Регистрация

Индекс

DXY - курс доллара США претерпел падение на данных по инфляции.На вчерашних данных по инфляции в США, которые показали существенное снижение показателя (потребительские цены в ноябре росли более медленными темпами, чем ожидалось, поднявшись на 0,1% за месяц по сравнению со средним прогнозом роста на 0,3%, а так же показатель базовой инфляции оказался ниже оценок), доллар США претерпел падение ко многим активам. Основной причиной такого обвала послужило изменение ожиданий в сторону резкого замедление темпов роста потребительской инфляции в США и, в свою очередь, переоценку ожиданий по дальнейшим действиям ФРС в сторону уменьшения темпов дальнейшего повышения процентных ставок. Если обратиться к технической картине по индексу доллара США, что можно отметить, что предыдущие прогнозы от 14.11 и 01.12, предполагающие падение цены индекса сработали и цена снизилась в район уровней мая - июня текущего года 103,30, что приблищитено соответствует 50% отката по Фибоначчи к росту текущего года. Сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается ее рост на 0,5пп до 4,5%, и последующие комментарии ФРС США по денежно - кредитной политике, что, с большой вероятностью, задаст очередной вектор дальнейшего движения индекса (а так же других активов). Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:DXY
от korotkevichdm
2
DAX30 - цена может возобновить снижение.Предыдущие прогнозы от 23.11 и 28.11, предполагающие нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса DAX30 продолжают работать, где за прошедшее время цена еще раз протестировала значимый уровень сопротивления в районе значений 14600EUR, откуда претерпела очередную волну снижения. В настоящий момент, с технической точки зрения можно идентифицировать, что в районе значимого уровня максимумов 14600$ цена сначала сформировала графическую потенциальную разворотную формацию типа "восходящий клин", а затем "восходящий флаг", который реализовался как разворотный, цена нижненаправленно пробила поддержку формации, а так же уровень предыдущего локального экстремума 14330$. Все указанные сигналы в совокупности с приведенными в предыдущих прогнозах продолжают предполагать нижненаправленный сценарий развития ситуации по рассматриваемому инструменту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DКороткая
от korotkevichdm
Ммвб начинается падение.На графике видно две нисходящии линии тренда. Это со своих максимумов выше 4000, и вторая линия после сво. Так вот сейчас мы трёмся у одной из трендовых, от которой беру шорт. Второй вариант, что поедем выше ко второй трендовой линии в районе 2250-2300. Там буду усреднять, если что позиции.
RUS:IRUSКороткая
от Leomax87
Nasdaq100 - цена тестирует несколько месячные максимумы.Прогноз от 24.11, предполагающий возобновление роста цены индекса Nasdaq100 продолжает работать, где за прошедшее время цена претерпела очередной восходящий импульс и вернулась в область несколько месячных максимумов в районе значений 12100$. С фундаментной точки зрения катализатором крайнего восходящего импульса 30.11 стали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джером Пауэлла и том, что центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре, а с технической так же можно идентифицировать формирование картины и сигналов к возобновлению роста цены инструмента. Так, цена начала свое восстановление, где в процессе роста формирует определённые диапазоны - зоны проторговки, нижний из которых можно трактовать как разворотную формацию типа "двойное дно", выше корой происходит очередная консолидация цены перед возможным возобновлением восходящего тренда, где, в настоящий момент цена тестирует сопротивление нисходящего канала текущего года. В связи полученными сигналами, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейший рост цены индекса, где следующим техническим сигналом к продолжению роста может послужить верхненаправленный пробой сопротивления ноября -начала декабря в районе значений 12100$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок. Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно, но показали тенденцию к снижению. На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$. В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую динамику цены на актив. Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив. Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
Dow Jones 30 - за разворотом может последовать снижение.C середины ноября цена индекса Dow joves30 претерпела мощную волну роста, где на экстремумах достигла и чуть нарушила значимый уровень в районе значений 34300$ - максимум середины августа, откуда, на том момент произошел разворот и падение цены инструмента. И, в настоящий момент, можно идентифицировать возникновение технических сигналов к развороту и последующему падению цены индекса. Так, в районе сильного технического уровня сопротивления 34300$ цена претерпела нижненаправленный разворот, сформировав на дневном тайм-фрейме свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение", а так же графическую формацию типа "восходящий клин", которая реализовалась как разворотная. Цена нижненаправленно прорвала поддержку формации и продолжила свое снижение. В этой связи, можно считать нижненаправленный разворот состоявшимся, что предполагает смену предыдущего локального восходящего тренда и последующее падение цены индекса. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm
DAX30 - цена может претерпеть разворот и снижение (II).Прогноз от 23.11, предполагающий скорый нижненаправленный разворот и последующее снижение цены индекса DAX30 начал работать, где сформировав в районе значимой зоны сопротивления - максимумов марта - июня текущего года графическую формацию типа "восходящий клин" цена нижненаправленно пробила формацию, реализовав ее как разворотную, и начала свое снижение. Таким образом, получены технические сигналы к состоявшемуся развороту и дальнейшему снижению цены инструмента, где защитные стопы можно рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 14600$, а цели снижения в районе предыдущих экстремумов 13950-13550$. Аналитик ОАОР "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DКороткая
от korotkevichdm
S&P500 - восстановление цены может продолжиться.В соответствии с фундаментными факторами, приведёнными в предыдущем прогнозе по индексу Nasdaq100, цена индекса S&P500 так же снижалась большую часть текущего года, однако, начиная с октября начала свое восстановление, которое может продолжиться и в ближайшей перспективе. Так, в рамках коррелируемой с индексом Nasdaq100, но индивидуальной технической картины цена индекса S&P500 формирует сигналы к дальнейшему своему восстановлению. С начала октября цена перешла в фазу роста в рамках локального восходящего канала, выделенного сиреневым цветом, где после некоторого коррекционного отката цена начала свое восстановление, верхненаправленного оттолкнувшись от сильного технического уровня сопротивления, а теперь поддержки в районе значений 3900$. Исходя из формируемой технической картины и фундаментальных факторов, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост цены в рамках следующей восходящей волны, где техническом сигналом к дальнейшему росту может послужить верхненаправленный прорыв недавнего максимума 4040$ и верхненаправленный выход из красного нисходящего канала текущего года. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
Nasdaq100 - цена готовится возобновить рост.Текущий год цены основных фондовых индексов находятся в фазе нисходящего тренда, где наибольшие потери понес индекс Nasdaq100, снизившись с уровней своих годовых и абсолютных максимумов на порядка 37%. Триггером произошедшего снижения явились всем известные фундаментальные факторы как резко выросший уровень инфляции в США и начавшийся в этой связи цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях подавления инфляции. Вместе с тем, можно отметить, что к концу года, предпринимаемые ФРС меры начали приносить свои плоды. Инфляция, хоть и незначительно, но начала снижаться, а в цикле повышения процентной ставки пройдена уже большая часть предполагаемого пути. Так, ставка уже поднялась на 3,75пп до значений 4,00%, где в перспективе планируемые цели повышения могут остановиться в районе 5,00% или чуть выше. На этом фоне фондовые индексы начали свое восстановление и, в настоящий момент, можно предположить, что рост цены индексов может продолжиться. C технической точки зрения можно идентифицировать, что колебаниями сентября-ноября в диапазоне приблизительно на уровнях 10600-11700$ цена сформировала потенциальную разворотную формацию типа "двойное дно", где, в настоящий момент, происходит консолидационная проторговка зоны/уровня сопротивления формации перед возможным продолжением восстановления цены в рамках очередной восходящей волны. Следующим техническим сигналом к продолжению роста цены может послужить верхненаправленный выход цены из нисходящего канала текущего года (выделен сиреневым цветом) и прорыв недавнего максимума в районе значений 12080$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
DAX30 - цена может претерпеть разворот и снижение.Прогнозы середины и конца октября, предполагающие возобновление роста цены индекса DAX30 сработали, где цена продолжила свой рост и достигла не только идентифицированных в прогнозах уровней 13550-13950EUR, но и и существенно превысила их, поднявшись в район экстремумов февраля - июня текущего года в районе значений 14500$. Вместе с тем, с технической точки зрения, на значимом дневном тайм-фрейме сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие возможный нижненаправленный разворот и последующее снижение цены индекса. Так, цена подходит к значимой зоне сопротивления первой половины текущего года в районе значений 14700-14900EUR, откуда, на тот момент, происходило существенное падение цены, и в районе текущих максимумов сформировалась формация типа "восходящий клин-треугольник". В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать разворота цены и возобновление падения цены индекса, сигналом чему может послужить либо нижненаправленный пробой клина, либо же подход к зоне сопротивления 14700-14900EUR, откуда уже более уверенно можно ожидать возобновление падения цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DКороткая
от korotkevichdm
S&P500 - цена может претерпеть разворот и снижение.Текущий год цены фондовых индексов США перешли в фазу нисходящего тренда, где основным фундаментальным драйвером снижения является начавшийся цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях обуздания инфляции. Причем, в процессе развития нисходящего тренда текущего года, цены формируют достаточно волатильные более локальные как нисходящие, так и восходящий волны, где, в настоящий момент, по индексу S&P500 можно идентифицировать формирование очередной локальной волны восстановления цены, где очередной восходящий импульс задали крайние данные по снижающейся инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг, что дало рынку основания предположить замедление или приостановление цикла повышения процентных ставок ФРС США в будущем. Вместе с тем, инфляция в США остается еще на достаточно высоком уровне и фундаментально цикл роста процентных ставок не завершен, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что в процессе локального восстановления цены середины октября - ноября цена индекса S&P500 подошла к значимым уровням сопротивления красного нисходящего и более локального сиреневого восходящего каналов, в также горизонтальным уровням сопротивления предыдущих периодов в районе значений 4070-4140$. В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать нижненаправленного разворота и возобновление нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений 3720, 3630, 3560$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
DXY - индекс доллара США претерпел нижненаправленный разворот.После выхода крайних данных по инфляции в США, которые показали снижение и оказались даже ниже ожиданий, составив 7,7%, индекс доллара США претерпел падение, т.к. обуздание инфляции может побудить ФРС США отказаться от продолжения агрессивного цикла повышения процентной ставки, которая и так уже достигла уровней многолетних максимумов и составляет 4,0%. При этом, с технической точки зрения в районе максимумов на дневном тайм-фрейме была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "наклонной тройной вершины", цена нижненаправленно пробила поддержку формации, после чего продолжила свое снижение, так же нижненаправленно выйдя из восходящего канала, в рамках которого развивался восходящий тренд текущего года, что в совокупности является значимыми техническими сигналами к возможной смене восходящего тренда по инструменту. В этой связи, в настоящий момент можно ожидать некоторой верхненаправленной коррекции к произошедшему падению в область прорванных ранее уровней поддержки, а теперь технических сопротивлений в район экстремумов 109,00 -110,50, откуда снижение цены может возобновиться. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:DXY
от korotkevichdm
3
Индекс МосБиржи (UP)Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
RUS:IRUSДлинная
от UnknownUnicorn6804436
2
VIX - индекс волатильности в преддверии отчета по инфляции.Весь текущей год индекс волатильности VIX, или как еще его называют "индекс страха" проводит в достаточно широком диапазоне 19-35 п., где его пиковые экстремальные значения объясняются достаточно высокой волатильностью индекса S&P00 в связи со сменой в сторону ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что задало драйва многим активам на рынке. В настоящий момент можно отметить, что VIX с середины октября претерпел снижение, вместе с тем, если наложить осциллятор RSI на анализируемый инструмент, то можно идентифицировать, что значения осциллятора достигли экстремальной зоны "перепроданности " в районе значений 30, что указывает на скорый возможный разворот и рост VIX. И вот опубликование завтра очередных данных по инфляции в США, скорее всего станут тем фундаментальным драйвером (в какую бы строну не произошли движения), который вызовет взрыв волатильности на рынках, а соответственно и рост индекса VIX. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:VIXДлинная
от korotkevichdm
3
Dow Jones30 - получены сигналы к развороту и падению цены.На вчерашних новостях по процентной ставке ФРС США, которая была поднята на прогнозируемую величину 0,75пп до значений 4,00%, цены и курсы на многие активы, в том числе фондовые индексы, перепели рост к доллару США (т.е. можно предположить, что произошедший размер повышения уже был ожидаем и заложен в текущих уровнях цен). Вместе с тем, чуть позже на комментариях главы ФРС о том, что пиковые значения повышения ставки в 2023 году могут превысить предыдущие ожидания и составить более 5,00%, цены и курсы активов претерпели обвальное снижение к доллару США. В настоящий момент по индексу Dow Jones30 можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, указывающих на состоявшийся нижненаправленный разворот и возобновление снижения цены инструмента в среднесрочной перспективе. Так, цена нижненаправленно развернулась от сопротивления нисходящего канала, в рамках которого снижалась в течение текущего года, и на дневном тайм-фрейме за вчерашний день был сформирован свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение". В этой связи, либо с текущих уровней, либо после некоторой верхненаправленной локальной коррекции ко вчерашнему падению, можно ожидать возобновление падения цены индекса в рамках нисходящего тренда текущего года, с возможными целями в районе экстремумов предыдущих месяцев. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm
4
Nasdaq100 - технические перспективы.Цена индекса Nasdaq100, в расчет стоимости которого входят акции высокотехнологических компаний, в сравнении с ценами других фондовых индексов в текущем году претерпела наибольшее по размеру снижение, восстановление которой происходит меньшими темпами чем по другим индексам, и которая, до сих пор, так и не смогла верхненаправленно преодолеть недавние октябрьские экстремумы, в отличие от других индексов. В настоящий момент, с технической точки зрения, можно идентифицировать, что районе годовых минимумов - экстремумов сентября- октября цена сформировала зону проторговки в диапазоне c уровнями 10450-11660$, в районе которых, в краткосрочной перспективе могут быть целесообразными диапазонные стратегии работы с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона. Вместе с тем, можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала, в рамках которого снижалась с середины августа, а колебаниями цены предыдущих недель формируется потенциальная разворотная формация типа "перевернутая голова-плечи", в случае верхненаправленного пробоя сопротивления-уровня шеи которой 11660$, формация реализуется как разворотная, что станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по инструменту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US100
от korotkevichdm
DAX30 - цена перешла в фазу восходящего тренда.Прогнозы от 19.10 и 24.10, предполагающие рост цены индекса DAX30 сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней недельных и месячных максимумов в районе значений 13380EUR. При этом можно идентифицировать, что вначале цена верхненаправленно прорвала уровень сопротивления формации типа "двойное дно" 12700 EUR, реализовав ее как разворотную, а в последующем верхненаправленно преодолела сопротивление синего нисходящего канала, в рамках которого снижалась с июня текущего года, что в совокупности сигналов предполагает дальнейшее развитие восходящего тренда по инструменту. При этом, в процессе развития восходящего тренда, в краткосрочной перспективе не исключены некоторые локальные нижненаправленные коррекции и откаты, которые можно будет использовать для входя входа в длинные позиции в направлении восходящего тренда с более выгодных уровней, вместе с тем, среднесрочными целями роста продолжают выступать уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 13550-13950EUR. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DДлинная
от korotkevichdm
S&P500 - восходящий тренд набирает силу.Предыдущие прогнозы от 25.10 и 26.10, предполагающие состоявшийся верхненаправленный разворот и последующий рост цены индекса S&P500 сработали, и за прошедшее время цена верхненаправленно пробила уровень сопротивления/шеи идентифицированной в прогнозах на дневном тайм-фрейме разворотной формации типа "перевёрнутые голова-плечи", после чего продолжила свой рост, достигнув важного технического и психологического уровня в районе максимумов 3900$. С фундаментальной точки зрения на рост цены повлияли сильные отчеты по прибыли отдельных крупных компаний, входящих в расчет индекса (Apple, Intel и др.), а так же то, что инвесторы были воодушевлены отчетом о потребительских расходах, свидетельствующих о некотором росте экономики в третьем квартале и снижении инфляции, что усилило надежды инвесторов на возможный разворот со стороны ФРС США в ужесточении денежно-кредитной политики и возможном снижении темпов повышения процентных ставок. С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе, ещё не исключённые некоторые локальные нижненаправленные коррекции и откаты, где поддержку цене может оказать уровень шеи формации 3800$, вместе с тем, в среднесрочной перспективе цена верхненаправленно вышла из сиреневого нисходящего канала, а исходя из возможной последующей отработки разворотной формации, потенциал роста цены может соответствовать уровням высоты формации, отложенным от уровня шеи в направлении прорыва, что соответствует максимумам 4100-4150$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
Закрывать 14% или не закрывать ЛОНГ?Смотря на рынок с 10 октября мы находимся в стабильном восходящем тренде и рынок дает не двусмысленные намеки на скорую коррекцию данного движения. В виде дивергенций MACD и RSI причем они уже 3йные. Пора ли закрывать сделку в +14% которую дал нам Anti-Hamster и готовиться к шорту российского рынка или ждать сигнала от стратегии, потеряв часть прибыли? В целом мы очень довольны что Anti-Hamster дал нам 174%(+14% не реализованная) за 300 дней, получается в среднем 1 сделка в 4-5 дней и 0.58% в день или 17% в месяц только на индексе RTS. Very beautiful!
RUS:RTSIДлинная
от volk_trade
3
S&P500 - цена претерпела глобальный верхненаправленный разворот.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие продолжение роста цены индекса S&P500 в виду идентифицированных в прогнозах технических сигналов сработал, и за вчерашний день цена верхненаправленно преодолела важный технический и психологический уровень 3800$ и на экстремумах роста достигала максимумов в районе значений 3865$. Таким образом, можно констатировать, что с технической точки зрения на значимом дневном тайм-фрейме сработала графическая формация разворота предшествующего нисходящего тренда типа "перевернутые голова-плечи", что предполагает дальнейший рост цены инструмента, а целями роста могут выступить уровни, исходя из высоты разворотной формации, отложенные от уровня сопротивления-шеи в направлении выхода из нее. Такими уровнями выступают экстремумы предыдущих месяцев текущего года в районе значений 4100-4150$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
1