Регистрация

Дельта

BTC - Открываю шорт, жду снижение цены!Вчерашний рост завершился покупками на максимуме, которые не привели к дальнейшему росту. После этого на рынок вошли инициирующие снижение продажи, сформировав ценовой разрыв (FVG) в этой области. Для входа в сделку я планирую дождаться возврата цены в зону FVG, где также произошёл слом восходящего тренда (BOS). После этого ожидаю снижение цены к отметке 91000. BTCUSDT SHORT 50X Вход лимитом - 93390.2 ✔️ Тейк 91003.4 ⚠️ Stop 94583.6 RR - 1/2
Короткая
от VladislavCryptoCluster
1
Как кумулятивная дельта сигнализирует о скрытом участнике? 📊 Обзор Инструментов Дельта (Delta) — это разница между объемом покупок по рынку (Market Buys) и объемом продаж по рынку (Market Sells) за определенный период (свечу). Она отражает чистую агрессию покупателей или продавцов. Кумулятивная Дельта (Cumulative Delta, CD) — это непрерывная сумма Дельты, показывающая общую агрессию, накопленную за весь рассматриваемый период. Положительная CD указывает на доминирование покупателей, отрицательная — продавцов. 🧠 Прикладной Анализ Ключевой момент в анализе Дельты — поиск расхождений (дивергенций) между динамикой цены и поведением CD. Например, если цена достигает нового максимума, но при этом CD демонстрирует снижение или формирует отрицательные значения (отрицательная дивергенция), это указывает на то, что рост цены происходит за счет лимитных ордеров, а активные рыночные покупки истощаются. Это сигнализирует о потенциальной слабости тренда и возможности разворота вниз. 🔍 Практическая Имплементация Используйте CD на старших таймфреймах (4H, Daily) для определения макро-настроения и на младших (5M, 15M) для поиска точек входа. Ловушка: «Истощение Покупателя» — когда цена пробивает важный уровень, а CD показывает нейтральное или отрицательное значение. Это означает, что сильный продавец по лимиту (например, маркетмейкер) поглотил рыночную агрессию, что часто приводит к ложному пробою и быстрому возврату цены в диапазон. 📌 Вывод: Реакция на CD Сильный тренд сопровождается подтверждающей Дельтой (цена растет, CD растет). Разворотные формации часто сопровождаются критической дивергенцией CD. При пробое ключевого уровня нейтральная или противоположная CD категорически запрещает входить в сторону пробоя, пока не будет подтверждения.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
Опционы как радар рынка: как читать сигналы дельтыЕсли вы уже не просто слышали про опционы, а всерьёз погружатесь в этот мир — поздравляю: вы перешли на следующий "эволюционный" уровень в трейдинге. Опционы — это не просто инструменты для ставок. Это зеркало намерений крупных игроков, их страховок. И если научиться «слушать» этот рынок, можно получать ценные подсказки даже для обычной спот-торговли, не прибегая к непосредственной опционной торговле. Вот краткий мануал — не из учебника, а из реального опыта: более 5 лет анализов отчетов биржи и наблюдений изо дня в день. Давайте разберёмся по шагам: 1. Можно ли классифицировать тип участника по дельте опциона? 3. Какие дельты предпочитают различные типы игроков? Оговорка: все нижеизложенное в бОльшей степени относится к так называемым "голым" опционам CALL или PUT 1. Связь типа игрока и дельты опциона Дельта опциона— это чувствительность стоимости опциона к изменению цены базового актива. - Дельта ≈ 0.05–0.10 (5–10%)** — deep out-of-the-money (далеко вне денег) - Дельта ≈ 0.15–0.30 (15–30%)** — умеренно OTM - Дельта ≈ 0.50 (50%)** — at-the-money (на деньгах) - Дельта > 0.50** — in-the-money (в деньгах) Типовые мотивы по размеру дельты: Дельта = 0.05–0.10 Tail-risk хеджеры, “лотерейщики” | Защита от редких событий, дешёвые ставки Дельта = 0.10–0.20 Агрессивные спекулянты, инсайдеры | Ожидание сильного движения, “инсайд” | Дельта = 0.20–0.35 Обычные спекулянты, фонды | Ожидание умеренного движения, “разумная” ставка| Дельта = 0.40–0.60 Институционалы, хедж-фонды | Замена позиции по БА, “дельта-нейтральные” стратегии, хедж| Дельта = >0.60 | Арбитражеры, хеджеры | Глубоко в деньгах, замена спота | Важный нюанс Дельта — не абсолютный индикатор: Крупные игроки могут использовать и deep OTM опционы для tail-risk хеджа (риски «хвоста»), но не путать дельта-хеджированием. Прогностическая ценность (предсказание будущего направления цены )отдельно взятого опциона возрастает, если его появление происходит в определенный момент относительно имевшей место динамики базового актива, проще говоря: опцион появился до роста, после роста или на откате инструмента Продолжние в следующих выпусках....
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от ClashChartsTeam
Аномальная дельта в разворотной точкеКогда дельта выходит за пределы нормы, а цена не поддерживает движение — это не тренд, а точка истощения. 📉 Как работает аномальная дельта на экстремумах Сильная положительная или отрицательная дельта в зоне хая/лоу — это часто финальный выброс. Агрессор давит, но результата нет. Это признак того, что инициатива выгорела, и крупный игрок начинает набирать позицию в обратную сторону. Что искать: – Аномально высокая дельта при подходе к экстремуму – Цена не обновляет хай/лоу, либо делает ложный прокол – В кластере — агрессор активен, но уровень удерживается – Следом — смена агрессора или всплеск противоположной дельты Тактика входа: 1. Ждём выхода дельты за статистическую норму 2. Оцениваем цену: есть ли реакция и удержание 3. При смене агрессии или откате — вход против аномалии Пример: BTC выходит на $66 100, дельта резко +1800, но свеча с хвостом, объём концентрируется вверху. Через 2 минуты цена под уровнем, а в кластере появляются активные биды. Это разворот. Вход в шорт. 💡 Аномальная дельта — индикатор финального усилия. Если оно не даёт результата, следующая волна будет в обратную сторону.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Объём, дельта, footprint-графики, как читать рынок вручнуюЦену видят все. Но те, кто понимает, что стоит за движением, — видят дальше. Чтобы работать на стороне крупных денег, необходимо понимать: Где проходит объём Кто инициирует движение: агрессор или пассивный игрок Что говорит дельта Где рынок накопил позицию и где освобождает ликвидность 1. Объём: основа рыночной структуры Объём показывает, где концентрируется активность, и позволяет отличать реальное движение от шума. Что важно: Растущий объём на импульсе подтверждает силу движения Снижение объёма при росте говорит о слабом интересе — движение может быть ложным Аномальный всплеск объёма в боковике часто сигнализирует о накоплении или финальной фазе распределения Как использовать: Объём сравнивается относительно предыдущих баров и контекста Важно отслеживать объём вблизи уровней, особенно исторических максимумов, минимумов и зон плотного накопления Пример: Если объём резко возрастает при пробое сопротивления — это может быть проявление инициативы крупного игрока. Если пробой происходит на низком объёме — это может быть ликвидация продавцов, а не покупательская сила. 2. Дельта: кто давит по рынку Дельта — это разница между объёмом рыночных покупок и продаж: Дельта = Market Buys – Market Sells Она отражает направление агрессии участников: Если дельта положительная — преобладают покупатели по рынку Отрицательная — агрессивно продают Но дельта не существует в вакууме — она сравнивается с движением цены. Основные сигналы: Цена растёт, дельта падает → кто-то крупный поглощает спрос лимитными ордерами Цена падает, дельта растёт → покупатель стоит в лимитах, ожидается разворот Сильный рост дельты без движения цены → агрессия неэффективна → возможен разворот Дельта — инструмент, который позволяет понять реальное это движение или провокацияЯ 3. Кластерный анализ: объём в деталях Кластеры (или вертикальный объём по ценам внутри свечи) дают текстуру свечи — показывают, где именно сосредоточен объём: в теле, на верхах, в хвостах, или на границах свечи. Что показывает кластер: Объём на каждом ценовом уровне Баланс Bid/Ask — где продавали агрессивно, где покупали Имбаланс — если на одном уровне объём покупок в 3+ раза выше продаж (или наоборот) Как интерпретировать: Объёмный максимум (POC) внизу свечи на росте → движение опирается на сильную поддержку POC на вершине свечи без продолжения — сигнал о поглощении или завершении импульса Имбаланс выше 250–300% на экстремумах свечи указывает на локальную точку реакции Кластеры особенно эффективны на ключевых уровнях — где важно, кто выиграл борьбу в моменте. 4. Footprint-графики: разложение свечи на действия Footprint-график — это свеча, "внутри" которой отображается: Количество сделок по Ask и Bid на каждом уровне Дельта на каждом уровне Общий объём и его структура Этот тип графика показывает, как именно происходило движение а не просто "свеча выросла", а "на каких уровнях вошёл объём, кто на них давил, и что произошло в ответ." Что важно анализировать: Свеча вверх + отрицательная дельта → покупатели по рынку не тянут — рост держится на лимитных Свеча вниз + положительная дельта → продавцы по рынку давят в стену лимитных покупателей Концентрация объёма на уровне с последующим откатом → поглощение или зона лимитных Также важно смотреть на: Последовательность давления: есть ли устойчивое смещение объёма вверх или вниз Замирание объёма и дельты при достижении экстремума → рынок "наелся" Как собрать стратегию на основе объёма и дельты Вот базовая структура рабочей стратегии Контекст: Уровень. локальный экстремум, POC, зона слияния объёмов Состояние рынка: тренд, флэт, диапазон после импульса Сигналы: Выход цены к уровню с резким всплеском объёма Дельта при этом — противоположная движению Footprint показывает имбаланс в сторону против движения Объём концентрируется на вершине свечи или в хвосте Следующая свеча подтверждает реакцию (откат, поглощение) Пример: "ложный пробой + поглощение" Цена выходит выше уровня сопротивления Объём резко растёт Дельта положительная, но следующая свеча — откат с большим объёмом Внутри footprint — на вершине свечи скопление объёма и агрессивные покупки Решение: вход в шорт на подтверждении возврата Цель: нижняя граница диапазона / ближайшая зона накопления Стоп: за экстремум свечи с пробоем Вывод Объём и дельта — это не сигналы для входа, а контекст, который отделяет ложное от реального. Настоящий трейдинг начинается там, где вы не просто смотрите, куда пошла свеча, а где видите, кто стоит за движением, и зачем оно нужно.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
Объём и дельта: как понять, кто двигает рынок?Объём и дельта: как понять, кто двигает рынок Свеча может показать рост. Но реальный вопрос — кто за этим стоит? Если ты видишь не только цену, но и объём + дельту, ты понимаешь намерения участников. 📌 Что такое объём? Это количество контрактов или монет, проторгованных за период. Высокий объём = интерес. Низкий = безразличие. Но одного объёма мало. Нужна дельта. 🔍 Что такое дельта? Это разница между рыночными покупками и продажами: Дельта = Buy Market Orders - Sell Market Orders – Положительная дельта = агрессивные покупатели. – Отрицательная дельта = доминируют продавцы. 📈 Как читать связку “объём + дельта”: 1. Рост цены + растущий объём + положительная дельта → Сильное движение, агрессоры толкают рынок вверх. 2. Рост цены + падающий объём + нейтральная/отрицательная дельта → Ложный рост, возможен разворот. 3. Флэт + объём увеличивается + дельта в одну сторону → Накопление/распределение, готовится движение. 4. Падение + растущий объём + положительная дельта → Кто-то ловит нож — часто ловушка. Где смотреть? – CScalp, ATAS, TradingLite, Exo — все дают визуал по дельте и объёму. – Binance Futures и Bybit показывают базовую дельту в стакане и торговой ленте. 💡 Лайфхаки: – Смотри на кластеры и уровни с аномальными объёмами. – Объём без результата (например, много покупок, но цена не растёт) = продавец сильнее.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
14
GBPUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост. ! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле. Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) Полный список валютных пар в моем профиле. ------------------------------------------------------------------------------------------- Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку. Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
от Forex_Hoby
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост. ! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле. Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) Полный список валютных пар в моем профиле. ------------------------------------------------------------------------------------------- Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку. Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
от Forex_Hoby
ZEN/USDTWassap Начиная с 09.11 на данном активе было кумулятивно продано на 1 200 000 монет больше, чем куплено на паре к USDT; И 200 000 на паре к BTC. Но цена при этом находится в боковике - это говорит нам о сильном лимитном спросе покупателя. Учитывая ситуация на рынке, при начале рыночных покупок цену могут легко закинуть на 100-200%. Ведь набранный объем надо реализовывать.
ZДлинная
от -NIKO-
​​🔴BTC/USDT НА 18.04.2020 🔴 Канал 7070-7120Цена 7098. Из-за упавших объемов до 7200 так вчера и не дошли, но вот покупки в районе 7000-7070 и 6920-6980 должны были дать хорошую прибыль. Сегодня продолжаем наблюдать снижение объемов торгов, технические показатели стабильны, отклонения по дельте минимальны. Консолидация. ◼️Крупные ордера и зоны Крупные лимитные ордера продавцов: 1) 7200 - 230БТЦ 2) 7700 -330БТЦ 3) 7800 - 420БТЦ Зона продавцов: все что выше 7200. Через каждые 50$ стоят лимитники продавцов на 100-150БТЦ Крупные лимитные ордера покупателей: 1) 6800 - 210БТЦ 2) 6700 - 232БТЦ 3) 6600 - 231БТЦ Зона покупателей: 6800-7000 много мелких ордеров (особо цену не затормозят) ◼️Какой сценарий? Движение в узком канале 7070-7120. Рассматриваю продажи выше 7120, покупки 6970-7070
от PRO-crypto
5