сторонам.
Delta-Ladder Profile
Delta-Ladder Profile аналогичен Volume Profile, но информация отображается через два столбца, представляющих дельту на сторонах спроса и предложения. Слева показываются продажи, а справа — покупки, что помогает более детально анализировать баланс сил на каждом ценовом уровне.
Imbalance
Imbalance в Footprint отображает неравномерное распределение сил между покупателями и продавцами на различных ценовых уровнях внутри одной свечи. Это разница между рыночными покупками (market buys) и рыночными продажами (market sells).
В отличие от дельты, имбаланс оценивается по диагонали, а не по горизонтали, что соответствует принципам работы с Order Book. Самое важное, что следует учитывать: имбаланс рассчитывается в процентах и расчет идет в значении 300%. Это означает, что на определенном уровне рыночных покупок (или продаж) в 3 раза больше, чем противоположных сделок.
Способы торговли
Существует множество способов торговли, опираясь на рыночную информацию, но мы рассмотрим два наиболее надежных метода:
Staked Imbalance
Stacked Imbalance в футпринте — это ситуация, когда на нескольких ценовых уровнях подряд наблюдается значительное преобладание агрессивных покупателей (Buy Market) или агрессивных продавцов (Sell Market). Это указывает на сильный дисбаланс спроса и предложения, что впоследствии может привести к развороту тренда.
Для того чтобы классифицировать ситуацию как Stacked Imbalance, необходимо наблюдать за 3 и более уровнями, на которых явно преобладают рыночные покупки или продажи.
Причина реакции на такую зону заключается в желании участников рынка удержать свою позицию. Например, если трейдер покупал или продавал на большом объеме, его целью будет удержание позиции с целью получения прибыли. Зоны с такими сложенными имбалансами встречаются относительно редко, но являются отличными уровнями для открытия позиций.
Absorption & Exhaustion
Теперь подробнее разберем Order Clustering, Absorption, Cumulative Volume Delta (CVD) и Exhaustion.
Order Clustering
Order Clustering — это стратегия, заключающаяся в поэтапном наборе крупной позиции на наиболее выгодных ценовых уровнях. Трейдер с большим капиталом разбивает свою сделку на серию лимитных ордеров, размещая их на разных ценовых уровнях.
Когда цена достигает нужного уровня, начинается поглощение. Это означает, что рыночные ордера (market orders) сталкиваются с лимитными ордерами (limit orders), но цена не двигается. То есть крупные лимитные ордера поглощают агрессивные рыночные сделки, что замедляет или останавливает движение цены.
После поглощения обычно происходит разворот рынка. Для отслеживания этого процесса, помимо футпринта, используется кумулятивная волюм-дельта (CVD), которая отслеживает разницу между объемами покупок и продаж за определённый период
