Регистрация

Манипуляции

Почему маркетмейкер двигает цену против вас?⚙️ Позиция Маркетмейкера: Inventory Risk и Его Влияние 📊 Что такое Inventory Risk Inventory Risk (Риск Инвентаризации) — это ключевое понятие для Маркетмейкера (ММ). ММ предоставляет ликвидность, одновременно выставляя лимитные ордера на покупку (Bid) и продажу (Ask), зарабатывая на спреде. В процессе исполнения ордеров ММ накапливает инвентарь — чистую позицию (Net Position) в активе (лонги или шорты). Риск возникает, когда накопленный инвентарь начинает двигаться против ММ, создавая риск убытков, превышающих прибыль от спреда. 🧠 Логика Хеджирования Цель ММ — поддерживать нейтральный инвентарь (Net Zero Position) или минимально смещенный. Если ММ покупает больше, чем продает (накапливает лонги), он становится длинным и рискует падением цены. Чтобы сбросить или хеджировать этот риск, ММ вынужден совершать направленные действия. Это часто включает в себя небольшие продажи по рынку, которые могут искусственно давить на цену или препятствовать росту, даже если общая рыночная агрессия позитивна. 🔍 Влияние на Краткосрочную Цену Резкие, необъяснимые движения цены, особенно в отсутствие новостей, часто объясняются необходимостью ММ сбалансировать свой инвентарь. Например, если ММ находится в большом лонге (длинный инвентарь), он может инициировать краткосрочный дамп, чтобы продать часть своего актива по лимиту или рынку, снижая риск. Признак: цена достигает важного уровня, но внезапно откатывается без значительного притока рыночных продаж, что может указывать на активное хеджирование со стороны ММ. 📌 Вывод: Сброс Инвентаря Маркетмейкер не торгует ради направленной прибыли, его цель — прибыль со спреда. Накопленный риск заставляет его действовать. Правило: наблюдайте за аномальным поведением цены на уровнях, где ММ, вероятно, накопил инвентарь. Резкие, быстрые развороты без явной рыночной причины часто являются следствием сброса или балансировки инвентаря ММ.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Liquidity Sweep: Охота за Стоп-Лоссами Крупных Игроков📊 Механизм Liquidity Sweep Liquidity Sweep («Снятие Ликвидности») — это преднамеренное, скоротечное движение цены, направленное на активацию кластеров Стоп-Лоссов и незамедлительное поглощение отложенных ордеров розничных трейдеров, которые сконцентрированы за очевидными уровнями поддержки или сопротивления. Этот паттерн является прямым свидетельством работы алгоритмов крупных институциональных игроков (Smart Money). 🧠 Цель Манипуляции Крупному игроку необходима высокая ликвидность для исполнения своих массивных ордеров без существенного влияния на цену. Ликвидность, находящаяся за максимумами (Buy Side Liquidity) и минимумами (Sell Side Liquidity), обеспечивается Стоп-Лоссами. Liquidity Sweep позволяет Smart Money купить по низкой цене или продать по высокой цене благодаря резкому притоку встречных рыночных ордеров, спровоцированных пробоем уровня. 🔍 Торговая Идентификация и Вход Sweep идентифицируется как резкий прокол (spike) ключевого уровня ликвидности, за которым сразу же следует сильное закрытие свечи обратно внутри торгового диапазона или выше/ниже проколотого уровня. Сценарий входа: ищите прокол уровня с последующим формированием свечи разворота (например, Pin Bar, Engulfing) на младшем таймфрейме. Входите в позицию в направлении, противоположном проколу, с агрессивным Стоп-Лоссом сразу за хвостом прокола. 📌 Вывод: Ложный Пробой — Настоящий Сигнал Liquidity Sweep — это ложный пробой для толпы и высококачественный сигнал для трейдера, понимающего механику рынка. Правило: прокол очевидного уровня, за которым нет продолжения движения (цена не фиксируется за уровнем), почти всегда является сигналом разворота. Используйте этот паттерн для входа с минимальным риском и высоким RRR.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Манипуляции рынкаВы замечали ситуации, когда после входа в позу, цена сразу же идет не в вашу сторону? Причина - воздействие на психологию человека, с помощью манипуляций. Манипуляции крипторынком — это действия участников, целью которых является создание ложного или вводящего в заблуждение сигнала для движения цены или объёма, чтобы извлечь прибыль, (проекты открываются ради денег и не стоит питать иллюзий по этому вопросу). Цель манипуляции — создать стоимость актива, затем распределить прибыль и заставить большую часть участников продать по дешевой цене, а манипуляторам — выкупить актив по выгодной цене и повторить цикл. __________________________________________________________________________________ Стадии рынка: 1 — Выход на рынок: монета выходит без шума, сообщество получает монеты, хайп отсутствует. Цена пока низкая, и есть намерение держателей не продавать. 2 — Проторговка/отбор монет: актив набирает немного онлайн-активности, наблюдается рост, но основная доля объёмов остается у владельцев и ранних инвесторов. Покупатели идут, но рынок ещё управляется основными участниками. 3 — Рост и распределение: цена взлетает быстро за счет манипуляций и инфополя, часть держателей выходит, другие зашедшие люди — заходят в рынок, после чего распределение монет идёт среди участников по высоким ценам. 4 — Распродажа: после пика начинается распродажа «со скидкой» — новые участники покупают по сниженным ценам, а ранее вложившиеся начинают продавать потихоньку. 5 — Дамп, капитуляция и накопление: долгий период капитуляции, когда инвесторы, вложившие «на пике» или ранее, распродают по сниженным ценам; цикл может длиться годами. Цель — заставить как можно больше людей выйти из позиции, иногда с инсайтом, чтобы затем собрать монету обратно. В конце цикла могут повторно манипулировать ценой и начать новую волну. Данную схему можно применять к любым крипто-проектам, чтобы понимать, на какой стадии находитесь. __________________________________________________________________________________ Инфополе играет ключевую роль в формировании восприятия и поведения участников рынка, особенно в контексте криптовалют и новых проектов. Источники манипуляций: - Промо компании: создание положительного имиджа проекта, (блогер или политик покупает монеты или пишет о них пост). - Дезинформация: подмена фактов для формирования негативного мнения о конкурентах, (новый ETH, убийца BTC). - Создание паники: распространение слухов для снижения цен или стимулирования покупок. Рынок криптовалют не хаотичен, а цикличен, и многие манипуляции следуют схемам. Например, сценарии, использованные на одном проекте, могут повторяться на другом. Поэтому важно: - Сравнение новых проектов: анализировать структуру и маркетинг, чтобы выявить шаблоны. - Отслеживание реакции сообщества: существуют предсказуемые реакции на определенные информационные потоки. - Использование аналитических инструментов: платформы для мониторинга активности в социальных сетях и новостях могут помочь выявить возможные манипуляции на ранних стадиях. __________________________________________________________________________________ Выводы: - Рынок управляем: есть предсказуемый сценарий, который повторяется в разных проектах. - Важно уметь распознавать стадии, чтобы принимать более обоснованные решения и не попадаться на манипуляции. - Не стоит верить стереотипам об обещающем росте без анализа инфополя и действий участников рынка.
Обучение
от Aren_Da_Tor
Биткоин: Игра продолжаетсяПорадовались вчерашнему росту? Так вот — остужаем пыл и включаем голову. Смотреть нужно не на зелёные свечки в моменте, а глобально, хотя бы среднесрочно, чтобы понимать настоящую динамику. Мы взяли 88 600$, дали чёткий ретест LPS, о которой я вас предупреждала ещё в прошлых обзорах. Да, технически красиво. Но — этого мало, чтобы заявить: «ну всё, бычка вернулась». Для разворота нужен импульс выше 93 000–96 000$ и закреп, подчёркиваю — закреп. Без него любое движение вверх — просто коррекционные всплески внутри нисходящего тренда. 📉 Контекст по структуре Мы продолжаем находиться в зоне, где крупняк активно продавал, и давление со стороны продавца всё ещё может легко взять верх. Сценарий, который мы обсуждали последние дни, остаётся прежним — возможное развитие коррекции. Пока не видим уверенного закрепа выше 93К, говорить о походе на 100К — рано. Тест слома без закрепа остаётся подтверждением продаж, пока рынок не докажет обратное. 🔎 Локальный отскок ≠ глобальный разворот Да, отскок от 80К есть — и был ожидаем. Но мы всё ещё в рамках нисходящего тренда, а там подъёмы по 10–20% — нормальная вещь, которая не меняет структуру. Поэтому даже если увидим 90 000$, это не значит «лонги на всю котлету». Это скорее: — закрыть локальные сделки, — или дождаться выгодных зон для шорта. Как всегда — ждём подтверждений, а не прыгаем по первым зелёным свечам. на сессии NY могут подвести рост до 90 000-93 000 или продолжат отработку по ликвидности ниже На этом падении инвесторы, удерживающие BTC менее 150 дней, слили 62 000 монет по рынку в минус. Убытки — более 6 млрд $. Индекс страха и жадности — минимум за 3 года. Это классическая стадия паники, аналогичная: — FTX (2022), — марту 2020. Такие моменты часто становятся дном, когда слабые игроки капитулируют, а крупные аккумулируют. Но важно: даже при таких цифрах рынок может легко сходить ниже. Он вообще любит это делать, чтобы окончательно выбить всех нервных. Отыгранный рост вероятно на смене ожиданий по ФРС: — рынок закладывает снижение ставки в декабре на 0,25% с вероятностью 70–80%; — QT заканчивается 1 декабря, высвобождая ликвидность; — нет негативных сюрпризов после шатдауна. ФРС такие вещи умеет — исторически рынки на это реагируют ростом. Но! Выше текущей цены — объёмные блоки 91 000–92 700$, а ниже — объёмы толще, поэтому откаты в процессе роста — нормальная история. Доминация продолжает строгий боковик. Индекс альтов ползёт по сценарию, который мы разбирали уже две недели, но общий рынок — тухляк: либо стоим, либо даём микро-движение. Мы как обычно берём то, что рынок даёт, без хомячьих стонов «вечного буллрана». Но, конечно, хочется уже нормального импульса. 🧭 Что по рынку сейчас Со вчерашнего дня глобально ничего не изменилось — работаем по сценарию понедельника. Ключевых новых факторов нет. Структура та же. И да — сегодня по Америке выходят новости. Не факт, что крипта их сильно отыграет — последнее время реагирует вяло. Но всё же я бы посмотрела американскую сессию, может выдать волатильность. #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #Crypto #Cryptocurrency #CryptoTrading #TradingView #Trader #SMC #PriceAction #MarketUpdate #TechnicalAnalysis #BitcoinAnalysis #CryptoMarket #Binance #FuturesTrading #SmartMoney #Liquidity #OrderBlock #BOS #CHoCH #LPS #Wyckoff #MarketStructure #SupportResistance #Bullish #Bearish #Breakout #Correction #PanicSell #FearAndGreed #Altcoins #Dominance #FOMC #Fed #QT #Volatility #Longs #Shorts #RiskManagement #TrendAnalysis #TradingCommunity
Короткая
от Vailetta
3
Скрытая Сила Рынка 📊 Агрессия и Пассивность Ликвидность — это топливо рынка, представленное двумя сторонами: пассивной (лимитные ордера в стакане, формирующие уровни) и агрессивной (рыночные ордера, исполняемые немедленно). Динамика их взаимодействия определяет ценовое движение. Истинный уровень поддержки/сопротивления — это не просто ценовая отметка, а область с максимальной концентрацией пассивной ликвидности (например, плотные лимитные блоки). 🧠 Инерция и Магнит Когда цена приближается к зоне высокой пассивной ликвидности, эта зона действует как магнит, притягивая цену. Если агрессивные рыночные ордера имеют достаточную силу (импульс) для поглощения этой ликвидности, происходит прорыв. Однако, если ликвидность поглощается медленно, лимитные ордера часто пополняются (спуфинг или динамическое изменение), что приводит к отскоку. 🔍 Дисбаланс и Пустота Рынок стремится к эффективному распределению ликвидности. Когда цена быстро движется, оставляя за собой неисполненные ценовые уровни (Imbalance, FVG), эти области становятся зонами ликвидной пустоты. Цена имеет статистически высокую склонность возвращаться в такие зоны для их "заполнения" и достижения нового ценового равновесия (Fair Value), так как провайдеры ликвидности используют эти области для снижения своего риска. 📌 Вывод Понимание того, где сосредоточена пассивная ликвидность (открытый интерес на лимитах) и с какой силой её атакует агрессивная сторона (объём рыночных покупок/продаж), позволяет предсказывать не только уровни разворота, но и потенциальную скорость движения к ним.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Античная философия открывает глаза трейдеру.Опытный пират, бороздивший финансовые моря, однажды открыл для себя миф Платона о пещере. И его осенило: всё, что творится на рынках, философы описали тысячелетия назад. Пещера с графическими стенами В платоновской пещере узники видят лишь тени на стене, принимая их за реальность. Они не знают, что за ними — кукловоды, создающие эти иллюзии. Трейдер сегодня — такой же узник. Его пещера — это торговый терминал. Тени на стене — это движения цены, паттерны и кажущиеся тренды. А роль кукловодов играют маркетмейкеры. Они создают ложные пробои и обманчивые фигуры, чтобы заманить толпу в ловушку и забрать её ликвидность. Выход к солнечному свету Пират понял: чтобы перестать быть узником, нужно выйти из пещеры. Смотреть на источник света: Игнорировать «тени» на графике и анализировать суть: объемы, данные из стакана и ордер флоу. Видеть кукловодов: Всегда задаваться вопросом: «Кому выгодно это движение?». Доверять картам мореплавателей: Принципы классиков (Ливермор, Вайкофф, Дарвас, Ганн, Фибоначчи) — это не устаревшие свитки, а точные карты, проверенные бурями. ⛵️ Уверенный курс в море иллюзий Эта мудрость превращает трейдера из матроса в Капитана. Тех анализ — штурвал. Order Flow — компас. Дисциплина и риск менеджмент — прочный корпус корабля. Такой Капитан не плывёт за миражом. Он уверенно ведёт свой корабль, чётко видя разницу между настоящим течением и искусственной рябью. Чтобы прийти к цели, он смотрит не на тени в пещере, а на звёзды в открытом море.
Обучение
от N1k_7
Биткоин — Боковик перед решением: кто первый среагирует?Ситуация остаётся спорной: выйти можем в любую сторону. Торгуемся в обьемной зоне. Я по-прежнему склоняюсь к отскоку в область 107 000$, но вероятность этого сценария чуть выше 50/50. 📉 После захода под 100K идёт разгрузка — рынок ищет баланс. Но структура пока “сырая”: ни чётких границ боковика, ни ясного движения будуи возить после импульсного слива — всё на стадии формирования. Вчера биткоин чётко дошёл до нашей цели и встал в объёме, аккуратно формируя зону накопления. Сверху ближайшие интересные уровни — 104 700–106 200 с “хвостом” до 107 700 — именно там ждём реакцию продавца, и 98 000-100 000$ где вероятность откупа если дальше не сломают структуру. Если покажут слабость, можем увидеть продолжение снижения с тестом 100K и добором ликвидности ниже. 💬 Но пока формация роста сохраняется. Рынок замер перед выходными, а пятница — время фиксации позиций: крупняк не любит держать открытые риски на уикенд. Так что возможен лёгкий слив перед закрытием недели. 📊 По доминации — альты идут вровень с битком, потенциал роста ограничен. FVG снизу ещё зпервт, и если движение продолжат — получим отличную точку для нового цикла. 📌 Мой план: — Работаем с зонами, без фанатизма. — Если в лонге — фиксируйтесь частями. — Не становитесь ликвидностью в пятницу. Путь к 107K открыт, смотрим на формирование инструментов соблюдая риски,но рынок сейчас играет в нервы. И выигрывает тот, кто умеет ждать. #BTC #Bitcoin #Crypto #BTCUSDT #CryptoTrading #TradingView #PriceAction #BTCAnalysis #SmartMoney #Liquidity #MarketStructure #CryptoNews #CryptoSignals #TradingLife #TechnicalAnalysis #TradeSetup #RiskManagement #DayTrading #BTCPrice #CryptoMarket #CryptoCharts
CRYPTOCAP:BTC.D
от Vailetta
1
«BTC — на тонком льду боковика»Биткоин подошёл к блоку, который отмечала ещё на прошлой неделе — реакция есть, но она откровенно слабая. Сейчас удерживаемся в районе 0.5 фибо (≈107 000 $), однако давление продавца сохраняется. Если зона не выдержит — логично ожидать погружение к 100 000 $ с зачисткой локальных лоев. Сверху интерес представляет РБЗ в районе 111 000 $, и только закрепление выше 112 000 $ откроет дорогу к 114 000 $, где можно будет оценить силу покупателя. Пока же рынок по-прежнему пилит ренж, набирая ликвидность в обе стороны — сверху её огромное количество, и шорты явно будут выносить. До тех пор, пока цена удерживается выше 106 000 $, вероятность отработки верхних зон остаётся. Мы на нижней границе диапазона, и локальное падение идёт на фоне новостного фона — после заявления Трампа о Венесуэле рынок просто стал нервным. По зонам интереса: 106 000 $ — область скопления ликвидности, 108 000 $ — импульсный имбаланс (реакция покажет, кто сильнее — покупатель или продавец), 112 000 $ — ключевая зона для подтверждения силы быков. Пока структура остаётся в накоплении с низкой волатильностью, ждём инициативу крупных игроков и чёткую реакцию от зон. #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #Crypto #Trading #SmartMoneyConcepts #OrderBlock #Liquidity #BOS #CHoCH #PriceAction #BTCAnalysis
Длинная
от Vailetta
Как Цена Всегда Возвращается к Балансу: Inventory Risk📊 Концепция Inventory Risk Inventory Risk (риск товарно-материальных запасов) — это главный вызов для маркетмейкеров (ММ), которые обязаны обеспечивать ликвидность, постоянно выставляя двусторонние котировки (спрос/предложение). Когда ММ исполняет ордер, он либо накапливает актив (лонг-инвентарь), либо продаёт его (шорт-инвентарь). Накопление значительной позиции, идущей против текущего движения, создаёт риск, требующий управления. 🧠 Влияние на Ордерфлоу Каждый агрессивный рыночный ордер, который ММ исполняет по лучшей цене, увеличивает его инвентарь. Если цена резко движется вверх, ММ, исполняя покупки, накапливает всё больше шортов. Цель ММ — вернуть инвентарь к нейтральному состоянию (flat inventory), минимизируя этот риск, но максимизируя прибыль со спреда. 🔍 Механизм Возврата Цены Управление инвентарем — основная причина краткосрочного движения цены к «справедливой стоимости» (Point of Control или зонам баланса). ММ вынужден корректировать свои котировки и иногда даже агрессивно торговать против недавнего импульса, чтобы «разгрузить» накопленную позицию. Это проявляется как откат или консолидация после резкого движения, вызванного преимущественно потоком лимитных ордеров ММ, направленных на закрытие инвентаря. 📌 Вывод Краткосрочные импульсы часто провоцируются асимметричным агрессивным ордерфлоу, но последующий возврат цены к балансу – это прямое следствие необходимости маркетмейкеров управлять своим инвентарем. Поведение цены после импульса всегда отражает борьбу за нейтрализацию риска ММ.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
8
BTC - Огромное количество ликвидаций над головойСнова подошли к каскаду предиктов. Интересно позволят ли в этот раз исполнить их? В этом же диапазоне стоит целая пачка лимитов на продажу примерно на 100 миллионов долларов на споте. Было бы логично исполнить ликвидации и набрать позу лимитно в шорт. При этом ликвидность продавцов в стакане пустеет дальше от рыночной цены и растет ближе к рыночной. А лимиты на покупку проседают по всей глубине стакана. Вероятно у них есть опасения на пролив. Итого сверху набиваются на продажу ближе к рыночной цене, а снизу лимиты на покупку убирают. При этом крупные игроки набились в аномальные кластеры вверху бара. Если учитывать ордера размером больше 500К, то видно какой аномальный объём они тут наторговали. Видимо какая-то важная цена для китов.
от VladislavCryptoCluster
Теневые манипуляции, которые двигают цену.Рыночная ликвидность — это не только то, что вы видите. Стакан ордеров (DOM) часто используется для манипуляций, и важно отличать реальный интерес от «театра». Два главных инструмента для этого — спуфинг и айсберг-ордера. 1️⃣ Спуфинг (Spoofing) — Фантомная Угроза: Это выставление крупной, видимой лимитной заявки (или нескольких) без намерения её исполнить. Цель: Создать иллюзию сильной поддержки или сопротивления, чтобы напугать рынок. Например, размещение гигантской заявки на покупку ниже цены заставляет мелких трейдеров поверить в «непробиваемый» уровень и самим начать покупать (или перестать продавать), толкая цену вверх, где спуфер в это время разгружает свою реальную позицию. Как определить: Заявка-призрак. Она стоит в стакане, но как только цена к ней приближается, она мгновенно снимается. Это чистая манипуляция. 2️⃣ Айсберг (Iceberg Order) — Скрытая Сила: Это, наоборот, скрытая ликвидность. Это крупный лимитный ордер, который дробится на мелкие видимые части. Цель: Исполнить крупный объём, не «спугнув» рынок и не вызвав резкого движения цены против себя. Как определить: В ленте сделок (Time & Sales) и в кластерах вы видите, как цена бьётся в один и тот же уровень. Агрессивные рыночные ордера (например, продажи) исполняются по этой цене, но видимая заявка в стакане (например, 50 BTC) не уменьшается или постоянно «обновляется». Это «айсберг» — вы видите только верхушку. Это признак реальной, сильной поддержки или сопротивления. 💬 Не верьте стакану на слово. Спуфинг — это иллюзия для манипуляции толпой. Айсберг — это реальная сила, которую пытаются скрыть. Умение отличать одно от другого — ключ к пониманию истинных намерений крупного капитала.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Обучение на тему "AMD - Accumulation Manipulation Distribution"AMD - Accumulation Manipulation Distribution. А. Акумуляция - ситуация, когда на рынке нет явного перевеса в пользу продавцов или покупателей. Это период равновесия цены – быки и медведи не могут «побороть» друг друга и задать тренд. Простыми словами, акумуляция в трейдинге – когда цена не растет и не падает, а держится в одном узком диапазоне. Период манипуляции: как маркет-мейкер создаёт ложное движение и как это распознать Ниже — переработанный, более обучающий текст о феномене, когда маркет-мейкер «вбрасывает» большой объём, чтобы ввести в заблуждение розничных трейдеров. Что такое «вбрасывание объёма» (liquidity injection) Это ситуация, когда крупный игрок (маркет-мейкер, тейк-провайдер или крупный участник рынка) внезапно выставляет большой объём заявок или совершает крупную сделку, в результате чего цена резко двигается в одну сторону. Цель — вызвать реакцию у розничных трейдеров (вход по стоп-лоссам, массовая покупка/продажа), а затем развести рынок в обратную сторону, «собирая» ликвидность и профит. Как это работает (простая схема) На уровне стакана или в ленте сделок появляется большой объём на покупку (или продажу). Розничные трейдеры видят внезапный импульс, считают, что началось устойчивое движение, и открывают позиции в направлении этого импульса. У многих есть стоп-лоссы и ордера на вход по рынку — маркет-мейкер ждёт, пока эти стопы сработают, и «собирает» ликвидность. После того как необходимая ликвидность собрана, цена резко разворачивается — маркет-мейкер фиксирует прибыль на противоположных позициях. Признаки манипуляции Резкий одноразовый спайк объёма при очень слабом или нулевом продолжении движения. Несоответствие объёма и изменения цены (много объёма — маленькое устойчивое изменение). Появление/исчезновение крупных заявок в стакане (стакан «переписывается» мгновенно). Быстрые ложные пробои ключевых уровней (Stop-hunt): цена пробивает уровень, вызывает стопы, затем возвращается. Необычная активность вне основных торговых сессий (для некоторых рынков). Пример (цифры для наглядности) Предположим, текущая цена 100. На уровне 101 внезапно появляется маркет-мейкерский лимит на покупку 10 000 контрактов — цена подскакивает до 101, розничные трейдеры открывают лонги с рынка, а часть стоп-лоссов продавцов срабатывает. Как только маркет-мейкер «собрал» нужные стоп-ордера и открыл противоположные позиции по выгодной цене, он снимает свою покупку и даёт рынку упасть обратно к 99—100, фиксируя прибыль. Как защитить свои позиции (практические советы) Не торгуйте исключительно по объёму в стакане — смотрите на подтверждение (следующая свеча, ретест уровня, направление на более старшем таймфрейме). Используйте адекватный таймфрейм: мелкие манипуляции часто действуют только на минутных тиках. Ставьте стоп-лоссы с учётом «шумов» рынка (не прямо за видимым уровнем ликвидности, а с буфером). Применяйте лимитные ордера вместо рыночных при входе после импульса — это снижает риск проскальзывания. Смотрите на сопутствующие данные: VWAP, профиль объёма, дельту (если доступна) — институциональная активность выглядит иначе, чем массовые «вбросы». Разделяйте позицию (частичный вход) и планируйте точку выхода заранее. Тестируйте стратегии на демо/исторических данных, где можно увидеть повторяемость таких манёвров. Если вы увидели манипуляцию — что делать Не паниковать и не открывать сделку «в догон» импульса без подтверждений. Подождать подтверждающего закрытия свечи/репликации объёма. Если уже в позиции и движение явно ложное — уменьшите риск (сдвиньте стоп в безубыток, закройте часть позиции). Законность и этика Некоторые формы манипуляций (например, спуфинг — выставление и отмена крупных заказов с целью ввести других в заблуждение) незаконны на регулируемых рынках. Однако не все «вбросы объёма» — преступление: рынок состоит из множества участников, у крупных игроков есть причины выставлять большие заявки (ликвидность, хеджирование). Важно отличать преднамеренную манипуляцию от реальных институциональных операций. Короткое резюме «Вбрасывание объёма» — это инструмент собирательства ликвидности и иногда манипуляции: крупный объём вызывает эмоциональную реакцию розничных трейдеров, после чего происходит разворот. Распознавать такие моменты помогает сочетание анализа объёма, таймфреймов, стакана/ленты и здравого риск-менеджмента. Д. Дистрибуция - состояние цены, когда рынок двигается очень быстро в одну из сторон. Когда цена покидает диапазон акумуляции очень быстро, она показывает нам свои намерения (маркет мейкер раскрывает свою предлагаемую модель переоценки). Примеры на графике: 1 и 2 - В рамках младшего таймфрейма для набора позиции во время манипуляции. ( В большинстве случаев на фх в интрадей торговле в роли аккумуляции будет выступать Азийский боковик) Важно: Данная модель не является торговой стратегией. AMD - это лишь дополнительный фактор, на который можно опереться, когда ваш контекст уже чётко установлен. В грамотной структуризации AMD будет полезен, в ином случае - лишь навредит и запутает.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Скрытая ликвидность в стакане: Айсберг-ОрдераАйсберг-ордер — это крупная лимитная заявка, разделенная алгоритмом биржи на видимую (Tip) и скрытую (Reserve) части. Рынок видит только малую долю, но по мере её исполнения, ордер автоматически "обновляется" (reload) из скрытого резерва, удерживая цену на одном уровне. 📊 Механика в ленте В ленте принтов (Time & Sales) это выглядит как серия крупных рыночных сделок, бьющих в один и тот же лимитный уровень, который не исчезает из стакана (DOM). Объём в стакане стоит на месте или пополняется малыми порциями, но совокупный проторгованный объём (Cumulative Delta) на этом уровне растёт аномально быстро. 🧠 Цель игрока Цель "айсберга" — исполнить крупный объём, не вызвав паники и "фронтраннинга" (опережающих сделок). Крупный игрок маскирует свой истинный интерес, чтобы не спугнуть рынок и не ухудшить среднюю цену входа. Это пассивная, но контролируемая загрузка позиции. 🔍 Идентификация Идентификация "айсберга" требует анализа футпринта или DOM. Мы ищем аномальное "поглощение" рыночных ордеров на одном ценовом уровне без смещения цены. Если рыночные продажи активно идут, а цена стоит, — вероятно, она упёрлась в скрытый лимитный спрос. 📌 Вывод Айсберги — это прямой признак присутствия крупного капитала. Они выступают сильными уровнями поддержки/сопротивления, но не вечно. Их "провал" (когда резерв кончается) часто провоцирует резкий импульс, так как "топливо" для удержания цены иссякло.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Рынок лжет? Этот паттерн выдает манипуляциюОдин и тот же объем в 1000 лотов может означать как начало взрывного импульса, так и его полную остановку. Все дело в том, как этот объем входит в рынок: агрессивно "сметая" стакан или пассивно поглощая атаку. 📊 Не всякий крупный объем в кластере – это одно и то же. Ордерфлоу разделяет два типа крупной активности: рыночные свипы (market sweeps) и исполнение крупных лимитных ордеров (large lots). Первые – это чистая агрессия, вторые – пассивное поглощение. Понимание разницы критично для оценки силы дисбаланса спроса и предложения. 🧠 Рыночный свип (Sweep) – это агрессивный приказ, цель которого – исполнить объем немедленно по любой доступной цене. В ленте (Time & Sales) это выглядит как серия быстрых, одновременных сделок, "съедающих" несколько уровней ликвидности в стакане. Это признак крайней срочности и нетерпения со стороны инициатора. 🔍 Крупный лимитный ордер (Large Lot) – это пассивная сила. Он стоит на одном ценовом уровне и ждет, пока агрессоры сами исполнят об него свои рыночные ордера. В кластерах (Footprint) это выглядит как аномально высокий объем на одном ценовом уровне, который тормозит цену. Это поглощение, а не инициатива. 📌 Свип пробивает уровни, создавая импульс и оставляя за собой "пустоты" ликвидности (low-volume nodes). Пассивный крупный лот, наоборот, выступает как барьер, формируя поддержку или сопротивление. Идентификация свипа говорит о начале движения, тогда как встреча с крупным лотом – о потенциальном его завершении. Анализ не что купили, а как купили – ключ к ордерфлоу.
OANDA:BTCUSDОбучение
от VladislavCryptoCluster
1
Индуцирование: Ловушка для Ритейл-Трейдеров📊 Что такое индуцирование (Inducement)? Это создание рынком очевидного, но слабого структурного максимума или минимума непосредственно перед значимой зоной интереса (POI), такой как ордер-блок. Цель этого уровня-приманки — спровоцировать трейдеров на преждевременный вход в рынок. Их стоп-лоссы, размещенные за этим уровнем, становятся целевой ликвидностью для крупного капитала. 🧠 Логика манипуляции "Умные деньги" для исполнения своих крупных позиций нуждаются в пуле встречных ордеров. Создавая inducement, они мотивируют ритейл-трейдеров открывать сделки. Затем цена совершает резкий выпад, чтобы активировать стоп-лоссы (продать, если трейдеры покупали, и наоборот), и только после сбора этой ликвидности разворачивается от истинной, более сильной точки интереса. 🔍 Как это использовать? Определите ключевую зону поддержки или сопротивления. Затем найдите ближайший к ней неснятый свинг-хай или свинг-лоу. Этот уровень и есть индуцирование. Не торгуйте от него. Настоящая высоковероятностная точка входа находится за этой приманкой, в исходной зоне, которая инициировала предыдущее движение. 📌 Вывод Индуцирование — это не рыночный шум, а продуманный механизм инженерии ликвидности. Понимание его логики позволяет отфильтровать ложные сигналы и дожидаться, пока рынок заберет ликвидность с очевидных уровней, чтобы войти в позицию вместе с крупным капиталом, а не против него.
OANDA:BTCUSDОбучение
от VladislavCryptoCluster
1
Биткоин в тисках: медвежий настрой , ловушка для лонгов. На текущий момент видим, как цена топчется, но уже не просто движется боком — происходит «поджатие» локально : продавцы сжимают цену под уровнем ~ 110 200, не давая её пробить, а хаи постепенно понижаются. Явно создаётся медвежий паттерн, и давление продавцов становится всё более читаемым. Объёмы продолжают набираться с обеих сторон Это серьёзный звоночек — крупные продающие не спешат отпускать контроль. 📉 Шортовый настрой остаётся доминантным Цель №1 — объёмный блок вниз до ~105700 — он может оказаться ловушкой для тех, кто преждевременно набирает лонги. Механика вероятна такова: Цена опускается к 105700 → 106450 вынесет тех, кто запоздал с выходом из лонгов. На обманном спуске активируются шортисты → с их «топливом» можно прокатить рост обратно к зонам 113 000–116 500. При импульсе выше — могут даже снять ликвидность к ~121 000. Но! Пока цена топчется ниже блока продаж — лонги не в приоритете. Максимум — локальные входы, когда уверен в реакциях. В целом, на рынке, стоящем в ренже, лучше просто переждать и не рисковать. ⚠️ Главный флешмоб боковиков Нельзя забывать: стоячий рынок — отличный фон для ловушек. Часто перед сильным движением стоит «вынос» стопов — как у шортистов, так и у лонгистов. По факту, боковики часто заканчиваются болью для обоих лагерей. Понимаю разочарование многих: ожидали торговую осень, но рынок стоит или резко сливается. Но в такие моменты важно выдержка: не открывать сделки ради самого факта сделки. 🔍 По битку за неделю — что мы увидели Возвраты к зонам продаж, которые уже отмечали в разборе в начале недели Неспособность пробить 110 200 снова и снова Растущая активность ликвидности сверху, что подтверждает перевес продавцов Первый сигналы попыток формирования локального дна — но пока слабые для уверенного разворота Падение пока продолжается, но образуется шанс остановки на локальном уровне. Я не ввожусь в иллюзии: доминация продавца очень сильна, и пробои выше 118 000-120 000 пока не вижу. Возможно отскок в область ~115 000, но затем — движение вниз к 100 000. Также есть макроновости: Трамп обсуждает введение пошлин 500 % на китайские товары — если это произойдёт, фондовый рынок может скорректироваться, и крипта последует за ним. Новости сегодня не выглядят особо «взрывными». Но с учётом глобальной нестабильности — даже один неожиданный твит Трампа имеет потенциал. ⚔️ Итог: рынок пока под контролем продавца. Шорты — основной сценарий. Лонги — осторожные, лишь локально после реакции. Берём паузу, наблюдаем и ждём уверенного движения.
от Vailetta
Почему стопы срабатывают до разворота цены?За каждым движением цены стоит аукцион. Ключевая задача трейдера — определить, когда он завершается и начинается новый. Одним из самых сильных сигналов является захват ликвидности — резкий импульс, который активирует стоп-ордера большинства и «заправляет» крупного игрока для нового движения. Это не хаос, а механика. Когда цена подходит к очевидному уровню (например, локальный максимум или минимум), за ним скапливается большое количество стоп-ордеров. Для крупного капитала это возможность набрать позицию по выгодной цене, исполнив свои лимитные ордера об эти стопы. Как это определить? 1️⃣ Анализ объёма: Ищите аномальные всплески объёма на самых краях диапазона. Это указывает на то, что в этой зоне произошла активная борьба, и лимитные ордера поглотили рыночные (стопы). 2️⃣ Дельта: Отрицательная дельта на лоях при растущей цене (или положительная на хаях при падающей) может сигнализировать о том, что рыночные продажи/покупки были поглощены сильным лимитным покупателем/продавцом. 3️⃣ Контекст: Захват ликвидности наиболее значим у сильных уровней: начало/конец дня/недели, ключевые зоны поддержки/сопротивления. 📈 Пример: цена формирует очевидный минимум дня. Затем резким движением обновляет его на несколько тиков, после чего следует агрессивный разворот вверх. Анализ кластеров на этом «проколе» покажет крупные рыночные продажи, которые были встречены и поглощены лимитными покупками. Это и есть след крупного игрока, который набрал позицию за счёт тех, кто поставил стоп за минимум. 💬 Не торгуйте сами уровни. Торгуйте реакцию на них. Анализ захвата ликвидности позволяет войти в сделку вместе с крупным капиталом, а не стать его топливом.
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
ADA — Манипуляция есть, жду дистрибуцию.1D — Цена падает под трендовую, чем снимает стопы лонгистов и заходит в накопление. 4Н В рамках накопления есть слом нисходящего тренда, который сопровождался инициирующей активностью — FVG — что является хорошим знаком для лонгов.
Длинная
от VladislavCryptoCluster
1
#BTC — Обновили хай, но не волну. Рынок затаил дыхание.Биткоин обновил новый исторический максимум на $125 700, но при этом волна не обновлена — структура движения остаётся подвешенной. Цена всё ещё застряла в диапазоне, и пока актив далеко не уводят от текущих уровней. Чёткой формации на шорт пока нет — на подструктуре могут торговать диапазон, что создаёт риск выносов в обе стороны. Логично увидеть коррекцию хотя бы в область $120 000–119 000–118 000, где проходит зона потенциального отката. Однако учитывая, что рынок прошёл вверх безоткатно, проигнорировав сопротивления, не исключено, что импульс продолжится прямо к $129–130K, где может последовать разворот или более крупная реакция. Ключевой уровень — $121 500. Его пробой нежелателен: пока лой не обновлён, восходящая структура остаётся в силе. На дневке формируется бар — важно смотреть закрытие дня и реакцию продаж Пока диапазон удерживается в пределах $122 500–$123 500, можно говорить о консолидации и накоплении перед выбором направления. С технической точки зрения, рынок выглядит готовым к коррекционному движению — но решающим фактором станет поведение ликвидности. Если сегодня-завтра не появятся вести из США (ожидаются со среды), эти дни рынок может провести в узком боковике с выносами и набором объёма. Доминация BTC всё ещё нацелена на рост, хотя и топчется на месте, а индексы альтов пилят боковики, что лишь подтверждает ожидание фазы разгрузки. Понедельник — день коррекций, и рынок, похоже, готов сделать паузу перед следующим движением. #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #cryptomarket #tradingview #btcanalysis #btcupdate #smartmoney #priceaction #technicalanalysis #btcchart #btcideas #btcoutlook #btcdaily #btcstrategy #cryptotrader #btcforecast #marketstructure #liquidity #orderflow #btcsetup #btctrade _____________________________________________________________
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от Vailetta
Поглощение стопов — точка разворотаКогда цена достигает зоны стопов, а объём резко возрастает и дельта противоположная движению — это не продолжение тренда, а ловушка. 🔎 Как распознавать поглощение стопов Поглощение стопов возникает, когда цена подходит к уровню, за которым сконцентрированы стоп-приказы участников. Крупный игрок использует всплеск агрессии для фиксации позиции толпы, создавая разворотный сигнал. Признаки: – Цена бьёт экстремум или уровень стопов – В кластере — большой объём против текущего движения – Дельта резко меняется в противоположную сторону – Следующая свеча возвращается в диапазон или разворачивается Тактика: 1. Идентифицируем зоны скопления стопов (хай/лой, VAH/VAL) 2. Следим за всплеском объёма и контр-дельтой 3. Входим в обратную сторону после подтверждения разворота Пример: BTC идёт вверх к $66 500. На уровне $66 480 — всплеск асков, дельта резко падает, следующая свеча закрывается ниже. Это поглощение стопов. Вход в шорт. 💡 Поглощение стопов — сигнал о том, что толпа проиграла инициативу, и крупный игрок меняет направление движения.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
GRASS - Манипуляция, после чего жму шортGRASS — хорошо выглядит для шорта. Глобально есть слом восходящего тренда. Локально формирует нисходящий ордерфлоу. С текущих заходить не хочется, локально есть поджатие, а над головой FVG. Поэтому кидаю лимитку на 50% FVG, стоп за OB и целюсь в снятие трендовой ликвидности с минимумов. GRASS/USDT SHORT 20X ТВХ - 0.8334 ✔️ Тейк 0.7622 ⚠️ Stop 0.8571 RR - 1/3
от VladislavCryptoCluster
1
Order Splitting: зачем крупные игроки дробят заявки?Крупным участникам нельзя просто выставить огромный ордер — это сразу сдвинет цену против них. Поэтому они используют order splitting — разбивают заявку на множество мелких частей и исполняют её постепенно. 📊 Как работает order splitting 📌 Большой ордер делится на серию мелких рыночных или лимитных заявок 📌 Исполнение распределяется во времени, чтобы не привлекать внимание 📌 В ленте это выглядит как «поток мелких сделок» вместо одного большого удара 🧠 Зачем это делают Сокрытие намерений — толпа не видит реального объёма Снижение market impact — цена не улетает от одного большого ордера Оптимизация входа — можно набирать позицию по средней цене ближе к справедливой 🔍 Как распознать • Повторяющиеся сделки одинакового размера (например, серия по 25 BTC) • Длительный поток сделок в одну сторону без резких скачков цены • Кластеры объёма, которые формируются «по чуть-чуть», а не одним блоком 📌 Вывод Order splitting — это тактика крупных игроков для аккуратного набора или разгрузки позиции. Для трейдера умение замечать такие «распылённые» объёмы означает видеть скрытые действия тех, кто реально двигает рынок.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Layering: как создают иллюзию ликвидности в стакане?Layering — это техника, при которой крупный игрок выставляет несколько заявок по разным ценам, создавая видимость большой ликвидности. Эти заявки часто снимаются до исполнения, но успевают повлиять на поведение других участников. 📊 Как работает layering 📌 В стакане появляется серия крупных заявок на близких уровнях 📌 Они формируют «стену» и создают иллюзию сильной поддержки или сопротивления 📌 Когда цена подходит ближе, заявки исчезают или переносятся выше/ниже 🧠 Зачем используют Манипуляция восприятием — показать рынку, что «уровень защищён» или что «давление велико» Сбор ликвидности — заставить толпу действовать предсказуемо и зайти в позицию на выгодных ценах Ускорение движения — создать иллюзию пустоты после снятия заявок 🔍 Как распознать layering • Крупные ордера появляются и исчезают слишком быстро • Стакан «двигается» вслед за ценой, но ордера не исполняются • Лента фиксирует отсутствие сделок по этим уровням 📌 Вывод Layering — это форма манипуляции, которая искажает картину стакана. Если ты видишь «стены», которые исчезают при подходе цены, значит это не настоящая ликвидность, а инструмент управления толпой. Понимание этого защищает от ложных сигналов и даёт более чистое чтение рынка.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1