Регистрация

Индексволатильностибиткоина

Индекс волатильности BTC и Доминация стейблов: важные моментыИндекс волатильности цены BTC показывает первую зеленую свечу на дневке с 17 ноября. Дневная свеча еще не закрыта, но пока все идет к тому, что прогноз роста волатильности с 24-26 ноября и от поддержек EMA будет отработан. Еще посмотрим как закроется дневка, но пока все идет к тому, что рост Индекса будет до 2-4 декабря. Сама по себе эта информация несет мало пользы (кроме очевидного вывода для маржинальщиков быть осторожным). Цена на растущей волатильности может и расти, и падать, и уйти в размашистый рендж. А вот в паре с дневными графиками цены #BTC и доминации #USDT + #USDC - картина полнее. По #BTC исчерпывающе описали дневной, двухдневный, недельный ТФ. Везде сигналы потенциального хая. У доминации ключевых стейблкоинов - ситуация зеркальная. То есть на дневном, двухдневном, недельном ТФ - потенциальный лой. Будь сейчас не ноябрь и стартовавший буллран по #BTC и #ETH - мы бы ждали жесточайшую коррекцию по всему рынку. Но сейчас ждем максимум рендж в широком диапазоне. Хотя альткоины уже и просели на 15-20% - нет поводов считать, что это начало похода на новые лои. Доминация стейблкоинов хоть и может показать отскок даже в район 7% - это цель-максимум и она не отменяет ожидания нисходящего движения. Прошлый сигнал устойчивого  даунтренда на недельном ТФ был в конце января 2023 при уровне 11%. И лой этого снижения доминации был поставлен в районе 5%. Сейчас с текущих 5,57%, судя по индикатору, через отскок  способен показать 2,48% (доп. цель с месячного ТФ).
BITMEX:BVOL7DКороткая
от Proekt_73
Цена BTC готовит всплеск волатильности, стоит быть готовымиЦена BTC готовит всплеск волатильности, стоит быть готовыми. Соответственно, стоит готовиться и к всплеску движений по альткоинам. Об этом говорит Индекс волатильности цены #BTC. Он, напомним, с 11 июля снова для нас стал ориентиром после того, как с 13 мая был в периоде экстремального сжатия и не давал четких сигналов. 5 августа он сломал сигнал снижения волатильности и улетел на уровни ноября 2022 года. Но это допустимо, потому что и тогда (крах FTX), и сейчас (дамп фондовых рынков из-за Японии) речь шла о «черных лебедях». Сегодняшняя свеча по Индексу выглядит разворотно. Всплеск волатильности ждем в ближайшие дни начиная с завтра. Напомним, что всплеск волатильности не указывает на вектор движения цены. Но он указывает КОГДА будет сильное движение. Для анализа направления нужно смотреть на курс BTC, его доминацию и доминацию стейблкоинов. К двум последним графикам еще вернемся. А по курсу BTC ситуация остается прежней - цена пока не может вернуться выше пула сопротивлений: - объемный уровень 59 335$. - уровень 0,5 по Фибоначчи всего снижения с 14 марта по 5 августа (курс 61 388$).  - EMA 200 дневного ТФ. - EMA 50 четырехчасового ТФ. Борьба за пул этих поддержек/сопротивлений идет прямо сейчас. С 8 августа идет сжатие волатильности цены, что хорошо видно на графике. Обычно это предшествует импульсному выходу из диапазона. Наше мнение прежнее, 19 августа писали, что в приоритете рост. Единственное, что не нравится пока в рамках этого ожидания - реакции продавцов от EMA. Важно, наконец, показать их пробой.  Пока цена выше 57 709$ - это не заставит пересмотреть сценарий. Такое снижение - это запас на ложное движение перед истинным. Сильным подтверждением для роста, кроме закрепления выше указанного пула сопротивлений, должен стать пробой объемного уровня 61 231$ и, по пути, нисходящей трендовой с 8 августа (сейчас на 60  621$). Кстати, Индекс страха и жадности по #BTC сейчас в зоне страха, 26. Даже близок к экстремальному страху. И это еще один аргумент к импульсу именно вверх. Против настроений толпы.
BITMEX:BVOL7DДлинная
от Proekt_73
По крипторынку продолжает назревать поворотный момент с отскокомПо крипторынку продолжает назревать поворотный момент с отскоком. Свечные формации на дневном ТФ на отскок сейчас показывают и #BTC с #ETH, и целый ряд альткоинов. Мы сегодня-завтра, вероятно, будем открывать ряд сделок. Часть для усреднения (как по STRK), часть по активам, где будут первые покупки. #BTC готовится к отскоку сегодня-завтра. Ключевое ближайшее сопротивление прежнее - EMA 50 дневного ТФ, которая сейчас еще и лежит на объемном уровне 67 088$. Если сегодня-завтра актив и покажет снижение с обновлением лоя пятницы - это будет медвежья ловушка с донабором ликвидности быков снизу. Стоит помнить, что понедельник периодически (чаще других дней) показывает обманные движения рынка. И затем в другие дни недели цена идет в противоположном направлении. Тем более, что уровень-«магнит» на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже (CME) к возобновлению торгов в ночь с воскресенья на понедельник - 65 945$. Повод сходить вниз. Считаем важным обратить внимание на три графика: 1. Доминация USDT+USDC. Здесь, похоже, на днях тоже был поставлен локальный хай. Пока доминация выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 6%) - вероятность продолжения роста сохраняется, с ближайшей целью объемный уровень 6,38%. НО в целом похоже, что рост доминации ключевых стейблкоинов с 5 июня завершен. 2. Доминация BTC. Здесь, похоже, локальный хай тоже был поставлен и мы его трактуем как завершение отскока в волне B. Но нужно продолжаться подтверждения в виде пробоя EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 54,89%). Снижение доминации BTC в текущих условиях может быть на росте цены BTC и альткоинов. НО, по идее не на его пампе, потому что на пампах обычно BTC вбирает в себя ликвидность рынка быстрее, чем альткоины. Наращивая доминацию. 3. Индекс волатильности цены BTC. Продолжает свой рост с 11 июня. НО наметившаяся восходящая структура уже близка к завершению. Ждем очередной устойчивый рендж или даже разворот максимум с 20 июня. Пока с середины мая от этого инструмента по-прежнему мало толку - свечные структуры постоянно ломаются, не давая прогнозировать дни импульса на графике цены #BTC. ИТОГО: пока в наметившемся по BTC отскоке больше аргументов к тому, что это не будет сильное импульсное движение. Но будет рост выше знаковых сопротивлений (таких как EMA 50 дневного ТФ), который даст больше уверенности покупателям алькоинов.
Длинная
от Proekt_73
Большой разбор: курс BTC, Индекс волатильности, доминацииБольшой разбор: курс BTC, Индекс волатильности BTC, доминация BTC, доминация USDT+USDC. КУРС BTC: Выходные курс BTC провел в экстремально-низкой волатильности. Между объемными уровнями 69 000$ и 69 740$. Свою оценку пятничного снижения - не меняем, это был лонг-сквиз. И хотя в итоге цена вернулась под нисходящую трендовую с ATH 14 марта (по нашей оценке - главное препятствие на пути к новой ATH) - цена не ушла существенно ниже. Даже не оттестировала EMA 50 дневного ТФ. Был сделан ретест пробоя локальной нисходящей трендовой с 21 мая и снова наблюдаем поджатие к нисходящей трендовой с ATH 14 марта. Единственное, что сейчас смущает - с субботы наметилась нисходящая структура свечей на дневке. Которая может длиться до 15-16 июня. НО считаем, что она будет досрочно сломлена. И с высокой вероятностью можно сказать в какой день - 12 июня. На данных о потребинфляции в США и решении ФРС по процентной ставке.  Для дальнейшего роста сейчас важно пробивать:  - EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 69 632$), - объемный уровень 69 740$, - нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 030$). ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЦЕНЫ BTC: Продолжает невнятное движение, рендж со снижением. Нисходящая структура дневных свечей периодически обнуляется и начинает новый отсчет. Индекс - на уровне показателей февраля 2024. А тогда, напомним, были ключевые на всем текущем росте всплески волатильности и пампы по BTC. Речь не о гарантии роста цены #BTC, а о высокой вероятности движения на более чем 15-20% в одну из сторон уже в ближайшее время. ДОМИНАЦИЯ BTC: Наши ожидания по рынку остаются бычьими, в том числе, из-за разворотной картины по доминации BTC. Среднесрочно на ближайшие недели ожидаем для доминации снижения и теста глобальной нисходящей трендовой с 2017 года. Где-то в районе объемного уровня 53,19%. Куда приближается EMA 50 недельного ТФ. Хотя на младших ТФ у доминации #BTC рост с 29 мая и можно рассмотреть как пятиволновую структуру, где пятая волна только начинается. Но даже в таком случае это скорее будет локальный перехай сквизом, чем продолжение роста.  ДОМИНАЦИЯ USDT+USDC: Доминация #USDT + #USDC говорит о высокой вероятности своего снижения. С прошлого разбора 24 мая эта доминация не стала выглядеть сильнее. Мы писали «Важным испытанием для быков будет повторная попытка доминации стейблкоинов пробить EMA 50 дневного ТФ уже как сопротивление». Попытка была сделана 7 июня как раз на коррекции рынка. И - попытка неудачная.  Это отбой от EMA, дальше мы ожидаем продолжения снижения доминации стейблкоинов. И пробой глобальной трендовой поддержки с июня 2019, к которой с 20 мая идет поджатие. За этой трендовой - буллран, друзья. Для подтверждения идеи все же нужно дождаться пробоя трендовой. Пока доминация стейбкоинов по-прежнему зажимается между ею и EMA и есть доля неопределенности. 
Длинная
от Proekt_73
Курс BTC и Индекс волатильности BTC обещают яркую неделюКурс BTC в выходные провел в рендже и, остаемся при своем мнении, готовит сильный импульс в ближайшие дни. На графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже, кстати, гэп оказался микроскопическим и закрылся в первые часы торгов понедельника. Важный момент - закрывшаяся вчера дневная свеча на споте по #BTC сломала нисходящую тенденцию. Это означает, что вместо 4-5 июня, как мы прогнозировали 31 мая, разворот может происходить уже сейчас. Сила покупателей проявляет себя. Вообще вся коррекция роста цены #BTC с 20 мая - крайне сдержанная. Цена зажимается в треугольнике, как часто и положено движению в четвертой волне. Дальше ждем роста с полной отработкой цели пГиП (73 635$) и обновлением ATH. В рамках пятой волны роста, начавшегося 1-2 мая. Начало которого мы четко идентифицировал 1 мая при цене 57 158$. Смущает то, что цена в движении с 20 мая так и не оттестировала EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 66 023$). Поэтому не исключаем, что перед истинным движением и выходом из этого треугольника вверх будет ложный выход вниз, с заколом этой EMA. Для сценария роста без этого ложного движения вниз важно: - Закрепиться выше объемного и психологического уровня 69 000$, ATH прошлого цикла. - Пробить локальную нисходящую трендовую с 21 мая. Это будет стартом выхода из треугольника в четвертой волне. - Пробить нисходящую трендовую с текущего ATH, с 14 марта (на сейчас - на 70 187$) и закрепиться выше. Это по-прежнему ключевое сопротивление. - Удерживать RSI на дневном ТФ выше 50. Важный момент - Индекс волатильности цены BTC также может показать досрочный разворот. Не 4-5 июня, а сегодня. Но нужно дождаться закрытия дневной свечи. Пока оставляем прогнозную вертикальную линию разворота волатильности на 5 июне. Наше ожидание прежнее - выход Индекса волатильности из этой аномалии сильного снижения обещает движение для цены BTC на 20-25% с текущих. Неделя обещает быть яркой.
Длинная
от Proekt_73
Волатильность BTC продолжает рендж: возможен резкий выходВолатильность BTC продолжает рендж и даже наметила новую нисходящую структуру. Вернулась к уровню февраля 2024. НО ситуация может быстро измениться. Индекс волатильности цены #BTC с нашего прогноза окончания снижения и начала разворота (см. связанную идею) находится в рендже 12 дней. Бывает редко, на прогноз разворота не отработал. На сейчас график Индекса в состоянии неопределенности, тоже не частое явление. Напомним, мы анализируем график Индекса через призму метода Томаса Демарка. Все разворотные красные и зеленые линии на скрине графика проставлены вручную. Легко подсчитать, что с октября 2023 разворотные сигналы отрабатывали с опозданием всего 3 раза из 17. В ситуации, когда Индекс уходит в рендж, давать прогноз сложно, пока не появится понятная структура. НО вот что можно сказать даже сейчас: - За последние месяцы рендж на графике Индекса волатильности цены BTC редко бывает дольше 12 дней. Чаще - порядка 7 дней. - Рендж на графике Индекса всегда заканчивается резким всплеском. Вывод - резкий всплеск волатильности Индекса, резкое движение цены BTC сейчас и в ближайшие дни могут произойти в любой момент. И к этому стоит подготовить свои позиции. По целесообразности ориентирования на Индекс - этот показатель НЕ дает причины для импульсного движения цены BTC. Он - маркер, взаимосвязанный с графиком цены. КОТОРЫЙ при правильном анализе с точностью до дня может спрогнозировать, когда цена актива даст импульс. Плюс Индекса - именно в высоком проценте отработки сигналов от его графика. Самые яркие примеры этого года были в феврале: - 7 февраля мы писали, что цена #BTC готовит скорый импульс. С этого дня рост цены за 8 дней составил +23%. - 26 февраля мы снова писали, что цена #BTC готовит скорый импульс. С этого дня рост цены за 17 дней составил +44%. Кому как, а для нас инструмент, который способен с такой точностью прогнозировать день импульса цены - must have.
BITMEX:BVOL7D
от Proekt_73
1
Курс BTC готовит большие движения на новой неделеНовая неделя должна стать неделей активных движений цены BTC. На это указывает Индекс волатильности цены актива. 7 мая мы писали, что Индекс начинает свою коррекцию (см. связанную идею и обновления к ней). Прогноз отработал, все это время почти неделю он снижался, с 8,4 до 6,09. Сегодня Индекс волатильности формирует дно этого снижения и пока у него первая зеленая дневная свеча с 7 мая. Локальный лой по Индексу должен быть поставлен 14-15 мая. Ставим разворотную вертикальную линию на завтра - пока это наиболее вероятный вариант. После подтверждения разворота мы ожидаем резкий рост Индекса уже в ближайшие дни. Напоминаем, что всплеск волатильности НЕ означает однозначные рост или падение цены. Он означает, что цена выходит из бокового движения. И к этому стоит быть готовым в плане тейков и стопов. Рендж завершается, цена BTC готовит дневные свечи с более чем 8-10% движения. Ожидаем поход индекса выше 11. Наш прогноз и ожидания - из грядущего всплеска волатильности цена #BTC все же пойдет вверх, на обновление ATH. Негативный сантимент по рынку этому сопутствует. НО для подтверждения этого прогноза цена должна пробить EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 63 367$) и объемный уровень 64 120$.
BITMEX:BVOL7D
от Proekt_73
Доминация USDT+USDC обещает рост крипторынку на ближайшую неделюПо индексу доминации USDT+USDC подтверждена разворотная формация свечей. Реакция от сопротивлений EMA 200 дневного ТФ и EMA 200 недельного ТФ. Сильное комбо из сопротивлений. Которое если и будет пробито - то через коррекцию где-то на неделю и еще одну попытку роста. Цель снижения - как минимум объемный уровень 6,38%. Это означает, что на ближайшую неделю, с высокой вероятностью, о дампе на #BTC в район 50 000$ можно забыть. Как и об уверенных шортах на это время. Отмена таких наших ожиданий - только если комбо скользящих средних в качестве сопротивления будет пробито. Поставим алерт на EMA 200 дневного ТФ, будем наблюдать. Не хочется без выраженных сигналов от самого #BTC однозначно утверждать о продолжении роста (хотя это, по нашим ожиданиям, и без того приоритетный сценарий, как минимум в рамках отскока, см. связанную идею). Но когда доминация USDT+USDC выглядит на снижение, а индекс волатильности BTC на рост, то гораздо выше вероятность для BTC - как раз рост, а не падение. Индекс волатильности цены BTC обещает еще максимум 5-6 дней роста.
CRYPTOCAP:USDT.DКороткая
от Proekt_73
Курс BTC на 2 мая - указали ли мы вчера на истинный разворот?Курс BTC на 2 мая - указали ли мы вчера на истинный разворот? Говорили о его вероятности дважды, сначала на дневном ТФ, а затем на четырехчасовом (см. связанную идею и UPD к ней). Комбо из двух сигналов на разных ТФ на индикаторе разворота трендов - обычно повышает вероятность разворота. По курсу #BTC - вчерашняя дневная свеча закрылась под объемным уровнем 59 335$, быки на смоги развить успех роста на поводе от ФРС США. Это, локально, негатив. При этом на дневном ТФ как минимум отскок - все так же в силе, пока цена не опустилась ниже вчерашнего лоя 56 565$ и ниже объемного уровня 56 361$. Цели для отскока (то есть все цели из этого списка - еще не разворот): - объемный уровень 59 335$, - локальная восходящая трендовая с 5 марта 2024 (на сейчас 59 819$, указана штриховым пунктиром), - психологические 60 000$, - объемный уровень 61 231$, - восходящая трендовая с 5 декабря 2023 (на сейчас 61 715$, указана точечным пунктиром), - EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас тоже на 61 715$), - объемный уровень 62 987$, - EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 63 896$, очень важна!), - нисходящая трендовая с 8 апреля 2024 (на сейчас 63 990$, очень важна!), - объемный уровень 64 120$ (очень важен!). Пока не пробиты три последних указанных сопротивления - весь рост всего лишь отскок, коррекция 30 апреля-1 мая не поглощена. Только при закреплении (!) на дневном ТФ выше этих трех сопротивлений можно будет говорить о высокой вероятности разворота. Кстати, смущает сейчас вероятность сигнала SHORT от индикатора Hash Ribbon на дневном ТФ у #BTC. Пока он загорелся на сегодняшней свече, но еще может быть отменен. Нужно ждать закрытия дня. Если сигнал останется - разберем что было после него на истории в аптренде 2023-2024. Отдельно разберем Индекс волатильности цены BTC. Он говорит о том, что основная часть импульсных движений по BTC - еще впереди. Разворот Индекса вверх мы прогнозировали на 27-28 апреля (см. связанную идею по Индексу). По факту в эти дни падение индекса сильно замедлилось и сам разворот произошел 29 апреля. Во вторник, 30 апреля, ориентируясь на Индекс, мы предупредили, что нужно быть готовыми к выходу цены #BTC из ренджа. Правда, ожидали, что рост волатильности наконец приведет к росту цены актива. А рынок получил снижение цены #BTC под психологические 60 000$. Сейчас по RSI и MACD на дневном ТФ Индекса (эти индикаторы хорошо отрабатывают на инструменте на этом ТФ) - важный момент: - Либо будет пробой уровня 50 по RSI и пробой EA 50 дневного ТФ, с продолжением роста Индекса. И тогда мы увидим еще бОльшие проценты движения цены BTC. В бычьем сценарии, при пробое 64 120$, - это поход к следующим объемным уровням и вплоть до обновления ATH. В медвежьем сценарии, при пробое 56 361$ - это поход к следующим объемным уровням и вплоть до объемного уровня 51 604$ и проходящих рядом EMA 200 дневного ТФ и восходящей трендовой с октября 2023. - Либо какое-то время Индекс проведет в боковике и можно ждать расширения ренджа в диапазоне от 56 565$ до, максимум, 64 120$. В рамках отскока, который по индикатору разворота трендов начался на курсе #BTC вчера-сегодня. Наш приоритетный сценарий по BTC сейчас - это продолжение отскока по указанным целям. Если в рамках отскока увидим разворотные сигналы вниз - напишем. Если дойдем до 64 120$ - оценим обстановку и обновим картину.
Длинная
от Proekt_73
Индекс волатильности BTC начинает рост. Ждем выход BTC из ренджаИндекс волатильности BTC начинает свой разворот, будьте готовы к возможному выходу цены из ренджа. 26 апреля и 27 апреля в UPD к прошлой идее со снижением Индекса мы писали, что на 27-28 апреля ждем окончание снижения и начало роста Индекса. Разворотной стала свеча 28 апреля. Хотя темпы коррекции существенно снизились уже 27 апреля. Сегодня Индекс может показать первую зеленую дневную свечу с 19 апреля. Структура повышающихся максимумов и минимумов на Индексе с августа 2023 под угрозой, но пока сохраняется. И если в ближайшее время мы увидим рост выше 74 000$ или коррекцию в зону 51 000-52 000$ - структура сохранится. По ценовым ожиданиям - мы по-прежнему сторонники нового ATH и уже после - начала более существенной коррекции.
BITMEX:BVOL7D
от Proekt_73
Индекс волатильности BTC готовится к развороту внизИндекс волатильности цены BTC - на потенциальном развороте вниз 20-21 апреля. Это НЕ означает, что с текущих курс #BTC уйдет в рендж. Ведь индекс остается на уровне почти 12 и ему нужно время для снижения. НО это потенциально означает, что в ближайшую неделю волатильность по BTC может снижаться. И сильных (по крайней мере, более сильных, чем уже было в апреле) импульсных движений в росте или падении мы не увидим. Напомним, что мы анализируем Bitcoin Historical Volatility Index, ориентируясь на методику Томаса ДеМарко. Потому что считаем ее одним из лучших инструментов для анализа этого Индекса, хорошо показавшим себя на дистанции (вертикальные уровни на графике в прошлом прогнозировали развороты). Ни скользящие средние, ни паттерны, ни трендовые не дают на этом графике столько пользы. Кроме методики подсчета свечей ДеМарко, на этом графике мы ориентируемся также на RSI и MACD на дневном ТФ. И они, кстати, как раз допускают вероятность разворота Индекса вниз. Бывают ли исключения? Да, но не так часто. Последнее было совсем недавно в середине марта, там с 14 марта разворот Индекса вверх произошел «внепланово».
BITMEX:BVOL7DКороткая
от Proekt_73
1