Квартальная теория. Введение в основы. [QT]❗️Дисклеймер. При успешном применении данной теории - вы начнёте смотреть на мир иначе, вы больше никогда не поверите в то, что события в мире происходят случайно. Опасно для неподготовленного ума, особенно для касты трейдеров, торгующих по новостям, если вы прибыльны на дистанции - закрывайте эту страницу, вам оно не нужно‼️ Я предупредил... А для всех готовых пройти в кроличью нору, как обычно, постараюсь разобрать эту головоломку на простом 🐇
Итак, Квартальная теория ( Quartarle Theory ) была разработана западным трейдером под псевдонимом “Daye” на основе анализа времени и цены, с учетом теории Power of Three (AMD) и собственной аналитики, сформированной при изучении графиков. Она представляет собой альтернативный подход к традиционному анализу сессий и их “киллзон”. Временные интервалы (тайминги) в этой теории отличаются от общепринятых и не имеют подтверждения от официальных источников. Вы можете применять как стандартные временные промежутки (LOKZ/NYKZ), так и “квартальную теорию” в своем анализе.
💭 Прежде чем начнём уходить в детали, дабы не было путаницы, необходимо кратко ознакомить вас с формулировками, потому что все всё называют по разному, выведем стандарты, скажем так.
Последовательность AMDX:
Q1 = A = Accumulation = Consolidation
Q2 = M = Manipulation = Expansion
Q3 = D = Distribution = Expansion
Q4 = X = Consolidation or Retracement
Order Flow, OF = Ордер Флоу = Поток институциональных ордеров
🎬 Начнём:
Квартальная теория (Quarterly Theory, QT) утверждает, что “время” можно фрактально разделить для точной интерпретации ценовых циклов или фаз. Это основано на том, что определенные временные периоды выполняют конкретные функции, или, иными словами: “Каждый временной цикл предназначен для реализации определенной задачи в процессе формирования цены”. Алгоритмы фиксируют условия формирования и функцию ценового движения предыдущего цикла, а затем, анализируя эти данные с учетом контекста старшего таймфрейма и OF, определяют условия для следующего цикла.
Понимание этого позволяет выстроить нарратив или сценарий для последующих временных циклов на рынке. Весь процесс можно выразить простой формулой: “предыдущий цикл” = его функция → “новый цикл” = его функция.
Фазы цены и их функции:
Accumulation (Аккумуляция) = формирование ликвидности:
Эта фаза служит отправной точкой для OF.
Движение цены в диапазоне указывает на отсутствие четкого направления.
В этот период цена находится в состоянии равновесия (боковик).
Manipulation (Манипуляция) = распределение OF:
Начинается, когда цена выходит за пределы зоны равновесия (аккумуляции).
Указывает на намерения "умных денег" двигаться к следующей цели ликвидности (от точки A к точке B).
Манипуляция часто оставляет в ценовом движении неэффективности.
Про неэффективности прочитать можно тут, а саму механику справедливой цены крайне важно понимать👇:
Distribution (Дистрибуция) = балансировка цены, возврат к справедливой стоимости:
Эта фаза следует за смещением цены, вызванной манипуляцией.
Дистрибуция возвращает цену в области неэффективной торговли (FVG), восстанавливая равновесие.
После достижения баланса цена готова к новой фазе.
Х (Консолиидация или Коррекция) = смена направления OF:
Процесс перехода от покупок к продажам (или наоборот) после достижения целевой зоны ликвидности.
Как итог работы лишь со временем, выходит вот такая полная картинка, и как обычно, ни один индикатор в анализе не пострадал, я использовал лишь время. Магия? 🪄
По сути, чтобы увеличить свой винрейт в торговле, следует отказаться от торговли в понедельник и, желательно, во вторник, таким образом, следуя теории, вы будете знать наверняка что будет происходить в среду и в четверг. "Наверняка", это я конечно громко сказал, но всё же, мы тут не про казино, а про прогнозирование и наша задача увеличивать свои шансы. 🎰
Почему следует отказаться от понедельника и вторника? Всё дело в кварталах. Квартал Х существует не просто так, c него может всё начаться, таким образом мы получим не стандартную модель AMDX , а XAMD , и вот как раз 2 квартал (вторник) выступит как подтверждение OF, а значит, 3 квартал торговать станет предсказуемее 🤔
⚙️ И ещё, при реализации алгоритма в процессе формирования цены соблюдается строгий систематический порядок:
Аккумуляция всегда переходит в манипуляцию. После A не может следовать D или X.
Манипуляция может переходить в любую другую фазу: A, D, X
Дистрибуция может переходить только в M или X. Коррекция не переходит в А.
может происходить при смене M на D или D на M.
Затея понятна? Пока хищники рычат,- охотник наблюдает. Стань охотником, ищи подсказку, здесь работает метод исключения. 🦅
Тяжело? Давайте попробую схематически это отобразить:
На этом моменте не лишним будет погрузиться в философию самой машины, алгоритма, вот здесь была статья, если ещё не👇:
📦 Итого, что мы имеем, каждая функция предшествует другой и следует за ней в соответствии с определенными правилами. Если ты сможешь определить текущую ценовую фазу и цель, к которой она направлена, то получишь возможность участвовать в рынке с высокой вероятностью движения в правильном направлении. Иными словами, это позволяет тебе действовать в соответствии с OF.
⌚️ Теперь непосредственно ко времени, к нашему самому главному оружию в анализе по QT. Да, по первости информация будет тяжеловата к усвоению, однако, для тех, кто живет по времени МСК это будет отличным бонусом, нам не нужно заниматься никакой перестройкой на летнее/зимнее время, с-стабильность, с недавних пор время лета и зимы - фиксировано, а значит следует запомнить время лишь один раз. И напишу я его именно для Москвы.
Временные циклы:
Для применения QT важно понимать, что время имеет фрактальную природу. Мы будем обозначать циклы следующим образом:
(Q) Дневной цикл состоит из четырёх 6-часовых циклов, каждый из которых соответствует торговым сессиям:
01:00 - 07:00 = Цикл Азиатской сессии
07:00 - 13:00 = Цикл Лондонской сессии
13:00 - 19:00 = Цикл Нью-Йоркской сессии
19:00 - 01:00 = Цикл вечерней сессии (PM)
Примечание:
Эти циклы в целом схожи с классическими торговыми сессиями, но имеют некоторые отличия. Например, Лондонская "киллзона" LOKZ (London Kill Zone — это термин, используемый трейдерами на рынке Forex для обозначения периода высокой волатильности и ликвидности во время Лондонской торговой сессии. "Kill Zone" (дословно "зона убийства") отражает время, когда на рынке происходят значительные ценовые движения, что создаёт как возможности для прибыли, так и риски для неподготовленных участников. LOKZ считается одной из ключевых торговых зон в течение дня из-за пересечения активности европейских и, частично, американских рынков), в рамках “квартальной теории” охватывает период **{Q2} с 07:00 до 13:00**, тогда как классическая LOKZ длится с 09:00 до 14:00, что связано с работой межбанковских систем CLS (Continuous Linked Settlement — это международная система расчетов по валютным операциям, созданная для минимизации рисков, связанных с межбанковскими транзакциями на рынке Forex. Она была запущена в 2002 году под управлением CLS Bank International, который базируется в Нью-Йорке и регулируется Федеральной резервной системой США)
Каждый дневной цикл делится на 4 подцикла по 90 минут. Рассмотрим их детально:
Цикл Азиатской сессии :
01:00 - 02:30
02:30 - 04:00
04:00 - 05:30
05:30 - 07:00
Цикл Лондонской сессии {Q2}:
07:00 - 08:30
08:30 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 13:00
Примечание: Обратите внимание, что и совпадают с ключевыми таймингами классической LOKZ
Цикл Нью-Йоркской сессии {Q3}:
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Цикл вечерней (PM) сессии :
19:00 - 20:30
20:30 - 22:00
22:00 - 23:30
23:30 - 01:00
⏳ Таким образом, разделив день на графике на указанные циклы, мы получаем следующую картину (график BTC от 20.03.2025):
Мы видим, как один торговый день делится на 4 равных 6-часовых цикла, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на 4 цикла по 90 минут. Для наглядности циклы выделены разными цветами, и можно заметить, как цена выполняет определённые функции в рамках каждого цикла. Например, Азия находится в фазе X , выполняет роль А , а это М , выполняет функцию D, формируя структуру, напоминающую PO3 (Power of Three).
Функции
Мы можем использовать цикл как индикатор для прогнозирования движения рынка в последующих циклах. Если находится в А (аккумуляции), можно ожидать, что обеспечит заметное ценовое движение М (манипуляцию), и в таком случае мы пропускаем D (дистрибуция). Если же демонстрирует чрезмерное расширение X и визуально не в аккумуляции, вероятно, в будет формироваться А , а точку входа следует искать в M (Манипуляция).
и — наиболее подходящие циклы для поиска потенциальных входов в позиции. часто является самым простым циклом и предоставляет наибольшее количество возможностей, так как он никогда не выступает A (аккумуляцией). Функция зависит от предыдущего цикла, запомните обязательно:
- Если аккумулирует (A) — манипулирует (M).
- Если манипулирует (M) — дистрибуцирует (D).
Функции
Об уровнях открытия известно, что существует понятие New York Midnight Open (NYM) — уровень открытия дня по Нью-Йоркскому времени в 00:00 (07:00 по Мск). На рынке Forex он считается истинным уровнем открытия и используется как основной. Однако в “квартальной теории” этот уровень называется True Open (TO) или True Daily Open (TDO) и обычно совпадает с началом — 07:00.
Ещё одна важная составляющая теории, это так же следует заучить:
- В условиях бычьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на покупку в диапазоне или ниже уровня открытия (TDO).
- В условиях медвежьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на продажу в районе или выше уровня открытия (TDO).
Истинное открытие = . Это временно привязанные ценовые уровни, которые служат точкой отсчёта для начала цикла (или структуры PO3). Понимание концепции True Open позволяет ориентироваться в любой рыночной ситуации, независимо от наблюдаемого таймфрейма, благодаря чётко определённым временным точкам.
Истинное открытие цикла:
- (True Day Open) = Истинное открытие дня = 07:00.
- (True Session Open) = Истинное открытие сессии:
• Азия — 02:30 (по Мск)
• Лондон — 08:30 (по Мск)
• Нью-Йорк — 14:30 (по Мск)
• PM — 20:30 (по Мск)
Эту концепцию можно использовать как фильтр для выявления манипуляции (M) в структуре PO3. Для того чтобы манипуляция была значимой, она должна взаимодействовать с уровнем открытия. В идеале манипуляция после происходит в направлении, противоположном ожидаемому импульсу, согласно теории.
На примере графика выше мы ожидали нисходящее окончание дня. С точки зрения “квартальной теории”, “умные деньги” накапливают шортовые позиции в районе или выше уровня **TDO (07:00)**. Поскольку ** ** выступает зоной X, вход в шорт следовало искать во время манипуляции в ** ** выше уровня **TDO** и TSO. Далее цена поднимается выше **TDO**, манипулируя ликвидностью ** **, а затем взаимодействует с ликвидностью второго 90-минутного цикла Азии {Q2}, и мы могли определить ювелирный вход в сделку, зная, что алгоритм пойдёт закрывать ту самую ликвидность Азии, упрётся в FVG и даст медвежью реакцию.
Кстати говоря, при анализе не забывайте активно использовать и инструмент PD Array Matrix - механику расписывал здесь, крайне полезный инструмент и он входит в мою обязательную база анализа👇:
🏁Выводы:
“Квартальная теория (QT)” предлагает альтернативу классическому подходу к работе с сессиями. Она основана на разделении времени на циклы, в которых последовательно реализуются определённые функции доставки цены. В своей практике вы можете использовать как традиционные сессии с “киллзонами”, так и “квартальную теорию”, в зависимости от ваших предпочтений.
🎁 И в качестве бонуса, чтобы вы не занимались ручной разметкой графика, я предлагаю вам использовать коробку Ганна со следующими настройками:
Помни, трейдер, не в цене дело а во времени⌚️ Этим материалом я лишь ввёл вас в курс дел и основы теории QT, потому, я думаю, что в будущем я запишу серию видео уроков по квартальной теории и попытаюсь объяснить полностью механику работы, она имеет довольно много деталей, а знание того, что время фрактально, и умение делить его на несколько фаз - лишь верхушка айсберга, теория включает в себя многое, например отслеживание корреляций между активами и умение разбираться во фрактальных точках разворотов свингов (PSP) + определение дивергенций умных денег на разных активах, так же учитывая кварталы (SSMT). Квартальная теория это универсальный инструмент который отлично показывает себя на всех рынках, а для криптовалют, считаю, что всё только начинается, тк с каждый годом инструмент становится точнее из-за увеличивающейся ликвидности. Хорошего дня, до следующих встреч, надеюсь материал повысит ваши успехи в торговле 👋
